aeroxw/tick-stock-panel
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shy3130 aea694ee83 fix(strategy): keep AI-generated strategies in AI pool 2026-07-08 18:38:14 +08:00
wshy cf53953c8d fix(realtime): ensure final quote sync and badge init (#79) 2026-07-08 18:18:55 +08:00
Jinfeng SunandClaude Opus 4.8 9aa96edbd7 改进: 并发韧性 + 数据性能 + 死代码清理 + 前端 UX + ST/Sharpe 修复 (#78) 
* fix(concurrency): 共享缓存/任务表加锁, 全局限速, depth 原子写, 认证热路径缓存

修复多线程下的竞态与阻塞:
- overview/strategy_cache/PanelCache/StrategyMonitor._watching 四处共享状态加锁,
  消除 "dict/OrderedDict mutated" 与丢更新/半写读取
- strategy_cache/depth parquet 改临时文件 + os.replace 原子写
- rate_limits 改进程级共享时间轴限速, 并发同步不再聚合超过单能力 rpm;
  scheduler 令牌账目与 sleep 分离, sleep 不再独占锁串行化其他请求
- auth.is_configured() 内存缓存, 认证中间件不再每请求读盘阻塞事件循环
- api/backtest 任务清理/取消全程持 _jobs_lock, 并用 Semaphore(2) 限并发重回测

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* perf(data): limit_ladder 去 N+1 全市场重算, 指标裁剪, factor 向量化

- limit_ladder 前一日 consecutive 改窄读单日 parquet 存储列 (谓词/投影下推),
  替代 range(1,10) 逐日 _load_enriched_for_date 全市场指标重算 (最坏 9x)
- compute_indicators 新增可选 needed 裁剪 (默认 None 行为逐位不变, 已对照验证),
  factor 只算所需因子列
- factor._calc_period_return 用 Polars join 替代 Python 逐行 price_map 循环,
  _add_groups 去 map_elements 改纯表达式 (输出逐位一致)
- screener ext value_map 按 parquet mtime 记忆化, 免每请求磁盘重读
  (DuckDB 过滤仍用隔离 :memory: 连接, 不扩大注入面)

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* refactor(backend): 报表存储去重, 删死代码, DuckDB 视图重建收敛, 管道失败如实标记

- 三份近乎逐字复制的 *_reports.py 收敛到共享 JsonReportStore (原子写 + 锁),
  各模块公有 API/id 格式/上限/落盘 schema 完全保持不变
- 删除 ext_pull.py 中字节相同的死 _run_loop (Python 只绑第二个) 及无用 import
- 13 张 DuckDB 视图重建收敛为唯一权威 repository.rebuild_views(),
  daily_pipeline 与 /api/data/clear 改为调用 (修好 clear 路径漏挂视图的漂移)
- daily_pipeline 累积 stage_errors 并在末尾抛出, 部分失败不再误报成功;
  free/None 模式的能力门控跳过不计入失败

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* feat(frontend): SSE 连接态, 路由代码分割, 查询失效修复, 三态与无障碍

- 实时行情 SSE: 连接态 store + 指数退避 + 断线徽标/toast (避免静默丢告警);
  回测 SSE 断线有界重连 + 可重试, 不再永久卡住进度条
- router 全部 React.lazy + Suspense, vite manualChunks 拆图表库
  (echarts 变独立 1MB 懒加载 chunk, 首屏包显著减小)
- 修 Data 清库后其它页显示旧数据 (改回广域失效); 修 Watchlist kline 失效键
  永不匹配; query key 收敛到 QK 工厂 (新增 strategyDetail)
- Monitor/Analysis/StockAnalysis/ExtPages/CustomSignals 补 loading 门控与
  error/empty 三态区分
- 新增共享 Modal 原语 (焦点陷阱/ESC/焦点还原/aria), 改造 3 个高频弹窗;
  Toast/AlertToast 加 aria-live 与键盘可达; Watchlist/LimitUpLadder 卡片 memo

修复本轮 review 发现的缺陷:
- Modal 焦点 effect 依赖 onClose 致每次输入抢焦点 → 改 ref 只装一次
- StrategySettingsDialog 删除确认框被 Modal 面板裁剪 → 移出作兄弟节点

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* fix(quant): 修正 ST 板块限价套错 与 因子 Sharpe 年化频率

两个不报错但会算错数的领域 bug:

1. ST 5% 涨跌停限幅被无条件套到创业板/科创板 ST 股:
   注册制改革后 创业板(300/301)、科创板(688/689) 的风险警示股仍执行 20%,
   北交所 30%, 只有主板 ST 才是 5%。原代码 _is_st 先判且覆盖板块限幅, 导致
   创业板/科创板 ST 的涨停价按 5% 计算 → +5% 被误报涨停、真 +20% 涨停被漏报,
   污染 signal_limit_up / consecutive_limit_ups / 连板梯队 / near_limit_up。
   修正: ST 5% 仅在 ~(创业板|科创板|北交所) 时生效 (EOD + 盘中两条路径 + near_limit_up)。

2. 因子回测 Sharpe 一律乘 √252, 但 group_nav 每点是一个调仓周期收益:
   月频调仓下是月收益, 乘 √252 会把 Sharpe 高估 √(252/12) ≈ 4.6x (周频 ≈2.2x),
   使无效因子显示成明星因子, 废掉"先筛无效指标"的用途。
   修正: 年化系数按 config.rebalance 取 √252/√52/√12。

新增 tests/test_st_limit_and_sharpe.py (5 例) 覆盖两处修正。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

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Co-authored-by: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-07-08 18:10:19 +08:00
wshy 5732155ec3 fix(indicators): 最新日涨跌停信号优先使用维表价格 (#77) 2026-07-08 16:54:00 +08:00
wshy f0a082b01a chore: 数据获取耗时诊断日志 + 指数卡片涨跌着色 (#76) 
* chore(diag): 数据获取全链路加分段耗时日志, 定位 WSL 卡死

用户反馈 WSL 下数据获取超时 800s 疑似卡死。在三个可能卡住的环节
加轻量诊断日志(不改业务逻辑), 复现一次即可从日志定位根因:

- policy.py: 能力探测每个 cap 的开始/完成/耗时/结果 + 探测总耗时
  (启动期 13 次串行探测是首要嫌疑)
- client.py: 3 个 SDK 客户端创建时记录端点 + 标注 SDK 默认超时
  (timeout=30s, max_retries=3, 单次最坏 127s)
- quote_service.py: 全市场行情/核心指数拉取的条数 + 耗时
- bridge.py: stock-sdk 桥接 subprocess 的 op + 耗时 + 超时上下文

* style(sidebar): 指数卡片价格按涨跌着色, 与涨跌幅同色
 2026-07-08 15:15:30 +08:00
xtxoandtokenming f273349cc8 fix: allow stock-sdk plugin on Windows (#75) 
Co-authored-by: tokenming <xtxo@users.noreply.github.com>
 2026-07-08 14:19:52 +08:00
wshy 8e56f3efb8 feat(monitor): 推送渠道拆分为飞书/企业微信独立勾选 (#74) 
把监控推送从单一总开关 webhook_enabled(bool)升级为渠道数组
webhook_channels(list),飞书与企业微信各自独立勾选,做到「勾哪个
推哪个」。沿用项目已有的 review_push_channels 渠道数组模式。

后端:
- RuleModel 新增 webhook_channels 字段;normalize() 兼容老规则,
  webhook_enabled=True 自动迁移为 ['feishu','wecom']
- _maybe_send_webhook 按 channels 判断:'feishu' in channels 才推
  飞书,'wecom' in channels 才推企业微信
- 新增偏好 webhook_default_channels + PUT 接口;老 webhook_enabled_default
  保留兼容

前端:
- RuleEditor 飞书/企业微信勾选各自绑数组 includes/toggle
- 设置页推送通知卡片飞书/企业微信默认勾选独立
- 连板梯队封单弹窗「飞书」单胶囊改为飞书+企业微信双胶囊
- api.ts 类型 + updateWebhookDefaultChannels
 2026-07-08 13:48:22 +08:00
wshy 5b2c88c93e fix(depth): 午间休市停止 sealed 轮询, 修复集合竞价盘口覆盖致涨停误判 (#73) 
_poll_loop 原用宽窗口 _is_trading_hours() (9:25-11:35 / 12:55-15:05),
12:55-13:00 午后集合竞价准备期会恢复拉 depth. 此时 ask1/bid1 为竞价盘口,
语义不同于连续竞价, 「涨停价上卖一==0」的真封判定失效, 会用竞价盘口覆盖
11:30 已定格的正确 sealed 值, 导致涨停股误判为 sealed=False (假涨停) 被错误
扣减, 部分错误归入「炸板」, 连板梯队与涨跌停计数失真.

修复: depth sealed 轮询改用新增的 _is_continuous_trading()
(9:30-11:30 / 13:00-15:00, 仅工作日), 与 quote_service 同名方法窗口一致.
午间 11:30-13:00 停止轮询, _sealed_cache 定格在 11:30 的正确值供正常显示,
quote_service 的价格轮询保持宽窗口 (合理, 盘前预热/收盘捕捉) 不受影响.

is_sealed_ready 不改动: 数据已落盘/缓存, 午间正常连续运行时本就不会降级,
直接复用定格值即可.

新增 13 个测试覆盖连续竞价窗口边界 + 午间休市/集合竞价准备期/周末回归点,
并逐点校验与 quote_service._is_continuous_trading 一致.
 2026-07-08 13:42:53 +08:00
wshy 0bc5ff1831 fix(strategy): 加载边界归一化 META params, 修复非标准格式导致 /api/strategies 500 (fixes #68) (#72) 
custom/AI 策略的 META["params"] 可能是 dict / list[str] 等非标准格式 (LLM 偶发
漂移 / 用户手改). 加载时 _load_file 只 setdefault("params", []) 不校验格式,
坏策略照样进内存, 在 _strategy_detail() 的 {p["id"]: p["default"] for p in params}
处抛 TypeError, 一个坏策略拖垮整个 /api/strategies 列表 500. 回测链路
backtest/strategy.py:589 的 _normalize_params 同样会崩.

在 _load_file 加载边界新增 _normalize_param_defs(), 把任意格式统一成标准
list[dict]: dict 按 key 作 id 转换, list[str] 每项作 id, 不可识别项丢弃并 warning,
整体异常降级为空 list. 三类来源 (builtin/custom/ai) 都走 _load_file, 单点覆盖.
降级而非崩溃: 策略仍可见可用, 只是设置面板无参数滑块.

新增 11 个测试覆盖归一化各分支 + _strategy_detail 不再 500 的回归断言.
 2026-07-08 12:34:08 +08:00
Jinfeng SunandClaude Opus 4.8 e5a94c42d5 feat: ETF 支持(选股 / 回测 / 监控) (#61) 
* feat(screener): 选股引擎支持 ETF

- 12 个内置策略打 asset_types 白名单 + strategy_supports_asset;涨停类
  (连板/断板反包)仅股票,其余 10 个技术类对 ETF 开放
- ScreenerService(repo, asset_type) 分流取数,ETF 复用 kline_etf_enriched,
  跳过股票专用历史缓存与涨停信号;进程级 _history_cache key 含 asset_type
- API /run、/run_preset 透传 asset_type;/strategies 按资产过滤;
  股票专有策略在 ETF 下返回空
- 新增 enriched_dirname(asset_type) 共享 helper;get_enriched_latest_asset
  增 refresh 参数(供轮询线程避免冷缓存同步重算)
- 前端「策略」页加 股票/ETF 切换,ETF 走实时单跑(空日期→用 ETF 自身最新日);
  QK.screenerStrategies 按 asset_type keyed
- 测试:test_screener_etf.py

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* feat(backtest): 回测支持 ETF(个股/因子/策略组合)

- 三条回测路径 + 共用 BacktestEngine 面板加载按 asset_type 路由到
  kline_etf_enriched(复用 enriched_dirname);PanelCache key 隔离资产;
  ETF 跳过股票专用 get_enriched_range 缓存
- 面板 compute_all/名称 JOIN 按 asset_type 取维表(get_instruments_asset),
  修复 ETF 策略回测用错股票维表致名称为空/涨停信号算错
- BacktestConfig/FactorConfig/StrategyBacktestConfig 增 asset_type
- 三个回测 API + SSE stream 透传 asset_type;_make_job_key 纳入 asset_type
  (修复 stream 与 cancel job_key 不对齐致取消失效的回归)
- 前端策略组合页/因子页加 股票/ETF 切换,标的搜索与策略列表跟随资产;
  assetType 持久化
- 测试:test_backtest_etf.py(含 job_key 一致性回归);既有回测测试替身同步

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* feat(monitor): 监控规则支持 ETF

- engine.evaluate(df, asset_type) 按规则 asset_type 分轮评估;quote_service
  增开 ETF 评估轮(用 ETF enriched 快照),股票轮不受影响、不重置其策略结果
- ETF 评估轮独立 try(异常不丢弃已算出的股票告警)+ refresh=False(不在轮询
  线程触发 ETF 冷缓存同步重算)
- ETF 版历史加载器(main.py 注入)+ 按规则 asset_type 选加载器
- _strategy_pools 按 (sid, asset_type) 键,避免同策略股票/ETF 规则互相覆盖
- name_map 仅在有 ETF 规则时补 ETF 维表, setdefault 保股票名优先
- RuleModel/normalize 增 asset_type(默认 stock,持久化往返)
- 前端 RuleEditor 加 股票/ETF 选择,策略列表与标的搜索跟随资产
- 测试:test_monitor_etf.py

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* feat(etf): 前端 API 绑定透传 asset_type + 文档

- api.ts: screener/backtest 绑定加 assetType 参数,MonitorRule 类型加 asset_type
- docs/features.md: 标注选股/回测/监控的 ETF 支持范围与前提

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* fix(reliability): 管道并发/原子写/能力探测/监控告警多处加固

后端可靠性专项修复(均带回归测试, backend 全套 64 passed):

并发与数据完整性:
- 盘后管道单飞: JobStore.create() 去重纳入 pending∨running, 关闭"两次快速点击"
  并发双跑窗口; 新增 _heavy_run_lock 执行槽挡住 reap 后僵尸线程并发写 parquet
- adj_factor/minute 全部改走原子写(tmp+replace), 消除 kill/断电致 all.parquet 损坏
- 分块拉取失败聚合 WARNING 可见化(不再静默当成功); 复权失败标的会保持旧价已提示

能力探测:
- 周期重探(60min)热更新 app.state.capabilities, 付费 Key 过期/续费无需重启即可见
- 瞬时探测失败(超时/连接/5xx, 按 _is_transient 判定)不降级、保留旧付费档;
  真 401/无权限仍正常降级回落 free-api

监控告警:
- 评估仅在连续竞价(9:30-11:30/13:00-15:00)+ 快照当日新鲜度下进行, 避开集合竞价/
  收盘后陈旧价与节假日误告警
- scope=sector fail-closed(validate 拒绝新建 + _apply_scope 返回空), 修复板块规则
  对全市场刷屏
- 飞书 webhook 加退避重试并移到独立线程池 fire-and-forget, 不再阻塞行情轮询线程

单标的新鲜度: 新增 repo.symbols_lagging() 检测掉队标的并 WARNING + 计入 job 结果

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

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Co-authored-by: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-07-08 12:12:29 +08:00
Lytem 9c730e4b69 fix: 修复因子回测分层错误问题 (#63) 
* fix: force LF for uv.lock

* Fix factor backtest grouping stability
 2026-07-08 12:11:03 +08:00
im47cn 3a5f3e05b6 feat(backtest): 稳健性指标 Sortino + 蒙特卡罗回撤分位 + per-trade 明细 (#67) 
* feat(backtest): 新增稳健性指标 Sortino + 蒙特卡罗回撤分位 + per-trade 明细

回测原本只有 Sharpe/Calmar/最大回撤, 缺防过拟合视角。本 PR 补三类:

1. Sortino 比率: 用下行偏差 (MAR=0 目标半方差) 替代总标准差, 只惩罚负
   收益波动。无亏损时约定返回 None (不虚报 0/inf)。各 stats 函数用与自身
   Sharpe 相同的收益基准 (逐笔 or 日频)。
2. 蒙特卡罗最大回撤分位: 对逐笔收益有放回重抽样 1000 次, 估计回撤分布,
   报 P50(中位) 与 P95(95% 置信最坏)。回答"仅因成交顺序运气回撤能有多坏",
   单次样本内回撤看不到这个。固定种子 (42) 保证可复现/可测。
3. per-trade 明细: best/worst/median_pnl/avg_holding_days, 补 _calc_stats
   与 _calc_portfolio_stats 原本缺失的逐笔视角。

三个 stats 函数 (_calc_stats / _calc_independent_candidate_result /
_calc_portfolio_stats) 全部接入, 用共享静态 helper (_sortino_ratio /
_mc_drawdown_percentiles / _per_trade_block) 避免重复。纯 additive, 既有
字段不变, 空交易安全。

前端 StrategyBacktest 结果区新增 索提诺 / 蒙卡回撤(中位) / 蒙卡回撤(95%最坏)
三个指标卡 (stats 为 Record<string,any>, 无需改类型)。

新增 tests/backtest/test_robustness_metrics.py 11 用例: Sortino 手算校验/
无下行 None/优于 Sharpe/样本不足; 蒙卡确定性/P95≤P50≤0/全正零回撤/样本不足;
_calc_stats 与 portfolio 字段集成 + 空交易安全。

注: upstream main 既有 test_trailing_take_profit_exits_after_activation
失败与本 PR 无关 (改动前后一致复现)。

* test+fix(backtest): 子代理审查修复 — 补 full 主路径覆盖 + finite 护栏 + 内存上限

子代理审查发现的缺口, 本次补全:

覆盖 (测试):
- [关键] full 模式主路径 _calc_independent_candidate_result 原无集成测试,
  漏拼 sortino/mc 字典展开会导致前端指标卡空值却测试全绿。新增该分支断言。
- MC 确定性测试从"两次相等"升级为钉死快照值 (p50=-0.0976/p95=-0.2108),
  一旦有人把种子改成系统熵立即红。
- p95 断言从恒真的 p95<=p50 (percentile 单调性数学恒成立, 无信息) 改为
  p50<0 且 p95<p95 严格更差, 真正验证数值。
- 补全盈利交易 → sortino 集成层为 None 的用例 (原仅 helper 层覆盖)。

健壮性 (实现):
- 三个 helper 入口 finite 过滤: inf/nan 收益会让 cumprod 传播 nan → 分位 nan
  → asdict 直出非法 JSON (项目 _safe 只洗 rows 不洗 stats)。剔除后与纯净输入
  结果一致 (加测试守护)。
- MC 内存护栏: full 模式可数千笔, n_sims×n×8B×4 数组瞬时可达数百 MB。
  按 2M 单元上限压降模拟次数 (小样本 n_sims=1000 不变, 快照稳定)。

注: 逐笔年化口径 (_calc_stats 对 pnls ×√252) 落在死路径 simulate() (无 app
调用方) 且复刻既有 Sharpe, 不在本 PR 范围。两条活路径 (portfolio/independent)
均用日频基准, ×√252 正确。
 2026-07-08 12:10:05 +08:00
wshy 0121a5583f fix(strategy): 策略详情合并触发器 override, 修复买卖信号 tag 保存后回显丢失 (#71) 
_strategy_detail 原直接返回策略源文件默认值 s.entry_signals / s.exit_signals,
没有像 stop_loss / max_hold_days 那样合并 overrides, 导致用户在策略卡片弹窗里
新选的买入/卖出触发器 tag 虽已保存进 strategy_overrides JSON, 但再次打开时
回显的还是源文件默认值.

保存落盘 / 回测 / 监控链路均正常 (它们各自有 _effective_signals 合并逻辑),
只有 GET /api/strategies/{id} 这条详情链路漏了 merge.

新增 4 个回归测试覆盖 _strategy_detail 的触发器合并契约.
 2026-07-08 11:27:59 +08:00
wshy 3820b35921 fix(watchlist): 自选页 enriched 改为 LEFT JOIN, 修复不在缓存 universe 的自选股被静默丢弃 (#70) 
后端 watchlist_enriched 原以 enriched 缓存为主表执行 inner filter
(df_e.filter(is_in(stock_symbols))), 方向反了: 不在缓存 universe 里的自选
标的 (新股/冷门股/新用户未同步) 被整行丢弃. 改为以自选列表为主表 LEFT JOIN
enriched, 缺失标的指标为 null, 前端已有 '—' 占位渲染兜底. ETF 分支同理.

前端 Watchlist 顶部胶囊区原 hiddenCount = allSymbols - sortedRows, 把 '数据
未返回' 误算为 '被筛选隐藏'. 拆分为两个口径:
- hiddenCount: rows.length - sortedRows.length (真正被筛选条件隐藏)
- pendingCount: sortedRows 中 close 为 null 的行数 (指标未就绪)
并新增 '待数据 N' 灰色提示与原 '已过滤 N' 区分.

新增 4 个回归测试覆盖核心契约.
 2026-07-08 11:06:56 +08:00
wshy 5b2282f8cb feat(ext-data): 新增扩展数据支持 URL 创建并调整设置弹窗 tab (#64) 
- 新建扩展数据弹窗加入 URL/文件/手动 三种接入方式, URL 模式支持探测字段、预览、保存拉取配置并可选立即导入或定时拉取
- 后端新增 /api/ext-data/detect-url 探测接口, 自动识别 JSON 行数组路径、字段类型与 symbol/code 候选列
- 抽出 infer_fields_from_df / detect_symbol_candidates / apply_config_mapping 公共逻辑, 文件上传与 URL 探测复用
- 拉取写入支持仅含 code 的数据, 按 code_map 自动生成标准 symbol
- 设置弹窗 tab 顺序调整为 拉取/推送/上传, 默认显示拉取
 2026-07-07 18:04:49 +08:00
shy3130 f8914c9140 feat: 新增企业微信推送、个股分析页重构、价位算法优化及多处交互改进 (v0.1.82) 
- 推送: 新增企业微信群机器人通道(与飞书并列), 监控告警/复盘报告多渠道分发
- 个股分析: 历史报告改为右侧常驻栏(展示全部股票报告), 进页面自动恢复上次选股
- 价位算法: 成交密集区改用换手率衰减模型(国内主流筹码分布); 缺口回补判定修正(必须完全穿越缺口)
- 回测: 回撤止盈改纯峰值口径(与 trailing_stop 一致); 佣金/印花税/滑点合并一行; 建仓口径加问号气泡说明
- 分时图: 自选列表迷你分时图加渐变填充(对齐个股对话框风格)
- 图表: 个股分析日K图右侧标签适配浅色主题; 价位标签与下方文字行双向 hover 高亮联动
 2026-07-07 17:56:25 +08:00
shy3130 03e99bd05f feat(stock-sdk): 取数入口补充 INFO 日志, 便于确认切换后实际走 stock-sdk 2026-07-07 13:07:59 +08:00
wshy bfc4168612 Update README.md 2026-07-07 12:43:18 +08:00
shy3130 9b22030166 fix: 数据源切换按 datasets 动态分流, 修复切换到 stock-sdk 后分钟K仍走 tickflow 
- DataSources.tsx switchProvider 非 tickflow 分支原只传 4 个字段(漏 minute_data_provider),
  后端 exclude_none 保留旧值导致 minute 永远停在 tickflow。改为按源声明的 datasets
  动态构建: 支持的数据集切到该源, 不支持的显式写 tickflow(消除 UI/后台不一致)
- README License 段补充 stock-sdk (ISC) 协议声明
 2026-07-07 12:39:23 +08:00
shy3130 fb7cf921a9 feat: 看板刷新按钮改为后端缓存重载 
原「刷新」只重新请求前端数据(overview.refetch), 不动后端缓存, 跨天
残留时拿到的是旧数据。改为「重载」:
- 新增 POST /api/data/refresh-cache 端点: clear_cache + refresh_cache
  重建 enriched 内存缓存, 同时清 overview 聚合缓存 + screener TTL 缓存
- 看板按钮先调后端重建缓存, 再刷新看板数据
- 与设置页「清理并刷新」(清前端 react-query)互补, 这个重建后端 Polars 缓存
 2026-07-07 11:43:39 +08:00
shy3130 a688690f15 fix: 盘前维表同步后刷新 enriched 缓存, 修复跨天连板梯队不准 
根因: 服务跨天不重启时, enriched 内存缓存残留前一交易日数据, 连板梯队/
选股读到旧的涨跌停信号。盘前维表 (instruments) 含当日精确涨跌停价, 但同步
完成后未触发缓存重建。

修复: run_instruments_sync 完成后 (rows > 0), 执行 clear_cache + refresh_cache,
让 enriched 缓存基于最新维表 (含当日 limit_up/down) 重建。与设置页「清理并刷新」
按钮同等效果, 但盘前自动执行, 无需手动操作。
 2026-07-07 11:10:17 +08:00
shy3130 9217efa1da docs: README 添加交流群二维码 
- 新增「💬 交流群」板块(免责声明上方)
- 二维码文件重命名为英文 community-qr-code.jpg
 2026-07-07 10:48:58 +08:00
wshy c48e9d2d5b Rename 1c178a8b893dde63fce74b2e898ce087.jpg to 交流群二维码 2026-07-07 10:20:24 +08:00
wshy 83a70da7be Add files via upload 2026-07-07 10:06:24 +08:00
wshyandshy3130 3656fedc62 fix(docker): 镜像内置 stock-sdk 插件依赖(Node + node_modules) (#59) 
Docker 运行时镜像(python:3.11-slim)既无 node 也无 node_modules,
导致 stock-sdk 插件 availability() 恒返回 false, 用户反馈打成 docker 后无法安装。

多阶段构建:
- 新增 stocksdk-builder 阶段(node:20-bookworm-slim)npm ci 装依赖
- runtime 阶段 apt 装 nodejs(满足 engines>=18, 自带全部动态依赖)
- COPY --from 将 vendored node_modules 拷到与 bridge.mjs 同目录
  (/app/app/plugins/stocksdk/node_modules), 命中 bridge.mjs loadSDK() 第一候选路径

用户 docker pull 后开箱即用, 无需进容器手动 npm install。
同步更新 plugin.yaml install_hint 文案与相关文档。

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-06 22:26:43 +08:00
shy3130 9f78fdebd4 style: 主题切换只保留图标, 与设置同行 
左侧菜单底部: 主题切换(纯图标)+ 设置同一行排列, 更紧凑。
原来上下两行各占满宽, 现在左边小图标按钮 + 右边设置占满剩余空间。
 2026-07-06 17:45:25 +08:00
shy3130 9ef9b4e6ec chore: bump to 0.1.81 2026-07-06 17:42:19 +08:00
Aliang 7627df9b60 fix(stock-analysis): 修复带鱼屏布局留白 2026-07-06 17:30:09 +08:00
Jinfeng SunandClaude Fable 5 b0d1f2f742 feat: 自选/个股分析/K线查询接入 ETF (#58) 
* feat: 自选/个股分析/K线查询接入 ETF

数据层此前已完成 ETF 同步与存储 (instruments_etf / kline_etf_* /
adj_factor_etf), 但查询侧仍只走股票路径。本次把已有的 ETF 读取能力
接到面向用户的接口上:

- repository: 新增 get_etf_symbol_set / resolve_asset_type 按 symbol
  判定资产类型; get_minute / get_minute_batch / latest_minute_date
  增加 asset_type 参数切换 ETF 分钟K存储
- kline API: instruments/search 增加 asset_types 参数 (默认 stock,
  既有调用方行为不变), 结果附 asset_type; instruments/names 合并
  ETF 名称; /daily /minute /minute-batch 按资产类型分流
- watchlist API: /enriched 合并 ETF enriched 缓存行, 名称补齐支持 ETF
- 个股分析: /levels 与 AI 分析按资产类型分流, ETF 无财务数据走
  已有兜底提示
- 前端: 自选搜索框传 asset_types=stock,etf 并显示 ETF 标记

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

* fix: 修复 ETF 接入的审查发现问题

多智能体代码审查确认的 9 处问题修复:

- watchlist /enriched: 仅自选实际含 ETF 时才加载 ETF enriched 缓存,
  避免无 ETF 用户在缓存冷启动时触发全量懒加载阻塞请求; 恢复股票
  enriched 预热期间 all-or-nothing 旧契约 (不再返回只有 ETF 的部分结果);
  as_of 取股票/ETF 两类缓存中较旧者, 不再把旧 ETF 行标成股票缓存日期
- repository: refresh_cache 失效 _etf_enriched_cache, 盘后管道跑完
  ETF 行不再停留在旧日期; get_etf_symbol_set / get_index_symbol_set
  增加 memo (随 instruments 缓存失效), 热路径不再每请求重建全量集合;
  新增 get_name_map 统一股票+ETF 名称解析, 收敛三处重复合并逻辑
- kline /daily: 实时蜡烛注入改为资产感知, ETF 开启实时拉取时同样
  注入今日 bar (未开启时由"非今日不注入"守卫自然跳过)
- kline search: 空关键词早退提前到数据处理之前; symbol 列 dtype
  归一到 Utf8, 防两份缓存来源 dtype 不一致导致 concat SchemaError

已知限制 (不在本次范围): kline_etf_minute 目前无盘后同步写入方,
ETF 分时依赖"本地缺失 → TickFlow 实时补拉"路径, 与其他未同步分钟K
标的行为一致。

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

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Co-authored-by: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
 2026-07-06 17:26:40 +08:00
Aliang bb562cbdff feat(ai): 更新炸鸡中转站 API 地址 2026-07-06 17:18:09 +08:00
shy3130 966d94ab03 feat: 数据源插件化架构 + stock-sdk 首个插件 
将可选数据源改为插件化架构: 插件代码放 backend/app/plugins/<name>/,
用户在设置页点击安装依赖, 主仓库不背运行时依赖(nodejs 等)。

架构:
- loader.py 新增 _load_builtin_plugins() 扫描 plugins/ 目录, 通过
  plugin.yaml 清单动态发现并注册插件(委托自检 + 优雅降级)
- runtime 字段支持 node/python, 安装/卸载分别用 npm/pip
- 现有 tickflow + YAML 自定义源逻辑 100% 保留, 插件是叠加层

stock-sdk 插件 (plugins/stocksdk/):
- 原始实现来自 @forrany 的 PR #57, 迁移到插件化架构, 署名保留
- Node 桥接 (bridge.py/mjs) + Python provider, 覆盖日K/除权/分钟/实时
- 设置页主列表直接显示: 未装灰显+安装按钮, 装完可切换/卸载

配套:
- instrument_sync: 通用增强, 任何 provider 都能提供标的维表
- install/uninstall: uv 优先回退 pip, 容错坏 uv.toml + 国内镜像
- 10 例单测全过, tsc 零错误
 2026-07-06 17:00:56 +08:00
shy3130 cc697e8ea4 fix: 分时图跟随实时行情自动轮询 
实时行情开启后(realtimeRunning), 自选列表分时图自动按 15s 轮询刷新,
无需用户单独开启 minute_intraday_refresh 开关。
 2026-07-06 17:00:55 +08:00
shy3130 1cb19872db feat: 增加自选列表分时小图 2026-07-06 11:10:36 +08:00
weikejia a86da75eff feat: 看板涨幅榜/跌幅榜/成交额榜/活跃榜/领涨领跌概念个股可点击查看弹窗 2026-07-06 10:39:18 +08:00
lytem28 3ac35a816a feat: make builtin strategy filters configurable 2026-07-06 10:26:16 +08:00
wshy cfa749fab4 Update README.md 2026-07-06 09:58:02 +08:00
wshy 420e0ccd14 Update README.md 2026-07-06 09:57:30 +08:00
shy3130 f7b56ec3c8 docs: 自定义数据源新增 AI 映射 prompt 模板 2026-07-05 23:16:18 +08:00
shy3130 887e404fc4 Merge branch 'feat/tickflow-rate-limits' 2026-07-05 23:04:35 +08:00
shy3130 044479dedd fix: 后端版本号同步到 0.1.80 2026-07-05 23:03:43 +08:00
wshy 491a61a0e2 Merge pull request #55 from shy3130/feat/tickflow-rate-limits 
feat: 自定义数据源扩展 + 限频集中化 (v0.1.80)
 2026-07-05 22:58:21 +08:00
shy3130 fa08981851 feat: 自定义数据源扩展 + 限频集中化 (v0.1.80) 2026-07-05 22:57:46 +08:00
wshyandshy3130 e524ea4893 perf: 指标计算移出启动关键路径, 后台异步预热 (#51) 
启动时 instruments/index/ETF 同步刷新(<0.1s), enriched 的 compute_indicators
(107万行, 低配Linux 50s+) 推 daemon 线程异步完成。应用秒级 ready, 前端不再
报 ECONNREFUSED。预热期间上层走空表降级, 完成后自动替换缓存。

- repository: _enriched_warming 标志 + warmup 线程 + 懒加载守卫
- main: refresh_cache(background=True) + app.state.indicators_ready
- data API: status 端点加 indicators_ready 字段
- 前端: Data 页指标计算中提示 + 加快轮询

Closes #47

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-04 21:55:03 +08:00
wshy 7827d480a5 Update README.md 2026-07-04 18:51:42 +08:00
wshy a52f1b35f4 Update README.md 2026-07-04 18:47:14 +08:00
wshyandshy3130 a23be3822a chore: add cache startup diagnostics (#49) 
Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-04 18:42:49 +08:00
wshyandshy3130 57f417e6eb fix(sync): 修复同步卡死在26%及启动期视图注册崩溃 (#47) (#48) 
三处根因:

1. 限流逻辑失效 (kline_sync.py ×3, index_sync.py ×2)
   条件 `len(chunks) > rpm` 在 free 档恒为 False (56 chunks < 60 rpm),
   导致节流 sleep 永不执行, 请求密集打出触发服务端限流 → 卡死。
   改为始终按 interval (60/rpm) 节流。

2. 卡死看门狗无法自愈 (pipeline_jobs.py, api/pipeline.py)
   原超时检查只在再次点「同步」时触发, 等待中永不回收。
   抽出 JobStore.reap_stale() (STALE_JOB_TIMEOUT_S=600), 在
   /run 和 /jobs/{id} 轮询端点都调用 — 前端每秒轮询, 10分钟后
   必定自动回收卡死 job, UI 不再永久停在 26%。

3. 启动期视图注册异常捕获不足 (repository.py)
   _register_views 只捕获 duckdb.IOException, 跨版本/平台空目录
   可能抛 CatalogException 等炸掉 lifespan。放宽到 Exception。

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-04 15:53:50 +08:00
im47cn 1fd7e84785 feat(backtest): 成本模型拆分为佣金+印花税(仅卖出)+滑点 (#46) 
* feat(backtest): 成本模型拆分为佣金+印花税(仅卖出)+滑点

MatcherConfig 新增 commission_pct/stamp_tax_pct 及 buy_cost_pct()/
sell_cost_pct() 方法, 撮合三处现场统一改用方法计算。

印花税单边(仅卖出)是 A 股与美股的本质差异: 旧的 fees_pct 双边模型
把印花税摊到买卖两腿, 会高估买入成本、低估卖出成本。拆分后买入腿=
佣金+滑点, 卖出腿=佣金+印花税+滑点。

commission_pct 未设时回退 fees_pct, 印花税未设时为 0, 完全向后兼容,
既有 12 个 portfolio 测试不变。strategy/api(含 SSE + 缓存键)全链透传。

新增 tests/backtest/test_cost_model.py 覆盖向后兼容/拆分/印花税仅卖出/
优先级/撮合传导 5 个用例。

* fix(backtest): 打通成本模型前端链路并修复 cancel 缓存键

子代理审查发现 PR3 半成品缺陷, 本次补全:

C1 (正确性): /strategy/cancel 的 _make_job_key 漏传 commission_pct/
stamp_tax_pct, 一旦用户设成本参数, cancel 算出的 job_key 与 stream 失配
导致取消静默失败。补 None-aware 解析对齐两侧口径。

C2 (完整性): 前端 SSE/sync 链未透传新字段, 新成本模型从 UI 够不到。
- backtestTask.ts / api.ts: 类型 + query 透传 commission_pct/stamp_tax_pct
- StrategyBacktest.tsx: 佣金映射到 commission_pct, 新增印花税(千分之)输入,
  默认 1 (A股千1), 映射 stamp_tax_pct; 状态持久化
- storage.ts: stampTax 类型声明

测试加固:
- test_stamp_tax_only_deducts_on_sell_leg: 去掉硬编码 shares=9900,
  改为断言两次运行 shares 相等 (守护买入腿 sizing 不受卖出成本污染)
  + 从结果反推卖出市值校验差额
- 新增 commission_pct=0.0 非 None 边界 (防 falsy 回退)
- 新增 job_key 区分成本参数的回归测试 (守护 C1)

后端 26 测试全绿; 前端 tsc 仅剩既有 baseUrl deprecation (非本次引入)。
 2026-07-03 23:15:32 +08:00
shy3130 5a46bf915e Merge fix/desktop-launch: 修复 console=False 下桌面客户端打不开 2026-07-03 22:41:59 +08:00
shy3130 6a74fa9963 fix(desktop): 修复 console=False 下 exe 打不开 
PyInstaller windowed 启动器 (runw.exe, console=False) 不分配控制台,
sys.stdout/stderr 为 None。desktop.py / main.py 的 logging.basicConfig
默认建 StreamHandler(sys.stderr), stderr 为 None 时首次写日志调用
None.write() 抛 AttributeError, 崩在导入早期, 进程被 OS 直接终止,
try/except 都拦不住 → 用户看到「双击一闪退出、查无日志」。

修复:
1. _guard_streams() - 启动最早期把缺失的 stdout/stderr 换成丢弃写入的
   _NullStream, 让 logging/reconfigure/print 全部安全落地 (windowed 标准修法)
2. _setup_logging() - 追加 FileHandler 到 data/desktop.log, console=False
   下不再吞日志, 事后可查
3. _run_uvmicorn() - except Exception 捕获后端导入/运行崩溃并写 traceback,
   不再静默死亡 (主线程只报「超时」却查无原因)
4. main() - except Exception 顶层兜底: 崩溃时 logger.exception + 弹原生
   MessageBox 显示完整堆栈, 让用户能截图反馈

验证: console=False 包本地能正常打开 (修复前打不开)
 2026-07-03 22:02:13 +08:00