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Jinfeng SunandClaude Opus 4.8
9aa96edbd7
* fix(concurrency): 共享缓存/任务表加锁, 全局限速, depth 原子写, 认证热路径缓存 修复多线程下的竞态与阻塞: - overview/strategy_cache/PanelCache/StrategyMonitor._watching 四处共享状态加锁, 消除 "dict/OrderedDict mutated" 与丢更新/半写读取 - strategy_cache/depth parquet 改临时文件 + os.replace 原子写 - rate_limits 改进程级共享时间轴限速, 并发同步不再聚合超过单能力 rpm; scheduler 令牌账目与 sleep 分离, sleep 不再独占锁串行化其他请求 - auth.is_configured() 内存缓存, 认证中间件不再每请求读盘阻塞事件循环 - api/backtest 任务清理/取消全程持 _jobs_lock, 并用 Semaphore(2) 限并发重回测 Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> * perf(data): limit_ladder 去 N+1 全市场重算, 指标裁剪, factor 向量化 - limit_ladder 前一日 consecutive 改窄读单日 parquet 存储列 (谓词/投影下推), 替代 range(1,10) 逐日 _load_enriched_for_date 全市场指标重算 (最坏 9x) - compute_indicators 新增可选 needed 裁剪 (默认 None 行为逐位不变, 已对照验证), factor 只算所需因子列 - factor._calc_period_return 用 Polars join 替代 Python 逐行 price_map 循环, _add_groups 去 map_elements 改纯表达式 (输出逐位一致) - screener ext value_map 按 parquet mtime 记忆化, 免每请求磁盘重读 (DuckDB 过滤仍用隔离 :memory: 连接, 不扩大注入面) Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> * refactor(backend): 报表存储去重, 删死代码, DuckDB 视图重建收敛, 管道失败如实标记 - 三份近乎逐字复制的 *_reports.py 收敛到共享 JsonReportStore (原子写 + 锁), 各模块公有 API/id 格式/上限/落盘 schema 完全保持不变 - 删除 ext_pull.py 中字节相同的死 _run_loop (Python 只绑第二个) 及无用 import - 13 张 DuckDB 视图重建收敛为唯一权威 repository.rebuild_views(), daily_pipeline 与 /api/data/clear 改为调用 (修好 clear 路径漏挂视图的漂移) - daily_pipeline 累积 stage_errors 并在末尾抛出, 部分失败不再误报成功; free/None 模式的能力门控跳过不计入失败 Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> * feat(frontend): SSE 连接态, 路由代码分割, 查询失效修复, 三态与无障碍 - 实时行情 SSE: 连接态 store + 指数退避 + 断线徽标/toast (避免静默丢告警); 回测 SSE 断线有界重连 + 可重试, 不再永久卡住进度条 - router 全部 React.lazy + Suspense, vite manualChunks 拆图表库 (echarts 变独立 1MB 懒加载 chunk, 首屏包显著减小) - 修 Data 清库后其它页显示旧数据 (改回广域失效); 修 Watchlist kline 失效键 永不匹配; query key 收敛到 QK 工厂 (新增 strategyDetail) - Monitor/Analysis/StockAnalysis/ExtPages/CustomSignals 补 loading 门控与 error/empty 三态区分 - 新增共享 Modal 原语 (焦点陷阱/ESC/焦点还原/aria), 改造 3 个高频弹窗; Toast/AlertToast 加 aria-live 与键盘可达; Watchlist/LimitUpLadder 卡片 memo 修复本轮 review 发现的缺陷: - Modal 焦点 effect 依赖 onClose 致每次输入抢焦点 → 改 ref 只装一次 - StrategySettingsDialog 删除确认框被 Modal 面板裁剪 → 移出作兄弟节点 Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> * fix(quant): 修正 ST 板块限价套错 与 因子 Sharpe 年化频率 两个不报错但会算错数的领域 bug: 1. ST 5% 涨跌停限幅被无条件套到创业板/科创板 ST 股: 注册制改革后 创业板(300/301)、科创板(688/689) 的风险警示股仍执行 20%, 北交所 30%, 只有主板 ST 才是 5%。原代码 _is_st 先判且覆盖板块限幅, 导致 创业板/科创板 ST 的涨停价按 5% 计算 → +5% 被误报涨停、真 +20% 涨停被漏报, 污染 signal_limit_up / consecutive_limit_ups / 连板梯队 / near_limit_up。 修正: ST 5% 仅在 ~(创业板|科创板|北交所) 时生效 (EOD + 盘中两条路径 + near_limit_up)。 2. 因子回测 Sharpe 一律乘 √252, 但 group_nav 每点是一个调仓周期收益: 月频调仓下是月收益, 乘 √252 会把 Sharpe 高估 √(252/12) ≈ 4.6x (周频 ≈2.2x), 使无效因子显示成明星因子, 废掉"先筛无效指标"的用途。 修正: 年化系数按 config.rebalance 取 √252/√52/√12。 新增 tests/test_st_limit_and_sharpe.py (5 例) 覆盖两处修正。 Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com> --------- Co-authored-by: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
📈 A股智能量化工作台
自托管、零运维的 A 股「选股 + 监控 + 回测」量化工作台
面向个人散户与量化爱好者而生
本项目个人开源，基于 TickFlow 数据源，非 TickFlow 官方项目。仅供学习研究使用，与 TickFlow 官方无任何隶属或合作关系。
明确不做:不对标同花顺 / 通达信,不内置「AI 荐股 / 涨停预测」。
⚠️ 考虑到 tickflow 数据源没有人气/资金流向等个性化数据,我将开放自有的第三方数据以供大佬们研究使用,包括但不限于当前内置的 ths 概念/ths 行业(后续更新在这里)。
有更多想法,或提交建议/意见的道友可以邮件到 415333856@qq.com,Q 群 109338242。
觉得有用可以点个 Star,蟹蟹 🌹
✨ 核心功能
| 模块 | 一句话 | 详见 |
|---|---|---|
| 🔍 选股引擎 | 18 个内置策略 + 自定义信号 + AI 生成 + 代码迁移,Polars 毫秒级扫全 A 股 | strategy.md |
| 📊 指标流水线 | MA/EMA/MACD/RSI/KDJ/布林/量比等,一次扫表落盘 enriched Parquet | features.md |
| 🧪 回测引擎 | 三种模式(个股/策略组合/自由信号),T+1/手续费/滑点/止损,SSE 流式进度 | features.md |
| 📡 监控中心 | 四类监控(策略/个股信号/价格/异动),多条件 AND/OR + 飞书推送 | features.md |
| 📈 个股分析 | 9 类关键价位 + AI 四维分析(技术/基本面/财务/消息面) | features.md |
| 🏆 连板梯队 | 连板层级统计 + 概念涨幅轮动 + 盘后 AI 复盘 + 炸板/翘板预警 | features.md |
| 🧰 数据扩展 | TickFlow 多源 + 第三方接入(接口/推送/CSV/JSON)同台分析 | features.md |
📦 主要页面与功能
📊 行情总览
- 看板 Dashboard — 市场情绪评分 + 涨跌/成交额榜单 + 概念领涨领跌 + 大盘异动事件流,一日全貌
- 自选 Watchlist — 自选股池,表格/卡片双视图,换手/量比/RSI 等实时指标
- 指数 Indices — 沪深指数浏览与同步
🔍 选股与回测
- 策略 Screener — Polars 毫秒级扫描全 A 股,18 个内置策略卡片 + 自定义条件
- 回测 Backtest — 两种模式:
- 因子回测 — IC/IR、分层收益、多空组合,先筛掉无效指标
- 策略回测 — 净值曲线、回撤、夏普、胜率,支持 T+1/手续费/滑点/止损,SSE 流式进度
📈 个股与板块分析
- 个股分析 Stock Analysis (Beta) — 日K + 9 类关键价位 + AI 四维分析(技术/基本面/财务/消息面)
- 财务分析 Financials — 利润表/资负表/现金流/关键指标 + AI 解读
- 概念分析 Concept Analysis — ths 概念涨幅轮动矩阵 + 领涨/领跌主线 + 个股穿透
- 行业分析 Industry Analysis — 行业分层涨幅轮动 + 领涨/领跌主线 + 成分股
- 连板梯队 Limit Up Ladder — 连板层级统计 + 概念/行业分布 + 封单监控(可切换连跌梯队)
🔔 监控与复盘
- 监控中心 Monitor — 策略/个股信号/价格/异动四类规则,盘中实时弹窗 + 触发记录持久化
- 复盘 Review (Beta) — 盘后 AI 自动生成市场复盘,可定时执行、推送飞书、下载 Markdown
🗄️ 数据与扩展
- 数据 Data — 本地数据画像与同步状态(维表/日K/除权/Enriched/指数/ETF/分钟K/财务),盘后管道与历史扩展
- 扩展分析 (动态菜单) — 把任意第三方/扩展数据字段配成一级菜单,与内置数据同台分析
- 设置 Settings — TickFlow Key 与订阅档位、AI 接口、实时监控、扩展页面、信号库、菜单与系统设置
📸 界面预览
| 看板 Dashboard | 策略 Screener |
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| 回测 Backtest | 监控中心 Monitor |
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 |
| 连板梯队 Limit Ladder | 概念分析 Concept |
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 |
🚀 快速开始
前置依赖:Python ≥ 3.11 · Node ≥ 20 ·
uv·pnpm(npm i -g pnpm)
方式 A:Dev 模式(二次开发推荐)
cp .env.example .env # 按需填 TICKFLOW_API_KEY(留空 = None 模式)
./dev.sh # Windows: .\dev.ps1
自动检查 / 下载依赖、释放端口、同时起前后端。后端 → http://localhost:3018 · 前端 → http://localhost:3011。
方式 B:Docker(部署最省心)
cp .env.example .env
docker compose up --build
# 打开 http://localhost:3018
镜像已内置 stock-sdk 数据源插件(Node 运行时 + 依赖),开箱即用。
📖 Docker 进阶、GitHub Actions 自构建、老 CPU 兼容、访问密码设置等见 docs/deployment.md。
跑起来后的第一次使用
- 设置 → 凭据与能力 → 点 重新检测,确认档位标签
- 设置 → 立即跑盘后管道:拉日 K + 计算 enriched 表(None / Free 走 free-api,当日数据盘后 1-2 小时可用)
- 自选页加标的 → 选股页点策略卡片扫描 / 配自定义信号
- 回测页选策略 + 区间 → 看净值 / 夏普 / 交易明细(SSE 实时进度)
- 监控中心配规则,盘中实时弹窗 + 持久化记录
⚙️ 配置
所有配置从根目录 .env 读取(复制 .env.example 开始),也可在面板 设置 页修改。最常用的三项:
TICKFLOW_API_KEY= # 留空 = None 模式(历史日K免费);填 Key 解锁更多
AI_API_KEY= # 留空 = 关闭 AI;填 Key 启用策略生成
PORT=3018 # 服务端口
📖 完整配置项(数据源档位、AI、服务、密码、老 CPU 兼容)见 docs/configuration.md。
🏗️ 技术栈
| 层 | 选型 |
|---|---|
| 后端 | FastAPI · Pydantic v2 · APScheduler · sse-starlette |
| 数据 | Polars(计算)· DuckDB(查询)· Parquet(存储) |
| 回测 | vectorbt(全项目唯一 pandas 边界) |
| 数据源 | TickFlow 官方 SDK · 其他数据源后续迭代实装 |
| AI(可选) | OpenAI 兼容接口(DeepSeek / 通义 / Ollama 等) |
| 前端 | React 18 · Vite · TypeScript · Tailwind · Tanstack Query · Lightweight Charts · ECharts · dnd-kit |
| 部署 | Docker 两阶段构建,前端 dist 拷进后端镜像,单容器 |
🗺️ 路线图
| Phase | 内容 | 状态 |
|---|---|---|
| 0-1 | 仓库骨架 · FastAPI 壳 · 能力探测 · K 线同步与分析页 | ✅ |
| 2-3 | Polars enriched 流水线 · Screener · vectorbt 回测(T+1/手续费/止损) | ✅ |
| 4-5 | 监控引擎 · 四类监控规则 · 实时 SSE 推送 · 持久化记录 | ✅ |
| 6 | 个股分析(专用日 K + 9 类关键价位 + AI 四维分析) | ✅ |
| v2 | Webhook 推送(QMT/掘金下单)· 板块异动 · 早晚报 · 更多扩展 | 🚧 |
📚 完整文档
| 文档 | 内容 |
|---|---|
| docs/deployment.md | 部署方式(Dev / Docker / GH Actions)、老 CPU 兼容、更新代码、访问密码 |
| docs/configuration.md | 所有 .env 配置项详解(数据源、AI、服务、密码、数据目录) |
| docs/features.md | 各功能模块详细说明(选股/指标/回测/监控/个股分析/数据扩展) |
| docs/custom-data-source.md | 自定义数据源接入、YAML 配置与 mock 联调示例 |
| docs/strategy.md | 策略体系(18 内置策略 + 三种扩展方式 + 文件结构) |
| backend/app/strategy/prompts/strategy-guide.md | 策略开发完整规范(AI 生成与手写) |
fork同时请点个star哦,欢迎 Issue 和 PR。
💬 交流群
欢迎加入交流群,讨论使用问题、功能建议或量化策略。
⚠️ 免责声明
本项目仅供学习与量化研究,不构成任何投资建议。回测结果不代表未来收益。A 股有风险,入市需谨慎。数据准确性以数据源 TickFlow 官方为准。
📄 License
MIT © tickflow-stock-panel contributors
本项目依赖 TickFlow 提供数据服务,使用前请遵守其服务条款
数据源插件 stock-sdk 遵循其各自的 ISC 协议。
社区
本开源项目已链接并认可 LINUX DO 社区。