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synced 2026-09-12 19:04:15 +08:00
im47cn
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* feat(backtest): 新增稳健性指标 Sortino + 蒙特卡罗回撤分位 + per-trade 明细 回测原本只有 Sharpe/Calmar/最大回撤, 缺防过拟合视角。本 PR 补三类: 1. Sortino 比率: 用下行偏差 (MAR=0 目标半方差) 替代总标准差, 只惩罚负 收益波动。无亏损时约定返回 None (不虚报 0/inf)。各 stats 函数用与自身 Sharpe 相同的收益基准 (逐笔 or 日频)。 2. 蒙特卡罗最大回撤分位: 对逐笔收益有放回重抽样 1000 次, 估计回撤分布, 报 P50(中位) 与 P95(95% 置信最坏)。回答"仅因成交顺序运气回撤能有多坏", 单次样本内回撤看不到这个。固定种子 (42) 保证可复现/可测。 3. per-trade 明细: best/worst/median_pnl/avg_holding_days, 补 _calc_stats 与 _calc_portfolio_stats 原本缺失的逐笔视角。 三个 stats 函数 (_calc_stats / _calc_independent_candidate_result / _calc_portfolio_stats) 全部接入, 用共享静态 helper (_sortino_ratio / _mc_drawdown_percentiles / _per_trade_block) 避免重复。纯 additive, 既有 字段不变, 空交易安全。 前端 StrategyBacktest 结果区新增 索提诺 / 蒙卡回撤(中位) / 蒙卡回撤(95%最坏) 三个指标卡 (stats 为 Record<string,any>, 无需改类型)。 新增 tests/backtest/test_robustness_metrics.py 11 用例: Sortino 手算校验/ 无下行 None/优于 Sharpe/样本不足; 蒙卡确定性/P95≤P50≤0/全正零回撤/样本不足; _calc_stats 与 portfolio 字段集成 + 空交易安全。 注: upstream main 既有 test_trailing_take_profit_exits_after_activation 失败与本 PR 无关 (改动前后一致复现)。 * test+fix(backtest): 子代理审查修复 — 补 full 主路径覆盖 + finite 护栏 + 内存上限 子代理审查发现的缺口, 本次补全: 覆盖 (测试): - [关键] full 模式主路径 _calc_independent_candidate_result 原无集成测试, 漏拼 sortino/mc 字典展开会导致前端指标卡空值却测试全绿。新增该分支断言。 - MC 确定性测试从"两次相等"升级为钉死快照值 (p50=-0.0976/p95=-0.2108), 一旦有人把种子改成系统熵立即红。 - p95 断言从恒真的 p95<=p50 (percentile 单调性数学恒成立, 无信息) 改为 p50<0 且 p95<p95 严格更差, 真正验证数值。 - 补全盈利交易 → sortino 集成层为 None 的用例 (原仅 helper 层覆盖)。 健壮性 (实现): - 三个 helper 入口 finite 过滤: inf/nan 收益会让 cumprod 传播 nan → 分位 nan → asdict 直出非法 JSON (项目 _safe 只洗 rows 不洗 stats)。剔除后与纯净输入 结果一致 (加测试守护)。 - MC 内存护栏: full 模式可数千笔, n_sims×n×8B×4 数组瞬时可达数百 MB。 按 2M 单元上限压降模拟次数 (小样本 n_sims=1000 不变, 快照稳定)。 注: 逐笔年化口径 (_calc_stats 对 pnls ×√252) 落在死路径 simulate() (无 app 调用方) 且复刻既有 Sharpe, 不在本 PR 范围。两条活路径 (portfolio/independent) 均用日频基准, ×√252 正确。
📈 A股智能量化工作台
自托管、零运维的 A 股「选股 + 监控 + 回测」量化工作台
面向个人散户与量化爱好者而生
本项目个人开源，基于 TickFlow 数据源，非 TickFlow 官方项目。仅供学习研究使用，与 TickFlow 官方无任何隶属或合作关系。
明确不做:不对标同花顺 / 通达信,不内置「AI 荐股 / 涨停预测」。
⚠️ 考虑到 tickflow 数据源没有人气/资金流向等个性化数据,我将开放自有的第三方数据以供大佬们研究使用,包括但不限于当前内置的 ths 概念/ths 行业(后续更新在这里)。
有更多想法,或提交建议/意见的道友可以邮件到 415333856@qq.com,Q 群 109338242。
觉得有用可以点个 Star,蟹蟹 🌹
✨ 核心功能
| 模块 | 一句话 | 详见 |
|---|---|---|
| 🔍 选股引擎 | 18 个内置策略 + 自定义信号 + AI 生成 + 代码迁移,Polars 毫秒级扫全 A 股 | strategy.md |
| 📊 指标流水线 | MA/EMA/MACD/RSI/KDJ/布林/量比等,一次扫表落盘 enriched Parquet | features.md |
| 🧪 回测引擎 | 三种模式(个股/策略组合/自由信号),T+1/手续费/滑点/止损,SSE 流式进度 | features.md |
| 📡 监控中心 | 四类监控(策略/个股信号/价格/异动),多条件 AND/OR + 飞书推送 | features.md |
| 📈 个股分析 | 9 类关键价位 + AI 四维分析(技术/基本面/财务/消息面) | features.md |
| 🏆 连板梯队 | 连板层级统计 + 概念涨幅轮动 + 盘后 AI 复盘 + 炸板/翘板预警 | features.md |
| 🧰 数据扩展 | TickFlow 多源 + 第三方接入(接口/推送/CSV/JSON)同台分析 | features.md |
📦 主要页面与功能
📊 行情总览
- 看板 Dashboard — 市场情绪评分 + 涨跌/成交额榜单 + 概念领涨领跌 + 大盘异动事件流,一日全貌
- 自选 Watchlist — 自选股池,表格/卡片双视图,换手/量比/RSI 等实时指标
- 指数 Indices — 沪深指数浏览与同步
🔍 选股与回测
- 策略 Screener — Polars 毫秒级扫描全 A 股,18 个内置策略卡片 + 自定义条件
- 回测 Backtest — 两种模式:
- 因子回测 — IC/IR、分层收益、多空组合,先筛掉无效指标
- 策略回测 — 净值曲线、回撤、夏普、胜率,支持 T+1/手续费/滑点/止损,SSE 流式进度
📈 个股与板块分析
- 个股分析 Stock Analysis (Beta) — 日K + 9 类关键价位 + AI 四维分析(技术/基本面/财务/消息面)
- 财务分析 Financials — 利润表/资负表/现金流/关键指标 + AI 解读
- 概念分析 Concept Analysis — ths 概念涨幅轮动矩阵 + 领涨/领跌主线 + 个股穿透
- 行业分析 Industry Analysis — 行业分层涨幅轮动 + 领涨/领跌主线 + 成分股
- 连板梯队 Limit Up Ladder — 连板层级统计 + 概念/行业分布 + 封单监控(可切换连跌梯队)
🔔 监控与复盘
- 监控中心 Monitor — 策略/个股信号/价格/异动四类规则,盘中实时弹窗 + 触发记录持久化
- 复盘 Review (Beta) — 盘后 AI 自动生成市场复盘,可定时执行、推送飞书、下载 Markdown
🗄️ 数据与扩展
- 数据 Data — 本地数据画像与同步状态(维表/日K/除权/Enriched/指数/ETF/分钟K/财务),盘后管道与历史扩展
- 扩展分析 (动态菜单) — 把任意第三方/扩展数据字段配成一级菜单,与内置数据同台分析
- 设置 Settings — TickFlow Key 与订阅档位、AI 接口、实时监控、扩展页面、信号库、菜单与系统设置
📸 界面预览
| 看板 Dashboard | 策略 Screener |
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| 回测 Backtest | 监控中心 Monitor |
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 |
| 连板梯队 Limit Ladder | 概念分析 Concept |
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 |
🚀 快速开始
前置依赖:Python ≥ 3.11 · Node ≥ 20 ·
uv·pnpm(npm i -g pnpm)
方式 A:Dev 模式(二次开发推荐)
cp .env.example .env # 按需填 TICKFLOW_API_KEY(留空 = None 模式)
./dev.sh # Windows: .\dev.ps1
自动检查 / 下载依赖、释放端口、同时起前后端。后端 → http://localhost:3018 · 前端 → http://localhost:3011。
方式 B:Docker(部署最省心)
cp .env.example .env
docker compose up --build
# 打开 http://localhost:3018
镜像已内置 stock-sdk 数据源插件(Node 运行时 + 依赖),开箱即用。
📖 Docker 进阶、GitHub Actions 自构建、老 CPU 兼容、访问密码设置等见 docs/deployment.md。
跑起来后的第一次使用
- 设置 → 凭据与能力 → 点 重新检测,确认档位标签
- 设置 → 立即跑盘后管道:拉日 K + 计算 enriched 表(None / Free 走 free-api,当日数据盘后 1-2 小时可用)
- 自选页加标的 → 选股页点策略卡片扫描 / 配自定义信号
- 回测页选策略 + 区间 → 看净值 / 夏普 / 交易明细(SSE 实时进度)
- 监控中心配规则,盘中实时弹窗 + 持久化记录
⚙️ 配置
所有配置从根目录 .env 读取(复制 .env.example 开始),也可在面板 设置 页修改。最常用的三项:
TICKFLOW_API_KEY= # 留空 = None 模式(历史日K免费);填 Key 解锁更多
AI_API_KEY= # 留空 = 关闭 AI;填 Key 启用策略生成
PORT=3018 # 服务端口
📖 完整配置项(数据源档位、AI、服务、密码、老 CPU 兼容)见 docs/configuration.md。
🏗️ 技术栈
| 层 | 选型 |
|---|---|
| 后端 | FastAPI · Pydantic v2 · APScheduler · sse-starlette |
| 数据 | Polars(计算)· DuckDB(查询)· Parquet(存储) |
| 回测 | vectorbt(全项目唯一 pandas 边界) |
| 数据源 | TickFlow 官方 SDK · 其他数据源后续迭代实装 |
| AI(可选) | OpenAI 兼容接口(DeepSeek / 通义 / Ollama 等) |
| 前端 | React 18 · Vite · TypeScript · Tailwind · Tanstack Query · Lightweight Charts · ECharts · dnd-kit |
| 部署 | Docker 两阶段构建,前端 dist 拷进后端镜像,单容器 |
🗺️ 路线图
| Phase | 内容 | 状态 |
|---|---|---|
| 0-1 | 仓库骨架 · FastAPI 壳 · 能力探测 · K 线同步与分析页 | ✅ |
| 2-3 | Polars enriched 流水线 · Screener · vectorbt 回测(T+1/手续费/止损) | ✅ |
| 4-5 | 监控引擎 · 四类监控规则 · 实时 SSE 推送 · 持久化记录 | ✅ |
| 6 | 个股分析(专用日 K + 9 类关键价位 + AI 四维分析) | ✅ |
| v2 | Webhook 推送(QMT/掘金下单)· 板块异动 · 早晚报 · 更多扩展 | 🚧 |
📚 完整文档
| 文档 | 内容 |
|---|---|
| docs/deployment.md | 部署方式(Dev / Docker / GH Actions)、老 CPU 兼容、更新代码、访问密码 |
| docs/configuration.md | 所有 .env 配置项详解(数据源、AI、服务、密码、数据目录) |
| docs/features.md | 各功能模块详细说明(选股/指标/回测/监控/个股分析/数据扩展) |
| docs/custom-data-source.md | 自定义数据源接入、YAML 配置与 mock 联调示例 |
| docs/strategy.md | 策略体系(18 内置策略 + 三种扩展方式 + 文件结构) |
| backend/app/strategy/prompts/strategy-guide.md | 策略开发完整规范(AI 生成与手写) |
fork同时请点个star哦,欢迎 Issue 和 PR。
💬 交流群
欢迎加入交流群,讨论使用问题、功能建议或量化策略。
⚠️ 免责声明
本项目仅供学习与量化研究,不构成任何投资建议。回测结果不代表未来收益。A 股有风险,入市需谨慎。数据准确性以数据源 TickFlow 官方为准。
📄 License
MIT © tickflow-stock-panel contributors
本项目依赖 TickFlow 提供数据服务,使用前请遵守其服务条款
数据源插件 stock-sdk 遵循其各自的 ISC 协议。
社区
本开源项目已链接并认可 LINUX DO 社区。