aeroxw/easy_tdx_max
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awayingsandClaude 36b586b015 docs: README Python API 章拆至 python-api.md（教程），枚举/API 列表归入参考文档 
- python-api.md：连接/MAC/统一客户端/标准协议/离线/缠论/公告/财报/实时轮询教程
- MAC 协议枚举（Period/Adjust/Category/BoardType/SortType/ExMarket）并入 field_mapping.md
- MacClient/MacExClient 完整方法表并入 api_reference.md（TdxClient 表与正文重复，删除）

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 2026-09-08 23:21:35 +08:00
awayingsandClaude d8b3a1afb5 docs: README Web 章拆至 web-api/web-ui，WebSocket 帧规范并入 web-api 
- web-api.md：REST/WebSocket/SSE 端点与示例；吸收 api_reference.md 的
  WebSocket 帧表/控制消息/行为约定/前端接入，消除两处互补重复
- web-ui.md：行情终端与回测工作台零代码操作手册（原错位嵌套在
  「本地 K 线仓库」章节下的 Web UI 块，补全章节结构）

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
 2026-09-08 23:21:30 +08:00
awayingsandClaude bfb8789ae8 docs: README CLI 章按域拆至 docs/cli*.md + chanlun/data-local（含参数表去重合并） 
- cli.md 命令总览（补 chanlun/zhuoyao/bias-signal 漏项）+ 按域导航
- cli-market / cli-finance / cli-indicators / cli-screen / cli-backtest 按域拆分
- cli-backtest 吸收 backtest_usage CLI 章的 backtest/optimize 参数表与 --indicators 说明
- chanlun.md（CLI+Python）、data-local.md（warehouse+offline）按主题合一
- 策略 demo 图复制至 docs/images/demo/，图片与内联链接路径改写为 docs 内相对路径

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 2026-09-08 23:21:26 +08:00
Justin Gu a9782b74b9 feat: 盘面洞察收官 — AI 盘面复盘 + 板块主力资金日历 
- AI 盘面复盘（市场情绪页）：一键汇总当前情绪/量能/涨停梯队数据生成
  摘要 Prompt，走 /llm/chat/async 异步任务 + 轮询，回复页内展示并经
  _record_history 自动归档「AI 解读历史」
- 板块资金日历：FundFlowSampler 每交易日 14:45 后经
  get_board_ranking(main_net_amount) 采样行业主力净流入 Top10，
  SentimentStore 新增 board_fund 表（(date,rank) 幂等）；口径为
  "涨幅前 50 名中主力净流入最高 10 个"（逐板块 summary 太贵，非全市场
  严格排序）；/market/board-fund/history + 市场情绪页日历视图
- app.py lifespan 接线启停；路线图 ⑥⑩ 标记收官
 2026-09-05 04:43:22 +08:00
Justin Gu 7f0f14532e refactor: 移除异动雷达 — 数据源盘中几乎无记录，功能不达预期 
- 删除 /radar 页面与导航、看板「异动雷达」卡片、fetchUnusual 封装
- 移除 /mac/unusual HTTP 端点（MAC 协议层 get_unusual 与 mock 保留，
  属协议覆盖面）；路线图 ③ 标记取消
 2026-09-05 04:42:53 +08:00
Justin Gu 0a205ffbf3 feat: 盘面洞察第四批 — 板块相关性热力图 + 异动雷达 + 量能仪表盘 
- 相关性 /hotspots 页内新增「相关性」视图：/board-mac/hotspot-correlation
  复用热点历史矩阵缓存，对窗口内活跃板块（每日前 per_day 名并集，按上榜次数
  取前 N）两两算日涨跌幅 Pearson 相关；红=同涨同跌（抱团）、绿=跷跷板（轮动），
  ECharts 热力图 + 双向色阶 visualMap；无缓存时透传 building 状态
- 异动雷达 /radar：沪深异动流时间线（封板/炸板/大笔买入/逼近涨停…），
  每分钟异动密度柱 + 类型筛选 chips（带计数），行点击直达个股弹窗，15s 轮询
- 量能仪表盘并入市场情绪页：两市（上证+深成 5 分钟线）累计成交额曲线
  vs 近 5 日同期均值（虚线），标题给出偏离百分比——放量/缩量一眼可辨
- 热点缓存判定重构为 _hotspot_history_or_build 公共入口，correlation 与
  hotspot 共用同一构建状态机；新增相关性矩阵回归单测
 2026-09-05 04:09:03 +08:00
Justin Gu 2b86a7d588 feat: 市场情绪栏目 — 盘中情绪采样器 + 宽度分时 + 涨停史离线回补 
- /sentiment 市场情绪：温度卡（实时上涨占比/涨跌停/总成交，五档情绪判定）
  + 今日宽度分时（上涨/下跌/涨停家数三线）+ 近 60 日涨停跌停家数与上涨占比
- SentimentSampler：交易时段每分钟采样全市场广度（get_market_stat），
  停牌/盘外自动跳过、失败不中断；SentimentStore 落 SQLite
  （~/.easy_tdx/sentiment.db，(date,minute) 幂等主键，重启不丢）
- /market/sentiment/today|history：当日分钟曲线 + 逐日聚合（收盘快照占比/峰值）
- /market/limitup-history：涨停跌停家数逐日历史由 vipdoc 离线回补，
  无需采样积累即时可用；缓存按 days 分键（修复 10 天缓存被 60 天请求命中）
- 采样历史需交易日积累，页面空态有明示；涨停/跌停历史开箱即有 60 天
 2026-09-05 03:10:19 +08:00
Justin Gu e419f911b7 feat: 盘面洞察三栏目 — 热点滚动/大盘日历/涨停生态，移除龙头池 
- 热点滚动 /hotspots：交易日×板块涨跌矩阵（行业/概念/风格FG、领涨领跌镜像、今日~30日窗口），
  每日名次徽标+连板/累计/首榜统计，统计卡可点击展开成员板块；后端 /board-mac/hotspot
  两段式数据（历史日K矩阵当日缓存 + 今日实时列，周末 pre_close 未滚动去重），
  单连接约束下后台构建+进度轮询；风格轮动 /styles 为同视图 FG 路由别名
- 大盘日历 /calendar：指数全年红绿热力图，方框大小编码成交额（年内四分位），
  悬停浮框显示收盘/涨跌幅/成交额
- 涨停生态 /limitup：本地 vipdoc 日线离线回算连板天梯/首板二板分布/炸板率/跌停；
  仅统计最后一根 bar 等于全市场最新交易日的股票（防停牌/退市/未下载陈旧文件污染），
  主板 5% ST 判定带低价护栏；名称前端经 symbol-info 懒加载补齐
- 移除龙头池栏目及 /market/core-leaders 端点（screen 模块 universe=core 保留）
- 设计文档：docs/hotspot-rolling-design.md、docs/market-insights-roadmap.md
 2026-09-05 02:43:02 +08:00
GitHub 2359df8694 feat: warehouse sync 支持 --source auto/tdx/baostock + EXE 打包内置 baostock 兜底源 + README 使用说明 2026-09-04 19:40:28 +08:00
GitHub cb506dc0ed docs: README 新增回测防过拟合验证链实拍（WF 样本外/一条龙评估/25 项指标/成交明细）与期货持仓排名页截图 2026-09-04 18:20:29 +08:00
GitHub f6dab148bb docs: README 行情终端章节新增行业/概念总览三张实拍截图（热力图通栏 + 20日排序/概念页并排） 2026-09-04 18:12:12 +08:00
GitHub f6560f3c6d feat: 行业/概念总览 — WebUI 板块总览双栏目（统计条+热力图/表格+三榜/翻红翻绿+板块弹窗复用）+ /board-mac/overview 聚合端点（多排序归并+15s缓存） 2026-09-04 15:59:57 +08:00
Justin Gu c8535e2596 feat: CLI 对齐 WebUI/SDK 分析能力 — 一键参数寻优+策略列表+组合级WF/一条龙 
CLI 此前缺失的三块补齐，引擎层复用现成实现（ParamGridOptimizer/
STRATEGY_PRESETS/evaluate_portfolio/PortfolioWalkForwardEngine），
CLI、Web API 与 Python SDK 三条通路能力对等：

- 新增 easy-tdx optimize 参数网格寻优命令：单策略网格搜索
  （--strategy 用预设网格或 --param 自定义），--all 一键寻优所有
  内置策略并按总收益率全局排名（对齐 WebUI /optimize 页与
  /backtest/optimize-all/run/async）；--workers 进程级并行；
  策略名/参数名联网前前置校验快速失败
- optimizer 新增 optimize_all_strategies 规范实现（模块级 worker
  可 pickle、主进程解析 label、跨策略进程池并行、presets 可注入
  子集网格），CLI 与后续 Web 端共用
- 新增 easy-tdx strategies 内置策略列表命令（名称/参数默认值/
  预设网格/说明；--output json 与 GET /backtest/strategies 同构）
- portfolio 补 --evaluate（组合级一条龙）/ --wf（组合级 WF）/
  --auto-fees，输出与 WebUI /portfolio 页同构
- 测试新增 12 例（optimize 互斥/未知策略/未知参数校验、strategies
  表格与 JSON、portfolio 新旗标、optimize_all_strategies 排名序/
  skipped/JSON 原生类型）；pytest 1611 通过、ruff/mypy 全绿
- 文档同步：README、docs/backtest_usage.md CLI 章节+目录、
  CHANGELOG 未发布小节、examples/20_cli/cli_examples.sh 补
  回测系列 §39-48（输出样例均为真实行情实测）
 2026-09-04 12:17:36 +08:00
GitHub 0ab5101188 docs: 回测上手手册全面更新至 v1.30.3 — 54 策略/50 指标/25 项绩效对齐实况，新增 AI 解读章、附加分析（WF+一条龙）指引与信号雷达，FAQ 补 editable guard 与 ZIG 移除 2026-09-03 13:19:32 +08:00
Justin Gu 62e80d892e release: v1.30.2 — 无未来函数指标扩容16个（注册指标50个）+ 内置策略补齐54个：WebUI回测全覆盖，新增前缀一致性无未来函数回归测试 2026-09-03 03:07:57 +08:00
Justin Gu 1433f4eed0 release: v1.30.1 — 移除 ZIG 未来函数指标与 zig_breakout 策略：回测数字可信优先 2026-09-03 02:02:19 +08:00
GitHub 393b0b1386 docs: 新增项目七层架构图（HTML+Canvas 交互版 + 高清 PNG）并展示于 README 2026-09-02 22:59:30 +08:00
GitHub 534ab0e0c8 Merge branch 'main' of https://github.com/handsomejustin/easy_tdx 2026-09-02 13:16:41 +08:00
Justin Gu 4dde339f26 fix(mac): 异动 0x1237 补齐 0x15/0x16/0x1D/0x1E 解析并修正 0x13 试盘方向（#62） 
- 0x16 盘中强势/弱势：09:25 样本 v2 与开盘涨幅 49/49 精确一致，v1 为带符号 ±1~3 级强弱等级
- 0x15 竞价/尾盘异动：09:25 与 15:00 双时刻触发，desc 按时刻区分竞价/尾盘前缀
- 0x1D/0x1E 急速拉升/急速下跌：阈值下限 ±0.6%
- 0x13 竞价试盘：v1=0x00 试买/0x01 试卖（552 条对照昨收 549 条一致），旧实现试卖方向描述错误
- 新增顶层常量 UNUSUAL_TYPE_NAMES（19 种类型码→名称）
- 协议探索结论与完整证据链文档化 docs/protocol-unknown-fields.md §3.4
- 测试 test_unusual.py 21 例（全部真实抓包字节 fixture）
 2026-09-02 10:44:09 +08:00
GitHub 1ad88371da docs: 升级计划 P4 收尾进度更新——三项遗留（E2E/WebSocket/引擎向量化）全部落地 2026-09-01 23:47:52 +08:00
GitHub e58de789ab feat(ws): /ws/realtime 接通 RealtimeDataFeed — 按需轮询 hub + fan-out + 冒烟脚本 
- web/realtime_hub.py：RealtimeStreamHub——订阅集合变化按需启停 RealtimeDataFeed，
  无人订阅完全停止轮询（对齐 QuoteStreamer 节能）；EventBus → 每连接队列
  fan-out（丢最旧保最新）；去重标的上限 80；lifespan 挂载/关闭
- routers/realtime.py 重写：连接即订阅、断开退订、subscribe/unsubscribe 控制帧、
  30s ping 心跳；单一写者泵模型（全部出站帧经队列串行，防并发 send 交错）
- 修复 RealtimeDataFeed stop-before-start 竞态（_stop_requested 标志），
  补 2 个回归用例；hub 单测 10 例（并发订阅/退订竞态、跨标的串扰、背压、
  TestClient 端到端）
- 前端接入选文档方案（api_reference.md 协议+重连/心跳骨架；README 撤「未联动」）：
  SSE 已覆盖看板/自选实时刷新，WS 定位按需单标的 tick，双通道冗余无必要
- scripts/ws_smoke.py：手动冒烟（mock 模式实测 tick 帧与动态订阅确认可见）
 2026-09-01 23:21:42 +08:00
GitHub 917295edaf release: v1.27.0 — 通达信公式解析器三通道 + 轮动组合引擎 + 回测页WF/评估开关 + Docker 部署 
升级计划 P3 + P4（部分）。全量 1252 单测、ruff/mypy strict、前端 vue-tsc+vite build 全绿。

- 通达信公式解析器（formula.py）：自建 tokenizer + 递归下降 AST + 30+ 函数白名单求值
  （不走 Python eval）；命名布尔输出=信号列、数值输出=排名列；除零→NaN、预热期不出信号
- 公式三通道：CLI easy-tdx formula compute|screen|backtest；REST /formula/validate|compute|
  backtest|screen（run/async）；Python API run_formula_backtest（买/卖列自动挑选）
- 轮动组合引擎（rotation.py）：排名定期换仓（打分只用截至当日数据）、槽位等额、
  跌出排名自动补位、日/周/月刷新、槽内止盈止损；momentum_score/formula_score 打分；
  REST /backtest/rotation/run/async
- 回测页附加分析开关（Web UI）：勾选后随回测并行跑 WF（逐窗红涨绿跌柱状图+汇总卡，
  窗口数 2~12）与一条龙评估（评分分项条/高适配徽标/买入持有对比/8 项适配检查）；
  新增 WalkForwardPanel/EvaluatePanel 组件与 store runWalkforward/runEvaluate；
  WF 端点 ?n_windows= 透传；修复报告 numpy 标量 REST 400（源头清洗）
- Docker 部署（Dockerfile + docker-compose.yml，/data 卷 + 健康检查）与
  scripts/verify_ci.sh 一键门禁
- 升级计划文档 docs/upgrade-plan-2026H2.md（四阶段全部完成 + 诚实实测数据）
- 未做（独立排期）：Playwright E2E、WebSocket 实时联动、引擎逐 bar 向量化
 2026-09-01 22:17:57 +08:00
GitHub 6412880dbe release: v1.23.3 — serve --no-ui 纯 API 模式 + 概念冷榜修复 + 文档截图 2026-09-01 18:37:00 +08:00
GitHub 9d206c121b docs: README 三通道介绍下方新增 CLI 输出示例截图（cli-page-1） 2026-09-01 18:28:08 +08:00
GitHub 62ae92e7f0 docs: README 数据评级系统段落下方新增评级徽章截图（web-ui-page-5） 2026-09-01 18:25:04 +08:00
GitHub 8b20bbe17e docs: README 简介区行情终端段落下方新增看板截图（web-ui-page-4） 2026-09-01 18:22:04 +08:00
GitHub 1b7d8a5fff docs(client): 资金流口径标注——0x0fb5 逐笔为聚合记录、按成交额分档，与东财主力净额不可比（issue #55） 2026-08-28 20:14:41 +08:00
GitHub 574ffdd2a4 fix(client): 历史资金流当日行全零 + 主力净额列缺失（issue #52） 
三个根因（全部实测核实）：
1. Category 22 直连接口为虚构协议——52 台已知服务器中 46 台可达的
   全部仅回 2 字节空包，从未成功过；移除死代码与臆造解析格式。
2. 历史逐笔接口当日数据要收盘清算后才有，日 K 盘中已含当日 bar，
   故 start=0 的最新一行恒为全 0——当日 bar 改走当日实时逐笔接口。
3. main_net_inflow 此前仅为 dataclass property，asdict 静默丢弃，
   返回 DataFrame 无主力净额列——新增 _fund_flow_df_with_net 物化
   （history 紧随 date 列、当日快照放首列）。

sync + async 双客户端同步修改；更新示例与三份文档；重写/新增回归
测试（当日实时逐笔路径、主力净额列断言）。
 2026-08-26 15:00:53 +08:00
GitHub 00b8c6374a fix(backtest): v1.20.1 修复回测引擎 3 个 bug（issues #22 #23 #25） 
排查发现用户反馈的"回测统计数据缺失/异常"并非服务器连接问题，
而是回测引擎与组合优化器自身的代码缺陷：

#23: 首根 bar 访问 close[-1] 崩溃
  _SeriesAccessor 负向越界改返回 NaN（不抛 IndexError）；
  BacktestEngine 新增 warmup_bars 参数跳过指标预热期。

#25-A: FactorWeightedOptimizer 权重坍缩
  n_stocks=2 且得分接近时，减最小值把低分标的权重压到 ~6e-8，
  等于单股满仓、n_stocks 被无视，进而出现持仓1只/-99.98%回撤。
  新增 _apply_weight_floor 权重下限保证入选标的都有实质权重。

#25-B: RebalanceEngine total_trades 统计错误
  total_trades = len(equity_curve)（天数）改为 len(trades_df)（真实笔数）。

#22: 绩效别名键 + 数据异常诊断
  performance dict 新增 sharpe_ratio/start_cash/end_value 别名键；
  资金曲线异常时返回 diagnostic_warning 而非静默全 0，CLI 显示提示。

文档：README 加入回测手册导航；backtest_usage.md 补充 warmup 说明。
测试：新增 6 个回归测试，更新 3 个；932 passed。
 2026-07-09 20:16:12 +08:00
Justin Gu 0b4ed9af62 feat(packaging): v1.19.1 支持 Windows 单 EXE 打包 + 系统托盘 + 自动发版 
面向零基础老年用户，easy-tdx 可打包成单一 Windows EXE，双击即用。

新增:
- 后端同源托管前端 dist（app.py 三级探测：env → _MEIPASS → web-ui/dist）
- easy-tdx serve 默认 --open-browser，启动后自动开浏览器
- PyInstaller 打包入口（__main__.py）+ spec 配置（easy_tdx.spec）
- 系统托盘（tray.py）：右下角图标，右键"打开浏览器/退出"
  解决老人不会用任务管理器关闭的问题
- GitHub Actions release.yml：打 v* tag 自动构建并发布 EXE 到 Releases
- docs/packaging.md 打包使用文档

修复:
- K 线残缺尾记录导致 500（security_bars.py）：通达信服务器偶发
  ret_count 与 body 长度不匹配，改为 try/except 优雅降级丢弃残缺尾，
  返回已解析的完整记录。GetIndexBarsCmd 同改。加 4 个回归测试。
- PyInstaller frozen 模式三个坑：
  1. console=False 下 stdout/stderr 为 None → 重定向到日志文件
  2. multiprocessing spawn 子进程重新 import __main__ → freeze_support + 子进程检测
  3. 系统托盘需主线程消息泵 → uvicorn 挪到后台线程

文档:
- README/手册改为三档分流：EXE（零基础）/ Python（一条命令）/ 源码（打包）
- 删除 npm run dev / 5173 / 两个终端的过时说明
- 手册补虚拟环境配置 + EXE 打包附录 + EXE 排错 FAQ
 2026-07-07 01:48:07 +08:00
Justin Gu 5c520c513d docs: 上手手册更新到 v1.18.0(策略组合保存+一键看今日信号+Tab 分类) 
新增「第十章补充」完整章节,详细写:
- 如何保存策略组合(💾 保存为组合按钮 + 弹窗)
- 如何载入组合(↻ 重跑到今天,自动用今天重跑)
- 持仓三态徽章含义(持有/持有·浮亏/空仓·等买点)
- 三处警示(过拟合/模型仓位水印/载入确认)
- 完整日常使用流程(每天收盘后重跑看信号变化)
- 组合的局限(模型仓位≠真实账户、资金均分、过拟合风险)

补充更新:
- 第四章 4.4 加投资大师名言轮播说明(100 条/3 秒轮播)
- 第六章 6.2 加策略库 Tab 分类说明(单标的/组合)
- 封面 + footer 版本号 v1.17.14 → v1.18.0
- 目录加第十章补充链接

保持原作者口语化新手教学风格,沿用原文半角标点惯例。
 2026-07-05 03:06:40 +08:00
Justin Gu 2f3826d84d docs(README): 添加头部宣传图 2026-07-04 23:14:39 +08:00
Justin Gu 1838995c51 docs(README): 添加 Web UI 回测可视化截图展示 2026-07-04 11:37:01 +08:00
GitHub 155328df8b release: v1.16.2 — 三轮审计质量加固（B6.9→A7.9） 
经三轮代码审计后的综合质量加固版本，覆盖协议核心层、数据正确性、
错误处理、测试真实度与可维护性。761 单测全绿（+58），ruff/mypy 全过。

主要修复：
- 离线 .day 写入原子化（fsync + _repair_tail + 读取校验，CQS 守住）
- 回测止损前视偏差（延迟下一根开盘 + 跳空保护）
- VWAP 权重索引 / bar_time fail-fast / 绩效除零保护
- 闭包绑定 / 路径穿越 / naive datetime 跨时区 / ruff UP038

重构：
- 抽 AsyncHeartbeatMixin 收敛 4 处心跳副本（12→1）
- 统一 _RETRY_DELAYS 退避序列 / scanner 失败可观测性

新增 5 个测试文件 + 公共 API 类型契约，CI 加 Windows 矩阵 +
trusted publishing 签名 + 锁文件。

详见 CHANGELOG.md
 2026-07-02 03:37:37 +08:00
GitHub 615994ad72 feat(kline): 分钟级K线时间戳可选bar_time对齐Tushare (Discussion #7) 
通达信协议用bar开始时间打时间戳（5min线上午最后一根标11:25、下午第一根标13:00；午休11:30-13:00无bar），而Tushare/同花顺/聚宽用bar结束时间（标11:30/13:05）。新增bar_time参数让用户一键切换，避免自行+5分钟偏移。

- 全部3条K线路径覆盖：A股get_security_bars/get_index_bars、扩展行情get_instrument_bars、MAC get_stock_kline（含同步+异步、get_stock_kline_with_indicators）

- CLI kline新增--bar-time {start,end}选项；Web /bars、/bars/index新增bar_time查询参数

- bar_time=start（默认）保持完全向后兼容；bar_time=end仅对分钟级周期（1/5/15/30/60min）生效，自动按周期时长右移并处理跨小时/跨日边界

- 协议解码层零改动，偏移作为纯展示语义在client层后处理，单一工具函数_apply_bar_time_align_df/_apply_bar_time_align_bars复用于全部路径

- 新增27个单元测试（test_codec_datetime.py偏移逻辑 + test_kline_bar_time.py三路径覆盖），全量700单测通过

- bump 版本号至 1.16.0
 2026-06-30 15:02:27 +08:00
GitHubandClaude a6ed0eac16 docs: add quantitative guide, update README + CHANGELOG, bump v1.11.1 
Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
 2026-06-12 22:12:19 +08:00
GitHub 6b6b7c66a0 docs: add v1.13.0 portfolio management implementation plan 2026-06-12 20:17:43 +08:00
GitHub 799a4da428 docs: add v1.12.0 factor analysis implementation plan 2026-06-12 20:05:24 +08:00
GitHub 7d6607b0cf docs: add v1.11.0 factor engine implementation plan (13 tasks, TDD) 2026-06-12 19:35:16 +08:00
GitHub 64f8a5e8b6 docs: add quantitative factor engine + portfolio management design spec 2026-06-12 19:27:02 +08:00
GitHubandClaude Opus 4.8 b44636207b release: v1.8.1 - single-source version, batch backtest detail output 
- Consolidate version to pyproject.toml as single source of truth
- __init__.py, cli/__init__.py, docs/conf.py all read dynamically
- run_all_strategies.py now shows best strategy full trade details
- Update README changelog for 1.8.1

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
 2026-06-09 22:12:27 +08:00
GitHubandClaude Opus 4.8 b5b5d0dc5b release: v1.8.0 - backtest engine with batch strategy comparison 
- Add backtest section to README with CLI usage and run_all_strategies.py demo
- Update all version numbers to 1.8.0 (pyproject.toml, __init__.py, cli/__init__.py, docs/conf.py)
- Fix turtle_breakout strategy: TAQ returns 3 values (UP, MID, DOWN)
- Add run_all_strategies.py batch comparison script
- Update README intro to highlight backtest feature
- Add backtest to CLI command table and architecture tree

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
 2026-06-09 20:35:38 +08:00
GitHubandClaude Opus 4.8 00b7d75caa docs: add backtest engine usage manual 
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
 2026-06-09 18:37:58 +08:00
GitHubandClaude Opus 4.8 04c2be1d7f fix(backtest): resolve mypy and ruff lint issues 
- dsl.py: use NDArray type annotations, fix None narrowing
- cli.py: add type annotations, fix import sorting
- strategy.py: fix UP038 isinstance, add noqa for I() method name
- tests: fix E712 bool comparison assertions

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
 2026-06-09 18:21:25 +08:00
GitHubandClaude Opus 4.8 5f14c44791 docs: add backtest engine implementation plan 
10 tasks, TDD approach, covering:
- Core data types (Signal/Trade/Position/BacktestResult)
- Strategy base class with DataProxy and crossover
- OrderSimulator (5 execution modes + reject policy)
- PortfolioTracker (equity curve + drawdown)
- PerformanceAnalyzer (18 metrics)
- BacktestEngine (vectorized execution pipeline)
- DSL skeleton (P1)
- CLI integration with auto data fetch

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
 2026-06-09 16:25:11 +08:00
GitHubandClaude Opus 4.8 28925063d4 docs: finalize backtest spec with minor clarifications (rev 2.1) 
- DSL identifier rules: letters/digits/underscores
- reduce mode: min(requested, max_affordable) formula
- Chanlun time alignment: nearest K-line <= timestamp
- GridResult/run_many return types documented

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
 2026-06-09 16:17:02 +08:00
GitHubandClaude Opus 4.8 480e635dcb docs: revise backtest spec per feasibility review (rev 2) 
- DSL requires explicit column references (close/open/high/low)
- Add order_reject_policy: reduce | skip
- Add future_leak_warning for this_close execution
- Add benchmark datetime alignment rules
- Support pre-computed indicator columns via StrategyDataProxy
- Add chanlun_result injection (P0 interface, v2 auto-integration)
- Adjust priorities: DSL→P1, run_many/run_grid→P1, chanlun→P1

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
 2026-06-09 16:14:05 +08:00
GitHubandClaude Opus 4.8 8d68e9c094 docs: add backtest engine design spec 
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
 2026-06-09 16:05:17 +08:00
Justin Gu 9d906c340c docs: add Sphinx + Read the Docs infrastructure 
- Add .readthedocs.yaml build config (Ubuntu 22.04, Python 3.11)
- Add docs/conf.py with myst-parser for Markdown support
- Add docs/index.md toctree including README and existing docs
- Add docs/readme.md to include root README via myst directive
- Add docs/requirements.txt for Sphinx build dependencies
- Add docs/_build/ to .gitignore
 2026-06-08 03:36:40 +08:00
GitHubandClaude Opus 4.7 4c5817f7b0 feat: add BIAS_SIGNAL indicator (30-day bias with signal lines) 
Add BIAS_SIGNAL indicator derived from TongDaXin's 30-day bias formula.
Outputs BS_X (raw bias), BS_SMA (short signal line), BS_LMA (long signal
line) for trend direction and reversal detection via asymmetric bull/bear
logic.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
 2026-05-28 22:31:17 +08:00