aeroxw/easy_tdx_max
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Justin Gu e2bf29e931 feat(web-ui): 股票代码输入支持拼音声母搜索（zjxc→中际旭创） 
所有股票代码输入框（回测/寻优/组合页）支持代码/中文名/拼音声母三路
匹配的下拉联想。复用项目里早已有但从未被前端消费的 security_list_all
数据（沪深 A 股 5206 只完整中文名表）。

后端:
- 新增 GET /api/v1/security/search-index 端点，返回 [{code,name,initials}]
- 声母用 pypinyin FIRST_LETTER 预计算，进程内缓存，首次算一次常驻
- web extra 新增 pypinyin>=0.50 依赖

前端:
- 新增 useStockSearch composable（模块级缓存 + 三路过滤 + 防抖）
- 新增 StockSearchInput.vue（下拉 + 键盘导航 + 市场标签）
- SymbolPicker / StocksPicker 接入新组件，保留直接输 6 位代码的快路径

实测 zjxc→中际旭创、gzmt→贵州茅台、cjxc→楚江新材，5000 条本地过滤 <5ms
 2026-07-06 01:43:57 +08:00
Justin Gu 044e21064c chore: bump version to 1.18.1 + CHANGELOG 
本次发布两个主题:
1. 一键寻优所有策略支持多进程并发（串行/4/8/16）
2. 策略库组合回测结果加组合评级 + 市场前缀纠正
 2026-07-06 00:59:41 +08:00
Justin Gu d32c5e17b4 feat(web-ui): 一键寻优所有策略支持多进程并发（串行/4/8/16） 
回测是 numpy/pandas 的 CPU 密集计算并持有 GIL，多线程无加速，必须用
多进程。照搬项目里已跑通的 screen/scanner.py 进程池模板。

后端:
- OptimizeAllBacktestRequest 新增 workers 字段（默认 1=串行，0-32）
- 抽出模块顶层函数 _optimize_one_strategy（可被 ProcessPoolExecutor
  pickle），策略类在子进程内构造，避开跨进程 pickle 问题
- _run_optimize_all 在 workers>=2 时用进程池并行，否则走原串行逻辑
- 顺带修复 backtest_schemas.py 的 E501 历史遗留

前端:
- OptimizeView 配置区新增「一键寻优并发」选择器：自动检测 CPU 核数
  + 串行/4/8/16 进程下拉，默认串行，标注推荐档 min(CPU, 8)
- types.ts/api.ts 透传 workers 字段

实测 8 进程 vs 串行提速 4-6x；端到端冒烟验证并行与串行结果完全一致
 2026-07-06 00:59:26 +08:00
Justin Gu 5aec4996c6 feat(web-ui): 策略库组合回测结果加组合评级 + 市场前缀纠正 
- StrategiesView: 组合回测结果区新增「组合评级」详情块，复用
  gradePortfolio（与 /portfolio 页和单标的回测页同口径的 5 维度评分）
- StrategiesView: 新增 normalizeSymbol，发请求前用 detectMarket 重算
  市场前缀，纠正历史保存策略的错配（如 SZ:515030 → SH:515030）
- BacktestView: fullSymbol 改用 market.ts 的 detectMarket，修复 5 开头
  沪市基金/ETF 被错判为深市的问题（与 SymbolPicker/StocksPicker 统一）
 2026-07-06 00:59:13 +08:00
Justin Gu 6f121dc156 fix(web-ui): 参数寻优「查看」用寻优时的标的快照，避免输入框/路由切换污染 URL 
- OptimizeView「查看」拼 URL 前从输入框实时值取 code/startDate/endDate/category，
  导致两个问题：(1) 寻优后改输入框代码再点查看，URL 指向没回测过的标的；
  (2) 切走再回 /optimize，组件 ref 丢失，URL 里 symbol/startDate/endDate 全空。
- 将标的上下文快照（取行情成功那一刻冻结）下沉到 Pinia store 的 optimizeContext，
  与 optimizeResult/optimizeAllResult 同生命周期持久化，跨路由保留。
- buildBacktestQuery 改读 store.optimizeContext，输入框改动与组件卸载都不再污染。
 2026-07-05 18:03:12 +08:00
Justin Gu 173069d518 docs(example): 异动示例改为分页拉取全部（单次 600 协议上限） 
get_unusual 的 count 实际被 min(count,600) 截断，写 1000 也只能拿到 600。
改用 start 翻页 + pd.concat 合并，直到某页不足 600 视为到尾。
 2026-07-05 18:02:38 +08:00
Justin Gu 5c520c513d docs: 上手手册更新到 v1.18.0(策略组合保存+一键看今日信号+Tab 分类) 
新增「第十章补充」完整章节,详细写:
- 如何保存策略组合(💾 保存为组合按钮 + 弹窗)
- 如何载入组合(↻ 重跑到今天,自动用今天重跑)
- 持仓三态徽章含义(持有/持有·浮亏/空仓·等买点)
- 三处警示(过拟合/模型仓位水印/载入确认)
- 完整日常使用流程(每天收盘后重跑看信号变化)
- 组合的局限(模型仓位≠真实账户、资金均分、过拟合风险)

补充更新:
- 第四章 4.4 加投资大师名言轮播说明(100 条/3 秒轮播)
- 第六章 6.2 加策略库 Tab 分类说明(单标的/组合)
- 封面 + footer 版本号 v1.17.14 → v1.18.0
- 目录加第十章补充链接

保持原作者口语化新手教学风格,沿用原文半角标点惯例。
 2026-07-05 03:06:40 +08:00
Justin Gu c57cde156b feat(web-ui): 策略组合保存 + Tab 分类 + 审计修复 (v1.18.0) 
v1.18.0

策略库新增 kind='multi' 类型：组合回测结果可保存为组合，
卡片「↻ 重跑到今天」一键用今天重跑得到截至当天的策略信号
（持仓/空仓/浮盈/浮亏三态高亮）。策略库拆成「单标的」「组合」
两个 Tab，避免数量多了混排难找。

核心机制：保存配置 → 载入即重跑到今天 → 看持仓表 = 今日信号。
复用现有 SQLite 单表（kind 字段本就是 TEXT），零数据库迁移，
零后端逻辑改动，仅 schema Literal 加 'multi'。

含 10 项代码审计修复：multi-icon 字体误用、lastComboCash 漏赋、
弹窗 ARIA/ESC/focus、三态函数收敛 computed、警示样式合并、
重跑按钮改橙、items 运行时校验、ref 替代 querySelector、
selectedIds 静默替换、文案精简。

补记 v1.17.15 CHANGELOG（橙色按钮 + 名言轮播）。

- 改 web-ui/src/views/StrategiesView.vue（保存组合+Tab+三态+审计修复）
- 改 src/easy_tdx/web/backtest_schemas.py（kind Literal 加 'multi'）
- 改 web-ui/src/types.ts（TS 类型同步）
- 改 CHANGELOG.md（补 v1.17.15 + 新增 v1.18.0）
- bump pyproject.toml 1.17.15 → 1.18.0
 2026-07-05 03:01:09 +08:00
Justin Gu 15af7a92ee feat(web-ui): 一键寻优按钮改橙色 + 等待期间投资大师名言轮播 
v1.17.15

一键寻优所有策略按钮改为暖橙渐变（#f59e0b → #ea580c），比 primary
蓝更醒目，hover 加亮上移、运行中保留暗橙识别度。

寻优运行中右侧不再空白：展示 100 条全球投资大师名言（巴菲特/芒格/
格雷厄姆/林奇/索罗斯/利弗莫尔/塔勒布/达利欧等），3 秒随机轮播一条，
Fisher-Yates 洗牌避免短期重复，让等待不枯燥、还能学到东西。

视觉细节：
- 卡片顶部 3 秒线性进度条（暗示后台在跑）
- fade + slide-up 350ms 过渡动画
- 底部脉动橙点 + '后台寻优进行中' 提示

纯前端 TypeScript + 原生 CSS，零后端改动，零依赖新增。

- 新增 web-ui/src/data/investment-quotes.ts（100 条名言）
- 新增 web-ui/src/components/QuoteCarousel.vue（轮播组件）
- 改 web-ui/src/views/OptimizeView.vue（按钮样式 + 引入轮播）
- bump pyproject.toml 1.17.14 → 1.17.15
 2026-07-05 02:17:22 +08:00
Justin Gu cf843cebad release: v1.17.14 — Web UI 数据评级系统（S/A/B/C/D 五档，三入口覆盖） 
纯前端 TypeScript 实现，零后端改动。回测/组合/寻优三处结果顶部
显示评级徽章，让普通人 1 秒判断「适不适合经常参与」。

评级不看收益率（避免被近期大涨误导），只看风险调整后的持有体验：
卡玛/最大回撤/胜率/利润因子/夏普/波动率六维加权 + 一票否决。
京东方「收益 126% 但胜率 35%」案例 = D 档（核心验证点）。

长线低频策略（6年6笔）不会被冤枉：交易<10笔时只降权胜率/利润因子
维度，不否决整个评级（修复用户实测反馈）。

- 新增 web-ui/src/grading/ 核心模块（engine/thresholds/combinedMetrics/index）
- 新增 GradeBadge.vue + GradeDetails.vue 组件
- 接入 BacktestView/PortfolioView/OptimizeView（寻优排名表加评级列）
- 15 个自检测试（node:test + rolldown 打包），覆盖京东方 D / 长线 B 等场景
 2026-07-05 01:21:18 +08:00
Justin Gu 66c49d1a8d feat(web-ui): 三处回测入口默认起始日期统一为 2020-01-06 
单标的回测、组合回测、参数寻优原默认起始日为「3 年前」（动态滚动），
统一改为固定日期 2020-01-06，便于跨时间横向对比。结束日仍为今天。
SymbolPicker 共用组件的 defineModel 默认值同步更新。
 2026-07-05 00:15:00 +08:00
毛利哥 64d0812257 ci: 新增 frontend job 防前端构建回归（v1.17.9 数值 bug 教训） (#16) 
web-ui 此前只有本地 vue-tsc，CI 不覆盖，类型错误 / 破坏性 import
只有发布后用户才发觉。新增独立 frontend job 跑 npm ci + npm run build，
与 Python 版本无关故独立于 test matrix，避免跑 6 遍。

本地 npm run build 验证通过（686 模块，575ms）。
 2026-07-05 00:03:14 +08:00
Justin Gu 2f3826d84d docs(README): 添加头部宣传图 2026-07-04 23:14:39 +08:00
Justin Gu 2f4d7bef8e docs(README): 添加 DeepWiki 徽章 2026-07-04 23:03:33 +08:00
Justin Gu 239ff46ac8 release: v1.17.13 — 修复多策略组合回测最大回撤虚高（分母误用初始值而非峰值） 
用户反馈：3 个策略各自最大回撤仅 45.53%/40.16%/16.89%，组合却显示 83.76%。
根因：_build_combined_equity 的 drawdown_pct 分母误用 initial（固定初始资金），
净值大涨后（总收益 545%，峰值≈6.45×初始）绝对回撤额除以小初始值被等比放大。
改为 drawdown / peak（相对当时峰值，0~1），与单标的 PortfolioTracker 一致。
连带修复卡玛比率（年化/最大回撤）。其余指标经核对均正确。加回归守卫。
 2026-07-04 21:07:39 +08:00
Justin Gu ee628c1b34 release: v1.17.12 — 修复 CI 在新版 FastAPI 上路由注册失败 
DELETE /api/v1/strategies/{id} 原用 status_code=204，较新 FastAPI/Starlette
在路由注册阶段（add_api_route）就抛 AssertionError: Status code 204 must
not have a response body，导致 CI ubuntu 矩阵 21 个 web 测试因 fixture
导入 router 连带 ERROR。改为返回 200 + {"deleted": id} 确认体。
 2026-07-04 20:50:07 +08:00
Justin Gu 05dc9a74af release: v1.17.11 — Web UI 策略库（SQLite 持久化）+ 多策略资金分仓组合回测 
新增两层能力：
1. 策略库：单标的/组合回测结果可保存到本地 SQLite 单文件
   (~/.easy_tdx/strategies.db)，策略库页可载入回填、重跑、删除。
2. 多策略组合回测：勾选 N 个单标的策略，各拿 1/N 资金、各跑原标的，
   净值曲线按日期并集对齐求和，组合结果含 19 项完整绩效指标 + 持仓表。

后端：strategy_store.py(SQLite CRUD) + multi_strategy_engine.py(资金分仓引擎)
+ routers/strategies.py + /backtest/multi-strategy/run/async。
前端：StrategiesView.vue + 保存策略按钮 + 复用组合页图表组件。

895 单测全绿（+24 新增），ruff/mypy strict/前端 vue-tsc 全通过。
 2026-07-04 20:40:57 +08:00
Justin Gu 4db7104209 docs(README): Web UI 截图改为一行一张 2026-07-04 11:39:44 +08:00
Justin Gu 1838995c51 docs(README): 添加 Web UI 回测可视化截图展示 2026-07-04 11:37:01 +08:00
Justin Gu 07205b6166 release: v1.17.10 — 一键寻优「查看」跳转携带完整行情上下文 
- SymbolPicker code/category/startDate/endDate 改 defineModel 双向同步
- OptimizeView 两个「查看」按钮跳转 URL 附带 symbol/startDate/endDate/category
- BacktestView onMounted 回填标的/周期/日期到 SymbolPicker 表单
- 向后兼容：老 URL(只有 strategy/params) 仍正常，缺失字段保持默认
- 前端 vue-tsc / vite build 通过，后端 870 单测全绿(无回归)
 2026-07-04 04:12:46 +08:00
Justin Gu 57cad1f3db release: v1.17.9 — 修复回测交易统计离谱数值（前后端口径错配 + 持仓天数跨月放大） 
- 交易盈亏指标改为收益率口径（avg_win/loss/max_win/loss = pnl/cost_basis）
- 平均持仓天数改用真实日历日相减（原 YYYYMMDD 整数差跨月放大）
- 盈亏比无亏损时记 999.0（原 0.0，与 100% 胜率自相矛盾）
- 新增 Trade.cost_basis 字段 + engine 填充
- 3 个回归守卫；870 单测全绿，ruff/mypy strict/前端 vue-tsc 通过
 2026-07-04 03:55:05 +08:00
Justin Gu f7cb015ec6 docs(README): 补充港股 goods_transaction_all + 逐笔倒序语义说明 
在 Python API「扩展市场」章节加 goods_transaction_all 示例（港股当日全部逐笔），
并补 start 倒序语义说明（start=0 为最新/收盘方向，count=2000 默认只取最近 2000
笔会集中在尾盘，需全天用 goods_transaction_all）。同步 GitHub Wiki。
 2026-07-04 03:19:11 +08:00
Justin Gu cd790c9404 release: v1.17.8 — 修复 windows 3.10 flaky 测试超时 
test_task_runner_does_not_evict_running 用 release.wait(timeout=5) 钉住慢任务保持
running，但 CI 慢环境（windows 3.10）下整个测试执行超过 5s 后任务因超时自动完成、
状态变 done，掩盖了「running 任务被 LRU 错误淘汰」的回归断言。

改为 timeout=30 留足 CI 慢环境余量（release.set() 仍是确定性释放点）。该测试用于
守护 LRU 淘汰跳过 running 任务的并发正确性，与港股逐笔成交无关，是 v1.17.2 引入的
预先存在问题。

本地连跑 5 次稳定通过，867 单测全绿。
 2026-07-04 02:24:48 +08:00
Justin Gu 56153eeb97 release: v1.17.7 — 修复 Windows CI fixture 读取编码 
1.17.5 引入的 tests/fixtures/ex_history_transaction.json 含中文注释，Windows CI
默认用 cp1252 解码 UTF-8 文件触发 UnicodeDecodeError: 'charmap' codec can't
decode byte 0x8f，导致 3 个 Windows 矩阵的 test_parse_ex_history_transaction_hk
失败（Linux 矩阵因默认 utf-8 不受影响）。

修复：所有 fixture 读取显式指定 encoding='utf-8'：
- test_hk_transaction.py 的 load_hex/load_json（直接触发点）
- test_commands_offline.py 的 load_hex（纯 ASCII hex，当前未触发但一并统一）
- test_decode_errors.py 的 _load_hex（同上）

867 单测全绿，ruff format/check / mypy strict 通过。
 2026-07-04 02:11:27 +08:00
Justin Gu 94f631a06b release: v1.17.6 — 港股逐笔成交全量取数 + start 倒序语义文档 
回应 issue #14 后用户反馈：默认 count=2000 取回的成交时间全集中在尾盘。
根因是通达信逐笔协议（A 股 0x122F 与港股 ex 0x23FC/0x2406 一致）的 start 为
倒序语义——start=0 指向最新一笔（收盘方向），并非 bug。02715 全天成交 13327
笔，count=2000 只取最近 2000 笔故集中在尾盘。

新增：
- goods_transaction_all（MacExClient 同步+异步）—— 港股股票类市场自动按 1800/页
  翻页取全天全部逐笔成交，安全上限 50 页（90000 条）。返回协议原生倒序，需正序
  由调用方 df.iloc[::-1]。market 非港股时抛 ValueError。
- _fetch_all_hk_transactions_sync/async（_hk_transaction.py）底层实现。

变更：
- goods_transaction docstring 补 start 倒序语义说明，引导需全天数据用
  goods_transaction_all。

修复：
- 1.17.5 的 test_hk_transaction.py 未过 CI ruff format --check（注释对齐、
  MacTransaction 单行化、文末空行）。

867 单测全绿（+5 全量取数测试），ruff format/check / mypy strict 通过。
 2026-07-04 02:03:47 +08:00
Justin Gu 33239525a9 style(tests): ruff format 修复 test_hk_transaction.py (CI format check) 
CI 的 ruff format --check 报该文件需重格式化：参数化注释前双空格对齐为
单空格、两处 MacTransaction 单行化、文末多余空行。仅格式调整，无逻辑变更。
 2026-07-04 01:45:35 +08:00
Justin Gu 40ae2eba53 release: v1.17.5 — 港股逐笔成交协议路由修复 (issue #14) 
MacExClient.goods_transaction 此前对所有扩展市场统一复用 A 股 MAC 协议的
SymbolTransactionCmd（0x122F），但 0x122F 数据源未接入港股，服务器对港股
market 一律返回 39 字节空响应（count=0）。

港股股票类市场（HK_STOCK_MARKETS = {27,31,48,49,71,98}）改走 ex 扩展行情
协议：query_date=None → GetExTransactionDataCmd（0x23FC 当日），指定日期 →
GetExHistoryTransactionDataCmd（0x2406 历史）。返回的 ExTransactionRecord
（price 为整数、单位 0.001 HKD）映射为与 A 股 MacTransaction 一致的 schema，
价格 ÷1000 换算为港元浮点，与港股分时图 float 价格对齐。count > 1800 时按
1800/页自动分页。其余扩展市场（美股 / 期货等）保持 MAC 0x122F 路径不变。

新增 src/easy_tdx/ex/_hk_transaction.py（市场判定 + 字段映射 + 自动分页，
同步/异步共用）；回归测试 24 例（tests/unit/test_hk_transaction.py）+ 真实
fixture（港股 00700 在 2026-07-03 的 0x2406 响应）。862 单测全绿，ruff /
mypy strict 通过。
 2026-07-04 01:29:17 +08:00
Justin Gu 648c9ccfaf style: ruff format 修复预存格式债（CI ruff format --check 转绿） 
v1.17.2 引入的 QFQ 重算代码（adjust.py/client.py/test_mac_qfq_integration.py）
含 magic trailing comma 导致 ruff format 期望多行参数展开，CI 的
'ruff format --check src/ tests/' 自 v1.17.0 起一直失败。纯格式变更，
零逻辑改动（20 例 QFQ 测试全过）。
 2026-07-04 00:17:06 +08:00
Justin Gu 78bbe46d01 release: v1.17.4 — Web UI 回测交互重构 + 一键寻优全策略 2026-07-04 00:09:19 +08:00
Justin Gu ecd8af1676 feat(web-ui): 取行情整合 + 市场智能识别 + 一键寻优全策略 
- 取消单标的/寻优页独立的「取行情」按钮，整合进「开始回测/开始寻测」
  （SymbolPicker 经 defineExpose 暴露 loadBars，父组件串联取数+回测）
- 取消市场手动选择（沪/深/北交所下拉），改为 market.ts 按代码段智能
  识别（17 边界用例验证），代码框旁显示识别结果
- 成交价下拉精简为中文「开盘价/收盘价」，初始资金默认 100 万
- 寻优页 ParamGridPicker 切换策略自动填入预设参数网格
- 寻优页新增「一键寻优所有策略」按钮 + 全局策略排名表
  （OptimizeView 复用 store.runOptimizeAll，结果区含最佳/排名/合计网格点）
- types/api/store 新增 OptimizeAll 契约 + submitOptimizeAllTask
- vue-tsc + vite build 通过
 2026-07-04 00:09:05 +08:00
Justin Gu f6ae69845d feat(backtest): 成交价精简 + 一键寻优全策略 + 预设网格 
- 成交价精简为 next_open/next_close，删除 this_close/worst/best 三种
  非真实模式（this_close 有未来函数偏差，worst/best 为压力测试边界）
- 初始资金默认统一为 1,000,000（原 10万/20万）
- 新增 presets.py：18 策略各配 1-2 参数的预设寻优网格（笛卡尔积≤200）
- registry.to_schema() 返回 preset_grid 字段供前端自动填充
- 新增 POST /backtest/optimize-all/run/async：逐策略预设网格寻优 +
  全局排名（OptimizeAllResult：ranking/best/per_strategy/total_grid_points）
- 新增 optimize-all 端到端单测 2 例（838 单测全绿）
 2026-07-04 00:08:38 +08:00
Justin Gu c15bd8232f release: v1.17.2 — QFQ 深层历史负价修复 
通达信服务端 QFQ 模式对长期重度除权股票（如 601088）深层历史页
返回负价格，导致回测总收益 -3087%、回撤 326.85%、年化 nan、
bollinger 崩溃、10 策略 invalid-value-in-scalar-power、MyTT divide-by-zero。

客户端兜底：检测 QFQ 负价时用 NONE+XDXR 本地重算前复权
（因子以除权日前一交易日含权收盘价为基准，保证除权日前后连续）。
同步+异步双路径一致修复，失败降级返回原值。

- 新增 src/easy_tdx/mac/adjust.py（纯函数 compute_forward_factor/
  apply_forward_adjust/has_bad_prices）
- MacClient/AsyncMacClient 触发本地重算，XDXR 按 (market,code) 缓存
- tests: +20 例（16 纯函数 + 4 集成），844 全绿，ruff/mypy 通过
 2026-07-03 22:42:04 +08:00
GitHub 9245bb2ce9 chore(tests): 修复 ruff UP038 (isinstance 元组 -> int | float) 
test_web_backtest.py:556 的 isinstance(x, (int, float)) 触发 ruff UP038。
requires-python>=3.10 支持 PEP 604 的 int | float 运行时语法, 转换安全。
该报错会导致 GitHub Actions CI 失败。
 2026-07-03 15:42:24 +08:00
GitHub cc9c1e264d test(tick_charts): 补 partial-day 回归测试覆盖 PR #13 修复 
PR #13 修复了 start_date=None 且最新交易日数据不完整时
tail_offset 越界/读错位的 bug。原 3 个测试构造的都是完整数据
(total = days*page_size)，走 fallback 分支，未覆盖真正的 partial 分支。

新增 test_multi_tick_charts_partial_day: 构造 days=3, page_size=4,
total=6 的 body，验证 tick_counts 分配为 [2,4,0]、尾部元数据在
actual_total 反推的偏移处正确解析。已反向验证(回退旧 tail_offset
公式时该测试立即失败复现 '偏移 239 越界')，非空壳测试。
 2026-07-03 15:42:06 +08:00
毛利哥 ea1a5c6f4a Merge pull request #13 from shom/main 
修复easy-tdx tick SH 600519 --days 5
 2026-07-03 15:23:44 +08:00
Justin Gu 49c892b317 docs: 扩充 README Web UI 使用说明（前置条件/启动/四页操作步骤/注意事项） 2026-07-03 12:04:15 +08:00
shom ef1fea6fcd 修复easy-tdx tick SH 600519 --days 5 2026-07-03 11:58:07 +08:00
Justin Gu bd419da83d release: v1.17.0 — 回测可视化 Web UI（单标的/组合/寻优/对比） 
回测从命令行升级到浏览器可视化。Vue3 + ECharts 单页应用，零代码完成
单标的回测、组合回测、参数网格寻优、结果对比四大场景。

后端新增回测 REST API + 策略注册表 + 后台任务执行器，
内置策略从 5 个扩充到 18 个。823 单测全绿。

README 新增 Web UI 章节，CHANGELOG 记录本次全部变更。
 2026-07-03 11:55:04 +08:00
Justin Gu 8323223937 fix: 寻优跳过参数范围/对比支持组合/日线x轴年份/寻优跳转填充参数 
4 个独立修复：

1. 寻优跳过参数范围检查：Param.validate 加 skip_bounds 参数，
   RegisteredStrategy.build 透传，ParamGridOptimizer 传 skip_bounds=True。
   修复寻优时 fast=250 被 max_value=60 拦截的问题（探索超范围值是寻优目的）。

2. 对比页支持组合回测：CompareView 新增 extractComparable() 统一提取净值+指标，
   支持单标的（performance/equity_curve）和组合（total_performance/combined_equity）。
   修复勾选组合回测任务报「非单标的回测」错误。

3. K线x轴日线显示完整年份：isIntraday 判断从 length>10 改为检查时分秒非零
   （日线归一化后带 T00:00:00 后缀，长度也 >10 导致误判为分钟线，slice 砍年份）。

4. 寻优跳转填充参数：BacktestView 加 useRoute()，onMounted 读 query.strategy +
   query.params，await nextTick 后覆盖（避免 StrategyPicker watch 重置）。
   修复寻优点「查看」跳转后参数未填充、仍用默认值的问题。

测试：823 passed, mypy 211 files OK, vue-tsc OK
 2026-07-03 11:32:44 +08:00
Justin Gu 80d62aec56 fix: 图表x轴显示完整日期 + 组合回测取数翻页 
图表日期格式（4 个组件）：KlineChart/EquityChart/CompareChart/
PortfolioCompareChart 的 xAxis 加 axisLabel.formatter，强制显示原始
日期字符串。ECharts 默认把 ISO 日期当时间对象解析，丢失年份只显示
月-日+00:00。

组合回测取数翻页（_fetch_portfolio_bars）：固定 count=800 改为翻页循环
（与前端 fetchBars 同逻辑），拼接后 sort_values 排序再过滤。修复组合
回测图表从 800 根最早点（2023-03-14）开始、缺失早期数据的问题。

实测组合回测 2019-01-07 起：净值 1814 点（不再是 800），首日正确。
 2026-07-03 04:54:04 +08:00
Justin Gu 2903d8c800 feat(strategies): 内置策略从 5 个扩充到 18 个 
新增 13 个经典策略，覆盖趋势/通道/震荡/均线四大类：

趋势类：
- ema_cross  EMA 双线交叉（比 MA 反应更灵敏）
- triple_ma  三均线系统（多头/空头排列）
- dmi        DMI 趋向指标（+DI/-DI 交叉）
- trix       TRIX 三重平滑（过滤短期波动）

通道/突破类：
- donchian   唐安奇通道突破（海龟交易法）
- keltner    肯特纳通道（ATR-based）
- atr_breakout ATR 通道突破（均线±K×ATR）

震荡/反转类：
- cci        CCI 超卖反弹
- wr_reversal WR 威廉超卖
- bias_reversal BIAS 乖离反弹
- emv        EMV 简易波动（量价结合）
- dpo        DPO 区间震荡

均线类：
- bbi        BBI 多空指标（4 均线综合）

全部基于 MyTT 现成指标实现，每个策略声明参数 schema 供 Web 表单动态渲染。
18/18 策略冒烟测试通过（合成数据回测无运行时错误）。
 2026-07-03 04:36:04 +08:00
Justin Gu 0cabae4eda fix(web-ui): 翻页拼接后按时间排序，修复>800根数据图表/成交记录错乱 
翻页拼接 concat 后页间时间逆序（page1=最新段，page2=更旧段），
导致 index 800 处时间从 2026 倒退到 2019。引擎/图表只正确处理前 800 根，
成交记录在 800 根后出现 2019 年数据。

修复：concat 后加 sort((a,b) => datetime.localeCompare)。
实测 1600 根排序后整体时间正序，index 799→800 连续递增。
 2026-07-03 04:30:45 +08:00
Justin Gu 360f836001 fix(web-ui): ECharts 数字两位小数 + 取数自动翻页 
图表格式化：新增 format.ts（fmt2/fmtPct），在 KlineChart/EquityChart/
CompareChart/PortfolioCompareChart/OptimizeHeatmap 统一应用——tooltip 用
valueFormatter、axis 用 axisLabel.formatter，所有数值显示两位小数。

取数翻页：fetchBars 当日期跨度超过 800 根时，循环调用 start=0,800,1600...
拼接结果，直到覆盖 startDate 或达上限（10 页 ≈ 32 年日线）。翻页后再按
日期范围闭区间过滤。实测 SZ:000001 翻 2 页拿到 1600 根（2019~2026）。
 2026-07-03 04:18:23 +08:00
Justin Gu ff3476f83a feat(backtest): 回测结果对比页 
选 2-4 个已完成的回测 task，叠加净值曲线 + 横向指标对比。

后端（最小增量）：
- task_runner.list_recent(limit)：返回最近 N 个任务摘要（LRU 倒序）
- GET /backtest/tasks?limit=20：任务摘要列表端点（不含完整 result）
- TaskSummary / TaskListResponse schema

前端（/compare 对比页）：
- CompareView：左栏勾选已完成 task，右栏叠加对比
- CompareChart：多 task 净值叠加图（归一化为初始=1）
- CompareTable：多 task 指标横向对比表（8 项指标）
- 按 result 结构判断可对比性（仅单标的 BacktestResult 可对比）

复用现有 task_runner LRU 表，无新增存储。测试：823 passed（+2 列表端点）
 2026-07-03 04:11:29 +08:00
Justin Gu 87fafe9131 feat(backtest): 参数网格寻优（optimizer + 前端寻优页） 
对单个策略的 1-2 个参数做网格搜索，遍历用户指定的取值列表笛卡尔积，
每个组合跑一次回测，按 total_return 排序，返回排名表 + 热力图。

后端：
- ParamGridOptimizer（backtest/optimizer.py）：itertools.product 遍历网格，
  每点 entry.build(params) + BacktestEngine.run(df)，复用同一 DataFrame
- 网格大小上限 200 防组合爆炸，单点失败容错（跳过不中断）
- 2 参数时生成热力图矩阵（x/y 轴取值 + cell 收益率）
- POST /backtest/optimize/run/async 端点（后台任务）
- OptimizeBacktestRequest schema（param_grid 1-2 参数）

前端（/optimize 寻优页）：
- ParamGridPicker：勾选 1-2 个寻优参数，逗号分隔填取值列表
- OptimizeResultTable：网格点排名表（按收益降序，最优高亮）
- OptimizeHeatmap：2 参数热力图（ECharts heatmap，绿→红映射收益）
- 最优点「查看」按钮跳转单标的页用该参数回测

测试：821 passed（+10 寻优器单测 + 3 寻优路由测试）
 2026-07-03 03:55:35 +08:00
Justin Gu 6aab7a82b5 feat(web-ui): Vue3 + ECharts 回测前端（单标的 + 组合回测） 
独立前端工程（web-ui/），Vue3 + Vite + TypeScript + Pinia + ECharts。
通过 vite proxy 对接后端 /api，开发期无跨域。

单标的回测（/）：
- StrategyPicker: 策略下拉 + 按 schema 动态渲染参数表单
- SymbolPicker: 选标的 + 日期范围取行情（默认3年，结束日=今天）
- KlineChart: K线主图 + 买卖点 markPoint（按 datetime 对齐）
- EquityChart: 净值曲线 + 回撤双轴图
- MetricTable: 19 项绩效指标（收益/风险/交易分组）
- TradeTable: 成交记录表

组合回测（/portfolio）：
- StocksPicker: 多标的输入（增删标签）
- PortfolioCompareChart: 各标的净值叠加（归一化对比）
- PortfolioSummaryTable: 各标的绩效横向对比
- 顶部导航切换单标的/组合

契约修复（/check 审计）：
- fetchBars 归一化 date/datetime 列名（日线返回 date）
- K线买卖点按完整 datetime 对齐（分钟线不再折叠）
- count 上限对齐后端 800
- ECharts 注册内联 dark 主题
- 参数表单空输入不打断编辑
- 网络错误友好提示

技术栈：Vue 3.5 / Vite 8 / TS 6 / Pinia / ECharts（按需引入 725KB）
 2026-07-03 03:35:20 +08:00
Justin Gu 38731114b6 feat(backtest): 回测 REST API + 策略注册表 + 组合回测引擎 
后端回测系统完整实现：

策略注册表（backtest/strategies/）：
- Param schema 声明机制，支持动态表单渲染
- 5 个内置策略：MA交叉/MACD/布林/RSI/KDJ
- 参数校验（含 NaN/Inf 拦截、范围检查、类型强制转换）

REST API（web/routers/backtest.py）：
- GET  /backtest/strategies  策略枚举 + 参数 schema
- POST /backtest/run         同步回测（内联 OHLCV）
- POST /backtest/run/async   后台任务回测（含 symbol 取行情）
- POST /backtest/portfolio/run/async  组合回测（多标的）
- GET  /backtest/tasks/{id}  任务轮询

后台任务执行器（web/task_runner.py）：
- ThreadPoolExecutor + 进程内 LRU 任务表
- status-aware 淘汰（不淘汰 running 任务）
- 线程安全单例 + lifespan shutdown 接入

组合回测引擎改造（portfolio_engine.py）：
- 接受策略实例，参数透传到每个标的
- 新增组合净值曲线（按日期并集 forward-fill 对齐求和）

审计修复（/check 三轮）：
- Param.validate 拦截 NaN/Inf/giant-int（防 DoS）
- ohlcv max_length=2000（防内存耗尽）
- LRU 淘汰跳过 running 任务（修复结果丢失竞态）
- get_runner double-checked locking（修复单例竞态）
- shutdown 接入 lifespan（修复资源泄漏）

测试：808 passed（含 39 回测路由 + 8 组合引擎 + 安全回归）
 2026-07-03 03:34:34 +08:00
Justin Gu 803f2fc3ad fix(deps): bump pytest 8.3.5 -> 9.0.3 修复 tmpdir 安全漏洞 (Dependabot #1) 
CVE: pytest <9.0.3 存在临时目录处理安全问题（中等严重程度）。
本地 Python 3.11 venv + pytest 9.0.3 全量测试通过：761 passed, 2 skipped。
pytest 9.0.3 要求 Python>=3.9，满足 CI 矩阵 3.10/3.12/3.13。
 2026-07-03 01:33:11 +08:00
Justin Gu 1e7766754e style: ruff format tests/unit/test_a_share_extensions.py 
修复 GitHub Actions 中 ruff format --check 的格式化失败。
 2026-07-03 01:30:40 +08:00
Justin Gu 133c208510 release: v1.16.3 — 修复 market-stat 全市场涨跌统计家数偏小10倍 
通达信统计指数 880005/880006 的计数类字段返回真实家数的 1/10，
get_market_stat 未做缩放还原，导致 up/down/total/limit_up 等系统性偏小 10 倍。
对 6 个计数字段统一 round(field * 10)，成交额/量/市值不动。
重写 test_get_market_stat_mapping 覆盖还原逻辑。761 单测全绿。
 2026-07-02 12:46:27 +08:00