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shy3130
e3a2fbce13
数值字段(int/float) → 信号+因子双通道: - ext_factors: 帧组装时 join 扩展列并注册 kind=base 因子(分组「扩展数据」), 时序模式按 (symbol,交易日) 精确对齐无未来函数, 快照模式仅当日单日帧 注入(历史帧跳过防未来函数) - registry.all_factors 惰性同步(配置目录签名幂等, 以注册表为权威增删); custom_signals.allowed_fields 自动并入 → 信号下拉/因子库/AI提示词/检验 同一份清单; factor 补算入口按需注入 - 失效链: 上传/拉取/配置变更自动清扩展帧缓存+策略缓存, API层补 repo.clear_cache; 写入后下一次计算立即生效 - 列名保留中文(预设表字段名), 非ASCII数值字段只进信号不注册因子 (DSL标识符ASCII-only) string 字段(概念/行业归属) → 仅信号条件通道: - 运算符 包含(contains,字面量匹配非正则)/等于/不等于, 右值为字符串字面量, 可与数值条件混合(强势板块归属 AND 热度阈值) - 前端信号编辑器按字段类型切换运算符与右值输入; /options 暴露 stringFields; AI 提示词含字符串字段清单与 contains 用法 - string 不注册为因子(数值口径), 空值不误报 测试: test_ext_factors 18个(PIT对齐/跨日不泄露/快照门控/写入失效/ contains字面量/中文列名端到端等); 存量因子计数测试补 data/ 运行时隔离 夹具(黄金断言不依赖本机扩展表); 受影响回归148个全过; pnpm build 通过; ruff 对齐 main 基线
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# 功能手册
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各功能模块的详细说明。配置见 [configuration.md](./configuration.md),部署见 [deployment.md](./deployment.md),策略相关见 [strategy.md](./strategy.md)。
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> 首次使用建议顺序:**设置 → 凭据与能力**(重新检测) → **立即跑盘后管道**(拉日 K + 算指标) → **自选页**加标的 → **选股页**扫描 → **回测页**验证 → **监控中心**配规则。
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## 🔍 选股引擎(Screener)
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**18 个内置策略**,每个策略一个独立 Python 文件,基于 Polars 表达式向量化实现(`backend/app/strategy/builtin/`):
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| 类型 | 代表策略 |
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| :---------- | :------------------------------------------------------- |
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| 趋势 / 形态 | 趋势突破 · 均线多头 · MA 金叉 · MACD 金叉放量 · 布林突破 |
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| 量价 / 涨停 | 量价齐升 · 高换手强势 · 连板股 · 断板反包 · 涨停动量 |
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| 反转 / 波动 | 超跌反弹 · 超卖反转 · 新低反转 · 低波动龙头 · 回踩 MA20 |
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全 A 股一次扫表,Polars 毫秒级返回。选股页点策略卡片即可扫描,结果支持导出。**分钟策略**与日线策略共用同一个标的池,按策略声明的周期自动路由执行(分钟策略依赖数据页开启分钟数据落盘)。
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**ETF 支持**:选股页顶部可切换 `股票 / ETF`。ETF 复用已算好的 `kline_etf_enriched` 技术指标,仅开放**技术类内置策略**(趋势/量价/反转/波动);依赖涨停信号的策略(连板股、断板反包)为股票专有,ETF 模式下不显示。需先在数据页开启 ETF 拉取(`pipeline_pull_etf`)并跑一次盘后管道。
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扩展策略的三种方式见 [strategy.md → 扩展策略](./strategy.md#扩展策略的三种方式)。
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## 📊 指标流水线(Indicators)
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原生 Polars 向量化,全 A 股一次扫表落盘 enriched Parquet(基础行情列),指标在读取时现算并带进程内快照缓存:
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- **均线 / 趋势**:MA(5-60) · EMA · MACD · 动量 · 布林带
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- **震荡 / 波动**:RSI · KDJ · ATR · 年化波动率 · 振幅
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- **量能 / 涨跌停**:量比 · 量均线 · 涨停信号 · 连板数
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- **原子信号**:MA / MACD 金叉死叉 · N 日新高新低 · 布林突破
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- **复权**:基于除权因子自动前复权,回测与指标口径一致
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盘后管道(15:30 CST 自动触发)会重新拉日 K + 重算 enriched 表。
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## 🧪 回测引擎(Backtest)
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基于 vectorbt(**三种模式**):
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| 模式 | 说明 |
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| 个股回测 | 单标的 + 策略,看个股历史表现 |
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| 策略组合 | 一个策略扫描全市场,按组合约束回测 |
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| 自由信号组合 | 多个自定义信号组合,自定义权重 |
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**真实约束**:T+1 · 手续费 · 滑点 · 止损 · 最大持仓天数。
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**组合管理**:最大持仓数 · 敞口控制 · 等权 / 自定义仓位。
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输出净值曲线 · 夏普 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比(平均盈利单/平均亏损单,≥1 红 <1 绿) · 蒙卡回撤(中位/95% 边界,按成交顺序重抽样估计回撤分布)。SSE 流式进度支持切页重连,不会丢失回测任务。
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**因子归因**:策略评分(scoring)引用了因子的回测,结果区提供「因子归因」tab——对比盈利单与亏损单在入场信号日的因子均值(胜单均值/败单均值/差值/样本数),判断每个因子在本轮交易中贡献了正筛选力还是在拖后腿。数据来自入场候选快照,零额外计算;因子名显示「英文 id + 中文标签」。覆盖 `meta.scoring` 非空的策略(内置与自定义 polars 策略),矩阵单因子排名类策略暂不产出归因。
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**分钟策略回测**:分钟级策略逐交易日回放信号、以分钟收盘价入场,输出分钟级成交明细,与日线回测同一套 T+1 / 费用约束。
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**结果沉淀**:回测结果可**导出 CSV**(概要 / 净值曲线 / 交易明细 / 分标的统计四段),并可**保存候选**(完整参数与指标快照);候选在回测页「候选方案」中查看,支持**一键载入复测**,回填全部参数继续研究。
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**因子与策略挖掘**:复用已有日频因子和 matrix-native 策略，通过 T-1 市场环境、相关去重和嵌套样本外验证生成研究候选。任务在 spawn worker 中运行，支持持久 run ID、取消、刷新重连和显式发布；自动周度任务默认关闭且永不自动发布。完整口径见 [因子与策略挖掘](./mining.md)。
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**市场阶段与主线**:市场环境页在原 5 档状态之外新增情绪周期阶段(冰点/启动/主升/高潮/退潮/修复,由连板梯队的高度、宽度、晋级率、梯队完整度判定,平均段长约 10 天)与主线识别(概念/行业维度的涨停梯队聚合排名,可配置宽基标签过滤)。完整口径见 [市场阶段与主线识别](./market-phase.md)。
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**ETF 支持**:三种模式的后端与 API 均支持 `asset_type=etf`,回测面板改从 `kline_etf_enriched` 读取(单次回测为单一资产类型,不混合股票与 ETF)。策略组合与因子回测页均有 `股票 / ETF` 切换,ETF 模式下策略列表与标的搜索跟随资产。需先开启 ETF 拉取并跑盘后管道。
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## 🔬 因子平台(Factors)
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`/factors` 一级页,检验 / 因子库 / 编辑器 / 组合四个 tab,与策略线双向联动。设计与阶段规划见 [factor-platform-plan.md](./factor-platform-plan.md)。
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**因子编辑器**:写 DSL 公式(如 `rank(-ts_sum(change_pct, 5))`)→ 校验语法(错误点击定位到字符)→ 试算 40 日 IC → 保存草稿。辅助输入:全部 25 个算子按「时序/截面/工具」分组点击插入(悬停显示签名与参数约束)、79 个可用字段双语 chip 点击插入、「从模板开始」下拉含经典模板与**我的因子**(导入已保存公式作为起点,非初始公式替换前有确认)。保存为草稿态,完整检验通过后在因子库激活。
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**检验与组合**:服务端 IC/IR、Newey-West t 值、BH-FDR q 值、分层收益与多空对比;组合 tab 管理多因子权重。自定义/复合因子与策略评分共用同一条物化路径。
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**因子 ↔ 策略联动**(四条桥):
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| 方向 | 入口 | 说明 |
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| 因子 → 策略 | 因子库「生成策略」 | 一键生成单因子排名策略(matrix_native,entry/exit 评分阈值 + top_rank 参数),保存为自定义策略可直接回测 |
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| 策略 → 因子 | 策略触发器编辑的 Zap 按钮 | 从因子快速创建条件信号(阈值给建议值),自动挂接到当前策略的入场/卖出触发器 |
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| AI → 因子 | 自定义信号的 AI 生成 | 提示词包含全部因子分组与 id,可直接写「因子·动量: momentum_20d > 0.8」类条件 |
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| 回测 → 因子 | 策略回测「因子归因」tab | 见上文回测引擎章节 |
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**版本与生命周期**:公式修改保存为新版本并回草稿态(需重新检验);状态机 active / watch / retired / draft。
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## 🚦 盘中信号(分钟K)
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信号库支持 `timeframe=intraday` 的盘中信号:基于当日**已完成**的一分钟 K 计算特征——分时均价、相对昨收/开盘涨跌幅、1/3/5 分钟放量比(今日基准,滚动窗口、每分钟刷新)、距当日与开盘 30 分钟高低点。条件支持数值比较与 `cross_up / cross_down`(上穿/下穿另一特征或阈值);信号输出为**当日条件上升沿**(条件 false→true 的那一根 bar 才为真,首根不触发;窗口不足、基准为零、缺昨收时特征为 null,判 false 绝不误报)。
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- **口径单源**:监控评估、分钟策略执行、分钟回测、历史回放共用同一特征构造器(`app/strategy/intraday_features.py`),四条路径对同一段分钟数据产出完全一致(含防未来函数:只用已收盘 bar,滚动窗口不跨午休/跨日);
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- **消费入口**:监控规则字段引用 `csgi_*` 列(与内置 4 个分时穿越信号并列,旧信号列名不变、存量规则零迁移);分钟策略(`timeframes=['1m']`)在 `filter_minute_history` 帧上直接引用 `csgi_*` 列(引擎单点注入);日线策略引用盘中信号会显式报错,不支持;
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- **回放验证**:`POST /api/custom-signals/intraday/replay` 用本地历史分钟 K 重放信号触发时点(区间 ≤60 天、标的 ≤200),先验证再配置监控,不消耗盘中数据能力;
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- **能力门槛**:盘中评估复用分时信号监控门控——分钟 K 能力(订阅池,单轮标的上限默认 100)或全量分钟能力(落盘服务健康时读本地分区,覆盖全市场);回放与分钟回测只需本地已有分钟 K 历史。
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## 📡 监控中心(Monitor)
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统一规则引擎,一个页面管理**四类监控**:
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| 类型 | 场景 |
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| 策略监控 | 策略扫描结果有变化时触发(如新增符合标的) |
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| 个股信号监控 | 特定个股的指标条件(如 `RSI > 80`) |
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| 价格涨跌监控 | 涨跌幅 / 价格突破阈值 |
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| 全市场异动 | 全市场异动(如快速拉升/跌停) |
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**ETF 支持**:规则可选资产类型 `股票 / ETF`。监控引擎按规则 `asset_type` 分轮评估——ETF 规则用 ETF enriched 快照评估(`engine.evaluate(..., asset_type="etf")`),策略型规则走 ETF 历史加载器(读 `kline_etf_enriched`)。盘中触发需开启 ETF 实时行情(`realtime_pull_etf`),使 ETF 报价进入 enriched 快照。
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**特性:**
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- 多条件 AND/OR + 冷却期去重 + 严重级别(info / warn / critical)
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- 多入口配置:监控中心新建 / 个股详情页「加监控」/ 策略卡片一键开启
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- 命中后右下角弹窗(可配声效)+ 持久化到 `alerts.jsonl`,菜单未读徽标
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- **触发记录详情**:每条记录展示命中的具体条件(如 `RSI>80`)与当前价位,一眼看清为何触发
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### 外部推送渠道
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全局配置飞书群 Webhook、企业微信群 Webhook、通用第三方 JSON Webhook 或 SMTP 邮件。每条监控规则可独立多选渠道,每日复盘也共用同一套渠道配置。第三方 Webhook 使用稳定 JSON 信封,并支持可选 HMAC-SHA256 签名;邮件支持 SSL、STARTTLS 和无加密 SMTP。设置页可选择新建规则的默认渠道并对各渠道发送测试消息。
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## 🚨 异动监控(Abnormal Moves)
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独立的异动页,按交易时间线组织为三个 tab,覆盖盘前到多日:
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| Tab | 口径 |
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| 竞价异动(盘前) | fuyao 同花顺盘前风向标:当日竞价强势榜(5-6 只/日,含竞价涨幅与概念标签),附带**当日 / 次日真实收益对照**与**追高风险标记**(高开 ≥5% 追高当日均值显著为负,来自 60 日回测) |
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| 盘中异动 | 涨停 / 炸板 / 翘板 / 跌停 / 新高 / 新低 / 放量等当日信号聚合,按信号优先级 + 涨跌幅排序,复用 enriched 信号列,零新增采集 |
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| 偏移异动(多日累计) | 交易所异动偏离值口径(按板块分档:主板 3 日 ±20% · 创业板/科创板 ±30% · 北交所 ±40%;10 日 +100%/−50%,30 日 +200%/−70%),实时计算接近度(≥100% 已触发 · ≥70% 边缘 · ≥50% 观察) |
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竞价数据来自 fuyao 数据源(历史按日缓存,当日不缓存);未配置 fuyao key 时竞价 tab 显示引导提示。
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## 📈 个股分析(Beta)
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以「行情 + 关键价位」为主体的单标的决策页:
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- **专用日 K 图表**:主图 + 成交量 + 滑块,默认近 6 个月
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- **9 类关键价位**(纯函数实时计算,毫秒级):压力支撑 · 成交密集区 · 枢轴点 · 前高前低 · Keltner 通道 · ATR 波动通道 · 缺口位 · 斐波那契 · 整数关口
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- **AI 四维分析**:技术 / 基本面 / 财务 / 消息面流式生成,客观技术分析视角(不输出买卖建议)
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## 🏆 连板梯队 & 概念分析
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- **连板梯队**:实时统计各连板层级(首板 / 2 连板 / 3 连板...)的标的与封单,捕捉市场情绪与题材热度
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- **概念涨幅轮动**:基于 ths 概念 / 行业,统计概念板块涨幅与 RPS 轮动,AI 分析资金主线
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- **盘后 AI 复盘**:盘后自动生成市场复盘,注入**龙虎榜资金动向**(席位净买/机构与游资 Top5)与**盘前风向标**对照,可定时执行、推送飞书群、下载 Markdown;复盘页内亦有龙虎榜卡片(可排序席位明细)
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## 🧰 数据与扩展
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### 数据源插件化
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内置 [TickFlow](https://tickflow.org) 官方 SDK(日 K / 分钟 K / 指数 / 财务 / 实时行情),同时支持接入第三方数据源:YAML 声明自有 HTTP 接口,或开发插件源(参考实现 stock-sdk,Docker 镜像已内置)。多个数据集(日K / 除权因子 / 实时行情 / 分钟K / 五档盘口 / 财务,注册表持续扩展)按源声明自由组合,在「设置 → 数据源」切换。
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详见 [custom-data-source.md](./custom-data-source.md) 与 [plugin-development.md](./plugin-development.md)。
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### 全量分钟(盘中增量落盘)
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「全量分钟」是独立能力(`full_minute`),**与其他能力同样可路由**:盘中将全市场当日 1 分钟 K 持续增量落盘 `data/kline_minute/`,分钟策略与分时视图即取即用。接入方式:TickFlow Expert,或声明 `full_minute` 数据集的插件/自定义源(设置 → 数据源 → 全量分钟 路由);配好能力后开启实时行情即自动运行(冷启动全天修复轮 + 稳态增量轮)。
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详见 [configuration.md → 全量分钟](./configuration.md#全量分钟-full_minute)。
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### 🔌 第三方数据接入(重点)
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支持将自有量化项目的数据并入,与内置数据同台分析:
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| 方式 | 说明 |
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| HTTP 定时拉取 | Tushare 等 API,定时拉取并入库 |
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| CSV / Excel 上传 | 页面直接上传文件 |
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| JSON 写入 | 程序化写入 |
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接入后自动 schema 发现 + 符号归一,页面可视化配置,最终并入 DuckDB 同台分析。
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#### 扩展字段接入信号/因子
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扩展表的数值字段(int/float)可直接用作**自定义信号条件**与**因子**——无需任何额外配置:
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- **自动注册**:扩展表保存后,数值字段(int/float)以 `ext_{表ID}_{字段}` 为列名注册进因子注册表(kind=base,分组「扩展数据」),出现在自定义信号的字段下拉、因子库列表、策略评分与检验的可用因子、AI 生成提示词中;列名保留中文(如 `ext_ths_concepts_所属概念`),非 ASCII 名的数值字段只进信号通道不注册因子(DSL 公式标识符为 ASCII);
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- **string 字段进信号(概念/行业归属筛选)**:字符串字段不注册为因子(数值口径),但可作为信号条件字段,运算符为 **包含(contains)/等于/不等于**,右值为字符串字面量(如「所属概念 包含 AI」);contains 按字面量匹配而非正则,空值不误报;可与数值条件混合(归属强势板块 AND 情绪/热度阈值),用于强势板块内选股;
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- **时序模式按日对齐**:按 (symbol, 交易日) 精确匹配扩展分区,缺分区为 null(不前视填充),历史帧与回测无未来函数;
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- **快照模式仅当日**:快照代表"最新值",只在当日/盘中单日帧注入;多日历史帧跳过,防止回看历史引入未来数据(引用快照字段的信号在历史帧按缺列优雅降级);
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- **写入即失效**:上传/定时拉取/配置变更后自动清扩展帧缓存、策略结果缓存与 enriched 内存缓存,下一次计算立即生效;
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- **边界**:bool 字段不参与;string 字段仅进信号条件通道(不作因子);内置预设的概念/行业表为快照模式,其归属条件在当日/盘中筛选生效、历史回测不注入(防未来函数),需要历史回看请用时序模式按日写入。
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### 盘后定时管道
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APScheduler 15:30 CST 自动:拉日 K → 重算 enriched 表 → 跑监控规则。
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### 令牌桶限流
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适配各档位 rpm / batch 限制,批量合并 + 增量拉取,避免触发数据源限流。
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