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shy3130
91d2268532
- 新增 docs/strategy-iteration.md:两阶段闭环(粗调/精调)与分层验证、迭代台账与版本快照、证据包格式、判定门槛/留出集终审/停止规则、五张提示词卡片、现有功能映射表、UI 工作台规划(显式标注未实现) - docs/strategy.md 方式二末尾加互链 - README 完整文档表加入口行
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# 策略指南
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策略是选股引擎、回测、监控的基础。本文介绍策略体系与三种扩展方式。
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完整策略开发规范(AI 生成与手写)见 [`backend/app/strategy/prompts/strategy-guide.md`](../backend/app/strategy/prompts/strategy-guide.md)。
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## 内置策略
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**25 个内置策略**,每个策略一个独立 Python 文件,基于 Polars 表达式向量化实现(`backend/app/strategy/builtin/`):
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| 类型 | 代表策略 |
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| :---------- | :------------------------------------------------------- |
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| 趋势 / 形态 | 趋势突破 · 均线多头 · MA 金叉 · MACD 金叉放量 · 布林突破 · 均线粘合突破 · 平台整理突破 · 放量创60日新高 |
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| 量价 / 涨停 | 量价齐升 · 高换手强势 · 连板股 · 断板反包 · 涨停动量 · 接近涨停 · 涨停基因活跃股 |
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| 反转 / 波动 | 超跌反弹 · 超卖反转 · 新低反转 · 低波动龙头 · 回踩 MA20 · 回踩支撑 · 强势开盘 · MACD 零下回升 · 长下影反击 · RSI 中轴回踩 |
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内置目录 `backend/app/strategy/builtin/` 还包含一个仅供挖掘 worker 使用的受控因子排名研究模板。它不出现在普通选股列表，也不能通过普通策略 API 直接运行或保存 override；挖掘结果发布时会生成独立策略。详见 [因子与策略挖掘](./mining.md)。
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内置目录 `backend/app/strategy/builtin/` 由项目维护,**AI 生成的策略不会落入此目录**。
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## 扩展策略的三种方式
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### 🎛️ 方式一:自定义信号(不写代码)
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在选股页 UI 上用 `字段 + 操作符 + 阈值` 组合,编译成 Polars 表达式热加载。适合:
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- 快速验证一个简单的筛选思路(如 `RSI < 30 AND 量比 > 2`)
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- 不熟悉 Python 但想自定义筛选条件
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底层实现在 `backend/app/strategy/custom_signals.py`。
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### 🤖 方式二:AI 生成
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一句话描述思路,LLM 读取精简运行时指南生成完整策略文件:
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1. **配置 AI 接口**(留空即关闭,见 [configuration.md → AI](./configuration.md#ai可选)):
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```ini
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AI_PROVIDER=openai_compat
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AI_BASE_URL=https://api.deepseek.com/v1
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AI_API_KEY=sk-...
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AI_MODEL=deepseek-chat
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```
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2. 在选股页打开「AI 策略生成器」,用自然语言描述你的策略思路
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3. 前端流式接收生成代码,后端经 `ast` 安全校验(禁止 import os/sys/subprocess 等危险模块)后返回结果
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4. 保存后落入 `data/strategies/ai/`,文件名/ID 用 `ai_` 前缀
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生成策略相关提示词位于 `backend/app/strategy/prompts/`:
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- `strategy-guide-compact.md` — AI 运行时精简指南(用于降低长请求超时概率)
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- `strategy-guide.md` — 完整策略开发规范(供人工开发和详细参考)
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- `strategy-builder-step2.md` — 步骤 2 提示词模板(修改已有策略)
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- `strategy-example.md` — 从零创建强势反包策略的三步演示
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> 💡 **文件与范围铁律**:AI 生成的策略只生成一个 `.py` 文件,只 `import polars as pl`,绝不修改 `backend/`、`docs/`、`frontend/` 等现有文件。
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生成之后的持续改进(假设—验证—判定闭环),见 [AI 策略迭代指南](./strategy-iteration.md)。
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### 📝 方式三:自定义编写 / 代码迁移
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可以在选股页「自定义编写」中直接编辑策略代码并保存,新建自定义策略会落入 `data/strategies/custom/`,文件名/ID 用 `custom_` 前缀。也可以手动把已有策略改写为 Polars 文件后放入该目录,引擎会自动发现。
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手写策略需遵循 [`strategy-guide.md`](../backend/app/strategy/prompts/strategy-guide.md) 的文件结构(META / basic_filter / scoring / ENTRY_SIGNALS / filter 等),完整规范见该文档。
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## 策略文件结构(简述)
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一个策略 `.py` 文件通常包含:
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| 部分 | 作用 |
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| :--- | :--- |
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| `META` | 策略元信息(名称、参数、方向等),用户可在 UI 调整阈值 |
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| `basic_filter(df, params)` | 模式 A:单日过滤,返回 `pl.Expr` |
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| `filter_history(df, params)` | 模式 B:历史窗口过滤,返回 `pl.DataFrame`(配 `LOOKBACK_DAYS`) |
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| `scoring` | 评分权重,总和 = 1.0 |
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| `ENTRY_SIGNALS` / `EXIT_SIGNALS` | 进出场信号列(回测用) |
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完整字段说明与示例见 [`strategy-guide.md`](../backend/app/strategy/prompts/strategy-guide.md)。
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## 新增内置策略(贡献者)
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如果你想为项目贡献一个内置策略:在 `backend/app/strategy/builtin/` 参照现有文件实现 `StrategyDef`,引擎会自动发现并加载。欢迎提交 PR。
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