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synced 2026-09-12 20:14:16 +08:00
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策略 LOOKBACK_DAYS 语义是交易日(见 strategy-guide.md), 但实盘选股路径 用 timedelta(days=N) 按自然日裁剪历史窗口。N 个自然日 ≈ N×5/7 个交易日, 周末/节假日让窗口系统性偏少, 导致 filter_history 策略的滚动窗口/行号差 (_gap)漏算, 实盘与回测结果不一致。 - repository.py get_enriched_history: 从数据实际交易日序列取最后 N 个交易日 - screener.py _load_enriched_history: 同上(慢路径) - 不动 warmup 裁剪(×2 放宽, 多读无害)和 run_all cap=30(性能保护, 独立问题) - 回测路径本就正确(传完整 panel, 无裁剪), 不受影响 验证: lookback=10 旧逻辑返回 7 交易日 → 新逻辑返回 11 交易日(含target当天) 129 后端测试全过, 无回归