wshy 000fcba0ed fix(strategy): 实盘选股 lookback 窗口用自然日裁剪导致偏少 (#90) ...

策略 LOOKBACK_DAYS 语义是交易日(见 strategy-guide.md), 但实盘选股路径
用 timedelta(days=N) 按自然日裁剪历史窗口。N 个自然日 ≈ N×5/7 个交易日,
周末/节假日让窗口系统性偏少, 导致 filter_history 策略的滚动窗口/行号差
(_gap)漏算, 实盘与回测结果不一致。

- repository.py get_enriched_history: 从数据实际交易日序列取最后 N 个交易日
- screener.py _load_enriched_history: 同上(慢路径)
- 不动 warmup 裁剪(×2 放宽, 多读无害)和 run_all cap=30(性能保护, 独立问题)
- 回测路径本就正确(传完整 panel, 无裁剪), 不受影响

验证: lookback=10 旧逻辑返回 7 交易日 → 新逻辑返回 11 交易日(含target当天)
129 后端测试全过, 无回归

2026-07-09 16:35:43 +08:00

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app

fix(strategy): 实盘选股 lookback 窗口用自然日裁剪导致偏少 (#90)

2026-07-09 16:35:43 +08:00

scripts

Initial release v0.1.19

2026-06-18 17:18:23 +08:00

tests

feat: 优化策略创建流程

2026-07-08 22:17:11 +08:00

pyproject.toml

feat: 新增企业微信推送、个股分析页重构、价位算法优化及多处交互改进 (v0.1.82)

2026-07-07 17:56:25 +08:00

uv.lock

fix(realtime): ensure final quote sync and badge init (#79)

2026-07-08 18:18:55 +08:00