aeroxw/tick-stock-panel
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shy3130 e3a2fbce13 feat(ext-data): 扩展表字段接入信号与因子(数值因子/评分 + string 归属筛选) 
数值字段(int/float) → 信号+因子双通道:
- ext_factors: 帧组装时 join 扩展列并注册 kind=base 因子(分组「扩展数据」),
  时序模式按 (symbol,交易日) 精确对齐无未来函数, 快照模式仅当日单日帧
  注入(历史帧跳过防未来函数)
- registry.all_factors 惰性同步(配置目录签名幂等, 以注册表为权威增删);
  custom_signals.allowed_fields 自动并入 → 信号下拉/因子库/AI提示词/检验
  同一份清单; factor 补算入口按需注入
- 失效链: 上传/拉取/配置变更自动清扩展帧缓存+策略缓存, API层补
  repo.clear_cache; 写入后下一次计算立即生效
- 列名保留中文(预设表字段名), 非ASCII数值字段只进信号不注册因子
  (DSL标识符ASCII-only)

string 字段(概念/行业归属) → 仅信号条件通道:
- 运算符 包含(contains,字面量匹配非正则)/等于/不等于, 右值为字符串字面量,
  可与数值条件混合(强势板块归属 AND 热度阈值)
- 前端信号编辑器按字段类型切换运算符与右值输入; /options 暴露
  stringFields; AI 提示词含字符串字段清单与 contains 用法
- string 不注册为因子(数值口径), 空值不误报

测试: test_ext_factors 18个(PIT对齐/跨日不泄露/快照门控/写入失效/
contains字面量/中文列名端到端等); 存量因子计数测试补 data/ 运行时隔离
夹具(黄金断言不依赖本机扩展表); 受影响回归148个全过; pnpm build 通过;
ruff 对齐 main 基线
 2026-09-06 18:27:33 +08:00
shy3130 716897f41a feat(signals): 信号库新增盘中信号(分钟K特征) 
- intraday_features: 会话对齐特征帧构造器(vwap/涨跌幅/1·3·5分钟放量比/
  日内与开盘30分钟高低点距离, 滚动窗口不跨午休, 只用已收盘bar防未来函数)
- custom_signals: timeframe=daily|intraday 双 schema, 盘中条件支持
  cross_up/cross_down 穿越算子; 输出为当日条件上升沿(首bar不触发,
  null特征判false绝不误报)
- 旧4个分时穿越信号列名零迁移(评估器回映射历史列名, 存量监控规则不动)
- 引擎单点注入 csgi_ 列: 监控/分钟策略/分钟回测共用同一构造器;
  日线策略引用盘中信号显式报错
- 回放验证 API /api/custom-signals/intraday/replay(本地历史分钟K重放,
  区间≤60天标的≤200, 先验证再配置监控)
- 能力门槛: 分钟K能力(订阅池)或全量分钟能力(本地分区); 回放仅需本地历史

验证: 新增16个测试(特征数值/边界/旧4信号黄金等价/引擎注入/回放端点),
受影响回归109个全过, ruff对齐基线, docs/features.md 同步
 2026-09-06 18:26:29 +08:00
wshy c1cad36449 Merge pull request #244 from yushenglin01/feat/notification-channels 
feat(notifications): add custom webhook and email channels
 2026-09-05 17:14:25 +08:00
shy3130 e0cd625ef4 feat(platform): 因子平台与因子↔策略双向联动 v0.2.3 
- 因子平台: /factors 一级页(检验/因子库/编辑器/组合/挖掘), DSL 公式因子(25 算子点选、双语字段、我的因子模板、脏公式守卫), 版本与生命周期, 自动挖掘 L1 统计筛选
- 因子↔策略四条桥: 触发器 Zap 快建因子条件信号、因子一键生成排名策略、自定义信号 AI 提示词接入因子分组、策略回测因子归因(胜/败单入场信号日因子均值, 独立 tab, 双语因子名)
- 回测: 统计卡新增盈亏比(≥1 红/<1 绿), 蒙卡回撤合并为中位/95% 双值卡(自适应字号), 高级设置基础过滤与策略编辑器参数对齐(5 组区间)
- 信号库独立页 /signals(原设置 tab 迁出), 持仓提醒入导航; 挖掘并入因子页第 5 tab, /mining 旧链接重定向
- 研究线配套: 因子目录 61→77(评分/矩阵双内核), stats_v2(Newey-West/BH-FDR/DSR), enriched 管道与异动/报价服务配套调整
- 文档: README 导航与特性表、features.md 因子平台章节、操作说明书 9.2、factor-platform-plan 执行状态与 §5、二开文档桥接说明; 交流与支持节改版
- 版本 0.2.2 → 0.2.3; 后端全量 1625 passed(1 例环境性跳过), 前端 build 通过
 2026-09-05 15:41:15 +08:00
yushenglin 5289cde13e feat(notifications): add custom webhook and email channels 2026-09-04 16:37:06 +08:00
shy3130 e89ea9becf fix: 修复 4 个 P1 issue (#224/#232/#223/#215) 
- #224 screener 自定义 SQL 的内存连接关闭 enable_external_access,
  注入的 read_parquet/COPY 文件读写直接报错 (安全)
- #232 指数展示缓存百分数口径在消费边界显式 /100:
  pipeline._bench_rt_pct_of 与 abnormal_moves._bench_rt_pct 两处,
  修复 3/10/30 日偏离值被放大两个数量级
- #223 盘后管道按同日 daily/enriched 行数比较检测实时合并提前
  创建的部分分区, 删除后由增量重算全市场补齐
- #215 _basic_filter_for_asset 扩展中和股票专属键 (price_min/max/boards),
  并应用到回测/挖掘/策略扫描三个运行期入口, 修复 ETF 静默零信号
 2026-09-03 13:01:43 +08:00
shy3130 41205b197c chore: follow-ups for PR #231/#233 reviews 
- monitor_rules: raise from None in remind_date validation (B904)
- lots: log warning on asset-type fallback to stock (fail-open traceability)
- matrix: demote turnover NaN-column notice to debug
 2026-09-03 12:45:24 +08:00
richardandClaude adc7ab52a9 feat(lots): holdings-reminder registry with auto stop/profit & expiry monitoring 
新增「持仓提醒」页(/lots),登记买入批次(个股/ETF),每批自动生成并同步两条
监控规则: lot_{id}_p(type=price 止盈止损)与 lot_{id}_d(type=date 到期提醒)。

- 核心监控引擎新增 date 规则类型: 纯日历窗口、每个交易日仅在首个轮询评估一次、
  按天 cooldown、跨天清理过期键; 消息按触发当天显示"N天后到期/今日到期"。
- 批次派生规则继承默认 webhook 渠道; 监控中心只读展示(批次/批次托管徽标),
  通用 monitor-rules 接口对带 lot_id 的规则写/删返回 409, 避免与批次页脱节。
- 通知正文统一在缺省时追加触发现价与涨跌幅, 并避免与引擎自带引语重复。
- 后端分层: strategy/lots.py 域(校验/存储/批次→规则纯映射) + api/lots.py 薄路由
  (写锁/校验先行/级联删规则/复用 _sync_engine 重载); services/fs_utils.py 原子写。
- 前端: api/queryKeys 契约、DateShortcuts、Lots 页(数值输入可留空、加载/出错态、
  文案打磨)、Monitor 日期提醒/批次徽标; RuleEditor 不手工建 date(由持仓页生成)。
- 记账/加仓减仓属"交易口径", 不在本改动(issue #230); 到期提醒按自然日窗口,
  休市/节假日顺延的交易日历口径待 issue 定夺。

验证: 新增 tests/test_date_rule.py + tests/test_lots.py 全绿(20), 监控族回归通过,
ruff 新文件干净, pnpm build 通过。

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
 2026-09-02 20:20:38 +08:00
wshy 27d4a5bbca Merge pull request #207 from shuolol/feat/strategy-index-data 
feat(strategy): 策略可读取指数/ETF日K (market_data 模块 + 白名单 + 测试)
 2026-09-02 10:53:12 +08:00
shy3130 58f8d7b883 feat(strategy): 新增 7 个矩阵原生内置策略, 公开计数 18→25 
- 趋势/形态: 均线粘合突破 · 平台整理突破 · 放量创60日新高
- 量价/涨停: 涨停基因活跃股 (max_change_pct 参数过滤当日已大涨)
- 反转/波动: MACD 零下回升 · 长下影反击 (close_position>=0.5 兼容假阴线) · RSI 中轴回踩
- 阈值统一小数制口径 (change_pct/momentum 除以 100), 一致性测试计数 26
 2026-08-31 22:30:44 +08:00
shy3130 a8a6c81fff Merge remote-tracking branch 'origin/feat/volume-delta-alert' into feat/capability-routing 
# Conflicts:
#	backend/app/services/quote_service.py
 2026-08-30 19:42:43 +08:00
shy3130 9593883c59 refactor(strategy): 分钟红7由内置策略改为自定义策略 
按用户要求, 分钟红7不再是产品内置形态, 以自定义策略形态交付:
- 移除 app/strategy/builtin/minute_red_streak.py; 运行时副本落在
  data/strategies/custom/ (gitignore, 用户可自行修改调参)
- 策略 id (minute_red_streak) 不变: 参数覆盖 / 策略池引用 / minute_filter
  契约 (daily_history_bars + daily= 注入) 全部不受位置影响
- 仓库保留参考实现作为测试夹具 (tests/fixtures/strategies/),
  25 个行为测试改由夹具加载, 引擎加载测试同时断言 source == "custom"
- builtin 相关不变量更新: 内置 19 个全部 matrix_native, 无 minute_filter

本地验证: /api/strategies/reload 后 source=custom, 08-25 分区分钟扫描
命中 5 只 (用户实盘参数: 6根开5红+最高2红+20日涨停过+沪深主板50-200亿)。
 2026-08-30 19:05:11 +08:00
shy3130 b82c4eaedb feat(minute): 分钟红7新增「N日内涨停过」条件 + minute_filter 日线窗口契约 
分钟策略此前只能访问当日分钟窗口, 无法叠加日线维度条件。本次为
minute_filter 后端扩展可选日线历史契约:

- 契约: 策略声明 META["daily_history_bars"] (0-250) + filter_minute_history
  接受 daily 关键字 (加载期校验, 纯分钟策略零改动); 引擎聚合各策略声明
  (minute_daily_history_bars) 后由 ScreenerService 1m 分支装配
  context.daily_history (enriched 日线窗口), run() 以 daily= 注入
- 分钟红7: require_limit_up (默认开) + limit_up_days (5-60, 默认20) 参数;
  涨停判定复用 enriched 预计算信号 signal_limit_up (收盘封板) 或
  signal_broken_limit_up (炸板盘中触及), 任一命中即算涨停过, 输出
  recent_limit_ups 次数列; 日线窗口缺失时失败闭合 (宁可漏过不可错报)
- 测试 25 项: 涨停信号过滤/炸板计数/回看窗口边界(第20日含第21日不含)/
  失败闭合/开关旁路/加载校验(缺 daily 关键字与超范围)/引擎注入/服务装配

实盘验证: 用户参数(bars=6)基线 24 只 → 要求涨停过后 6 只, 全部带
recent_limit_ups; 全量 1112 项后端测试通过。
 2026-08-30 19:05:09 +08:00
shy3130 1746a0e305 feat(minute): 分钟红7改用开盘窗口 + 盘中增量卡片移至设置右列 
分钟红7: 检查窗口从「最近7根」改为「当日最早7根(开盘7根)」—
捕捉开盘急拉形态, 窗口在早盘即固定, 不随盘中新K线漂移;
close 取开盘窗口末根收盘价 (基础过滤口径同步更新)。

- 窗口选择: tail → head (sort 后 int_range < bars), 输出列契约不变
- 新增两个区分性测试: 开盘命中后转绿仍命中且 close 取窗口末根;
  开盘不足红K数、尾盘转红不救回 (旧最近窗口口径会命中)
- 实盘验证: 252 只命中, 每只窗口末时间均为 9:36 (开盘第7根)
- 设置页「盘中分钟增量」卡片从左列顶部移至右列 (连板梯队修正之后)

注: 本地 runtime 覆盖文件 minute_red_streak.json 的 description
快照已同步新文案 (gitignored, 不入库)
 2026-08-30 19:05:07 +08:00
shy3130 5e2358ce48 feat(minute): 分钟策略执行后端 + 分钟红7策略 + 盘中增量落盘 (Expert) 
一期 · 分钟策略执行链路:
- 引擎新增 minute_filter 执行后端: 策略声明 filter_minute_history(df, params),
  timeframes 必须且仅为 ["1m"]; 输入为当日分钟K窗口, 命中行事后联表 enriched
  快照补基础过滤列 (name/total_shares/change_pct), close 用最新分钟价
- 内置策略「分钟红7」(minute_red_streak): 最近 N 根(默认7)分钟K至少 5 根
  close>open, 且按最高价排序的最高的 2 根全红; 全向量化, 671k 行约 230ms;
  参数 bars/min_red/top_red/rank_by_close, 不足 N 根不触发, 同值取更晚K线
- ScreenerService 1m context: 优先读 as_of 当日 kline_minute 分区, 缺失回退
  全市场最近分区; 单分区直读与全量 glob 解耦
- run_preset/run_all 分钟周期结果不写日线盘后缓存 (语义隔离)

二期 · 盘中分钟增量落盘 (Expert 专有):
- kline_sync.fetch_intraday_full_market_burst: intraday.batch 独立限流池,
  全市场 5546/200=28 块线程池一次打出, 轮内不重试
- MinuteRefreshService: 后台线程, 门控链 = 开关→自定义分钟源让位→INTRADAY_BATCH
  能力→连续竞价时段(9:30-11:30/13:00-15:00); 固定节奏 next=max(起点+间隔,完成),
  不补跑; 每轮单次合并落盘 (_write_minute_partition unique 幂等)
- 偏好 minute_refresh_enabled(默认关)/minute_refresh_interval([60,300]s 默认60);
  GET /api/settings/minute-refresh/status 状态端点

前端:
- 策略页日线/分钟周期切换 (1m 下 ETF 置灰、不触发盘后 runAll、prune 仅日线),
  策略卡片「分钟」徽章, 策略池对话框按周期拉取
- 数据页分钟K设置弹窗新增盘中增量区块: 开关/间隔(60-300s)/能力缺失置灰/
  服务状态行(运行中·时段暂停·最近一轮)

测试: 26 项新增 (形态7/引擎4/context4/服务11), 更新 3 个 matrix 不变量测试;
全量 1112 passed; 前端 build 通过; 浏览器端到端实测通过
 2026-08-30 19:05:05 +08:00
shuo-hugeandClaude Fable 5 2f7a4b0979 feat(strategy): 策略可读取指数/ETF日K (market_data 模块 + 白名单 + 测试) 
Custom/AI 策略此前被沙箱隔离, filter_history(df, params) 只能拿到个股历史窗口,
无法读取指数K线, 也就做不了「大盘指数 MACD 死叉」这类市场级过滤。

本改动新增框架侧受信模块 backend/app/strategy/market_data.py, 暴露只读纯函数:
  - get_index_daily / get_etf_daily: 读取指数/ETF 日K(含技术指标, 支持列下推)
  - get_daily: 按 repo.resolve_asset_type 自动分派(指数/ETF/股票)
  - list_index_symbols: 枚举已收录指数
模块线程安全懒加载 repo (DataStore() 默认 settings.data_dir, 与 main.py 同源),
未知 symbol/缺数据返回空 DataFrame 不抛; 不向策略暴露文件访问或写能力。

ai_generator._ALLOWED_IMPORT_MODULES 放行 "app.strategy.market_data",
使 AI 生成与磁盘 Custom 策略均可 import 该模块; 其余模块/危险调用照旧拦截。

附 9 项框架级测试: 白名单放行/拦截、注入 fake repo 后委托与日期规范化、
按资产类型分派、坏 symbol/缺数据返回空、list_index_symbols。对既有策略零影响。

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
 2026-08-26 09:36:06 +08:00
shy3130 f7b5f13945 feat(monitor): 轮询放量监控 — 相邻快照成交量/额差值阈值告警 
新监控类型 volume_delta: 全市场相邻两次行情轮询的成交量增量 >= 阈值(默认
9000 手)即提醒, 镜像 ladder 封单监控的临时列注入模式。开盘保护(9:25 竞价
撮合/午休缺口不误报)、跨天清空、数据源重置防御; metric 支持手数/金额双
口径(金额对不同股价更公平); basic_filter 基础过滤(股价/总市值/流通市值/
成交额/剔除ST, 与策略 basic_filter 语义对齐); 命中超5只合并批量通知;
冷却期默认300s; 触发记录/SSE/Webhook 全链路复用。16项专项+104回归测试。
 2026-08-25 14:07:16 +08:00
shy3130 46635074e8 fix(ai): PR #193 新增 AI 调用放开 max_tokens 限制 
合并 #193 引入的 3 处显式 max_tokens(信号生成 2000/策略代码 3000×2)
重新踩中 0ee3aa8 修过的问题: 推理模型思考 token 计入 max_tokens 预算,
显式限制挤占正文导致 JSON/代码截断。统一改为 None(请求不传该参数,
输出上限交给服务端默认)。四个分析器本就是 None, 标题生成 max_tokens=8
为刻意保留的小任务限制, 均不动。
 2026-08-24 14:21:55 +08:00
shy3130 0bb9d64f60 merge: 试验性合并 PR #193 (feat/ai-generate-signal) 到最新 main 2026-08-23 19:29:44 +08:00
shy3130 254e1962d0 feat(v0.2): 自选分组监控作用域 + 自选页交互增强 + 弱化默认数据源绑定 
后端:
- 监控规则新增 scope=watchlist_group: 规则只存 group_id, 引擎按版本号缓存的
  分组成员动态解析, 分组增删标的自动同步监控范围, 无需改规则
- 分组删除 fail-closed (规则暂停+runtime_warning), API 层校验分组存在性
- watchlist 服务增加数据版本号 _REVISION, 读取免锁、写后立即失效引擎缓存
- stock-sdk 插件 display_name 去掉括号合规备注 (说明保留在 description)

前端:
- RuleEditor 分组模式交互 (选择分组/成员预览/动态绑定提示), Monitor 列表分组摘要
- 自选搜索: Plus 快速加当前分组 + FolderPlus 展开分组菜单; 多分组圆点叠瓦显示
- 搜索下拉加宽防名称截断, 创/科/ETF 标签紧贴名称
- 自选筛选新增「排除ST」开关 (默认关, 持久化)
- 个股详情新增异动信息条: 状态着色/窗口偏离/接近度/计算时间 (无数据不显示)
- 引导页: 能力探测按数据源分流 (仅选 TickFlow 才显示 Key/档位), 切换 loading 收进卡片
- 看板空态/首次弹窗按数据源分流文案, 去除 Key/None 档引导注册表述
- 侧边栏实时行情无权限态改为「不可用 + 去配置数据源」
- 设置-数据源页: 新增插件化与配置文档说明块, 内置/插件标识统一改为第三方

测试: test_monitor_group_scope.py 8 例 (动态成员/删除分组/校验/API), 全量 946 passed
 2026-08-22 20:26:34 +08:00
dev 8519a2bd16 feat(ai): AI 生成自定义信号条件 
- 新增 /api/signals/ai/generate 接口：自然语言描述 → 结构化信号条件
- 新增 custom_signals_ai 模块：组装提示词 + 解析校验 AI 返回的 JSON
- 复用 custom_signals.validate() 白名单安全闸门
- 新增输出 token 上限和上下文窗口设置
- 实现 AI 请求 max_tokens 钳制和输入预算检查
- 自定义信号右值字段名容错处理
- 增强 JSON 解析容错（尾随逗号、垃圾字符）
- 前端自定义信号对话框接入 AI 生成
 2026-08-21 09:55:24 +08:00
shy3130 68ce23370a feat(v0.2): 异动监控全链路 (偏离值计算/监控页/系统告警接入) + 发布锁 Windows 存活修复 2026-08-20 22:56:11 +08:00
shy3130 697c27bb02 feat(v0.2): 市场阶段与主线识别 + 因子挖掘全链路 + 数据层完善 
- 市场环境: 新增情绪周期6阶段(冰点/启动/主升/高潮/退潮/修复, 连板梯队驱动,
  EMA平滑+2日确认+弱档否决, 平均段长9.7天)与概念/行业主线排名(涨停梯队聚合,
  可配置宽基/风格标签过滤); 市场环境页重构, regime 透明加列, 与5档state并存
- 挖掘: 因子与策略挖掘全链路(API/worker/进程锁/候选库/前端工作台/文档),
  周度调度默认关闭且永不自动发布
- 回测: 财务快照因子(点时口径), 批量回测预计算共享下期收益,
  信号路径矩阵列依赖展开修复(consecutive_limit_ups 缺列报错)
- 数据/性能: enriched 生成与预热治理, 重任务限流, 行情/K线缓存复用, 时区修复
- 测试: 后端全量 914 通过; GUI 黑盒验证截图存证 gui-test-screenshots/
 2026-08-16 23:39:07 +08:00
shy3130 8fe5dac7bd feat(v0.2): 完善量化研究与二次开发能力 2026-08-13 20:16:02 +08:00
shy3130 ecfddb451e feat(monitor): 新增板块异动监控 2026-08-06 19:28:39 +08:00
shy3130 4696fef959 feat(composite): 新增叠加策略(composite)支持选股与回测 
引入第四种执行后端 composite: 声明式引用多个子策略, 复用现有注册表/缓存/撮合全链路。

核心设计:
- 退出采用来源投影(每个子策略 exit 仅在自己持仓窗口生效, 不串平其他子策略仓位)
- 评分用标准化排名加权(跨子策略可比, 不依赖 per-strategy 的 min-max 量纲)
- 来源归因(entry_signal_code 标记来源子策略)

后端:
- engine.py: CompositeSpec 数据模型, 两阶段引用校验(孤儿移除/嵌套禁止/asset_types 子集/≤8 上限), _run_composite_strategy 选股执行, find_dependents 删除防护, override_loader 注入保证子策略与单独跑同口径
- composite.py(新): 选股 merge_results + 回测 merge_signal_matrices 合并器(退出投影/排名融合/归因)
- backtest/strategy.py: composite 回测分支(特征计划合并/逐子信号/统一风控/basic_filter/归因)
- api/strategy.py: POST /composite/save 端点, _strategy_detail 返回 composite_children(含 name/source), 删除依赖 409 防护
- monitor.py: 实时监控 fail-closed(回退盘后缓存)
- walkforward.py: 对 composite 显式中文报错
- worker.py: _strategy_dirs 补 composite 目录(修复回测子进程找不到 composite 的 bug)

前端:
- CompositeStrategyDialog(新): 创建/编辑弹窗(自动生成 composite_ ID, 权重归一, 类型标签, 增删子策略)
- StrategySettingsDialog: composite 设置面板(子策略增删改/归一/类型标签)
- StrategyBacktest: 回测页 composite 适配(分组/参数区/结果区展示子策略构成)
- api.ts: 类型扩展(source/backend 加 composite, composite_children 含 name/source)

测试: 36 个 composite 专项测试(加载/选股/回测退出投影/排名/归因/override 透传/API/删除防护), 端到端验证真实内置策略回测通过
 2026-08-02 10:56:03 +08:00
wshy 84bc6cb875 Merge pull request #145 from intfoo/feat/index-support 
自选/监控/个股分析支持指数（asset_type="index"）
 2026-07-31 19:19:17 +08:00
intfoo 3e6f9bcfb7 fix(index): 后端分钟K隔离加固与规则资产类型纠正 
- kline.sync_minute_single 对指数 symbol 显式 400 (防污染 kline_minute)
- kline.sync_minute 全市场 universe 剔除指数 symbol
- kline.get_minute 响应新增 asset_type 字段 (3 处 return)
- monitor_rules._reconcile_index_asset_type 纠正误存为 stock 的指数规则
  (应用于 save_rule/list_rules/_sync_engine, 混合池不动)
- 文案资产中立化: "个股信号→信号" "指定股票→指定标的" (options label + 校验报错)
- 测试: reconcile 5 断言 + sync_minute_single 拒指数 400 + 分时报错断言同步
 2026-07-26 19:59:10 +08:00
intfoo ed4355e0ea feat: 指数(asset_type=index)后端接入 — 数据路由/自选enriched/监控指数轮/隔离防污染 
- 数据路由: get_name_map 合并指数维表; get_enriched_latest_asset("index") 缓存+flush/merge 分支; daily-batch 按资产分组
- 自选: watchlist_enriched 指数分支 + 行级 asset_type 标注
- 监控: MonitorRuleEngine 第三轮指数评估 (signal/price); 指数实时焐热复刻 ETF flush; Free档自选实时资产分流; 规则校验 (禁 strategy/market/ladder/分时信号)
- 隔离: _resolve_universe 过滤指数防污染股票日K/分钟K; 指数轮 reset_strategy_results=False; 策略/回测/screener 零改动
- AI 分析: prompt 指数无财务文案
 2026-07-26 18:35:31 +08:00
shy3130 b43b177899 feat(monitor): add strategy signal event controls 2026-07-26 16:08:42 +08:00
shy3130 2d9fe4a4af 修复策略文件无法删除问题 2026-07-22 11:21:13 +08:00
shy3130 8e4258cf20 feat: support historical price limits and share capital 2026-07-18 23:37:54 +08:00
shy3130 e462c63b45 fix: align AI strategy prompt constraints 2026-07-18 18:31:02 +08:00
shy3130 44ab51e65d feat: improve strategy scoring and backtest execution 2026-07-18 16:59:53 +08:00
shy3130 a1e8be58db feat: release v0.1.86 2026-07-18 00:49:28 +08:00
shy3130 c763a6970f fix: restore strategy and data compatibility 2026-07-16 14:34:07 +08:00
lytem28 b6cf0495e1 feat: complete matrix-native backtest engine 
Unify strategy execution across backtest, screener, and monitoring; isolate backtest workloads in spawn workers; and add shared matrix caching plus valid-bar indicator acceleration.
 2026-07-16 12:17:27 +08:00
shy3130 89115e6f73 fix(strategy): apply saved parameters during execution 2026-07-15 19:03:48 +08:00
wshyandshy3130 2f762b3bcc fix(strategy): import 白名单加 datetime + date 参数处理补进文档 (#123) 
问题: ai_single_yang_unbroken 策略用 from datetime import date 做
date 类型参数转换, 被安全修复的 import 白名单(只允许 polars)拦截,
策略加载失败消失。同时 date 列(Polars Date)与字符串参数直接比较
报 InvalidOperationError 导致 500。

修复:
- ai_generator.py: import 白名单加入 datetime (纯日期运算, 无文件/
  网络/进程能力, 安全)。验证 os/sys/subprocess 仍被拦。
- strategy-guide.md: params type 补全(float/int/bool/select/date);
  filter_history 要点新增 date 参数必须 fromisoformat 转换的代码示例
- strategy-guide-compact.md: 同步补充 (AI 运行时实际用的文档)

从源头避免 AI 生成的 date 类型参数策略再犯字符串 vs Date 列比较错误。

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-14 21:47:26 +08:00
wshyandshy3130 f470e46f2b fix(security): 策略代码 RCE 漏洞三层修复 (#122) 
漏洞链 (安全研究员 Aeon 报告):
1. StrategyCodeSaveRequest.strict 由客户端控制, 传 false 完全跳过安全校验
2. AST 名单只拦 ast.Name 直接调用, dunder 遍历可绕过
   ((lambda:0).__globals__["__builtins__"]["__import__"]("os"))
3. _load_file 用 exec_module 执行策略文件, 执行侧零校验
   => 未认证局域网用户可写入任意代码并立即执行 (RCE)

修复:
- strategy.py: 移除 strict 字段, 安全校验无条件执行 (第1层)
- ai_generator.py: _validate_safety 加固, 拦截 dunder 属性访问
  (__globals__/__builtins__/__class__/__subclasses__ 等) 和字符串下标
  访问 (第2层)
- engine.py: _load_file 在 exec_module 前读文件内容跑一次 _validate_safety,
  防止策略文件被直接篡改绕过 API 校验 (第3层 纵深防御)

前端: api.ts 移除 strict 参数, StrategyBuilderDialog/StrategyPoolDialog
移除 strict:true 传参 (前端本就全部传 true, 行为不变)

验证: PoC 三种攻击 payload 全部拦截, 正常策略(只import polars)无误杀

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-14 21:32:39 +08:00
shy3130 7062dcd94d fix(strategy): AI 生成 META: dict = {...} 时规范化报错「找不到 META 字典」 
LLM 常给 META 加类型注解 (ast.AnnAssign 节点), 旧版 _find_meta_dict
只遍历 ast.Assign 漏掉注解形式 → 抛「找不到 META 字典」→ 上层包成
「规范化 META 失败」。校验 (_extract_meta) 与规范化 (_find_meta_dict)
用两套不一致逻辑, 导致「校验通过、规范化失败」。

两个函数统一增加 ast.AnnAssign 分支, 消除不一致。补充 4 个回归测试
覆盖注解形式 (含端到端 _normalize_build_result 路径)。

修复后无论哪台机器、哪个模型生成都不再触发该错误。
 2026-07-13 18:39:17 +08:00
wshyandshy3130 697ff2a181 fix(compliance): reinforce research-only boundaries (#108) 
Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-12 22:42:38 +08:00
shy3130 7e6ea3afcd feat(custom-signals): 自定义信号条件支持日期偏移 + 字段弹出选择器 
- custom_signals.py: 新增 _col(name, days) helper (days>0 时 .shift().over('symbol'));
  validate 加 leftDays/rightDays 校验 (0-60); build_expressions 加 allow_shift 参数
- signals.py: ConditionModel 加 leftDays/rightDays; options 端点加 maxDays + 字段分组 groups
- pipeline.py: 盘中路径 build_expressions(allow_shift=False), 带偏移的信号优雅跳过
- api.ts: CustomSignalCondition 加 leftDays/rightDays; options 加 groups/maxDays 类型
- CustomSignalDialog.tsx: 字段选择改为 Portal 弹出式 (搜索+分组), 解决下拉框过长;
  日期偏移控件 (最新/前N日 两种态); 宽松布局
- CustomSignals.tsx: 只读卡片用 fieldWithDays 显示偏移标注

向后兼容: 旧 JSON 无 leftDays/rightDays 时当 0 处理, 行为不变
 2026-07-11 19:15:54 +08:00
shy3130 56ee0e6c0f feat(signals): 新增价格上穿/下穿 MA5 MA10 信号 
- pipeline.py: compute_signals() 与 compute_enriched_today() 双路径
  新增 signal_ma5_breakout/breakdown、signal_ma10_breakout/breakdown
  (盘中路径同步补 _prev_ma10 到 sig_prev)
- ENRICHED_COLUMNS 登记新列
- signals.ts: BUILTIN_SIGNAL_DEFINITIONS 加 4 条定义
- monitor.py: _SIGNAL_CN 加 4 条中文标签

注: 价格上穿/下穿 MA20 已有 (signal_ma20_breakout/breakdown), 本次补齐 MA5/MA10
 2026-07-11 13:17:45 +08:00
shy3130 d9fe050b1f fix(realtime): 策略页实时行情闪烁 + 策略结果刷新机制 
策略页开启实时行情时, 被监控的策略列表反复闪烁 (变 0 → 全部失效 → 又出现),
非监控策略不受影响。

根因: 每个行情周期后端先广播 quotes_updated 再重算策略, 重算时先清空内存结果
再逐个回填 (非原子窗口)。前端 quotes_updated 与 strategy_results_updated 两个
SSE 事件都刷新 screener-cached, 第一次撞上清空窗口拿到空结果, 第二次拿到重算
结果, 每周期重复 → 闪烁。

修复:
- 前端: 从 SSE_INVALIDATE_PREFIXES 移除 screener, quotes_updated 不再刷新策略页,
  每周期只剩 strategy_results_updated (重算完成后才发) 触发一次刷新。
- 后端: monitor.evaluate 改为临时容器收集结果, 算完后整体替换 _latest_strategy_results,
  /cached 并发读取永远拿到完整结果, 不会读到空中间态。

配套:
- 新增 strategy_results_updated SSE 事件 + subscriber 合并通知机制
- 策略卡片 loading 时不显示旧命中数, 避免刷新时数字跳动
 2026-07-10 16:37:11 +08:00
wshy 6076074ac0 fix(realtime): unify turnover rate units (#93) 2026-07-09 19:14:50 +08:00
shy3130 fbcfd31d6a feat: 优化策略创建流程 2026-07-08 22:17:11 +08:00
Jinfeng SunandClaude Opus 4.8 9aa96edbd7 改进: 并发韧性 + 数据性能 + 死代码清理 + 前端 UX + ST/Sharpe 修复 (#78) 
* fix(concurrency): 共享缓存/任务表加锁, 全局限速, depth 原子写, 认证热路径缓存

修复多线程下的竞态与阻塞:
- overview/strategy_cache/PanelCache/StrategyMonitor._watching 四处共享状态加锁,
  消除 "dict/OrderedDict mutated" 与丢更新/半写读取
- strategy_cache/depth parquet 改临时文件 + os.replace 原子写
- rate_limits 改进程级共享时间轴限速, 并发同步不再聚合超过单能力 rpm;
  scheduler 令牌账目与 sleep 分离, sleep 不再独占锁串行化其他请求
- auth.is_configured() 内存缓存, 认证中间件不再每请求读盘阻塞事件循环
- api/backtest 任务清理/取消全程持 _jobs_lock, 并用 Semaphore(2) 限并发重回测

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* perf(data): limit_ladder 去 N+1 全市场重算, 指标裁剪, factor 向量化

- limit_ladder 前一日 consecutive 改窄读单日 parquet 存储列 (谓词/投影下推),
  替代 range(1,10) 逐日 _load_enriched_for_date 全市场指标重算 (最坏 9x)
- compute_indicators 新增可选 needed 裁剪 (默认 None 行为逐位不变, 已对照验证),
  factor 只算所需因子列
- factor._calc_period_return 用 Polars join 替代 Python 逐行 price_map 循环,
  _add_groups 去 map_elements 改纯表达式 (输出逐位一致)
- screener ext value_map 按 parquet mtime 记忆化, 免每请求磁盘重读
  (DuckDB 过滤仍用隔离 :memory: 连接, 不扩大注入面)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* refactor(backend): 报表存储去重, 删死代码, DuckDB 视图重建收敛, 管道失败如实标记

- 三份近乎逐字复制的 *_reports.py 收敛到共享 JsonReportStore (原子写 + 锁),
  各模块公有 API/id 格式/上限/落盘 schema 完全保持不变
- 删除 ext_pull.py 中字节相同的死 _run_loop (Python 只绑第二个) 及无用 import
- 13 张 DuckDB 视图重建收敛为唯一权威 repository.rebuild_views(),
  daily_pipeline 与 /api/data/clear 改为调用 (修好 clear 路径漏挂视图的漂移)
- daily_pipeline 累积 stage_errors 并在末尾抛出, 部分失败不再误报成功;
  free/None 模式的能力门控跳过不计入失败

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* feat(frontend): SSE 连接态, 路由代码分割, 查询失效修复, 三态与无障碍

- 实时行情 SSE: 连接态 store + 指数退避 + 断线徽标/toast (避免静默丢告警);
  回测 SSE 断线有界重连 + 可重试, 不再永久卡住进度条
- router 全部 React.lazy + Suspense, vite manualChunks 拆图表库
  (echarts 变独立 1MB 懒加载 chunk, 首屏包显著减小)
- 修 Data 清库后其它页显示旧数据 (改回广域失效); 修 Watchlist kline 失效键
  永不匹配; query key 收敛到 QK 工厂 (新增 strategyDetail)
- Monitor/Analysis/StockAnalysis/ExtPages/CustomSignals 补 loading 门控与
  error/empty 三态区分
- 新增共享 Modal 原语 (焦点陷阱/ESC/焦点还原/aria), 改造 3 个高频弹窗;
  Toast/AlertToast 加 aria-live 与键盘可达; Watchlist/LimitUpLadder 卡片 memo

修复本轮 review 发现的缺陷:
- Modal 焦点 effect 依赖 onClose 致每次输入抢焦点 → 改 ref 只装一次
- StrategySettingsDialog 删除确认框被 Modal 面板裁剪 → 移出作兄弟节点

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* fix(quant): 修正 ST 板块限价套错 与 因子 Sharpe 年化频率

两个不报错但会算错数的领域 bug:

1. ST 5% 涨跌停限幅被无条件套到创业板/科创板 ST 股:
   注册制改革后 创业板(300/301)、科创板(688/689) 的风险警示股仍执行 20%,
   北交所 30%, 只有主板 ST 才是 5%。原代码 _is_st 先判且覆盖板块限幅, 导致
   创业板/科创板 ST 的涨停价按 5% 计算 → +5% 被误报涨停、真 +20% 涨停被漏报,
   污染 signal_limit_up / consecutive_limit_ups / 连板梯队 / near_limit_up。
   修正: ST 5% 仅在 ~(创业板|科创板|北交所) 时生效 (EOD + 盘中两条路径 + near_limit_up)。

2. 因子回测 Sharpe 一律乘 √252, 但 group_nav 每点是一个调仓周期收益:
   月频调仓下是月收益, 乘 √252 会把 Sharpe 高估 √(252/12) ≈ 4.6x (周频 ≈2.2x),
   使无效因子显示成明星因子, 废掉"先筛无效指标"的用途。
   修正: 年化系数按 config.rebalance 取 √252/√52/√12。

新增 tests/test_st_limit_and_sharpe.py (5 例) 覆盖两处修正。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

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Co-authored-by: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-07-08 18:10:19 +08:00
wshy 8e56f3efb8 feat(monitor): 推送渠道拆分为飞书/企业微信独立勾选 (#74) 
把监控推送从单一总开关 webhook_enabled(bool)升级为渠道数组
webhook_channels(list),飞书与企业微信各自独立勾选,做到「勾哪个
推哪个」。沿用项目已有的 review_push_channels 渠道数组模式。

后端:
- RuleModel 新增 webhook_channels 字段;normalize() 兼容老规则,
  webhook_enabled=True 自动迁移为 ['feishu','wecom']
- _maybe_send_webhook 按 channels 判断:'feishu' in channels 才推
  飞书,'wecom' in channels 才推企业微信
- 新增偏好 webhook_default_channels + PUT 接口;老 webhook_enabled_default
  保留兼容

前端:
- RuleEditor 飞书/企业微信勾选各自绑数组 includes/toggle
- 设置页推送通知卡片飞书/企业微信默认勾选独立
- 连板梯队封单弹窗「飞书」单胶囊改为飞书+企业微信双胶囊
- api.ts 类型 + updateWebhookDefaultChannels
 2026-07-08 13:48:22 +08:00
wshy 0bc5ff1831 fix(strategy): 加载边界归一化 META params, 修复非标准格式导致 /api/strategies 500 (fixes #68) (#72) 
custom/AI 策略的 META["params"] 可能是 dict / list[str] 等非标准格式 (LLM 偶发
漂移 / 用户手改). 加载时 _load_file 只 setdefault("params", []) 不校验格式,
坏策略照样进内存, 在 _strategy_detail() 的 {p["id"]: p["default"] for p in params}
处抛 TypeError, 一个坏策略拖垮整个 /api/strategies 列表 500. 回测链路
backtest/strategy.py:589 的 _normalize_params 同样会崩.

在 _load_file 加载边界新增 _normalize_param_defs(), 把任意格式统一成标准
list[dict]: dict 按 key 作 id 转换, list[str] 每项作 id, 不可识别项丢弃并 warning,
整体异常降级为空 list. 三类来源 (builtin/custom/ai) 都走 _load_file, 单点覆盖.
降级而非崩溃: 策略仍可见可用, 只是设置面板无参数滑块.

新增 11 个测试覆盖归一化各分支 + _strategy_detail 不再 500 的回归断言.
 2026-07-08 12:34:08 +08:00