aeroxw/tick-stock-panel
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shy3130 9593883c59 refactor(strategy): 分钟红7由内置策略改为自定义策略 
按用户要求, 分钟红7不再是产品内置形态, 以自定义策略形态交付:
- 移除 app/strategy/builtin/minute_red_streak.py; 运行时副本落在
  data/strategies/custom/ (gitignore, 用户可自行修改调参)
- 策略 id (minute_red_streak) 不变: 参数覆盖 / 策略池引用 / minute_filter
  契约 (daily_history_bars + daily= 注入) 全部不受位置影响
- 仓库保留参考实现作为测试夹具 (tests/fixtures/strategies/),
  25 个行为测试改由夹具加载, 引擎加载测试同时断言 source == "custom"
- builtin 相关不变量更新: 内置 19 个全部 matrix_native, 无 minute_filter

本地验证: /api/strategies/reload 后 source=custom, 08-25 分区分钟扫描
命中 5 只 (用户实盘参数: 6根开5红+最高2红+20日涨停过+沪深主板50-200亿)。
 2026-08-30 19:05:11 +08:00
shy3130 b82c4eaedb feat(minute): 分钟红7新增「N日内涨停过」条件 + minute_filter 日线窗口契约 
分钟策略此前只能访问当日分钟窗口, 无法叠加日线维度条件。本次为
minute_filter 后端扩展可选日线历史契约:

- 契约: 策略声明 META["daily_history_bars"] (0-250) + filter_minute_history
  接受 daily 关键字 (加载期校验, 纯分钟策略零改动); 引擎聚合各策略声明
  (minute_daily_history_bars) 后由 ScreenerService 1m 分支装配
  context.daily_history (enriched 日线窗口), run() 以 daily= 注入
- 分钟红7: require_limit_up (默认开) + limit_up_days (5-60, 默认20) 参数;
  涨停判定复用 enriched 预计算信号 signal_limit_up (收盘封板) 或
  signal_broken_limit_up (炸板盘中触及), 任一命中即算涨停过, 输出
  recent_limit_ups 次数列; 日线窗口缺失时失败闭合 (宁可漏过不可错报)
- 测试 25 项: 涨停信号过滤/炸板计数/回看窗口边界(第20日含第21日不含)/
  失败闭合/开关旁路/加载校验(缺 daily 关键字与超范围)/引擎注入/服务装配

实盘验证: 用户参数(bars=6)基线 24 只 → 要求涨停过后 6 只, 全部带
recent_limit_ups; 全量 1112 项后端测试通过。
 2026-08-30 19:05:09 +08:00
shy3130 1746a0e305 feat(minute): 分钟红7改用开盘窗口 + 盘中增量卡片移至设置右列 
分钟红7: 检查窗口从「最近7根」改为「当日最早7根(开盘7根)」—
捕捉开盘急拉形态, 窗口在早盘即固定, 不随盘中新K线漂移;
close 取开盘窗口末根收盘价 (基础过滤口径同步更新)。

- 窗口选择: tail → head (sort 后 int_range < bars), 输出列契约不变
- 新增两个区分性测试: 开盘命中后转绿仍命中且 close 取窗口末根;
  开盘不足红K数、尾盘转红不救回 (旧最近窗口口径会命中)
- 实盘验证: 252 只命中, 每只窗口末时间均为 9:36 (开盘第7根)
- 设置页「盘中分钟增量」卡片从左列顶部移至右列 (连板梯队修正之后)

注: 本地 runtime 覆盖文件 minute_red_streak.json 的 description
快照已同步新文案 (gitignored, 不入库)
 2026-08-30 19:05:07 +08:00
shy3130 5e2358ce48 feat(minute): 分钟策略执行后端 + 分钟红7策略 + 盘中增量落盘 (Expert) 
一期 · 分钟策略执行链路:
- 引擎新增 minute_filter 执行后端: 策略声明 filter_minute_history(df, params),
  timeframes 必须且仅为 ["1m"]; 输入为当日分钟K窗口, 命中行事后联表 enriched
  快照补基础过滤列 (name/total_shares/change_pct), close 用最新分钟价
- 内置策略「分钟红7」(minute_red_streak): 最近 N 根(默认7)分钟K至少 5 根
  close>open, 且按最高价排序的最高的 2 根全红; 全向量化, 671k 行约 230ms;
  参数 bars/min_red/top_red/rank_by_close, 不足 N 根不触发, 同值取更晚K线
- ScreenerService 1m context: 优先读 as_of 当日 kline_minute 分区, 缺失回退
  全市场最近分区; 单分区直读与全量 glob 解耦
- run_preset/run_all 分钟周期结果不写日线盘后缓存 (语义隔离)

二期 · 盘中分钟增量落盘 (Expert 专有):
- kline_sync.fetch_intraday_full_market_burst: intraday.batch 独立限流池,
  全市场 5546/200=28 块线程池一次打出, 轮内不重试
- MinuteRefreshService: 后台线程, 门控链 = 开关→自定义分钟源让位→INTRADAY_BATCH
  能力→连续竞价时段(9:30-11:30/13:00-15:00); 固定节奏 next=max(起点+间隔,完成),
  不补跑; 每轮单次合并落盘 (_write_minute_partition unique 幂等)
- 偏好 minute_refresh_enabled(默认关)/minute_refresh_interval([60,300]s 默认60);
  GET /api/settings/minute-refresh/status 状态端点

前端:
- 策略页日线/分钟周期切换 (1m 下 ETF 置灰、不触发盘后 runAll、prune 仅日线),
  策略卡片「分钟」徽章, 策略池对话框按周期拉取
- 数据页分钟K设置弹窗新增盘中增量区块: 开关/间隔(60-300s)/能力缺失置灰/
  服务状态行(运行中·时段暂停·最近一轮)

测试: 26 项新增 (形态7/引擎4/context4/服务11), 更新 3 个 matrix 不变量测试;
全量 1112 passed; 前端 build 通过; 浏览器端到端实测通过
 2026-08-30 19:05:05 +08:00
shy3130 46635074e8 fix(ai): PR #193 新增 AI 调用放开 max_tokens 限制 
合并 #193 引入的 3 处显式 max_tokens(信号生成 2000/策略代码 3000×2)
重新踩中 0ee3aa8 修过的问题: 推理模型思考 token 计入 max_tokens 预算,
显式限制挤占正文导致 JSON/代码截断。统一改为 None(请求不传该参数,
输出上限交给服务端默认)。四个分析器本就是 None, 标题生成 max_tokens=8
为刻意保留的小任务限制, 均不动。
 2026-08-24 14:21:55 +08:00
shy3130 0bb9d64f60 merge: 试验性合并 PR #193 (feat/ai-generate-signal) 到最新 main 2026-08-23 19:29:44 +08:00
shy3130 254e1962d0 feat(v0.2): 自选分组监控作用域 + 自选页交互增强 + 弱化默认数据源绑定 
后端:
- 监控规则新增 scope=watchlist_group: 规则只存 group_id, 引擎按版本号缓存的
  分组成员动态解析, 分组增删标的自动同步监控范围, 无需改规则
- 分组删除 fail-closed (规则暂停+runtime_warning), API 层校验分组存在性
- watchlist 服务增加数据版本号 _REVISION, 读取免锁、写后立即失效引擎缓存
- stock-sdk 插件 display_name 去掉括号合规备注 (说明保留在 description)

前端:
- RuleEditor 分组模式交互 (选择分组/成员预览/动态绑定提示), Monitor 列表分组摘要
- 自选搜索: Plus 快速加当前分组 + FolderPlus 展开分组菜单; 多分组圆点叠瓦显示
- 搜索下拉加宽防名称截断, 创/科/ETF 标签紧贴名称
- 自选筛选新增「排除ST」开关 (默认关, 持久化)
- 个股详情新增异动信息条: 状态着色/窗口偏离/接近度/计算时间 (无数据不显示)
- 引导页: 能力探测按数据源分流 (仅选 TickFlow 才显示 Key/档位), 切换 loading 收进卡片
- 看板空态/首次弹窗按数据源分流文案, 去除 Key/None 档引导注册表述
- 侧边栏实时行情无权限态改为「不可用 + 去配置数据源」
- 设置-数据源页: 新增插件化与配置文档说明块, 内置/插件标识统一改为第三方

测试: test_monitor_group_scope.py 8 例 (动态成员/删除分组/校验/API), 全量 946 passed
 2026-08-22 20:26:34 +08:00
dev 8519a2bd16 feat(ai): AI 生成自定义信号条件 
- 新增 /api/signals/ai/generate 接口：自然语言描述 → 结构化信号条件
- 新增 custom_signals_ai 模块：组装提示词 + 解析校验 AI 返回的 JSON
- 复用 custom_signals.validate() 白名单安全闸门
- 新增输出 token 上限和上下文窗口设置
- 实现 AI 请求 max_tokens 钳制和输入预算检查
- 自定义信号右值字段名容错处理
- 增强 JSON 解析容错（尾随逗号、垃圾字符）
- 前端自定义信号对话框接入 AI 生成
 2026-08-21 09:55:24 +08:00
shy3130 68ce23370a feat(v0.2): 异动监控全链路 (偏离值计算/监控页/系统告警接入) + 发布锁 Windows 存活修复 2026-08-20 22:56:11 +08:00
shy3130 697c27bb02 feat(v0.2): 市场阶段与主线识别 + 因子挖掘全链路 + 数据层完善 
- 市场环境: 新增情绪周期6阶段(冰点/启动/主升/高潮/退潮/修复, 连板梯队驱动,
  EMA平滑+2日确认+弱档否决, 平均段长9.7天)与概念/行业主线排名(涨停梯队聚合,
  可配置宽基/风格标签过滤); 市场环境页重构, regime 透明加列, 与5档state并存
- 挖掘: 因子与策略挖掘全链路(API/worker/进程锁/候选库/前端工作台/文档),
  周度调度默认关闭且永不自动发布
- 回测: 财务快照因子(点时口径), 批量回测预计算共享下期收益,
  信号路径矩阵列依赖展开修复(consecutive_limit_ups 缺列报错)
- 数据/性能: enriched 生成与预热治理, 重任务限流, 行情/K线缓存复用, 时区修复
- 测试: 后端全量 914 通过; GUI 黑盒验证截图存证 gui-test-screenshots/
 2026-08-16 23:39:07 +08:00
shy3130 8fe5dac7bd feat(v0.2): 完善量化研究与二次开发能力 2026-08-13 20:16:02 +08:00
shy3130 ecfddb451e feat(monitor): 新增板块异动监控 2026-08-06 19:28:39 +08:00
shy3130 4696fef959 feat(composite): 新增叠加策略(composite)支持选股与回测 
引入第四种执行后端 composite: 声明式引用多个子策略, 复用现有注册表/缓存/撮合全链路。

核心设计:
- 退出采用来源投影(每个子策略 exit 仅在自己持仓窗口生效, 不串平其他子策略仓位)
- 评分用标准化排名加权(跨子策略可比, 不依赖 per-strategy 的 min-max 量纲)
- 来源归因(entry_signal_code 标记来源子策略)

后端:
- engine.py: CompositeSpec 数据模型, 两阶段引用校验(孤儿移除/嵌套禁止/asset_types 子集/≤8 上限), _run_composite_strategy 选股执行, find_dependents 删除防护, override_loader 注入保证子策略与单独跑同口径
- composite.py(新): 选股 merge_results + 回测 merge_signal_matrices 合并器(退出投影/排名融合/归因)
- backtest/strategy.py: composite 回测分支(特征计划合并/逐子信号/统一风控/basic_filter/归因)
- api/strategy.py: POST /composite/save 端点, _strategy_detail 返回 composite_children(含 name/source), 删除依赖 409 防护
- monitor.py: 实时监控 fail-closed(回退盘后缓存)
- walkforward.py: 对 composite 显式中文报错
- worker.py: _strategy_dirs 补 composite 目录(修复回测子进程找不到 composite 的 bug)

前端:
- CompositeStrategyDialog(新): 创建/编辑弹窗(自动生成 composite_ ID, 权重归一, 类型标签, 增删子策略)
- StrategySettingsDialog: composite 设置面板(子策略增删改/归一/类型标签)
- StrategyBacktest: 回测页 composite 适配(分组/参数区/结果区展示子策略构成)
- api.ts: 类型扩展(source/backend 加 composite, composite_children 含 name/source)

测试: 36 个 composite 专项测试(加载/选股/回测退出投影/排名/归因/override 透传/API/删除防护), 端到端验证真实内置策略回测通过
 2026-08-02 10:56:03 +08:00
wshy 84bc6cb875 Merge pull request #145 from intfoo/feat/index-support 
自选/监控/个股分析支持指数（asset_type="index"）
 2026-07-31 19:19:17 +08:00
intfoo 3e6f9bcfb7 fix(index): 后端分钟K隔离加固与规则资产类型纠正 
- kline.sync_minute_single 对指数 symbol 显式 400 (防污染 kline_minute)
- kline.sync_minute 全市场 universe 剔除指数 symbol
- kline.get_minute 响应新增 asset_type 字段 (3 处 return)
- monitor_rules._reconcile_index_asset_type 纠正误存为 stock 的指数规则
  (应用于 save_rule/list_rules/_sync_engine, 混合池不动)
- 文案资产中立化: "个股信号→信号" "指定股票→指定标的" (options label + 校验报错)
- 测试: reconcile 5 断言 + sync_minute_single 拒指数 400 + 分时报错断言同步
 2026-07-26 19:59:10 +08:00
intfoo ed4355e0ea feat: 指数(asset_type=index)后端接入 — 数据路由/自选enriched/监控指数轮/隔离防污染 
- 数据路由: get_name_map 合并指数维表; get_enriched_latest_asset("index") 缓存+flush/merge 分支; daily-batch 按资产分组
- 自选: watchlist_enriched 指数分支 + 行级 asset_type 标注
- 监控: MonitorRuleEngine 第三轮指数评估 (signal/price); 指数实时焐热复刻 ETF flush; Free档自选实时资产分流; 规则校验 (禁 strategy/market/ladder/分时信号)
- 隔离: _resolve_universe 过滤指数防污染股票日K/分钟K; 指数轮 reset_strategy_results=False; 策略/回测/screener 零改动
- AI 分析: prompt 指数无财务文案
 2026-07-26 18:35:31 +08:00
shy3130 b43b177899 feat(monitor): add strategy signal event controls 2026-07-26 16:08:42 +08:00
shy3130 2d9fe4a4af 修复策略文件无法删除问题 2026-07-22 11:21:13 +08:00
shy3130 8e4258cf20 feat: support historical price limits and share capital 2026-07-18 23:37:54 +08:00
shy3130 e462c63b45 fix: align AI strategy prompt constraints 2026-07-18 18:31:02 +08:00
shy3130 44ab51e65d feat: improve strategy scoring and backtest execution 2026-07-18 16:59:53 +08:00
shy3130 a1e8be58db feat: release v0.1.86 2026-07-18 00:49:28 +08:00
shy3130 c763a6970f fix: restore strategy and data compatibility 2026-07-16 14:34:07 +08:00
lytem28 b6cf0495e1 feat: complete matrix-native backtest engine 
Unify strategy execution across backtest, screener, and monitoring; isolate backtest workloads in spawn workers; and add shared matrix caching plus valid-bar indicator acceleration.
 2026-07-16 12:17:27 +08:00
shy3130 89115e6f73 fix(strategy): apply saved parameters during execution 2026-07-15 19:03:48 +08:00
wshyandshy3130 2f762b3bcc fix(strategy): import 白名单加 datetime + date 参数处理补进文档 (#123) 
问题: ai_single_yang_unbroken 策略用 from datetime import date 做
date 类型参数转换, 被安全修复的 import 白名单(只允许 polars)拦截,
策略加载失败消失。同时 date 列(Polars Date)与字符串参数直接比较
报 InvalidOperationError 导致 500。

修复:
- ai_generator.py: import 白名单加入 datetime (纯日期运算, 无文件/
  网络/进程能力, 安全)。验证 os/sys/subprocess 仍被拦。
- strategy-guide.md: params type 补全(float/int/bool/select/date);
  filter_history 要点新增 date 参数必须 fromisoformat 转换的代码示例
- strategy-guide-compact.md: 同步补充 (AI 运行时实际用的文档)

从源头避免 AI 生成的 date 类型参数策略再犯字符串 vs Date 列比较错误。

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-14 21:47:26 +08:00
wshyandshy3130 f470e46f2b fix(security): 策略代码 RCE 漏洞三层修复 (#122) 
漏洞链 (安全研究员 Aeon 报告):
1. StrategyCodeSaveRequest.strict 由客户端控制, 传 false 完全跳过安全校验
2. AST 名单只拦 ast.Name 直接调用, dunder 遍历可绕过
   ((lambda:0).__globals__["__builtins__"]["__import__"]("os"))
3. _load_file 用 exec_module 执行策略文件, 执行侧零校验
   => 未认证局域网用户可写入任意代码并立即执行 (RCE)

修复:
- strategy.py: 移除 strict 字段, 安全校验无条件执行 (第1层)
- ai_generator.py: _validate_safety 加固, 拦截 dunder 属性访问
  (__globals__/__builtins__/__class__/__subclasses__ 等) 和字符串下标
  访问 (第2层)
- engine.py: _load_file 在 exec_module 前读文件内容跑一次 _validate_safety,
  防止策略文件被直接篡改绕过 API 校验 (第3层 纵深防御)

前端: api.ts 移除 strict 参数, StrategyBuilderDialog/StrategyPoolDialog
移除 strict:true 传参 (前端本就全部传 true, 行为不变)

验证: PoC 三种攻击 payload 全部拦截, 正常策略(只import polars)无误杀

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-14 21:32:39 +08:00
shy3130 7062dcd94d fix(strategy): AI 生成 META: dict = {...} 时规范化报错「找不到 META 字典」 
LLM 常给 META 加类型注解 (ast.AnnAssign 节点), 旧版 _find_meta_dict
只遍历 ast.Assign 漏掉注解形式 → 抛「找不到 META 字典」→ 上层包成
「规范化 META 失败」。校验 (_extract_meta) 与规范化 (_find_meta_dict)
用两套不一致逻辑, 导致「校验通过、规范化失败」。

两个函数统一增加 ast.AnnAssign 分支, 消除不一致。补充 4 个回归测试
覆盖注解形式 (含端到端 _normalize_build_result 路径)。

修复后无论哪台机器、哪个模型生成都不再触发该错误。
 2026-07-13 18:39:17 +08:00
wshyandshy3130 697ff2a181 fix(compliance): reinforce research-only boundaries (#108) 
Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-12 22:42:38 +08:00
shy3130 7e6ea3afcd feat(custom-signals): 自定义信号条件支持日期偏移 + 字段弹出选择器 
- custom_signals.py: 新增 _col(name, days) helper (days>0 时 .shift().over('symbol'));
  validate 加 leftDays/rightDays 校验 (0-60); build_expressions 加 allow_shift 参数
- signals.py: ConditionModel 加 leftDays/rightDays; options 端点加 maxDays + 字段分组 groups
- pipeline.py: 盘中路径 build_expressions(allow_shift=False), 带偏移的信号优雅跳过
- api.ts: CustomSignalCondition 加 leftDays/rightDays; options 加 groups/maxDays 类型
- CustomSignalDialog.tsx: 字段选择改为 Portal 弹出式 (搜索+分组), 解决下拉框过长;
  日期偏移控件 (最新/前N日 两种态); 宽松布局
- CustomSignals.tsx: 只读卡片用 fieldWithDays 显示偏移标注

向后兼容: 旧 JSON 无 leftDays/rightDays 时当 0 处理, 行为不变
 2026-07-11 19:15:54 +08:00
shy3130 56ee0e6c0f feat(signals): 新增价格上穿/下穿 MA5 MA10 信号 
- pipeline.py: compute_signals() 与 compute_enriched_today() 双路径
  新增 signal_ma5_breakout/breakdown、signal_ma10_breakout/breakdown
  (盘中路径同步补 _prev_ma10 到 sig_prev)
- ENRICHED_COLUMNS 登记新列
- signals.ts: BUILTIN_SIGNAL_DEFINITIONS 加 4 条定义
- monitor.py: _SIGNAL_CN 加 4 条中文标签

注: 价格上穿/下穿 MA20 已有 (signal_ma20_breakout/breakdown), 本次补齐 MA5/MA10
 2026-07-11 13:17:45 +08:00
shy3130 d9fe050b1f fix(realtime): 策略页实时行情闪烁 + 策略结果刷新机制 
策略页开启实时行情时, 被监控的策略列表反复闪烁 (变 0 → 全部失效 → 又出现),
非监控策略不受影响。

根因: 每个行情周期后端先广播 quotes_updated 再重算策略, 重算时先清空内存结果
再逐个回填 (非原子窗口)。前端 quotes_updated 与 strategy_results_updated 两个
SSE 事件都刷新 screener-cached, 第一次撞上清空窗口拿到空结果, 第二次拿到重算
结果, 每周期重复 → 闪烁。

修复:
- 前端: 从 SSE_INVALIDATE_PREFIXES 移除 screener, quotes_updated 不再刷新策略页,
  每周期只剩 strategy_results_updated (重算完成后才发) 触发一次刷新。
- 后端: monitor.evaluate 改为临时容器收集结果, 算完后整体替换 _latest_strategy_results,
  /cached 并发读取永远拿到完整结果, 不会读到空中间态。

配套:
- 新增 strategy_results_updated SSE 事件 + subscriber 合并通知机制
- 策略卡片 loading 时不显示旧命中数, 避免刷新时数字跳动
 2026-07-10 16:37:11 +08:00
wshy 6076074ac0 fix(realtime): unify turnover rate units (#93) 2026-07-09 19:14:50 +08:00
shy3130 fbcfd31d6a feat: 优化策略创建流程 2026-07-08 22:17:11 +08:00
Jinfeng SunandClaude Opus 4.8 9aa96edbd7 改进: 并发韧性 + 数据性能 + 死代码清理 + 前端 UX + ST/Sharpe 修复 (#78) 
* fix(concurrency): 共享缓存/任务表加锁, 全局限速, depth 原子写, 认证热路径缓存

修复多线程下的竞态与阻塞:
- overview/strategy_cache/PanelCache/StrategyMonitor._watching 四处共享状态加锁,
  消除 "dict/OrderedDict mutated" 与丢更新/半写读取
- strategy_cache/depth parquet 改临时文件 + os.replace 原子写
- rate_limits 改进程级共享时间轴限速, 并发同步不再聚合超过单能力 rpm;
  scheduler 令牌账目与 sleep 分离, sleep 不再独占锁串行化其他请求
- auth.is_configured() 内存缓存, 认证中间件不再每请求读盘阻塞事件循环
- api/backtest 任务清理/取消全程持 _jobs_lock, 并用 Semaphore(2) 限并发重回测

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* perf(data): limit_ladder 去 N+1 全市场重算, 指标裁剪, factor 向量化

- limit_ladder 前一日 consecutive 改窄读单日 parquet 存储列 (谓词/投影下推),
  替代 range(1,10) 逐日 _load_enriched_for_date 全市场指标重算 (最坏 9x)
- compute_indicators 新增可选 needed 裁剪 (默认 None 行为逐位不变, 已对照验证),
  factor 只算所需因子列
- factor._calc_period_return 用 Polars join 替代 Python 逐行 price_map 循环,
  _add_groups 去 map_elements 改纯表达式 (输出逐位一致)
- screener ext value_map 按 parquet mtime 记忆化, 免每请求磁盘重读
  (DuckDB 过滤仍用隔离 :memory: 连接, 不扩大注入面)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* refactor(backend): 报表存储去重, 删死代码, DuckDB 视图重建收敛, 管道失败如实标记

- 三份近乎逐字复制的 *_reports.py 收敛到共享 JsonReportStore (原子写 + 锁),
  各模块公有 API/id 格式/上限/落盘 schema 完全保持不变
- 删除 ext_pull.py 中字节相同的死 _run_loop (Python 只绑第二个) 及无用 import
- 13 张 DuckDB 视图重建收敛为唯一权威 repository.rebuild_views(),
  daily_pipeline 与 /api/data/clear 改为调用 (修好 clear 路径漏挂视图的漂移)
- daily_pipeline 累积 stage_errors 并在末尾抛出, 部分失败不再误报成功;
  free/None 模式的能力门控跳过不计入失败

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* feat(frontend): SSE 连接态, 路由代码分割, 查询失效修复, 三态与无障碍

- 实时行情 SSE: 连接态 store + 指数退避 + 断线徽标/toast (避免静默丢告警);
  回测 SSE 断线有界重连 + 可重试, 不再永久卡住进度条
- router 全部 React.lazy + Suspense, vite manualChunks 拆图表库
  (echarts 变独立 1MB 懒加载 chunk, 首屏包显著减小)
- 修 Data 清库后其它页显示旧数据 (改回广域失效); 修 Watchlist kline 失效键
  永不匹配; query key 收敛到 QK 工厂 (新增 strategyDetail)
- Monitor/Analysis/StockAnalysis/ExtPages/CustomSignals 补 loading 门控与
  error/empty 三态区分
- 新增共享 Modal 原语 (焦点陷阱/ESC/焦点还原/aria), 改造 3 个高频弹窗;
  Toast/AlertToast 加 aria-live 与键盘可达; Watchlist/LimitUpLadder 卡片 memo

修复本轮 review 发现的缺陷:
- Modal 焦点 effect 依赖 onClose 致每次输入抢焦点 → 改 ref 只装一次
- StrategySettingsDialog 删除确认框被 Modal 面板裁剪 → 移出作兄弟节点

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* fix(quant): 修正 ST 板块限价套错 与 因子 Sharpe 年化频率

两个不报错但会算错数的领域 bug:

1. ST 5% 涨跌停限幅被无条件套到创业板/科创板 ST 股:
   注册制改革后 创业板(300/301)、科创板(688/689) 的风险警示股仍执行 20%,
   北交所 30%, 只有主板 ST 才是 5%。原代码 _is_st 先判且覆盖板块限幅, 导致
   创业板/科创板 ST 的涨停价按 5% 计算 → +5% 被误报涨停、真 +20% 涨停被漏报,
   污染 signal_limit_up / consecutive_limit_ups / 连板梯队 / near_limit_up。
   修正: ST 5% 仅在 ~(创业板|科创板|北交所) 时生效 (EOD + 盘中两条路径 + near_limit_up)。

2. 因子回测 Sharpe 一律乘 √252, 但 group_nav 每点是一个调仓周期收益:
   月频调仓下是月收益, 乘 √252 会把 Sharpe 高估 √(252/12) ≈ 4.6x (周频 ≈2.2x),
   使无效因子显示成明星因子, 废掉"先筛无效指标"的用途。
   修正: 年化系数按 config.rebalance 取 √252/√52/√12。

新增 tests/test_st_limit_and_sharpe.py (5 例) 覆盖两处修正。

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 2026-07-08 18:10:19 +08:00
wshy 8e56f3efb8 feat(monitor): 推送渠道拆分为飞书/企业微信独立勾选 (#74) 
把监控推送从单一总开关 webhook_enabled(bool)升级为渠道数组
webhook_channels(list),飞书与企业微信各自独立勾选,做到「勾哪个
推哪个」。沿用项目已有的 review_push_channels 渠道数组模式。

后端:
- RuleModel 新增 webhook_channels 字段;normalize() 兼容老规则,
  webhook_enabled=True 自动迁移为 ['feishu','wecom']
- _maybe_send_webhook 按 channels 判断:'feishu' in channels 才推
  飞书,'wecom' in channels 才推企业微信
- 新增偏好 webhook_default_channels + PUT 接口;老 webhook_enabled_default
  保留兼容

前端:
- RuleEditor 飞书/企业微信勾选各自绑数组 includes/toggle
- 设置页推送通知卡片飞书/企业微信默认勾选独立
- 连板梯队封单弹窗「飞书」单胶囊改为飞书+企业微信双胶囊
- api.ts 类型 + updateWebhookDefaultChannels
 2026-07-08 13:48:22 +08:00
wshy 0bc5ff1831 fix(strategy): 加载边界归一化 META params, 修复非标准格式导致 /api/strategies 500 (fixes #68) (#72) 
custom/AI 策略的 META["params"] 可能是 dict / list[str] 等非标准格式 (LLM 偶发
漂移 / 用户手改). 加载时 _load_file 只 setdefault("params", []) 不校验格式,
坏策略照样进内存, 在 _strategy_detail() 的 {p["id"]: p["default"] for p in params}
处抛 TypeError, 一个坏策略拖垮整个 /api/strategies 列表 500. 回测链路
backtest/strategy.py:589 的 _normalize_params 同样会崩.

在 _load_file 加载边界新增 _normalize_param_defs(), 把任意格式统一成标准
list[dict]: dict 按 key 作 id 转换, list[str] 每项作 id, 不可识别项丢弃并 warning,
整体异常降级为空 list. 三类来源 (builtin/custom/ai) 都走 _load_file, 单点覆盖.
降级而非崩溃: 策略仍可见可用, 只是设置面板无参数滑块.

新增 11 个测试覆盖归一化各分支 + _strategy_detail 不再 500 的回归断言.
 2026-07-08 12:34:08 +08:00
Jinfeng SunandClaude Opus 4.8 e5a94c42d5 feat: ETF 支持(选股 / 回测 / 监控) (#61) 
* feat(screener): 选股引擎支持 ETF

- 12 个内置策略打 asset_types 白名单 + strategy_supports_asset;涨停类
  (连板/断板反包)仅股票,其余 10 个技术类对 ETF 开放
- ScreenerService(repo, asset_type) 分流取数,ETF 复用 kline_etf_enriched,
  跳过股票专用历史缓存与涨停信号;进程级 _history_cache key 含 asset_type
- API /run、/run_preset 透传 asset_type;/strategies 按资产过滤;
  股票专有策略在 ETF 下返回空
- 新增 enriched_dirname(asset_type) 共享 helper;get_enriched_latest_asset
  增 refresh 参数(供轮询线程避免冷缓存同步重算)
- 前端「策略」页加 股票/ETF 切换,ETF 走实时单跑(空日期→用 ETF 自身最新日);
  QK.screenerStrategies 按 asset_type keyed
- 测试:test_screener_etf.py

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* feat(backtest): 回测支持 ETF(个股/因子/策略组合)

- 三条回测路径 + 共用 BacktestEngine 面板加载按 asset_type 路由到
  kline_etf_enriched(复用 enriched_dirname);PanelCache key 隔离资产;
  ETF 跳过股票专用 get_enriched_range 缓存
- 面板 compute_all/名称 JOIN 按 asset_type 取维表(get_instruments_asset),
  修复 ETF 策略回测用错股票维表致名称为空/涨停信号算错
- BacktestConfig/FactorConfig/StrategyBacktestConfig 增 asset_type
- 三个回测 API + SSE stream 透传 asset_type;_make_job_key 纳入 asset_type
  (修复 stream 与 cancel job_key 不对齐致取消失效的回归)
- 前端策略组合页/因子页加 股票/ETF 切换,标的搜索与策略列表跟随资产;
  assetType 持久化
- 测试:test_backtest_etf.py(含 job_key 一致性回归);既有回测测试替身同步

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* feat(monitor): 监控规则支持 ETF

- engine.evaluate(df, asset_type) 按规则 asset_type 分轮评估;quote_service
  增开 ETF 评估轮(用 ETF enriched 快照),股票轮不受影响、不重置其策略结果
- ETF 评估轮独立 try(异常不丢弃已算出的股票告警)+ refresh=False(不在轮询
  线程触发 ETF 冷缓存同步重算)
- ETF 版历史加载器(main.py 注入)+ 按规则 asset_type 选加载器
- _strategy_pools 按 (sid, asset_type) 键,避免同策略股票/ETF 规则互相覆盖
- name_map 仅在有 ETF 规则时补 ETF 维表, setdefault 保股票名优先
- RuleModel/normalize 增 asset_type(默认 stock,持久化往返)
- 前端 RuleEditor 加 股票/ETF 选择,策略列表与标的搜索跟随资产
- 测试:test_monitor_etf.py

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* feat(etf): 前端 API 绑定透传 asset_type + 文档

- api.ts: screener/backtest 绑定加 assetType 参数,MonitorRule 类型加 asset_type
- docs/features.md: 标注选股/回测/监控的 ETF 支持范围与前提

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* fix(reliability): 管道并发/原子写/能力探测/监控告警多处加固

后端可靠性专项修复(均带回归测试, backend 全套 64 passed):

并发与数据完整性:
- 盘后管道单飞: JobStore.create() 去重纳入 pending∨running, 关闭"两次快速点击"
  并发双跑窗口; 新增 _heavy_run_lock 执行槽挡住 reap 后僵尸线程并发写 parquet
- adj_factor/minute 全部改走原子写(tmp+replace), 消除 kill/断电致 all.parquet 损坏
- 分块拉取失败聚合 WARNING 可见化(不再静默当成功); 复权失败标的会保持旧价已提示

能力探测:
- 周期重探(60min)热更新 app.state.capabilities, 付费 Key 过期/续费无需重启即可见
- 瞬时探测失败(超时/连接/5xx, 按 _is_transient 判定)不降级、保留旧付费档;
  真 401/无权限仍正常降级回落 free-api

监控告警:
- 评估仅在连续竞价(9:30-11:30/13:00-15:00)+ 快照当日新鲜度下进行, 避开集合竞价/
  收盘后陈旧价与节假日误告警
- scope=sector fail-closed(validate 拒绝新建 + _apply_scope 返回空), 修复板块规则
  对全市场刷屏
- 飞书 webhook 加退避重试并移到独立线程池 fire-and-forget, 不再阻塞行情轮询线程

单标的新鲜度: 新增 repo.symbols_lagging() 检测掉队标的并 WARNING + 计入 job 结果

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 2026-07-08 12:12:29 +08:00
lytem28 3ac35a816a feat: make builtin strategy filters configurable 2026-07-06 10:26:16 +08:00
Gundy 1d8b93cc42 fix: 一批低危问题修复 
- alert_store: 删除 delete_one 里不可达的 return count 死代码;
  list_recent/count 持锁读, 防与 prune/clear 整文件重写并发读到截断内容
- ai_generator: import 校验从黑名单改为白名单 (仅 polars/__future__),
  黑名单挡不住 ctypes/importlib/builtins/pickle 等未列出模块;
  _extract_meta 改用 ast.literal_eval 替代 compile+eval
- frontend api.ts: request() 合并调用方 headers (此前被整体覆盖丢弃)
- VERSION 同步至 v0.1.70 (与 pyproject/package.json 一致)
 2026-07-03 14:11:27 +08:00
Gundy 4e332c42a6 fix(monitor): 规则表并发迭代加快照, 防评估线程与 API 线程竞态 
evaluate()/has_rule_type() 跑在行情轮询线程, 直接迭代 self._rules
时若 API 线程并发 add_rule/remove_rule 会抛 RuntimeError
(dictionary changed size during iteration), 该轮全部告警被上层
except 吞掉静默丢失。统一 list() 快照后迭代; set_rules 改为构建
完整 dict 后原子替换, 避免读到半装载状态; remove_rule 重建
_last_fire 同理。
 2026-07-03 14:11:26 +08:00
Gundy ad83a5f960 fix(realtime): 交易时段判断与落盘日期显式使用北京时间 
quote_service/depth_service 的 _is_trading_hours 原用 naive
datetime.now() 取服务器本地时间; Docker 镜像 (python:slim) 默认
UTC, 北京 9:15-15:05 = UTC 1:15-7:05, 轮询窗口完全错开——Docker
部署的实时行情/五档监控在真实交易时段一次都不会跑。

- 新增 app/market_time.py: CN_TZ 固定 UTC+8 (A股无夏令时,
  不依赖系统 tzdata, Windows 桌面版同样可用)
- 两个服务的 _is_trading_hours / date.today() 全部切换
- monitor.py 的 as_of 日期同步对齐
- Dockerfile 加 ENV TZ=Asia/Shanghai 兜底 (日志时间戳)
 2026-07-03 14:11:26 +08:00
shy3130 7c51bf5054 refactor(docs): 策略提示词文档统一归入 prompts/,docs/ 专放使用指南 
将 4 个策略运行时文档(strategy-guide/step1/step2/example)从 docs/
迁至 backend/app/strategy/prompts/，与运行时加载路径一致；docs/
回归「项目使用指南与配置说明」定位。

- prompts/ 现自包含 4 个 md，guide 内对 example 的相对链接可正确解析
- 更新 README 与前端 StrategyBuilderDialog 的引用路径
- docs/ 保留 deploy-password.md / screenshots / zhihu 等面向人类的文档

承接 #41 Docker 文档缺失修复
 2026-07-03 11:03:24 +08:00
shy3130 56276384e5 fix(strategy): 修复 Docker 镜像中 AI 策略提示词文档缺失 
将运行时依赖的 3 个提示词文档(strategy-guide.md / step1 / step2)
从 docs/ 复制到 backend/app/strategy/prompts/，使其随 COPY backend/app
自动进入镜像；并将 GUIDE_PATH/_DOCS_DIR 改为相对当前文件的 prompts/，
路径在开发环境与 Docker 容器中解析一致。

修复 #41
 2026-07-03 09:51:30 +08:00
shy3130 c7ad860dba fix: 修复自定义策略删除导致策略池清空及删除失败静默问题 
- bug2(删除后策略全没): prune 仅在拉取成功且非空时执行,加载中/失败/空列表不碰池
  根因: 删除触发 engine.reload() 重扫所有文件,任一文件 import 失败被静默跳过,
  前端拿到残缺列表后 prune 把池中有效 ID 永久清除并写 localStorage
- bug1(自定义策略删不掉): handleDelete 不再静默吞错误,失败时显式提示并保持弹窗打开
- ai_save 守卫回归: 放宽前缀允许 ai_/custom_,保留 path traversal 字符白名单(安全核心未动)
  修复「AI 修改 custom 策略」因 strategy_id 非 ai_ 前缀被 400 拒绝
- 引擎加载失败可见化: _load_all 收集 load_errors,/api/screener/strategies 返回,
  前端 toast 提示具体失败文件,不再静默消失
- 同步补全 ai_generator _SYSTEM_PREFIX 三条铁律(与 bbc92c4 docs 一致)
 2026-07-02 22:19:46 +08:00
shy3130 000a9ead77 feat: 连板梯队封单监控规则引擎 
- monitor_rules 新增 ladder 类型 (封单量/封单额 <= 阈值预警)
- monitor 加 _evaluate_ladder: 封单判断 + 炸板/翘板预警, message 体现封单量
- monitor 加 has_rule_type 供评估前判断是否需注入特殊数据
- quote_service: 有 ladder 规则时从 depth_service 注入封单量到 enriched
 2026-07-02 17:22:32 +08:00
shy3130 ff9d7a9ac4 fix: filter_history 策略(反包等)实时监控可触发通知 2026-07-01 14:38:40 +08:00
shy3130 68841af662 feat: 定时复盘飞书推送 + SSE 实时进度 
- 定时复盘支持推送到飞书(卡片消息, 完整报告), 渠道多选(飞书可选, 微信开发中)
- 推送开关独立常驻, 与定时/实时行情解耦; 手动/定时生成都可推送
- 定时复盘改流式生成, 通过 SSE(review_progress)实时推给前端, 开着页面可见边生成边显示
- 修复定时任务协程未 await 的 bug(lambda 包裹 async → 改传函数对象 + args)
- LLM 断流自动重试(最多2次), 后端归档 + 飞书推送, 异常兜底通知前端
- 复盘定时下限改为 15:00, 默认 15:10
- 版本号 0.1.66 → 0.1.67
 2026-06-30 17:28:18 +08:00
Lzwaang ec6380376d Add Codex CLI AI provider 2026-06-29 22:32:58 +08:00
shy3130 cd76796a5c feat(monitor): 触发记录展示命中条件与当前价位 
告警事件落盘时增加 conditions + logic 条件快照, 经 quote_service 透传到
SSE 推送;前端触发记录详情行渲染命中条件与现价, 替代原先仅显示
「信号触发」的通用文案。
 2026-06-29 17:17:08 +08:00