aeroxw/tick-stock-panel
1
0
Fork 0
mirror of https://ghfast.top/https://github.com/aeroxw/tick-stock-panel.git synced 2026-09-12 16:44:15 +08:00
Code Issues Packages Projects Releases Wiki Activity
768 Commits 1 Branch 0 Tags
87f185cdc3fab168838c1519a13d5ceed7d009e5
Commit Graph
768 Commits
This Branch
This Branch
All Branches
Author SHA1 Message Date
shy3130 3225713826 feat(onboarding): 引导页支持填写 TickFlow API Key 
- 数据源卡片网格下新增入口「为 TickFlow 填写 API Key(可选)」,
  复用内联 Key 表单(TICKFLOW_API_KEY, 密码框自动聚焦)
- 文案区分: 留空=免费 None 模式可直接用, 填 Key 按档位解锁更多数据集;
  TickFlow 不自动切换数据源(与插件不同, Key 与选源正交)
- 走 /tickflow-key 先探后存: 浏览器实测假 Key 返回「Key 无效或已过期」
  且 secrets.json 未落盘
 2026-08-30 19:05:45 +08:00
shy3130 a499da95c4 fix(onboarding): 引导页支持内联配置缺 Key 型插件(如 fuyao) 
此前 fuyao 因未配 Key 被自检判为不可用, 向导数据源步骤按「缺依赖」
一律禁用, 文案误导(需安装依赖)且无处可配。

- 区分两类不可用: 缺依赖(真禁用) vs 缺 Key(api_key_env 声明型,
  卡片可点, 显示「需配置 API Key,点击填写」)
- 点击展开内联 Key 表单: 官网申请链接 + 先探后存(POST /plugin-key,
  无效不落盘), 验证成功自动选用该数据源
- 浏览器实测: fuyao 卡片可点、表单呈现/自动聚焦/空值禁用正确,
  无效 Key 返回实探错误且不落盘, 取消正常关闭
 2026-08-30 19:05:44 +08:00
shy3130 25c2802d6f feat(onboarding): 首用引导更新为多源口径并增加后续步骤 
- 获取数据说明保持数据源中立(TickFlow 免费服务器/当前源), 本地分析
  提示不再 TickFlow 专属
- FetchDataCard 增加 fuyao(同花顺 REST) Key 解锁提示(财务/龙虎榜/
  盘前风向标/竞价异动), 附设置页直达链接
- WelcomeFetchModal 新增「获取完成后的推荐步骤」: 配 fuyao Key →
  分钟落盘(可选, 分钟回测/板块分时) → 自选/策略/回测研究闭环
- tsc 通过, 看板页 HMR 后渲染正常
 2026-08-30 19:05:43 +08:00
shy3130 893cf960e3 fix(chart): 关闭 lightweight-charts TradingView 归属角标 
- layout.attributionLogo=false: 板块分时图与个股日K两处一致
- licence 链接要求改由 README 技术栈 Lightweight Charts 外链承担
- 实测: 个股分析页图表渲染正常, DOM 无 tv-attr-logo 残留

# Conflicts:
#	README.md
 2026-08-30 19:05:35 +08:00
shy3130 3f27d412d1 docs(readme): 架构图重排为数据向上流的精简分层, 数据集口径改为多数据集 
- flowchart BT: 数据源自下而上流向前端, 修正箭头方向歧义
- 节点标签精简为专业短词, 细节保留在关键机制表
- 能力路由不再写死数量(现 6 个数据集, 注册表持续扩展):
  图内改「多数据集 · 按能力独立路由」, 正文/核心功能表/features.md 同步
- 浏览器实测: 779×1045, 六层序 呈现→应用→研究→计算→存储→数据源

# Conflicts:
#	README.md
 2026-08-30 19:05:34 +08:00
shy3130 b4f2605b81 docs(readme): README 按分支能力重写并新增技术架构章节, features.md 补齐 
- 新增 🏗️ 技术架构: 六层 mermaid 分层图(数据源插件化/能力路由/Polars
  计算/研究执行/FastAPI 服务/React 前端) + 六条关键机制 + 技术栈表,
  数字均对照代码核验(15 列存储/68 列现算/62 因子/18 策略)
- 核心功能表/页面详情/路线图补 v0.3: 能力路由矩阵、fuyao 源、分钟体系、
  交易日探针、龙虎榜+风向标、全时段异动、导出与载入复测、成分股弹窗
- features.md 补: 分钟策略回测与结果沉淀、异动监控三tab(偏离值阈值
  按板块分档精确化)、复盘龙虎榜/风向标注入、指标现算口径
 2026-08-30 19:05:33 +08:00
shy3130 75c2ab29f7 feat(frontend): 异动中心三tab、回测导出与载入复测、看板成分股弹窗与板块分时 
- 异动监控重构为按交易时间线三tab: 竞价异动(风向标+当日/次日对照+追高标记,
  fuyao 未配置统一引导态)/盘中异动(信号筛选+连板/量比/振幅/换手表)/偏移异动
- 复盘页移除风向标卡片(AI 注入保留在后端)
- 回测结果导出 CSV(BOM, 概要/净值/交易明细/分标的统计四段)
- 候选方案「载入复测」: 弹窗→策略页传递, 23 项配置回填复跑
- 看板概念/行业排名行点击弹出成分股(dimensionKindForSourceField 判型),
  领涨股带涨跌幅与板块徽章
- 成分股弹窗新增板块等权分时: 双线(板块/全市场)+0%基线, 伪时间戳轴
  HH:MM 标签, 分钟未落盘引导态, 60s 轮询续期
 2026-08-30 19:05:32 +08:00
shy3130 fb7785ceb9 feat(abnormal,dashboard): 盘中异动聚合、维度 source_field 与板块分时端点 
- abnormal_moves 新增 build_intraday: enriched 七类当日信号聚合,
  优先级(涨停>炸板>翘板>跌停>新高>新低>放量)+涨跌幅排序, GET /api/abnormal/intraday
- 维度排名项携带 group_source 与 source_field(configId.field),
  前端可精确判定概念/行业而非字符串包含
- ext_data 新增 dimension-intraday: 成分股×当日分钟分区等权聚合,
  prev_close 优先/首根退化基准、成分网格化 ffill、全市场对照线,
  小数制涨跌幅契约、60s 进程内缓存、点击触发不预计算
- 板块分时 7 测 + 盘中异动 4 测
 2026-08-30 19:05:32 +08:00
shy3130 3d627aba5e feat(recap): 盘前风向标服务与 AI 复盘注入 
- fuyao 客户端新增 short-term-benchmark 端点透传
- auction_benchmark 服务: 历史按日 JSON 缓存(当日不缓存)、交易日回退、
  四态降级(ok/fallback_prev/source_unavailable/no_data)
- 读取时从相邻日K分区现算当日/次日收益对照, 不落缓存
- 复盘 user prompt 注入「盘前风向标(竞价)」上下文
- 11 个测试覆盖回退/缓存/富化数学/上下文
 2026-08-30 19:05:31 +08:00
shy3130 cff3b07527 feat(recap): 龙虎榜卡片信息密度与可读性增强 
- 摘要行扩为净买/净卖/机构净买/机构净卖各 Top5, 四行药丸左缘固定槽对齐
- fmtVolume 负数按绝对值分级补万/亿单位 (净卖席位原显示裸数字)
- 个股名称后复用 boardTag 加创/科/北板块徽章 (表格/药丸/游资chips)
- 三榜表格数值列头可点击排序 (升降切换, 空值恒垫底, 切tab重置)
- 游资席位金额去掉「净买」前缀
- AI 复盘提示词龙虎榜摘要四段统一 Top5
 2026-08-30 19:05:30 +08:00
shy3130 381038e94f feat(recap): 复盘页龙虎榜卡片与 AI 复盘资金动向注入 
- fuyao dragon-tiger-list 三榜接入 (非路由数据集, tickflow 无对应能力)
- services.dragon_tiger: 本地日K分区做交易日回退(规避接口非交易日报错), 历史日 JSON 按日缓存(不可变), 当日未发布自动回退上一期
- 卡片视觉对齐市场摘要条: 奖杯徽章/排名药丸/分段式tab/净买额比例条/席位奖牌, 收起两行摘要展开三榜明细, 点股票开日K预览
- AI 复盘 prompt 注入龙虎榜摘要段 (净买/净卖/机构/游资 Top), 未配置 fuyao 时空串不占段
- displayDate 联动: 历史复盘显示当期榜单
 2026-08-30 19:05:29 +08:00
shy3130 9d290f003d feat(market): 交易日探针——工作日休市剔除行情轮询与分钟增量 
- 探测链: fuyao 交易日历(权威) → tickflow 行情时间戳(5只篮子 OR 判定, 9:40 开盘缓冲窗) → None 未知回退周几近似
- 周末零成本直判; 结论分档 TTL 缓存 (交易日 1h / 休市 30min 自愈 / 未知 5min 防重试风暴), 纯读不落盘
- 实时行情: 休市日跳过轮询/盘前预热/定版, fuyao 周五数据误归属从源头消除
- 分钟增量: gate_reason 新增 holiday; 探针未知时空轮升级机制仍为第二道防线
- 实测(周六): 三层链路真实验证, fuyao 日历连调休周一均正确判休市
 2026-08-30 19:05:28 +08:00
shy3130 3b09fac15e feat(realtime): 自选实时分流与数据落盘可靠性 
- quote_service 实时通道重构与自选分流, 旧 watchlist 批量测试相应移除
- repository.replace_with_retry 原子写重试; pipeline_jobs 任务记录落盘
- stock-sdk provider 适配增强; 分时图组件与预览入口调整
 2026-08-30 19:05:27 +08:00
shy3130 d70a960750 feat(fuyao): 日K dump 链路强化与财务数据集适配 
- 财务接入(股本除外): 三大报表多期 + 指标单期, 字段映射至项目 canonical 列
- metrics: bps 由估值 pb_mrq 反推, eps_basic 取自利润表, report 期由最新披露期反查
- financial_sync 报告期合并升级为逐列填空: 多源数据并集共存, 新值覆盖缺列保留
- 前序未入库工作一并提交: 10 年/10d 日K dump、除权因子事件推导与涨跌停自检
 2026-08-30 19:05:26 +08:00
shy3130 cda69fb9e1 feat(routing): 能力路由矩阵支持不可路由能力行 
- CAPABILITY_REGISTRY 新增 full_minute 行 (field=None, 生效源恒为 TickFlow)
- 全量分钟排于财务数据之后; 非路由候选标签改为非交互展示保留完整高亮
- 设置页数据集标签/服务中状态覆盖非路由能力
 2026-08-30 19:05:25 +08:00
shy3130 657d4d9948 feat(minute): 全量分钟能力位与两阶段日内分钟落盘 
- tickflow SDK 0.1.25: intraday.universe 标的池单请求拉全市场当日分钟
- 新能力位 Cap.INTRADAY_UNIVERSE (TickFlow Expert 专有) + 探测/别名/schema v6
- 分钟刷新两阶段: 冷启动与缺口修复走 intraday_batch 全天突发(分块容错), 稳态走 universe 增量
- 覆盖看门狗: 落后>3min / 无数据 / 连续空轮自动升级全量自愈
- 刷新间隔钳制 [3,300]s 默认 6s; 监控页全量分钟开关与状态入口
- CONTRIBUTING: 分钟 K 北京时间墙钟契约 (naive, 入口强制归一)
 2026-08-30 19:05:25 +08:00
shy3130 246a7df57d refactor(ui): 检测档位集群移至 API Key 标题行右侧 
- 档位徽章/说明/重检测/可用功能悬停图标从卡片头部移到
  「TickFlow API Key」标题行右侧 (档位由 Key 检测得出, 语义归位)
- 卡片头部只留 第三方/已适配全档位/服务中 徽章
- 可用功能浮层锚点改右对齐, 向左展开不越入能力表栏
 2026-08-30 19:05:24 +08:00
shy3130 d5582c3c8d docs(data): 沉淀能力路由矩阵契约, 同步插件接入文档 
- CONTRIBUTING §4 新增「能力路由矩阵契约」: 注册表单一权威、usable 统一
  门控、能力层中立原则、独立路由禁特殊值(same_as_daily 已下线)、
  分时/depth5 边界注记
- custom-data-source: 除权因子接入示例移除 same_as_daily
- plugin-development: manifest 字段表补 homepage 可选字段
 2026-08-30 19:05:23 +08:00
shy3130 6fb46b100a feat(ui): 能力徽章与数据源页重构——路由门控、中立文案、详情卡重排 
- 侧栏数据源徽章: 六能力方格(按注册序) + 悬浮路由卡(逐格同色对应,
  fixed 定位逃逸侧栏裁剪, 渲染后按实际高度钳制视口防遮挡)
- 各页能力门控切换为矩阵 usable 视角: Data/Financials/Monitor 缺能力时
  提示并引导数据源配置; 门控判定不再绑定 TickFlow 套餐
- 设置页数据源区: 能力路由卡(点标签切换, 乐观更新)、TickFlow 详情改为
  左 API Key 右能力档位表、检测档位收进头部徽章集群(+/重检测)、
  可用功能收进悬停图标、订阅档位面板移除
- 插件详情与 TickFlow 同构: 能力适配表(服务中/已适配/未就绪/—) +
  Key 区申请话术嵌官网链接(manifest homepage)
- 能力层文案中立化: 通用界面不出现档位/订阅词汇, 能力不可用警示按
  usable 判定(TickFlow 档位不足与源未就绪同待遇)
- API Key 输入框与保存按钮改为一行左右布局
 2026-08-30 19:05:22 +08:00
shy3130 b4aa5918fc feat(data): 能力路由矩阵落地——五档入册、除权独立路由、插件源下限放宽 
- 新增能力注册表 capabilities.py 与 /capability-matrix: 六能力(实时/日K/
  分钟/五档/除权/财务)统一 candidates/pending/usable, 各页门控以 usable 为准
- 五档盘口 (depth5) 进入矩阵: tf_tier=pro, 插件数据集白名单暂未开放
- 除权「跟随日K」(same_as_daily) 下线: 每能力独立路由, 四处跟随解析移除,
  存量旧值经 preferences getter 回退 tickflow 自愈; 矩阵显示与实际拉取口径一致
- 实时轮询下限: 路由到插件/自定义源时不受 TickFlow 档位限速, 通用下限 1s
  (默认间隔仍 6s, TickFlow 路由档位查表不变)
- 插件 manifest 新增 homepage 透传; loader 输出 api_key_masked (Key 脱敏
  与 TickFlow 同一展示契约); fuyao 声明官网
 2026-08-30 19:05:21 +08:00
shy3130 578a531743 fix(data): 自定义源比例字段单位改为显式声明 pct_unit 未声明 fail-closed 
amplitude/turnover_rate 的百分制与小数制数值区间重叠(0.05 既可能是
0.05% 也可能是 5%), 截面中位数启发式不可判, 赌错即整体放大 100 倍,
违反 CONTRIBUTING §3.1 禁止启发式转换的约束。

- realtime 数据集新增 pct_unit: percent|decimal 显式声明, 声明即契约
  (percent 无条件 /100, decimal 无条件透传, 不受数值外观影响)
- 未声明时 change_pct 保留涨跌停 30% 上限的截面判定(物理可判),
  amplitude/turnover_rate 置 None 交 enriched 管道按价格/股本口径重算
  并记录 WARNING; 已配置 transforms 的列视为用户接管单位, 透传
- 配置解析/清洗/序列化全链路校验取值, 非 realtime 数据集声明即报错
- 契约测试重写覆盖声明优先、边界值、fail-closed 与 transforms 兼容
 2026-08-30 19:05:20 +08:00
shy3130 0b4bde6dda feat(fuyao): 快照单页 limit=6000 一次拉完全市场 
实测服务端单页 6000 不截断(全市场 ~5600 只), 一轮轮询从 11 请求降到
1 请求, 大幅降低 4001 限频压力; 分页循环保留作未来扩容/服务端截断兜底。
插件开发文档重写并补充单页上限实测结论与页间隔自限速要求。
 2026-08-30 19:05:20 +08:00
shy3130 b8fa08f027 fix(worker): 消除回测子进程结果消息丢失竞态 
现象: 整年区间回测偶发 'backtest worker exited without result (exitcode=0)'。
根因: 子进程 event_queue.put 只是把消息交给后台 feeder 线程, 主线程随即退出,
feeder 随进程销毁, 大结果/高负载下消息尾部未刷入管道; 父进程 0.1s 轮询
恰在 Empty+进程已死时跳出循环, 未读到的 result 被丢弃。

修复 (双侧):
- 子进程 finally 中 close+join_thread 队列, 保证退出前消息完整刷入管道
- 父进程在判定无结果前做一次兜底排空 (join 后 1s×2 轮 get)
 2026-08-30 19:05:19 +08:00
shy3130 d4aa9ed6ad test(backtest): 分钟回测守卫与六项语义测试 
- _guard_minute_strategy_backtest: 非股票资产与回测起点早于本地分钟K起点
  均返回 400 并提示「扩展分钟K历史」, 覆盖 run 与 SSE stream 两入口
- 合成分钟分区+日线面板夹具, 断言: 触发分钟收盘成交价/日线窗口严格止于
  T-1 的因果性/涨停拒买计数/缺分区日跳过/离场走日K次日开盘/入口守卫
 2026-08-30 19:05:18 +08:00
shy3130 d9f7bc645d feat(backtest): 回测页支持分钟策略与分钟级成交展示 
- 策略下拉改取 'all' 时段, 分钟策略入列表并加 sky 色「分钟」徽章
- 选中分钟策略条件化 UI: 隐藏分钟成交开关与 signal_next_minute,
  建仓口径固定显示「信号分钟收盘」, 展示本地分钟K覆盖提示与起始日越界警告
- 交易明细买入列渲染 HH:MM 分钟徽章 (entry_date 携带 YYYY-MM-DD HH:MM)
- SSE 连接前先 fetch 探测, HTTP 400 直接展示后端 detail,
  不再误入 EventSource 无限重连
 2026-08-30 19:05:17 +08:00
shy3130 0559632de6 feat(backtest): 分钟策略回测 v1 — 逐交易日回放信号分钟收盘入场 
- 新增 MinuteSignalReplayer: 枚举区间内分钟分区日, 逐日组装 StrategyDataContext
  (timeframe=1m, 日线窗口严格止于 T-1) 并复用 strategy_engine.run, 与实盘选股同路径
- 缺分区日显式跳过并记入 skipped_days, 不回退最近分区
- 涨停拒买: 信号分钟收盘 >= 当日涨停价(T-1 raw_close + 板块幅度)剔除并计数
- MarketMatrix 新增 entry_price 覆盖矩阵, 引擎在有限值处优先于 open/close 惯例
- repository.list_minute_dates 按目录名枚举分钟分区日, 零 parquet 扫描
- strategy.run 增加 minute_filter 分支: 入场 delay 0/离场沿用日K matcher,
  trades.entry_date 补全为 YYYY-MM-DD HH:MM (北京时间)
 2026-08-30 19:05:16 +08:00
shy3130 d9ff91fa12 fix(dialog): 日K视图左右双栏同步实时刷新 — 蜡烛与内嵌分时接入独立轮询 
上个提交只覆盖了「分时」标签页 (StockMultiDayIntradayChart); 默认日K视图
的 StockPanel 双栏仍不刷新:
- 左侧蜡烛 (StockDailyKChart): 日K查询挂载后从不轮询, 今日实时蜡烛
  (后端 _maybe_inject_live_candle 注入) 不随行情更新 → 透传
  refetchIntervalMs 到 StockDailyKChart 接入同一轮询
- 右侧内嵌分时 (StockIntradayChart): 对话框漏传 refetchIntervalMs 给
  StockPanel 日K分支, 且请求未带 live → 补传参数; 轮询上下文中
  klineMinute 带 live=1, 当日盘中直接实时拉取 (历史日期后端自行忽略)

浏览器实测 (实时行情关闭): 日K视图下 kline/daily 与
kline/minute?date=当日&live=1 均以约 6s 节奏持续轮询
 2026-08-30 19:05:16 +08:00
shy3130 974a3dccd2 chore(dialog): 移除 StockPreviewDialog 残留的 useQuoteStatus 导入 2026-08-30 19:05:15 +08:00
shy3130 08701f8886 fix(kline): 个股详情分时图独立轮询, 盘中直接实时拉取最新K 
- /api/kline/minute 新增 live 参数: 当日连续竞价时段跳过本地优先直接
  实时拉取, 避免盘中分钟增量落盘后 90% 完整度启发式让详情分时图停在
  上一增量轮 (>=60s 滞后), 与行情列表节奏脱节
- StockPreviewDialog 打开即独立轮询 (间隔沿用偏好, 默认 6s), 不再要求
  「分时刷新开关 + 实时行情运行」双条件 — PR #114 引入的门槛默认冻结详情图
- market_time 抽出公共 in_continuous_session, minute_refresh 复用同一实现
- 新增 12 个单测覆盖 live 路径, 本地回退与连续竞价时段边界
 2026-08-30 19:05:14 +08:00
shy3130 7ceddc0669 docs(test): 分钟红7夹具注明与运行时副本的双位置关系 2026-08-30 19:05:13 +08:00
shy3130 68579f1b10 style(screener): 分钟周期徽章换 sky 色系, 与 AI 来源徽章的紫色区分 2026-08-30 19:05:12 +08:00
shy3130 9593883c59 refactor(strategy): 分钟红7由内置策略改为自定义策略 
按用户要求, 分钟红7不再是产品内置形态, 以自定义策略形态交付:
- 移除 app/strategy/builtin/minute_red_streak.py; 运行时副本落在
  data/strategies/custom/ (gitignore, 用户可自行修改调参)
- 策略 id (minute_red_streak) 不变: 参数覆盖 / 策略池引用 / minute_filter
  契约 (daily_history_bars + daily= 注入) 全部不受位置影响
- 仓库保留参考实现作为测试夹具 (tests/fixtures/strategies/),
  25 个行为测试改由夹具加载, 引擎加载测试同时断言 source == "custom"
- builtin 相关不变量更新: 内置 19 个全部 matrix_native, 无 minute_filter

本地验证: /api/strategies/reload 后 source=custom, 08-25 分区分钟扫描
命中 5 只 (用户实盘参数: 6根开5红+最高2红+20日涨停过+沪深主板50-200亿)。
 2026-08-30 19:05:11 +08:00
shy3130 8ccb681214 feat(settings): 补全设置卡片定位闪烁锚点体系 
此前「从业务页引导去设置」只有 depth-fix 一处孤例 (SealedBadge → 连板
梯队修正卡片闪烁), 其余 8 个引导链接只带 tab 参数跳转, 用户落地后要
自己在设置页里找目标卡片。

- 通用锚点机制: useCardFlash hook (/settings?tab=X&highlight=<anchor>
  打开时目标卡片 scrollIntoView 居中 + ring 高亮 2s, 一次会话仅触发
  一次防 StrictMode 重放) + AnchorWrap 包裹层 (无统一 Card 组件的面板用)
- Settings 把 highlight 传给全部面板 (面板类型本就声明了 highlight?: string)
- 锚点落位: 监控页 Card 组件 anchor 化 — quotes(行情轮询)/webhooks(推送
  通知)/minute-refresh(盘中分钟增量)/intraday-refresh(分时图刷新)/
  depth-fix(原实现迁移到统一机制); AI ai-connection; 数据源 data-sources;
  信号库 signals
- 8 个引导链接补 &highlight=: RuleEditor/Review webhook 未配置提示 →
  webhooks; Layout 实时无权限/监控入口 → data-sources/quotes; Data 页
  数据源入口 → data-sources; 信号触发器 → signals

验证: pnpm build 通过; 浏览器实测 8 个锚点全部滚动定位+闪烁; 顺带补验
40e54ea 统一策略池欠的界面项 (双池→统一迁移 17/33、分钟徽章、三态筛选
只过滤显示不动池、ETF 视角无分钟策略、分钟卡片实时单跑)。
 2026-08-30 19:05:10 +08:00
shy3130 a342d94238 feat(screener): 策略池统一 — 日线/分钟合并单池, 执行按策略声明周期路由 
原设计: 日线/分钟双池隔离 (strategy-pool / strategy-pool-1m), 页面按
周期开关切换两套世界。拆池根因是列表按周期过滤 + 页面级周期切换: 分钟
视角下池内日线策略解析不到才显示「失效」, 属于修补表象而非消除根因。

- 池合并: 双 key 一次性迁移为单池 (日线在前、分钟在后、按 ID 去重,
  完成后删旧分钟 key 保证幂等, StrictMode/HMR 重放安全)
- 执行路由真相来源从 UI 开关改为策略自身 timeframes 声明: 日线走盘后
  缓存/runAll, 分钟走本地分钟K分区实时单跑 (卡片点击/参数保存重跑均
  按各自周期传参)
- 周期开关降级为三态显示筛选 (全部/日线/分钟, 默认全部), 只过滤卡片
  显示, 不影响池与执行; runAll 自动跑仅覆盖池内日线子集
- ETF 置灰移除: 分钟策略 asset_types 仅股票, ETF 列表自然不含
- 池对话框取全量列表, 待选/已选两侧显示「分钟」徽章; 失效判定回归
  全周期合并列表, 消解「切视角整池失效」问题类别
- 后端零改动: /api/strategies 的 timeframe 为空本就不过滤, 前端 'all'
  时省略参数; 其余依赖默认日线过滤的 strategyList 调用方行为不变

验证: pnpm build 通过; git diff --check 干净; 3 处 run.mutate 调用点
均带周期参数; 迁移幂等路径 (双池/仅分钟/空池) 走查通过。界面手工验证
待实机执行 (池迁移/分钟徽章/筛选空态/ETF 视角)。
 2026-08-30 19:05:10 +08:00
shy3130 b82c4eaedb feat(minute): 分钟红7新增「N日内涨停过」条件 + minute_filter 日线窗口契约 
分钟策略此前只能访问当日分钟窗口, 无法叠加日线维度条件。本次为
minute_filter 后端扩展可选日线历史契约:

- 契约: 策略声明 META["daily_history_bars"] (0-250) + filter_minute_history
  接受 daily 关键字 (加载期校验, 纯分钟策略零改动); 引擎聚合各策略声明
  (minute_daily_history_bars) 后由 ScreenerService 1m 分支装配
  context.daily_history (enriched 日线窗口), run() 以 daily= 注入
- 分钟红7: require_limit_up (默认开) + limit_up_days (5-60, 默认20) 参数;
  涨停判定复用 enriched 预计算信号 signal_limit_up (收盘封板) 或
  signal_broken_limit_up (炸板盘中触及), 任一命中即算涨停过, 输出
  recent_limit_ups 次数列; 日线窗口缺失时失败闭合 (宁可漏过不可错报)
- 测试 25 项: 涨停信号过滤/炸板计数/回看窗口边界(第20日含第21日不含)/
  失败闭合/开关旁路/加载校验(缺 daily 关键字与超范围)/引擎注入/服务装配

实盘验证: 用户参数(bars=6)基线 24 只 → 要求涨停过后 6 只, 全部带
recent_limit_ups; 全量 1112 项后端测试通过。
 2026-08-30 19:05:09 +08:00
shy3130 bfa87d1f0b fix(screener): 策略池按日线/分钟周期隔离, 修复分钟视角下整池显示失效 
原设计: 日线/分钟共用一份策略池。切到分钟模式后, 池中 15 个日线策略
在分钟策略列表里解析不到, 策略池对话框右侧全部标成「失效」; 此时确认
还会把混合名单回写全局池, 日线池同样被污染。

- 池按周期隔离: 'strategy-pool' (日线, 沿用原 key 存量无损) +
  'strategy-pool-1m' (分钟, 新 key); useStrategyPool(timeframe) 返回
  当前周期的池, 任一池变更幂等落库双 key, 切换周期不会交叉写
- 「失效」徽章回归本义: 仅当策略真被删除 (不在本周期列表) 时出现
- prune 解除仅日线限制: 各周期用自身策略列表清理各自的池, 互不误删
- 策略构建器/叠加策略创建的是日线策略, 固定入日线池 (即使分钟页保存)

验证: 分钟对话框无失效列表、可正常添加分钟红7; 日线 15/31 ↔ 分钟 1/1
往返切换稳定; 刷新后双池持久。

注: 开发中 vite HMR 热替换瞬间曾把本地日线池写空 (旧代码对话框与新
模块混布的开发态一次性产物, 生产构建无 HMR 不受影响); 已从用户截图
复原原 15 策略及顺序 (boll_breakout → five_consecutive_yang)。
 2026-08-30 19:05:08 +08:00
shy3130 1746a0e305 feat(minute): 分钟红7改用开盘窗口 + 盘中增量卡片移至设置右列 
分钟红7: 检查窗口从「最近7根」改为「当日最早7根(开盘7根)」—
捕捉开盘急拉形态, 窗口在早盘即固定, 不随盘中新K线漂移;
close 取开盘窗口末根收盘价 (基础过滤口径同步更新)。

- 窗口选择: tail → head (sort 后 int_range < bars), 输出列契约不变
- 新增两个区分性测试: 开盘命中后转绿仍命中且 close 取窗口末根;
  开盘不足红K数、尾盘转红不救回 (旧最近窗口口径会命中)
- 实盘验证: 252 只命中, 每只窗口末时间均为 9:36 (开盘第7根)
- 设置页「盘中分钟增量」卡片从左列顶部移至右列 (连板梯队修正之后)

注: 本地 runtime 覆盖文件 minute_red_streak.json 的 description
快照已同步新文案 (gitignored, 不入库)
 2026-08-30 19:05:07 +08:00
shy3130 2f8d1e5e60 refactor(settings): 盘中分钟增量刷新开关迁至实时监控设置 
该功能是交易时段常驻运行的实时服务, 心智模型归实时行情设置更合理;
数据页分钟K弹窗还原为纯盘后批量同步语义。

- 配置端点归属迁移: minute_refresh_enabled/interval 由 PUT
  /api/settings/preferences/realtime-monitor 拥有 (set_realtime_monitor_config
  写入 + getter 返回, clamp [60,300] 不变); minute-sync 端点还原原状
- 前端 Monitoring.tsx 新增「盘中分钟增量」卡片 (开关/间隔滑杆 60-300s/
  运行轮次状态行), 沿用 Card/ToggleRow/滑杆防抖既有模式
- MinuteSyncConfig 移除盘中增量区块; api.ts updateMinuteSync 还原 3 参签名
- 新增归属测试: realtime_monitor_config 拥有 refresh 键且越界 clamp

验证: 28 项分钟相关测试通过; UI 开关双向回路 (curl 置开→UI 显示开,
UI 点击→偏好翻转 False 且服务 gate_reason=disabled); 数据页弹窗无残留
 2026-08-30 19:05:06 +08:00
shy3130 5e2358ce48 feat(minute): 分钟策略执行后端 + 分钟红7策略 + 盘中增量落盘 (Expert) 
一期 · 分钟策略执行链路:
- 引擎新增 minute_filter 执行后端: 策略声明 filter_minute_history(df, params),
  timeframes 必须且仅为 ["1m"]; 输入为当日分钟K窗口, 命中行事后联表 enriched
  快照补基础过滤列 (name/total_shares/change_pct), close 用最新分钟价
- 内置策略「分钟红7」(minute_red_streak): 最近 N 根(默认7)分钟K至少 5 根
  close>open, 且按最高价排序的最高的 2 根全红; 全向量化, 671k 行约 230ms;
  参数 bars/min_red/top_red/rank_by_close, 不足 N 根不触发, 同值取更晚K线
- ScreenerService 1m context: 优先读 as_of 当日 kline_minute 分区, 缺失回退
  全市场最近分区; 单分区直读与全量 glob 解耦
- run_preset/run_all 分钟周期结果不写日线盘后缓存 (语义隔离)

二期 · 盘中分钟增量落盘 (Expert 专有):
- kline_sync.fetch_intraday_full_market_burst: intraday.batch 独立限流池,
  全市场 5546/200=28 块线程池一次打出, 轮内不重试
- MinuteRefreshService: 后台线程, 门控链 = 开关→自定义分钟源让位→INTRADAY_BATCH
  能力→连续竞价时段(9:30-11:30/13:00-15:00); 固定节奏 next=max(起点+间隔,完成),
  不补跑; 每轮单次合并落盘 (_write_minute_partition unique 幂等)
- 偏好 minute_refresh_enabled(默认关)/minute_refresh_interval([60,300]s 默认60);
  GET /api/settings/minute-refresh/status 状态端点

前端:
- 策略页日线/分钟周期切换 (1m 下 ETF 置灰、不触发盘后 runAll、prune 仅日线),
  策略卡片「分钟」徽章, 策略池对话框按周期拉取
- 数据页分钟K设置弹窗新增盘中增量区块: 开关/间隔(60-300s)/能力缺失置灰/
  服务状态行(运行中·时段暂停·最近一轮)

测试: 26 项新增 (形态7/引擎4/context4/服务11), 更新 3 个 matrix 不变量测试;
全量 1112 passed; 前端 build 通过; 浏览器端到端实测通过
 2026-08-30 19:05:05 +08:00
kevin9327andClaude Opus 4.8 ebf1a89254 fix(ext-data): 扩展数据上传增加体积上限并分块落盘 (#204) 
问题: 扩展数据上传 /api/ext-data/{id}/upload 与字段检测 /api/ext-data/detect-fields
都直接 `content = await file.read()`, 无任何字节/行数限制。上传超大 CSV/XLSX
会把整个文件读入内存再交给 Polars/Excel 解析, 可能造成高内存占用、进程 OOM 或
服务不可用。自选截图 OCR 已有 12MB 上限, 扩展上传却没有统一上限。

修复: 抽出 _write_upload_capped(file, dest, max_bytes), 以 1MB 分块把上传写入
临时文件, 累计超过上限即拒绝(413), 不再一次性读入内存; 两个上传入口统一改用它。
上限常量 _MAX_UPLOAD_BYTES = 50MB(对扩展快照数据足够宽裕, 亦便于按需调整)。

兼容性: 后缀白名单、解析与映射逻辑不变; 仅新增体积上限。413 由 detect_fields 的
`except HTTPException: raise` 与 upload_data 的 finally 清理临时目录正常传播。

验证: 新增 tests/test_ext_upload_size_limit.py 覆盖未超限完整写入、恰好等于上限、
超限抛 413 三例, 全过; ruff 无新增告警(B008 与 origin/main 同为 2 个, 均为既有
FastAPI File(...) 默认值写法)。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
 2026-08-30 18:51:24 +09:00
kevin9327andClaude Opus 4.8 d92ef17851 fix(backtest): max_hold_days 强制退出信号真正生效 (#198) 
问题: /api/backtest/run 设置 max_hold_days 时, 强制平仓完全不生效, 持仓不会
按最大持有天数退出, 导致交易记录、持仓周期和收益统计失真。

根因(services/backtest.py 的 max_hold 内联逻辑, 两处缺陷叠加):
1. `exits_idx.iloc[end_i][col] = True` 是链式索引: iloc[end_i] 先取出一行副本,
   再对副本赋值, 在 pandas Copy-on-Write 语义下写入不会落到原矩阵(pandas 3.x
   直接抛 ChainedAssignmentError)。强制退出单元格始终为 False。
2. `exits_idx = entries.copy()` 以入场矩阵起步, 使强制退出矩阵天然带上所有入场位;
   即便修好第 1 点, 也会在入场当日就强制平仓, 而非 max_hold_days 之后。

修复: 抽出纯函数 _build_max_hold_exits(entries, max_hold_days), 从全 False 起步,
用单步定位 iloc[row, col_loc] 写入入场后第 max_hold_days 个交易日的强制退出位;
run() 中改为与用户 exits 做 OR, 保留原有信号退出。抽出后该逻辑不依赖 vectorbt,
可独立回归(run() 整体仍需 vectorbt 可选依赖)。

边界: end_i 越界 clamp 到最后一根 K; 入场即最后一根 K 时 end_i==i 不产生退出。

验证: 新增 tests/backtest/test_max_hold_exits.py 覆盖强制退出落位、不误标入场位、
越界 clamp、末根不退出、多入场、多列独立 6 例, 修复后全过; 并以复刻旧内联逻辑的
脚本在 pandas 3.0.5 上确认修复前目标退出单元格恒为 False(ChainedAssignmentError)。
ruff 通过。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
 2026-08-30 18:47:08 +09:00
kevin9327andClaude Opus 4.8 8aa6e8d89b fix(backtest): 因子回测默认区间改用 180 天而非 3 年 (#202) 
问题: `/api/backtest/factor/run` 与 `/api/backtest/factor/batch` 省略 start
时, 使用了策略默认区间 STRATEGY_DEFAULT_DAYS(3 年), 而非为因子回测定义的
FACTOR_DEFAULT_DAYS(180 天)。以 end=2026-08-24 为例, 会解析成 2023-08-25。

影响: 用户只选因子直接运行会加载约 3 年数据, 徒增内存与耗时; 也与前端
「默认最近 3 个月」的提示不一致。且服务器区间守卫上限为 186 天, 该默认区间
在开启守卫时会被直接拒绝。

根因: factor_run / factor_batch 调用 _resolve_start 时误传 STRATEGY_DEFAULT_DAYS。
同文件的 strategy_run 已正确使用 FACTOR_DEFAULT_DAYS, 仅两个因子入口写反。

修复: 两处改为 FACTOR_DEFAULT_DAYS。显式传 start=null(全部历史)与显式日期的
语义保持不变(由 _resolve_start 的 model_fields_set 判定, 未改动)。

验证: 新增 tests/backtest/test_factor_default_range.py, 用替身 Service 捕获
传入配置, 覆盖省略 start、显式 null、显式日期三种情况(factor_run + factor_batch)。
修复前 2 例失败(解析为 2023-08-25), 修复后 4 例全过; 相邻 factor/optimizer
回归 28 passed; ruff 通过。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
 2026-08-30 18:42:32 +09:00
kevin9327andClaude Opus 4.8 64ab9a0818 fix(pipeline): A 股盘后拉取开关生效 (#216) 
问题: 在设置里取消勾选「A 股」拉取(pipeline_pull_a_share=false)后完全不
生效, 每次同步仍拉取全市场 A 股日K。

根因: 两处联合导致开关不可用:
1. get_pipeline_pull_a_share() 硬编码 return True, 从不读取偏好, 使
   jobs/daily_pipeline.py 里 `if not pull_a_share` 的跳过分支永不可达。
2. set_pipeline_pull_types() 的白名单 _PIPELINE_PULL_KEYS 遗漏
   pipeline_pull_a_share, 即使 API 模型接受该字段, 值也会被静默丢弃、无法落盘。
   (ETF / 指数两个开关均正常读写, 仅 A 股异常。)

修复:
- get_pipeline_pull_a_share() 改为 load().get("pipeline_pull_a_share", True),
  与 ETF / 指数保持一致, 默认仍为 True (向后兼容, 旧配置无此键时行为不变)。
- 白名单补入 pipeline_pull_a_share, 使 PUT /api/settings/preferences/
  pipeline-pull-types 能正确落盘。

验证: backend/tests/test_pipeline_pull_types.py 覆盖默认值、关闭后 getter 生效、
setter 落盘与三开关独立性; 修复前 3 例失败, 修复后全过。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
 2026-08-30 18:38:24 +09:00
yushenglin d280dd59b2 修复同步后停牌残留触发完整性误判 2026-08-28 10:15:54 +08:00
shy3130 afbf432eae fix(backtest): 子进程退出收尾超时不再丢弃已送达的回测结果 
终态消息入队后显式冲刷队列并以 os._exit 立即退出, 跳过大数据量下
可达数十秒的解释器 teardown (GC/DuckDB 线程 join/DLL 卸载); 父进程
在子进程超时未退出时改为强杀并采纳已送达结果, 记录 worker_exit_forcibly
指标, 错误场景优先抛出 worker 真实异常。
 2026-08-26 22:07:40 +08:00
wshy e346e25101 Update README.md 2026-08-26 14:14:19 +08:00
shy3130 55b8e739c3 fix(mining): enriched 数据并发更新时重读快照而非整轮失败 
用户在数据更新进行中跑挖掘: 面板读取期间 enriched 发布提交新世代,
assert_data_generation 直接抛 EnrichedGenerationUnavailableError,
整轮运行作废且只留一句英文堆栈; 启动接口撞上发布中状态还会 500。

- mining_runtime: 面板+撮合矩阵读取包进有限重试环 (默认 3 次)。
  世代变化时丢弃半新半旧的读取, 用新世代整体重读; 发布未完成时先等
  5s; 耗尽后以带指引的中文错误终止。排队指纹仍只在首轮校验, 重试跟随
  新世代等价于"更新后立刻重跑"
- api/mining: build_data_fingerprint 撞上发布中状态映射为 400 中文
  提示 (原来未捕获直接 500), 前端 task.error 红字通路直接可见
- 测试: 读取中单次世代漂移重读后成功 / 持续漂移耗尽后带指引失败 /
  发布中启动返回 400; 全量挖掘回归 103 passed
 2026-08-26 13:19:16 +08:00
shy3130 de51929a44 fix(mining): 市场环境数据缺失时挖掘启动即失败并前置提示 
用户在未计算市场环境的数据目录跑挖掘: 搜索阶段的 regime 评估被
evaluator 软捕获成 error 字符串, 整轮嵌套搜索照常跑完后, artifacts
阶段的 _regime_date_count 硬抛 ValueError, 计算全部浪费且只在最后
给出指引。

- mining_runtime: require_regime 时在因子面板就绪后立即用与
  artifacts 相同的 fold 口径预构建一次 regime mask (required 区间取
  全部外层 fold 测试窗并集), 数据为空/覆盖不完整即刻带指引消息终止
- MiningWorkbench: 启动前查询 /api/regime/latest, 未计算时侧栏显示
  警告横幅(直达数据页)并在开始时 toast 阻止, 避免产生必败的运行记录
- 测试: 缺数据 fail-fast / 覆盖充足通过 / fold 窗口内缺口报错 三例
 2026-08-26 12:55:38 +08:00
shuo-hugeandClaude Fable 5 2f7a4b0979 feat(strategy): 策略可读取指数/ETF日K (market_data 模块 + 白名单 + 测试) 
Custom/AI 策略此前被沙箱隔离, filter_history(df, params) 只能拿到个股历史窗口,
无法读取指数K线, 也就做不了「大盘指数 MACD 死叉」这类市场级过滤。

本改动新增框架侧受信模块 backend/app/strategy/market_data.py, 暴露只读纯函数:
  - get_index_daily / get_etf_daily: 读取指数/ETF 日K(含技术指标, 支持列下推)
  - get_daily: 按 repo.resolve_asset_type 自动分派(指数/ETF/股票)
  - list_index_symbols: 枚举已收录指数
模块线程安全懒加载 repo (DataStore() 默认 settings.data_dir, 与 main.py 同源),
未知 symbol/缺数据返回空 DataFrame 不抛; 不向策略暴露文件访问或写能力。

ai_generator._ALLOWED_IMPORT_MODULES 放行 "app.strategy.market_data",
使 AI 生成与磁盘 Custom 策略均可 import 该模块; 其余模块/危险调用照旧拦截。

附 9 项框架级测试: 白名单放行/拦截、注入 fake repo 后委托与日期规范化、
按资产类型分派、坏 symbol/缺数据返回空、list_index_symbols。对既有策略零影响。

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
 2026-08-26 09:36:06 +08:00
hanbinli52-sys a36709ccbc fix: make extension-loader isolation test version-agnostic 2026-08-26 00:54:39 +08:00