 im47cn
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feat(backtest): 稳健性指标 Sortino + 蒙特卡罗回撤分位 + per-trade 明细 (#67)
* feat(backtest): 新增稳健性指标 Sortino + 蒙特卡罗回撤分位 + per-trade 明细
回测原本只有 Sharpe/Calmar/最大回撤, 缺防过拟合视角。本 PR 补三类:
1. Sortino 比率: 用下行偏差 (MAR=0 目标半方差) 替代总标准差, 只惩罚负
收益波动。无亏损时约定返回 None (不虚报 0/inf)。各 stats 函数用与自身
Sharpe 相同的收益基准 (逐笔 or 日频)。
2. 蒙特卡罗最大回撤分位: 对逐笔收益有放回重抽样 1000 次, 估计回撤分布,
报 P50(中位) 与 P95(95% 置信最坏)。回答"仅因成交顺序运气回撤能有多坏",
单次样本内回撤看不到这个。固定种子 (42) 保证可复现/可测。
3. per-trade 明细: best/worst/median_pnl/avg_holding_days, 补 _calc_stats
与 _calc_portfolio_stats 原本缺失的逐笔视角。
三个 stats 函数 (_calc_stats / _calc_independent_candidate_result /
_calc_portfolio_stats) 全部接入, 用共享静态 helper (_sortino_ratio /
_mc_drawdown_percentiles / _per_trade_block) 避免重复。纯 additive, 既有
字段不变, 空交易安全。
前端 StrategyBacktest 结果区新增 索提诺 / 蒙卡回撤(中位) / 蒙卡回撤(95%最坏)
三个指标卡 (stats 为 Record<string,any>, 无需改类型)。
新增 tests/backtest/test_robustness_metrics.py 11 用例: Sortino 手算校验/
无下行 None/优于 Sharpe/样本不足; 蒙卡确定性/P95≤P50≤0/全正零回撤/样本不足;
_calc_stats 与 portfolio 字段集成 + 空交易安全。
注: upstream main 既有 test_trailing_take_profit_exits_after_activation
失败与本 PR 无关 (改动前后一致复现)。
* test+fix(backtest): 子代理审查修复 — 补 full 主路径覆盖 + finite 护栏 + 内存上限
子代理审查发现的缺口, 本次补全:
覆盖 (测试):
- [关键] full 模式主路径 _calc_independent_candidate_result 原无集成测试,
漏拼 sortino/mc 字典展开会导致前端指标卡空值却测试全绿。新增该分支断言。
- MC 确定性测试从"两次相等"升级为钉死快照值 (p50=-0.0976/p95=-0.2108),
一旦有人把种子改成系统熵立即红。
- p95 断言从恒真的 p95<=p50 (percentile 单调性数学恒成立, 无信息) 改为
p50<0 且 p95<p95 严格更差, 真正验证数值。
- 补全盈利交易 → sortino 集成层为 None 的用例 (原仅 helper 层覆盖)。
健壮性 (实现):
- 三个 helper 入口 finite 过滤: inf/nan 收益会让 cumprod 传播 nan → 分位 nan
→ asdict 直出非法 JSON (项目 _safe 只洗 rows 不洗 stats)。剔除后与纯净输入
结果一致 (加测试守护)。
- MC 内存护栏: full 模式可数千笔, n_sims×n×8B×4 数组瞬时可达数百 MB。
按 2M 单元上限压降模拟次数 (小样本 n_sims=1000 不变, 快照稳定)。
注: 逐笔年化口径 (_calc_stats 对 pnls ×√252) 落在死路径 simulate() (无 app
调用方) 且复刻既有 Sharpe, 不在本 PR 范围。两条活路径 (portfolio/independent)
均用日频基准, ×√252 正确。
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2026-07-08 12:10:05 +08:00 |
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wshy
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fix(strategy): 策略详情合并触发器 override, 修复买卖信号 tag 保存后回显丢失 (#71)
_strategy_detail 原直接返回策略源文件默认值 s.entry_signals / s.exit_signals,
没有像 stop_loss / max_hold_days 那样合并 overrides, 导致用户在策略卡片弹窗里
新选的买入/卖出触发器 tag 虽已保存进 strategy_overrides JSON, 但再次打开时
回显的还是源文件默认值.
保存落盘 / 回测 / 监控链路均正常 (它们各自有 _effective_signals 合并逻辑),
只有 GET /api/strategies/{id} 这条详情链路漏了 merge.
新增 4 个回归测试覆盖 _strategy_detail 的触发器合并契约.
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2026-07-08 11:27:59 +08:00 |
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wshy
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3820b35921
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fix(watchlist): 自选页 enriched 改为 LEFT JOIN, 修复不在缓存 universe 的自选股被静默丢弃 (#70)
后端 watchlist_enriched 原以 enriched 缓存为主表执行 inner filter
(df_e.filter(is_in(stock_symbols))), 方向反了: 不在缓存 universe 里的自选
标的 (新股/冷门股/新用户未同步) 被整行丢弃. 改为以自选列表为主表 LEFT JOIN
enriched, 缺失标的指标为 null, 前端已有 '—' 占位渲染兜底. ETF 分支同理.
前端 Watchlist 顶部胶囊区原 hiddenCount = allSymbols - sortedRows, 把 '数据
未返回' 误算为 '被筛选隐藏'. 拆分为两个口径:
- hiddenCount: rows.length - sortedRows.length (真正被筛选条件隐藏)
- pendingCount: sortedRows 中 close 为 null 的行数 (指标未就绪)
并新增 '待数据 N' 灰色提示与原 '已过滤 N' 区分.
新增 4 个回归测试覆盖核心契约.
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2026-07-08 11:06:56 +08:00 |
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shy3130
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feat: 数据源插件化架构 + stock-sdk 首个插件
将可选数据源改为插件化架构: 插件代码放 backend/app/plugins/<name>/,
用户在设置页点击安装依赖, 主仓库不背运行时依赖(nodejs 等)。
架构:
- loader.py 新增 _load_builtin_plugins() 扫描 plugins/ 目录, 通过
plugin.yaml 清单动态发现并注册插件(委托自检 + 优雅降级)
- runtime 字段支持 node/python, 安装/卸载分别用 npm/pip
- 现有 tickflow + YAML 自定义源逻辑 100% 保留, 插件是叠加层
stock-sdk 插件 (plugins/stocksdk/):
- 原始实现来自 @forrany 的 PR #57, 迁移到插件化架构, 署名保留
- Node 桥接 (bridge.py/mjs) + Python provider, 覆盖日K/除权/分钟/实时
- 设置页主列表直接显示: 未装灰显+安装按钮, 装完可切换/卸载
配套:
- instrument_sync: 通用增强, 任何 provider 都能提供标的维表
- install/uninstall: uv 优先回退 pip, 容错坏 uv.toml + 国内镜像
- 10 例单测全过, tsc 零错误
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2026-07-06 17:00:56 +08:00 |
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im47cn
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1fd7e84785
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feat(backtest): 成本模型拆分为佣金+印花税(仅卖出)+滑点 (#46)
* feat(backtest): 成本模型拆分为佣金+印花税(仅卖出)+滑点
MatcherConfig 新增 commission_pct/stamp_tax_pct 及 buy_cost_pct()/
sell_cost_pct() 方法, 撮合三处现场统一改用方法计算。
印花税单边(仅卖出)是 A 股与美股的本质差异: 旧的 fees_pct 双边模型
把印花税摊到买卖两腿, 会高估买入成本、低估卖出成本。拆分后买入腿=
佣金+滑点, 卖出腿=佣金+印花税+滑点。
commission_pct 未设时回退 fees_pct, 印花税未设时为 0, 完全向后兼容,
既有 12 个 portfolio 测试不变。strategy/api(含 SSE + 缓存键)全链透传。
新增 tests/backtest/test_cost_model.py 覆盖向后兼容/拆分/印花税仅卖出/
优先级/撮合传导 5 个用例。
* fix(backtest): 打通成本模型前端链路并修复 cancel 缓存键
子代理审查发现 PR3 半成品缺陷, 本次补全:
C1 (正确性): /strategy/cancel 的 _make_job_key 漏传 commission_pct/
stamp_tax_pct, 一旦用户设成本参数, cancel 算出的 job_key 与 stream 失配
导致取消静默失败。补 None-aware 解析对齐两侧口径。
C2 (完整性): 前端 SSE/sync 链未透传新字段, 新成本模型从 UI 够不到。
- backtestTask.ts / api.ts: 类型 + query 透传 commission_pct/stamp_tax_pct
- StrategyBacktest.tsx: 佣金映射到 commission_pct, 新增印花税(千分之)输入,
默认 1 (A股千1), 映射 stamp_tax_pct; 状态持久化
- storage.ts: stampTax 类型声明
测试加固:
- test_stamp_tax_only_deducts_on_sell_leg: 去掉硬编码 shares=9900,
改为断言两次运行 shares 相等 (守护买入腿 sizing 不受卖出成本污染)
+ 从结果反推卖出市值校验差额
- 新增 commission_pct=0.0 非 None 边界 (防 falsy 回退)
- 新增 job_key 区分成本参数的回归测试 (守护 C1)
后端 26 测试全绿; 前端 tsc 仅剩既有 baseUrl deprecation (非本次引入)。
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2026-07-03 23:15:32 +08:00 |
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Yuki Noah
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Normalize OpenAI-compatible AI base URLs (#35)
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2026-07-02 12:35:06 +08:00 |
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shy3130
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feat(backtest): 拆分建仓/清仓成交口径并修复退出优先级
成交口径: 单个 matching 拆成 entry_fill/exit_fill, 各自可选 close_t/open_t+1,
默认建仓次日开盘、清仓当日收盘 (最贴近真实交易)。老 matching 参数经
__post_init__ 自动映射为 entry=exit=matching, 完全向后兼容。
退出优先级修复: max_hold 不再抢占卖点信号 (signal 提到 max_hold 之前);
统一为 风控(止损/移动止损/止盈) → signal → max_hold → end, 删除 close/open
模式下风控调用顺序的差异, open_t+1 下到期仓位也能正确触发止损。
新增 3 个测试: signal 优先于 max_hold / open 模式到期触发止损 / 默认口径
买次日开盘卖收盘。现有 13 个测试经兼容映射后行为不变, 全部通过。
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2026-06-23 14:00:09 +08:00 |
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shy3130
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Initial release v0.1.19
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2026-06-18 17:18:23 +08:00 |
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