 im47cn
|
3a5f3e05b6
|
feat(backtest): 稳健性指标 Sortino + 蒙特卡罗回撤分位 + per-trade 明细 (#67)
* feat(backtest): 新增稳健性指标 Sortino + 蒙特卡罗回撤分位 + per-trade 明细
回测原本只有 Sharpe/Calmar/最大回撤, 缺防过拟合视角。本 PR 补三类:
1. Sortino 比率: 用下行偏差 (MAR=0 目标半方差) 替代总标准差, 只惩罚负
收益波动。无亏损时约定返回 None (不虚报 0/inf)。各 stats 函数用与自身
Sharpe 相同的收益基准 (逐笔 or 日频)。
2. 蒙特卡罗最大回撤分位: 对逐笔收益有放回重抽样 1000 次, 估计回撤分布,
报 P50(中位) 与 P95(95% 置信最坏)。回答"仅因成交顺序运气回撤能有多坏",
单次样本内回撤看不到这个。固定种子 (42) 保证可复现/可测。
3. per-trade 明细: best/worst/median_pnl/avg_holding_days, 补 _calc_stats
与 _calc_portfolio_stats 原本缺失的逐笔视角。
三个 stats 函数 (_calc_stats / _calc_independent_candidate_result /
_calc_portfolio_stats) 全部接入, 用共享静态 helper (_sortino_ratio /
_mc_drawdown_percentiles / _per_trade_block) 避免重复。纯 additive, 既有
字段不变, 空交易安全。
前端 StrategyBacktest 结果区新增 索提诺 / 蒙卡回撤(中位) / 蒙卡回撤(95%最坏)
三个指标卡 (stats 为 Record<string,any>, 无需改类型)。
新增 tests/backtest/test_robustness_metrics.py 11 用例: Sortino 手算校验/
无下行 None/优于 Sharpe/样本不足; 蒙卡确定性/P95≤P50≤0/全正零回撤/样本不足;
_calc_stats 与 portfolio 字段集成 + 空交易安全。
注: upstream main 既有 test_trailing_take_profit_exits_after_activation
失败与本 PR 无关 (改动前后一致复现)。
* test+fix(backtest): 子代理审查修复 — 补 full 主路径覆盖 + finite 护栏 + 内存上限
子代理审查发现的缺口, 本次补全:
覆盖 (测试):
- [关键] full 模式主路径 _calc_independent_candidate_result 原无集成测试,
漏拼 sortino/mc 字典展开会导致前端指标卡空值却测试全绿。新增该分支断言。
- MC 确定性测试从"两次相等"升级为钉死快照值 (p50=-0.0976/p95=-0.2108),
一旦有人把种子改成系统熵立即红。
- p95 断言从恒真的 p95<=p50 (percentile 单调性数学恒成立, 无信息) 改为
p50<0 且 p95<p95 严格更差, 真正验证数值。
- 补全盈利交易 → sortino 集成层为 None 的用例 (原仅 helper 层覆盖)。
健壮性 (实现):
- 三个 helper 入口 finite 过滤: inf/nan 收益会让 cumprod 传播 nan → 分位 nan
→ asdict 直出非法 JSON (项目 _safe 只洗 rows 不洗 stats)。剔除后与纯净输入
结果一致 (加测试守护)。
- MC 内存护栏: full 模式可数千笔, n_sims×n×8B×4 数组瞬时可达数百 MB。
按 2M 单元上限压降模拟次数 (小样本 n_sims=1000 不变, 快照稳定)。
注: 逐笔年化口径 (_calc_stats 对 pnls ×√252) 落在死路径 simulate() (无 app
调用方) 且复刻既有 Sharpe, 不在本 PR 范围。两条活路径 (portfolio/independent)
均用日频基准, ×√252 正确。
|
2026-07-08 12:10:05 +08:00 |
|
|
shy3130
|
f8914c9140
|
feat: 新增企业微信推送、个股分析页重构、价位算法优化及多处交互改进 (v0.1.82)
- 推送: 新增企业微信群机器人通道(与飞书并列), 监控告警/复盘报告多渠道分发
- 个股分析: 历史报告改为右侧常驻栏(展示全部股票报告), 进页面自动恢复上次选股
- 价位算法: 成交密集区改用换手率衰减模型(国内主流筹码分布); 缺口回补判定修正(必须完全穿越缺口)
- 回测: 回撤止盈改纯峰值口径(与 trailing_stop 一致); 佣金/印花税/滑点合并一行; 建仓口径加问号气泡说明
- 分时图: 自选列表迷你分时图加渐变填充(对齐个股对话框风格)
- 图表: 个股分析日K图右侧标签适配浅色主题; 价位标签与下方文字行双向 hover 高亮联动
|
2026-07-07 17:56:25 +08:00 |
|
|
im47cn
|
1fd7e84785
|
feat(backtest): 成本模型拆分为佣金+印花税(仅卖出)+滑点 (#46)
* feat(backtest): 成本模型拆分为佣金+印花税(仅卖出)+滑点
MatcherConfig 新增 commission_pct/stamp_tax_pct 及 buy_cost_pct()/
sell_cost_pct() 方法, 撮合三处现场统一改用方法计算。
印花税单边(仅卖出)是 A 股与美股的本质差异: 旧的 fees_pct 双边模型
把印花税摊到买卖两腿, 会高估买入成本、低估卖出成本。拆分后买入腿=
佣金+滑点, 卖出腿=佣金+印花税+滑点。
commission_pct 未设时回退 fees_pct, 印花税未设时为 0, 完全向后兼容,
既有 12 个 portfolio 测试不变。strategy/api(含 SSE + 缓存键)全链透传。
新增 tests/backtest/test_cost_model.py 覆盖向后兼容/拆分/印花税仅卖出/
优先级/撮合传导 5 个用例。
* fix(backtest): 打通成本模型前端链路并修复 cancel 缓存键
子代理审查发现 PR3 半成品缺陷, 本次补全:
C1 (正确性): /strategy/cancel 的 _make_job_key 漏传 commission_pct/
stamp_tax_pct, 一旦用户设成本参数, cancel 算出的 job_key 与 stream 失配
导致取消静默失败。补 None-aware 解析对齐两侧口径。
C2 (完整性): 前端 SSE/sync 链未透传新字段, 新成本模型从 UI 够不到。
- backtestTask.ts / api.ts: 类型 + query 透传 commission_pct/stamp_tax_pct
- StrategyBacktest.tsx: 佣金映射到 commission_pct, 新增印花税(千分之)输入,
默认 1 (A股千1), 映射 stamp_tax_pct; 状态持久化
- storage.ts: stampTax 类型声明
测试加固:
- test_stamp_tax_only_deducts_on_sell_leg: 去掉硬编码 shares=9900,
改为断言两次运行 shares 相等 (守护买入腿 sizing 不受卖出成本污染)
+ 从结果反推卖出市值校验差额
- 新增 commission_pct=0.0 非 None 边界 (防 falsy 回退)
- 新增 job_key 区分成本参数的回归测试 (守护 C1)
后端 26 测试全绿; 前端 tsc 仅剩既有 baseUrl deprecation (非本次引入)。
|
2026-07-03 23:15:32 +08:00 |
|
|
shy3130
|
9dbd32246c
|
feat(backtest): 风控新增固定止盈 + 优化回测范围
风控: MatcherConfig 增加 take_profit_pct, 单标的与组合引擎风险检查新增
涨破止盈线卖出逻辑 (退出原因 take_profit);strategy.py 透传 overrides,
api/strategy.py 与前端类型暴露 take_profit;风控 tab 增加止盈输入框,
摘要/结果头/退出标签同步展示;修复未设止损时止盈检查被跳过的 bug。
回测范围: StockPoolPicker 输入框右侧增加「导入自选」「清空」按钮与
「当前范围」指示器, 移除冗余的「留空=全市场」提示。
|
2026-06-29 17:17:20 +08:00 |
|
|
shy3130
|
3e79f94da8
|
feat(backtest): 拆分建仓/清仓成交口径并修复退出优先级
成交口径: 单个 matching 拆成 entry_fill/exit_fill, 各自可选 close_t/open_t+1,
默认建仓次日开盘、清仓当日收盘 (最贴近真实交易)。老 matching 参数经
__post_init__ 自动映射为 entry=exit=matching, 完全向后兼容。
退出优先级修复: max_hold 不再抢占卖点信号 (signal 提到 max_hold 之前);
统一为 风控(止损/移动止损/止盈) → signal → max_hold → end, 删除 close/open
模式下风控调用顺序的差异, open_t+1 下到期仓位也能正确触发止损。
新增 3 个测试: signal 优先于 max_hold / open 模式到期触发止损 / 默认口径
买次日开盘卖收盘。现有 13 个测试经兼容映射后行为不变, 全部通过。
|
2026-06-23 14:00:09 +08:00 |
|
|
shy3130
|
7369358d08
|
Initial release v0.1.19
|
2026-06-18 17:18:23 +08:00 |
|