aeroxw/tick-stock-panel
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kevin9327 2b059d4b43 fix(market-time): 非交易日的已交易分钟数按全天算, 量比不再被折算放大 
trading_minutes_elapsed_from_dt 的文档写明「非交易日(周末) = 240 (视作全天,
避免量比被折算成 0)」, 但实现里没有周几判断, 只按时刻分段。

compute_enriched_today 用 `time_factor = 240 / elapsed_minutes` 把盘中部分量
折算到全天量级。周末在行情页点「手动刷新」(refresh() 不过 _market_phase 门控)
且行情源不带 quote_ts 时, 兜底会走 trading_minutes_elapsed() ——
周六 9:31 得 1 分钟 → 全市场量比 ×240, 10:00 得 30 分钟 → ×8,
signal_volume_surge(量比 ≥ 2) 整片误触发。

补上文档已声明的周末判定。
 2026-09-10 19:39:36 +09:00
kevin9327 e5f7f625fb fix(backtest): 信号回测统计里的 inf/NaN 不再让接口返回 500 
_json_safe 先命中 `isinstance(v, (int, float, str, bool))` 分支, 原生 float 的
inf/NaN 被原样放行; numpy 分支也只挡 NaN 不挡 inf。pf.stats() 经 pandas
Series.to_dict() 出来时 numpy 标量已装箱成原生 float, 所以清洗实际全部落空。

Starlette 的 JSONResponse 用 json.dumps(allow_nan=False) 渲染, 响应体里出现
一个 inf/NaN 就是整个 POST /api/backtest/run 500
(ValueError: Out of range float values are not JSON compliant)。全部交易都盈利时
Profit Factor = inf、零波动时 Sharpe = NaN 都会触发。

把非有限判定提到原生标量分支之前, 与 app/api/backtest._json_safe 同口径。
 2026-09-10 19:38:33 +09:00
kevin9327 e956e3a6d7 fix(trading-day): 「未知」结论也按 TTL 缓存, 不再每拍重打探测 
is_trading_day 的缓存命中条件带了 `_CACHE.verdict is not None`, 于是探测链
全部返回 None 时缓存永远读不回来, _TTL_UNKNOWN_S(300s) 形同虚设。

消费方 quote_service._holiday_gate 与 minute_refresh._gate_reason 在轮询循环里
每拍都调 is_trading_day: 未配 fuyao 且 tickflow 实时不可用/网络失败时, 每拍都会
重跑一遍探测链 (含一次 quotes.get 网络请求), 白白消耗限流额度并刷日志。

_CACHE.day 只在探测写回时设置, 「当天已探过」用它判定即可, 去掉多余的
verdict 判空条件。已有的 test_unknown_verdict_retries_after_short_ttl 仍然通过
(TTL 过期后照常重探)。
 2026-09-10 19:36:30 +09:00
kevin9327 40c2468cbc fix(screener): 涨停梯队的时序扩展列只取最新分区, 不再放大行数 
ext_{config_id} 视图对 timeseries 模式覆盖 timeseries/**/*.parquet 全部分区
(app/api/ext_data._refresh_views), 一只票在 N 天快照里就有 N 行。梯队直接
LEFT JOIN 该视图, 同一只涨停股被复制 N 份, 各档 count 一并放大 N 倍。

改为与自选股列表 (app/api/watchlist) 同口径: 有配置时走 _read_ext_dataframe
取最新分区, 再按 symbol 去重后 JOIN; 无配置时保留视图查询兜底。
 2026-09-10 19:35:32 +09:00
kevin9327 7755ab3a7d fix(overview): 板块领涨股不再把 0.00% 当成缺失涨跌幅 
_dimension_rank 用 `_finite(...) or -999` 作为排序键, 0.00% 是假值,
会被替换成 -999 排到所有下跌股之后。板块整体下跌、最强的一只恰好平盘时,
看板/复盘的「领涨」显示成跌幅最小的下跌股, 而不是那只平盘股。

改为显式区分 None 与 0.0 (缺涨跌幅 → -inf), 与 sector_monitor
_dimension_snapshot 的 `max(valid_rows, key=lambda row: row["change_pct"])`
同口径。
 2026-09-10 19:32:13 +09:00
kevin9327 5d0f1cba79 fix(indicators): 维表涨跌停价为 0 时不再把全部标的判成涨停 
冷路径只校验了「非空且 < 哨兵」, 维表 limit_up 为 0 (数据源未提供该字段
的占位值) 会被当成权威涨停价, 使「raw_close >= 0 - 0.005」恒成立 —— 当日
所有标的进涨停名单、连板数一路累加; 跌停侧反过来永远判不出跌停。实时路径
_compute_limit_signals_today 已有 >0 守卫, 冷路径补齐同一守卫。
 2026-09-10 08:21:06 +09:00
kevin9327 3f9c6da7dd fix(ext-data): 卡片「最新」时间按北京墙钟, 不再随服务端时区漂移 
扩展数据页同一张卡片上两个时间对不上: 底部「最新」显示 10:30:00, 而设置
里拉取面板的「上次」显示 18:30 —— 说的是同一次同步。Docker 镜像默认 UTC,
差的正好是一个时区。

latest_sync_date 由 parquet mtime 经 datetime.fromtimestamp(mtime) 格式化,
拿的是宿主机时钟, 且不带时区后缀; 前端 ExtDataStatCard 原样展示这串裸时间,
没有任何换算余地。旁边的 pull.last_run/next_run 是 datetime.now(timezone.utc)
的带偏移 ISO, 前端 new Date(iso) 按浏览器时区渲染, 所以那一侧是对的。

快照与时序两条路径都改成 fromtimestamp(mtime, tz=CN_TZ), 与
json_report_store._now_iso「用北京墙钟而非宿主机时钟」同口径。
展示格式不变。
 2026-09-10 08:19:30 +09:00
kevin9327 0da6aea52a fix(preferences): 轮询间隔写入走 save(), 不再覆盖并发写入的其它偏好 
在设置里拖动「行情轮询间隔」的同时切换另一个开关(比如实时行情总开关),
刷新页面后那个开关又变回原样 —— 它被间隔的写盘整体覆盖掉了。

preferences.save 的 docstring 记着这个坑: "FastAPI 同步端点跑线程池,
并行 PUT 各自基于旧快照写盘会互相覆盖 (实测: 压缩总开关并行写分时/日K
两键, 后写者把先写者覆盖)", 所以它的 read-modify-write 整段在 _SAVE_LOCK
里。set_realtime_quote_interval 是唯一没跟上的 setter: 它自己 load() 拿快照,
再 _path().write_text() 全量写回, 全程不持锁。两个 PUT 在飞时, 后写的那份
旧快照会把先写的键抹掉。

改成 save({"realtime_quote_interval": interval}) —— 与本模块其余全部 setter
(set_sentiment_exclude_st / set_pipeline_pull_types / set_review_schedule ...)
一致, 返回值与缓存失效行为不变。
 2026-09-10 08:13:24 +09:00
kevin9327 a714d70f83 fix(rotation): AI 轮动分析的大盘背景不再把指数涨跌幅放大 100 倍 
「概念分析/行业分析 → AI 轮动分析」生成的报告里, 大盘部分写成「上证指数
上涨 123%」「深证成指下跌 45%」, 第 5 节「结合大盘」的结论也跟着跑偏。

_build_market_block 用 _fmt_pct 渲染指数涨跌幅, 而 _fmt_pct 是给概念/行业
涨幅(小数口径)写的, 会 *100。但 overview["indices"][].change_pct 是百分数
口径 (CONTRIBUTING §3.1): quote_service._build_index_quotes 的注释写明
"统一转成百分比输出", DB 兜底的 _index_quotes 同样 change_amount/pc*100。
于是 1.23 被渲染成 +123.00% 送进提示词。

新增 _fmt_index_pct 按百分数口径直接格式化, 与 market_recap._build_indices_block
(同一份 overview, 不 *100) 和 abnormal_moves._bench_rt_pct (消费前显式 /100)
的口径对齐; 概念/行业涨幅仍走原来的 _fmt_pct。
 2026-09-10 08:04:48 +09:00
kevin9327 be54e11912 fix(strategy): 叠加策略单候选子策略改用中性分, 与回测合并同口径 
子策略当天只选出一只票时无法排名, 选股合并却按 max(count-1,1) 把它当成
"最优=1", 凭空抬高该票的融合分; 回测合并 (merge_signal_matrices 的
n <= 1 分支) 用的是中性分 0.5。同一天同一标的在选股页和回测里评分与排序
不一致 —— 正是本模块声明要防的口径分裂 (_NEUTRAL_NORM 注释也写明单候选
应取中性分)。
 2026-09-10 07:59:56 +09:00
kevin9327 5da887b737 fix(screener): 涨停梯队按分区找前一交易日, 不再按固定自然日回看 
春节后第一个交易日打开「涨停梯队」, 断板(晋级失败)一栏是空的, 炸板股的
板数也从「昨日 N 板 + 1」退回 1 板。

load_prior_consecutive 在 as_of 前 1~9 个自然日里找 enriched 日分区。春节
长假连着调休周末, 相邻两个交易日能隔 10~11 个自然日 (如 2024-02-08 到
2024-02-19), 固定窗口整段落空, 函数返回空表, 上游把 prev_consec 整列填 0:
is_failed = ~is_limit & ~is_broken & (prev_c > 0) 恒假, boards 里的
prev_c + 1 也恒为 1。

改成枚举 enriched 的 date= 分区、由近到远取早于 as_of 的日期, 与
auction_benchmark._prev_trading_day「本地日K分区日期 = 已知交易日集合」
同口径; 回看分区数上限保持 10, 缺列继续往前找的行为不变。
 2026-09-10 07:53:07 +09:00
kevin9327 03f8966856 fix(backtest): 财务因子矩阵路径不再沿用上一期的过期值 
矩阵侧逐列前向填充时跳过空值写入, 新一期财报缺某指标就继续沿用上一期,
同一行会混用两期报告 (pb 取新期净资产、roe 停在上一期); polars 侧
join_asof 只认最新一期整行, 该指标为 null。同一份配置两条路径给出不同
因子值。改为空值同样覆盖为 NaN, 与 attach_fundamental_factors 口径一致。
 2026-09-10 07:50:04 +09:00
kevin9327 72a0f51a64 fix(optimizer): 参数网格按步长展开不再越过用户填写的上限 
(max-min) 不是 step 整数倍时, round() 算步数会向上取整多造一个候选:
「1~20 步长 7」展开成 [1,8,15,22], 22 再被参数自身的 range 校验拒绝,
用户填的正是参数合法上限却直接报错;「0.01~0.05 步长 0.015」则静默
多扫一个 0.055。步数改为向下取整 (保留 1e-9 容差, 整除区间端点不丢)。
 2026-09-10 07:47:00 +09:00
kevin9327 1e2c7afa93 fix(rps): 轮动矩阵缓存按覆盖天数复用, 切到更长窗口不再少列 
打开「概念分析 → 涨幅RPS轮动」时先看 7 日再切到 30 日, 矩阵只有 25 列。

build_rps_rotation 按 days 换算日历窗口读 enriched (days=7 只读 24 个自然日),
但结果缓存键是 "{kind}|{level}|{latest}", 不含 days。120s TTL 内第二次请求
命中第一次那份按 7 日窗口算出来的矩阵, _slice_cached 又因为 len(dates) <= days
原样返回, 于是请求 30 列拿到 25 列。

记录每个缓存条目实际覆盖的天数, 只在覆盖天数 >= 请求天数时复用; 反方向
(宽窗缓存服务窄请求) 仍按原样 slice 复用。
 2026-09-10 07:45:55 +09:00
kevin9327 cc48d51c20 fix(indicators): KDJ 零分母不再永久污染后续递推 
9 日内最高价=最低价时 RSV 分母为 0 (不是空值), 原 fill_null(1e-12)
守卫不生效, 0/0 得到 NaN 后被 ewm_mean 递推永久传染, 该标的此后
所有交易日 KDJ 都是 NaN。改为零分母置空并让 EWM 跳过空值继续递推,
与 backtest/matrix 的矩阵路径口径一致。
 2026-09-10 07:42:28 +09:00
kevin9327andClaude Opus 5 68005c92e6 fix(alerts): 触发记录查询的 days/limit 补上范围约束 
GET /api/alerts 的 days、limit 是裸 int，没有任何约束，越界值不报错而是
静默返回错误结果：

- days=-1  → cutoff 被推到未来，200 但 alerts 为空（total 仍是 3）
- limit=-1 → out[:limit] 变成负数切片，3 条记录只返回 2 条，
             静默丢掉最旧一条，调用方无从察觉
- limit=0  → 200 但 alerts 为空

同类列表端点已有正确写法：abnormal.py 用 `limit: int = Query(500, ge=1,
le=2000)`，rps.py 用 `days: int = Query(12, ge=7, le=30)`，越界直接 422。
本次把 /api/alerts 补齐到同一口径，上下限取存储侧保留策略本身
（alert_store.MAX_DAYS / MAX_RECORDS），不新增常量，超出保留窗口的请求
本来也没有可返回的数据。

前端 alertsList 实际只传 days=7、limit=1/10/500，全部落在新区间内；
新增的 tests/test_alerts_query_bounds.py 同时锁住这些合法取值仍返回 200
且记录条数不变。

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
 2026-09-09 07:37:17 +09:00
kevin9327andClaude Opus 5 fd5d883c8f fix(screener): run_all 的 as_of 与 /custom、/preset 同口径校验 
/api/screener/run_all 收的是无类型 dict，as_of 只在 isinstance(str) 时才
解析，其余类型原样透传，造成两个问题：

1. 非法字符串（"not-a-date"、"2026-13-01"）抛未捕获 ValueError → 500；
2. JSON 数字（{"as_of": 2026}）不进解析分支，直接被当作日期用下去。
   实测：{"as_of": 2026} 返回 200，响应 as_of="2026"，
   strategy_cache.json 也写入 as_of="2026"（{"as_of": 20260904} → "20260904"）。
   其它入口写进同一份缓存的是 "2026-09-04"，cached-summary /
   cached-result 都按 as_of 字符串比对，格式不一致的缓存条目永远失配。

同一份 as_of 在 /api/screener/custom 和 /api/screener/preset 上走
Pydantic 模型（CustomRequest / PresetRequest 的 `as_of: Optional[date]`），
非法字符串和数字都会被 422 拦下；只有 run_all 这一处漏了。本次把 run_all
补齐到同一口径：非字符串直接 400，非法字符串 400「日期格式错误」。

补 tests/test_screener_run_all_as_of.py，同时锁住合法 as_of 仍然照常执行、
缓存仍写 ISO 日期，以及不传 as_of 时回退到 latest_date()。

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
 2026-09-09 07:36:21 +09:00
kevin9327andClaude Opus 5 d2931aaadb fix(backtest): SSE 端点非法 start/end 返回 400 而不是 500 
strategy/stream、optimize/stream、walkforward/stream 三个端点直接裸调
date.fromisoformat(start/end)，前端传入 "not-a-date"、"2026-13-01"、
"2026/09/04" 之类的值会抛未捕获 ValueError，客户端只拿到 500 和
Internal Server Error，看不到是哪个参数不合法。

仓库内同类入口已有正确写法：signals.py 的 /intraday/replay 把
date.fromisoformat 包在 try 里返回 400「日期格式错误」，mining.py 的
MiningRunRequest 用 field_validator 走 422。本次只把 backtest 这三处
补齐到同一口径，不改其它行为。

补 tests/test_backtest_stream_date_guard.py：三个端点 × 非法 start/end
断言 400；另外用服务端范围保护（backtest_range_guard）让事件流立即收尾，
断言合法日期照旧返回 200，证明不是把入口收窄。

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
 2026-09-09 07:35:32 +09:00
kevin9327 252872e84f fix(financial): 公告日为空的旧行不再压过带公告日的新行 
_merge_report_history 用 nulls_last=True 排序, 而聚合是逐列
drop_nulls().last() — "排在最后"等于"最权威", 于是 announce_date 为空的
旧行反而胜出, 产出 announce_date 是新公告、数值仍是修正前的矛盾行,
点时因子在公告日之后放出的是旧数。改为 nulls_last=False: 公告日未知视为
最旧, 与 docstring 承诺的"新同步行有值则覆盖旧值"一致。
 2026-09-09 07:33:28 +09:00
kevin9327 4bbc7d07a3 fix(kline): 实时行情覆写当日日K分区时补写 quote_ts 
sync_daily_by_quotes 手工拼 record 时漏了行情响应的 timestamp, 而
flush_live_daily 是整分区覆写, 会把 QuoteService 之前写入的 quote_ts 一并
抹掉。data_integrity 的判据全建立在 quote_ts 上, 分区因此从"盘中快照"
退化为"权威历史": 盘中触发同步后停机, 次日自检漏判, 停机时刻的
close/volume 永久留存并污染 lookback 指标。
 2026-09-09 07:25:35 +09:00
kevin9327 a49c8b3b15 fix(factors): 删除因子被拒时定义已被删掉 
DELETE /api/factors/custom/{id} 的 404 守卫把 store.delete_one 当成存在性
探测, 但它会真的 unlink 文件并返回 True。当定义在盘上却没进注册表时
(load_into_registry 对注册失败的定义只告警跳过, 如复合因子的成员已被强制
删除), get_factor 为 None, 短路求值会走到 delete_one, 定义随即被删除。

随后的引用检查再返回 409「该因子仍有引用, 拒绝删除」—— 接口声称拒绝, 定义
却已经没了; 用户改带 force=true 重试只会得到 404, 定义无法恢复。

把 fail-closed 的引用检查移到存在性判定之前, 保证任何拒绝路径都不改磁盘。
 2026-09-09 07:20:16 +09:00
kevin9327 7a13713903 fix(fundamentals): 换报告期公告当日不再丢失上一期财务因子值 
attach_fundamental_factors 用公告日做 asof 回看再按「严格大于」门控:
日期正好等于新一期公告日时, join_asof 已匹配到「当天还不能用」的新记录,
门控随即置 null, 打断上一期的前向填充。矩阵路径 build_fundamental_matrices
按 searchsorted(side="right") 逐期覆盖, 公告当日保留上一期, 两条路径因此不一致
(其 docstring 声明与 attach_fundamental_factors 同口径)。

asof 键改用生效日 (公告日次日), 只命中已生效的报告期; 公告前仍为 null 的门控不变。
补 tests/test_fundamental_factors.py 的两条公告一致性用例。
 2026-09-09 07:19:09 +09:00
kevin9327 ea27376e03 fix(kline): 分钟K增量同步窗口统一按北京时区 
sync_and_persist_minute 的起点取自本地分钟K的北京墙钟, 终点却用服务器
本地墙钟 datetime.now(); _datetime_to_ms 按服务器时区解释两者, UTC 容器上
起点反而晚于终点, time_segments 为空, 增量补拉一个请求都发不出去。

_latest_minute_datetime / _earliest_minute_datetime 返回值带上 CN_TZ,
now 改用 cn_now(), 与 fetch_minute_single 已有的时区纪律保持一致。
 2026-09-09 07:15:02 +09:00
kevin9327 e349f2ba9b fix(settings): 端点测速在清单缓存未预热时 500 
_endpoints_cache 初值是 {"ts": 0.0, "data": None}, "data" 键存在, 所以
dict.get("data", {}) 的默认值不生效, 返回的是 None。进程启动后到第一次
GET /api/settings/endpoints 之前, POST /api/settings/test_endpoint 不带
rounds 会在 None.get("testRounds", 5) 上抛 AttributeError → HTTP 500。

前端 endpoints 查询有 5 分钟 staleTime, 后端重启后用户再点测速正好落在
这个窗口: 前端不会重新拉清单, 后端缓存却已清空。

改为先 `or {}` 兜底再取 testRounds, 保持原有默认 5 轮语义。
 2026-09-09 07:12:54 +09:00
kevin9327 a0925cb0c8 fix(reports): AI 报告 created_at 改用北京墙钟 
三类 AI 报告(财务分析 / 个股分析 / 大盘复盘)共用的 JsonReportStore 用
datetime.now() 补 created_at, 取的是宿主机时钟。容器默认 UTC 时写入的是
UTC 墙钟, 前端 fmtRelative 再按浏览器本地时区解析这串 naive 时间, 刚生成
的报告被显示成「8 小时前」; stockAnalysisStore 的「今天是否已生成过报告」
判定(created_at 前 10 位 == 浏览器今天)在北京 00:00-08:00 也会误判。

改用 app.market_time.cn_now(), 保持原有 naive 秒精度格式不变。
 2026-09-09 07:10:55 +09:00
kevin9327 2266ecc1d8 fix(rotation): 轮动信号缺失日按日期归位补齐 
_compute_rotation_signals 把缺失日的 (999, 0.0) 占位一律追加到序列末尾,
而下游按 ranks[0]=最早日 / ranks[-1]=最新日 解读。概念在部分日期缺席时
(build_rps_rotation 已过滤掉当日无有效 avg_pct 的成员) 实际排名被压到左端、
占位落到右端, 只在最近几日上榜的新晋概念因此被判成退潮。

改为按日期归位补齐, 并补充 tests/test_concept_rotation_signals.py 覆盖
早期缺席 / 最近缺席两个方向。
 2026-09-09 07:10:35 +09:00
kevin9327 9a9903cf69 fix(ext-data): 定时拉取的时间窗口与落盘日期改用北京时间 2026-09-08 19:56:03 +09:00
kevin9327 6876db1a86 perf(ext-data): CSV 编码转换改为分块进行, 峰值内存不再随文件线性增长 2026-09-07 08:10:38 +09:00
kevin9327 f2fac2e8f0 fix(ext-data): CSV 编码转换保留原始换行, 避免最后一列被推断为字符串 2026-09-07 08:07:02 +09:00