 kevin9327
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be54e11912
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fix(strategy): 叠加策略单候选子策略改用中性分, 与回测合并同口径
子策略当天只选出一只票时无法排名, 选股合并却按 max(count-1,1) 把它当成
"最优=1", 凭空抬高该票的融合分; 回测合并 (merge_signal_matrices 的
n <= 1 分支) 用的是中性分 0.5。同一天同一标的在选股页和回测里评分与排序
不一致 —— 正是本模块声明要防的口径分裂 (_NEUTRAL_NORM 注释也写明单候选
应取中性分)。
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2026-09-10 07:59:56 +09:00 |
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shy3130
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feat(composite): 新增叠加策略(composite)支持选股与回测
引入第四种执行后端 composite: 声明式引用多个子策略, 复用现有注册表/缓存/撮合全链路。
核心设计:
- 退出采用来源投影(每个子策略 exit 仅在自己持仓窗口生效, 不串平其他子策略仓位)
- 评分用标准化排名加权(跨子策略可比, 不依赖 per-strategy 的 min-max 量纲)
- 来源归因(entry_signal_code 标记来源子策略)
后端:
- engine.py: CompositeSpec 数据模型, 两阶段引用校验(孤儿移除/嵌套禁止/asset_types 子集/≤8 上限), _run_composite_strategy 选股执行, find_dependents 删除防护, override_loader 注入保证子策略与单独跑同口径
- composite.py(新): 选股 merge_results + 回测 merge_signal_matrices 合并器(退出投影/排名融合/归因)
- backtest/strategy.py: composite 回测分支(特征计划合并/逐子信号/统一风控/basic_filter/归因)
- api/strategy.py: POST /composite/save 端点, _strategy_detail 返回 composite_children(含 name/source), 删除依赖 409 防护
- monitor.py: 实时监控 fail-closed(回退盘后缓存)
- walkforward.py: 对 composite 显式中文报错
- worker.py: _strategy_dirs 补 composite 目录(修复回测子进程找不到 composite 的 bug)
前端:
- CompositeStrategyDialog(新): 创建/编辑弹窗(自动生成 composite_ ID, 权重归一, 类型标签, 增删子策略)
- StrategySettingsDialog: composite 设置面板(子策略增删改/归一/类型标签)
- StrategyBacktest: 回测页 composite 适配(分组/参数区/结果区展示子策略构成)
- api.ts: 类型扩展(source/backend 加 composite, composite_children 含 name/source)
测试: 36 个 composite 专项测试(加载/选股/回测退出投影/排名/归因/override 透传/API/删除防护), 端到端验证真实内置策略回测通过
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2026-08-02 10:56:03 +08:00 |
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