easy_tdx_max/docs/api_reference.md

easy_tdx API 参考文档

本文档为方法速查参考；上手教程见 python-api.md，数据模型与枚举字段见 field_mapping.md，Web 服务端点见 web-api.md。

文档不写死版本号，对应版本以 CHANGELOG.md 与 pyproject.toml 为准。

目录

• 客户端
  • TdxClient（同步）
  • AsyncTdxClient（异步）
• 连接与服务器选择
• 市场信息
• K 线数据
• 分时数据
• 逐笔成交
• 财务与公司信息
• 板块信息
• 资金流向
• 文件下载
• 市场统计
• 异常
• 涨跌停价计算
• 全局常量
• 完整 API 列表（MAC 协议客户端）

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客户端

TdxClient（同步）

TdxClient(host, port=7709, timeout=15.0, auto_reconnect=True)

参数	类型	默认值	说明
host	str	KNOWN_HOSTS[0]	服务器 IP 地址
port	int	7709	服务器端口
timeout	float	15.0	连接/读写超时（秒）
auto_reconnect	bool	True	断线自动重连

支持上下文管理器：with TdxClient(...) as c:

工厂方法

TdxClient.from_best_host(hosts=KNOWN_HOSTS, port=7709, timeout=15.0,
                          ping_timeout=5.0, auto_reconnect=True)

测量 hosts 中所有服务器延迟，选择最低延迟的建立连接。若全部不可达，回退到 hosts[0]。

AsyncTdxClient（异步）

AsyncTdxClient(host, port=7709, timeout=15.0, auto_reconnect=True, heartbeat_interval=60.0)

参数	类型	默认值	说明
heartbeat_interval	float	60.0	心跳间隔（秒），≤0 禁用

所有方法均为 async def，使用 await 调用。支持异步上下文管理器：async with AsyncTdxClient(...) as c:

注意：单个 AsyncTdxClient 仅维护一条 TCP 连接，并发调用在连接内串行执行。

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连接与服务器选择

ping_all

TdxClient.ping_all(hosts=KNOWN_HOSTS, port=7709, timeout=5.0) -> list[tuple[str, float]]

测量多台服务器延迟，返回按延迟升序排列的 (host, seconds) 列表。

示例：

results = TdxClient.ping_all()
for host, latency in results:
    print(f"{host}: {latency * 1000:.1f} ms")

connect / close

c.connect()  # 建立连接
c.close()    # 关闭连接

建议使用上下文管理器自动管理。

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市场信息

get_security_count

c.get_security_count(market: Market) -> int

获取指定市场的证券总数。

参数	类型	说明
market	Market	市场代码（SZ/SH/BJ）

get_security_list

c.get_security_list(market: Market, start: int) -> list[SecurityInfo]

获取证券列表（每页约 1000 条）。

参数	类型	说明
market	Market	市场代码
start	int	分页偏移量（0, 1000, 2000, ...）

get_security_list_all

c.get_security_list_all() -> list[SecurityInfo]

获取沪深 A 股完整列表，自动挂载行业信息（通达信行业 + 申万行业）。

注意：

• 内部会拉取 tdxhy.cfg 并遍历全部证券，耗时较长
• Market.BJ 因服务器端问题暂不纳入

A股过滤规则：

• 沪市：60xxxx（主板）、68xxxx（科创板）
• 深市：00xxxx（主板）、30xxxx（创业板）

get_security_quotes

c.get_security_quotes(stocks: list[tuple[Market, str]]) -> list[SecurityQuote]

批量获取实时五档行情，最多 80 只/次。

参数	类型	说明
stocks	list[tuple[Market, str]]	(市场, 代码) 列表

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K 线数据

get_security_bars

c.get_security_bars(market: Market, code: str, category: KlineCategory,
                     start: int, count: int = 800, *, bar_time: str = "start") -> pd.DataFrame

获取个股 K 线数据。

参数	类型	说明
market	Market	市场代码
code	str	证券代码（如 "600000"）
category	KlineCategory	K 线周期
start	int	分页偏移（0 为最新）
count	int	请求数量（最多 800）
bar_time	str	时间戳语义，见下方说明

bar_time（分钟级周期时间戳对齐）：通达信协议默认用 bar 开始时间打时间戳 （5min 线上午最后一根标 11:25、下午第一根标 13:00；午休 11:30–13:00 无 bar）。 传 bar_time="end" 切换为 bar 右端点（= 开始 + 周期时长，标 11:30/13:05）， 对齐 Tushare / 同花顺 / 聚宽约定。仅对分钟级周期（MIN_1/5/15/30/60）生效， 日线及以上不受影响。默认 "start" 保持完全向后兼容。

get_index_bars

c.get_index_bars(market: Market, code: str, category: KlineCategory,
                  start: int, count: int = 800, *, bar_time: str = "start") -> pd.DataFrame

获取指数 K 线数据。参数（含 bar_time）同 get_security_bars。

常用指数：

指数	market	code
上证指数	SH	000001
深证成指	SZ	399001
创业板指	SZ	399006
沪深300	SH	000300

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分时数据

get_minute_time_data

c.get_minute_time_data(market: Market, code: str) -> list[MinuteBar]

获取今日分时数据（240 条）。内部优先尝试历史接口，失败后回退到实时接口。

get_history_minute_time_data

c.get_history_minute_time_data(market: Market, code: str, date: int) -> list[MinuteBar]

获取历史某日分时数据。

参数	类型	说明
date	int	YYYYMMDD 格式（如 20250110）

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逐笔成交

get_transaction_data

c.get_transaction_data(market: Market, code: str,
                        start: int, count: int = 800) -> list[TransactionRecord]

获取当日逐笔成交。

get_history_transaction_data

c.get_history_transaction_data(market: Market, code: str, date: int,
                                start: int, count: int = 800) -> list[TransactionRecord]

获取历史逐笔成交。

参数	类型	说明
date	int	YYYYMMDD 格式
start	int	分页偏移
count	int	请求数量（最多 800）

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财务与公司信息

get_xdxr_info

c.get_xdxr_info(market: Market, code: str) -> list[XdxrRecord]

获取除权除息历史记录。返回值按时间排序，包含分红、送股、配股、股本变动等。

get_finance_info

c.get_finance_info(market: Market, code: str) -> FinanceInfo

获取最新财务数据，包含股本结构、资产负债、利润指标等。

get_company_info_category

c.get_company_info_category(market: Market, code: str) -> list[CompanyInfoCategory]

获取公司信息文件目录，返回可用的文件名、起始偏移和长度。

get_company_info_content

c.get_company_info_content(market: Market, code: str, filename: str,
                            offset: int, length: int) -> str

读取公司信息文本内容。需先通过 get_company_info_category 获取文件名和长度。

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板块信息

get_block_info

c.get_block_info(filename: str) -> list[TdxBlock]

获取并解析板块文件。

常用文件名：

文件名	说明
block_zs.dat	行业/指数板块
block_gn.dat	概念板块
block_fg.dat	风格板块

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资金流向

get_fund_flow

c.get_fund_flow(market: Market, code: str) -> pd.DataFrame

获取个股当日资金流向（基于 L1 逐笔数据统计）。返回含 main_net_inflow（主力净流入）列。 口径限制见下方 get_history_fund_flow 的"口径注意"（两个接口同，Issue #55）。

资金分级：

级别	单笔成交额
超大单	> 100 万
大单	20 ~ 100 万
中单	4 ~ 20 万
小单	≤ 4 万

get_history_fund_flow

c.get_history_fund_flow(market: Market, code: str,
                         start: int, count: int) -> pd.DataFrame

获取历史日线资金流向序列，由"日K线取日期 + 逐笔成交重算"实现（标准服务器 无资金流专用指令，Issue #52）。当日 bar 盘中取当日实时逐笔。返回列含 main_net_inflow（主力净流入，单位元）。

口径注意（Issue #55，两个接口同）：分档基于 0x0fb5 逐笔接口返回的"单笔 成交额"，而该接口的记录是交易所真实逐笔聚合后的（实测 000001.SZ 单日 约 17:1），分档看的也不是挂单额。高价股单笔普遍被聚合推过 100 万/20 万阈值， 小单档可不足成交额 1%、主力档常占 95%+——main_net_inflow 实质更接近 "当日主动买卖总失衡"（另有约 2–4% 方向未定的成交被排除）。东财/同花顺的 "主力净流入"基于 L2 逐笔委托、按挂单额分档、四档净额严格归零——两套口径 不可比（实证同规则选股信号重合度仅约 14%），勿混用于同一张表或同一个因子。

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文件下载

get_report_file

c.get_report_file(filename: str) -> bytes

从服务器拉取大文件（分块传输）。

常用文件：

文件名	说明
base_info.zip	基础信息包
tdxhy.cfg	行业映射配置

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市场统计

get_market_stat

c.get_market_stat() -> MarketStat

获取 A 股全市场涨跌统计（基于 880005 行情统计代码）。

注意：suspended_count 是 total - up - down - neutral 的残差估算值。

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异常

所有异常继承自 TdxError。

异常	说明
TdxError	基础异常
TdxConnectionError	连接错误（断线、超时等）
TdxDecodeError	数据解析错误
TdxCommandError	命令执行错误

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涨跌停价计算

get_price_limits

c.get_price_limits(market: Market, code: str, name: str,
                    pre_close: float) -> tuple[float | None, float | None]

按交易规则计算涨跌停价。返回 (涨停价, 跌停价)，不适用时对应位置为 None。

内部逻辑：

• 自动检测上市初期不设涨跌幅限制的窗口期
• 通过日 K 线条数估算已上市交易天数
• 调用 compute_price_limits() 执行规则计算

compute_price_limits（独立函数）

from easy_tdx.codec.price_rules import compute_price_limits

compute_price_limits(market, code, name, pre_close, listed_days=None)
    -> tuple[float | None, float | None]

涨跌幅规则：

类型	涨跌幅
主板（60/00）	±10%
科创板（68）	±20%
创业板（30）	±20%
ST 股	±5%
上市首 N 日	不设限制

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全局常量

常量	类型	说明
KNOWN_HOSTS	list[str]	A 股行情服务器列表
KNOWN_EX_HOSTS	list[str]	扩展行情服务器列表
XDXR_CATEGORY_NAMES	dict[int, str]	除权除息事件类型映射

完整 API 列表（MAC 协议客户端）

MacClient / AsyncMacClient

方法	说明
get_stock_quotes(stocks, fields)	批量实时报价
get_stock_quotes_list(category, ...)	市场分类排序报价
get_stock_kline(market, code, period, ...)	K 线（支持复权）
get_stock_kline_with_indicators(market, code, indicators, ...)	K 线 + 技术指标
get_tick_chart(market, code, date)	单日分时图
get_tick_charts(market, code, days)	多日分时图
get_chart_sampling(market, code)	分时缩略采样
get_transactions(market, code, ...)	逐笔成交
get_symbol_info(market, code)	个股特征快照
get_board_list(board_type, ..., sort_column)	板块列表（sort_value 列=排序键指标值）
get_board_members(board_symbol, ...)	板块成分股报价
get_board_summary(board_symbol, ...)	板块汇总（成交额、主力净流入、涨跌家数）
get_board_ranking(board_type, top_n, sort_by, ...)	板块涨跌幅排行榜（行业/概念排行）
get_board_change_ranking(board_type, target_date, days, ...)	板块 N 日涨跌幅排行
get_belong_board(market, code)	个股所属板块
get_capital_flow(market, code)	资金流向
get_auction(market, code)	集合竞价
get_unusual(market, ...)	市场异动
get_server_info()	服务器交易时段
get_kline_offset(offset, count)	K 线偏移信息
get_goods_list(market, ...)	扩展市场商品列表

MacExClient / AsyncMacExClient

方法	说明
goods_count(market)	商品总数
goods_list(market, start, count)	商品列表
goods_quotes(stocks, fields)	批量报价
goods_quotes_list(market, ...)	市场分类报价列表
goods_kline(market, code, period, ...)	K 线（支持复权）
goods_tick_chart(market, code, ...)	分时图
goods_chart_sampling(market, code)	分时缩略采样
goods_transaction(market, code, ...)	逐笔成交