aeroxw/easy_tdx_max
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Justin Gu d0b72e1bd1 release: v1.31.3 — 紧急修复盘中分时数据错乱（实时命令解析错位，全程改走历史分时） 2026-09-04 12:42:44 +08:00
Justin Gu 9d2b0397bd release: v1.31.2 — 修复分时接口盘前/休市/指数返回空（最近交易日锚定+指数K线适配） 2026-09-04 04:40:50 +08:00
GitHub eeed45b171 fix(bars): 指数/个股 K 线 vol 字段协议语义修正（#64） 
通达信服务端 K 线记录第一个 4 字节字段的语义随周期/品种变化，此前原样
透传错误数据（逐字节拆包 + 新浪实时行情/东方财富三方交叉验证锁定）：

- 指数分钟线（MIN_1/3/5/15/30/60，含 880xxx 板块指数）：f1 实为
  成交额(百元)，与 amount 恒差 100 倍，真实分钟成交量不在报文中
  （15:00 上证 5min 真值 13,954,814 手 vs 返回 208,748,512≈amount/100）
  → vol 置 NaN，不拿成交额冒充成交量；
- 指数与个股周/月/季/年线（cat 5/6/10/11）：f1 = 真实成交量/100
  （上证本周三日日线 vol 合计 1,666,668,288 手 vs 周线 16,666,683）
  → ×100 还原，与日线单位对齐（指数=手、个股=股）；
- 日线（cat 4）与 cat 9（日线变体，枚举名误标 YEAR，真年线是 cat 11）
  不受影响，cat 9 明确不套 ×100 并由测试锁定。

配套：DataFrameResponse NaN→null（Starlette allow_nan=False 透传会 500）；
client/路由 docstring 写明各单位；回归测试 7 例（实抓原始字节构造报文）；
验收脚本 scripts/verify_issue64.py 连真实服务器复测。附带发现仅记录：
指数分时 vol=成交额(万元)、/bars?category=YEAR 实际返回日线（cat 9）。
 2026-09-02 17:12:00 +08:00
GitHub 1b7d8a5fff docs(client): 资金流口径标注——0x0fb5 逐笔为聚合记录、按成交额分档，与东财主力净额不可比（issue #55） 2026-08-28 20:14:41 +08:00
GitHub 574ffdd2a4 fix(client): 历史资金流当日行全零 + 主力净额列缺失（issue #52） 
三个根因（全部实测核实）：
1. Category 22 直连接口为虚构协议——52 台已知服务器中 46 台可达的
   全部仅回 2 字节空包，从未成功过；移除死代码与臆造解析格式。
2. 历史逐笔接口当日数据要收盘清算后才有，日 K 盘中已含当日 bar，
   故 start=0 的最新一行恒为全 0——当日 bar 改走当日实时逐笔接口。
3. main_net_inflow 此前仅为 dataclass property，asdict 静默丢弃，
   返回 DataFrame 无主力净额列——新增 _fund_flow_df_with_net 物化
   （history 紧随 date 列、当日快照放首列）。

sync + async 双客户端同步修改；更新示例与三份文档；重写/新增回归
测试（当日实时逐笔路径、主力净额列断言）。
 2026-08-26 15:00:53 +08:00
GitHub 0490f67a16 fix(client): get_history_fund_flow 加空数据故障转移（issue #41） 
用户反馈 get_history_fund_flow(SH, "600519") 返回空 DataFrame，日志显示
"K线响应为空（声称 800 条但首条即解析失败...）"。排查定位：当前 host 对
常见标的也返回 ret_count 撒谎的空 body，但资金流兼容回退路径（直连空 →
拉 K 线 + 历史逐笔重算）未接入 v1.20.4 的空数据故障转移，"服务器回包正常
但内容是假的空" 既非 TdxConnectionError 也不触发换台，用户卡在坏服务器上。

修复：get_history_fund_flow（sync+async）当前 host 直连与 K 线回退均空时，
按延迟顺序逐台实测找首台返回有效数据的服务器（与 get_security_bars/
get_index_bars 同源逻辑）。因资金流获取涉及多命令，无法用单 cmd 复用泛化版
_find_host_returning_data，故内联 _fund_flow_failover：每台候选上跑完整
_fetch_fund_flow_records（原直连+K线回退逻辑抽出成独立方法），返回首台非空
结果。全空返回空 DataFrame（不 raise，区分"真无历史数据"与"服务器缺数据"）。

测试：新增 6 个（4 sync + 2 async）。全套 989 passed；ruff/mypy 改动文件零错误。
 2026-08-05 15:53:49 +08:00
Justin Gu 1f040afabf feat(reconnect): 引入服务器健康分引擎 + K线空数据故障转移 
彻底解决通达信服务器"跳来跳去"问题：

1. 新增 _health.py 健康分引擎：失败乘性降权(×0.5)、连续失败3次进
   120s 冷却、成功加性恢复(+0.2)。rank_by_health 按 latency/score
   (有效延迟)重排，冷却中的剔除。全健康时恒等映射，对既有测试零影响。

2. get_index_bars/get_security_bars 空数据时自动逐台换台（此前直接
   返回空 DataFrame，是日志"指数K线响应在第1/800条处被截断"后用户拿
   不到数据的根因）。复用泛化后的 _find_host_returning_data。

3. select_best_host_*/find_working_host_* 应用 rank_by_health 重排；
   空数据验证失败/异常时调 record_failure，命中调 record_success。

4. 8 个 _execute(A股/MAC/EX/MAC-EX × sync/async)统一注入健康分记录：
   成功 record_success、连接失败 record_failure。

5. security_bars 截断日志区分"首条即空(服务器无数据)"与"末尾截断"。

测试：26 个新增（15 health + 7 failover + 4 ex-client 健康分追踪），
全量 reconnect/failover/decode 回归通过，ruff/mypy 通过。
 2026-07-13 15:59:28 +08:00
Justin Gu 6b98715a14 fix(client): get_index_bars/get_security_bars 加空数据故障转移 
指数/板块指数（880xxx 等）并非所有服务器都提供，延迟最低的不一定返回数据。
实测约 6/47 台可达主机对所有指数返回空 body 且不报错，from_best_host() 按纯
延迟选主会选中这种"快但空"的主机，导致 get_index_bars 返回空 DataFrame。

get_market_stat 早有 _find_host_returning_quotes 兜底，但 K 线查询缺失同类逻辑。
本提交补齐对称设计：

- 新增 _find_host_returning_bars（sync + async）：照搬 _find_host_returning_quotes
  模式，复用 find_working_host_sync/_async（最多试 5 台、带持久化、异常吞掉、
  全失败回退原 host）
- get_security_bars / get_index_bars（sync + async 共 4 处）接入：空数据且
  auto_reconnect 开启时触发逐台实测，找首台返回数据的 host
- 新增 TestIndexBarsEmptyFailover（5 个测试）：覆盖空数据切 host、全候选空、
  非空不触发、auto_reconnect=False 不触发、个股 K 线同链路

验证：23 个 failover 测试全绿，941 个单元测试无回归。
 2026-07-10 19:37:31 +08:00
GitHub d0d65d64b8 feat: v1.20.0 服务器失败自动 ping 切换（无需手动 easy-tdx ping） 
服务器连不上或返回空数据时，自动测速切到延迟最低的可用服务器再试，
Python API / CLI / Web API 三入口全部自动生效。

核心改动：
- _reconnect.py 新增 select_best_host_sync/async（连接失败 failover）
  和 find_working_host_sync/async（空数据逐台实测）
- 8 个 client 的 _execute 注入跨主机故障转移（复用 auto_reconnect 开关）
- get_market_stat 空数据时按延迟顺序逐台实测找返回数据的服务器
- 新增 _reconnect/_areconnect helper 收敛重建连接副本
- MacClient failover 用 save_best_mac_host（延续 v1.19.4 不污染 best_host）
- 顺手修复 test_commands_offline 未使用 import（main CI failure 根因）

测试：925 passed（新增 18 个 failover 测试），ruff/mypy 零新增错误。
 2026-07-08 18:07:37 +08:00
Justin Gu 14debdb446 feat(web-ui): v1.19.7 服务器设置页面（测速+切换通达信服务器） 
新增 web UI 第六个页面「服务器设置」，让用户在浏览器上：
1. 列出全部 50+ 候选服务器
2. 一键并发测速（显示延迟和可达性）
3. 点选切换到最快或可用的服务器（热重连，无需重启）

解决不同地区/运营商对通达信各服务器连通性不同的问题。

新增:
- AsyncTdxClient.reconnect_to(host) 热切换方法（持锁，关旧建新）
- GET/POST /api/v1/server/hosts|test|switch 三个端点
- ServerSettingsView.vue 页面（列表+测速+切换）
- 导航栏第六个入口

设计: 先reconnect成功再save_best_host（避免污染config），
host校验只允许候选列表内IP，不自动测速避免首屏卡顿。
 2026-07-07 23:08:32 +08:00
Justin Gu 133c208510 release: v1.16.3 — 修复 market-stat 全市场涨跌统计家数偏小10倍 
通达信统计指数 880005/880006 的计数类字段返回真实家数的 1/10，
get_market_stat 未做缩放还原，导致 up/down/total/limit_up 等系统性偏小 10 倍。
对 6 个计数字段统一 round(field * 10)，成交额/量/市值不动。
重写 test_get_market_stat_mapping 覆盖还原逻辑。761 单测全绿。
 2026-07-02 12:46:27 +08:00
GitHub 155328df8b release: v1.16.2 — 三轮审计质量加固（B6.9→A7.9） 
经三轮代码审计后的综合质量加固版本，覆盖协议核心层、数据正确性、
错误处理、测试真实度与可维护性。761 单测全绿（+58），ruff/mypy 全过。

主要修复：
- 离线 .day 写入原子化（fsync + _repair_tail + 读取校验，CQS 守住）
- 回测止损前视偏差（延迟下一根开盘 + 跳空保护）
- VWAP 权重索引 / bar_time fail-fast / 绩效除零保护
- 闭包绑定 / 路径穿越 / naive datetime 跨时区 / ruff UP038

重构：
- 抽 AsyncHeartbeatMixin 收敛 4 处心跳副本（12→1）
- 统一 _RETRY_DELAYS 退避序列 / scanner 失败可观测性

新增 5 个测试文件 + 公共 API 类型契约，CI 加 Windows 矩阵 +
trusted publishing 签名 + 锁文件。

详见 CHANGELOG.md
 2026-07-02 03:37:37 +08:00
GitHub 615994ad72 feat(kline): 分钟级K线时间戳可选bar_time对齐Tushare (Discussion #7) 
通达信协议用bar开始时间打时间戳（5min线上午最后一根标11:25、下午第一根标13:00；午休11:30-13:00无bar），而Tushare/同花顺/聚宽用bar结束时间（标11:30/13:05）。新增bar_time参数让用户一键切换，避免自行+5分钟偏移。

- 全部3条K线路径覆盖：A股get_security_bars/get_index_bars、扩展行情get_instrument_bars、MAC get_stock_kline（含同步+异步、get_stock_kline_with_indicators）

- CLI kline新增--bar-time {start,end}选项；Web /bars、/bars/index新增bar_time查询参数

- bar_time=start（默认）保持完全向后兼容；bar_time=end仅对分钟级周期（1/5/15/30/60min）生效，自动按周期时长右移并处理跨小时/跨日边界

- 协议解码层零改动，偏移作为纯展示语义在client层后处理，单一工具函数_apply_bar_time_align_df/_apply_bar_time_align_bars复用于全部路径

- 新增27个单元测试（test_codec_datetime.py偏移逻辑 + test_kline_bar_time.py三路径覆盖），全量700单测通过

- bump 版本号至 1.16.0
 2026-06-30 15:02:27 +08:00
GitHubandClaude Opus 4.8 4dfd18050e fix: resolve all CI mypy (265→0) and ruff (26→0) errors 
- pyproject.toml: add mypy overrides for pandas/tabulate/matplotlib stubs,
  disable strict checking for vendored MyTT library
- config.py: use cast() for dict[str, Any] .get() returns
- beichi.py: widen _calc_bi_force param to BI | XD, import XD
- backtest/cli.py: split combo/single strategy into separate typed variables
- backtest/combo.py: add bool_array() helper for numpy return types
- chanlun/analyser.py: type ignore for pandas row access, fix dict type arg
- unified.py: change fields param from object to Any
- ex/mac_client.py: add type args to list literals
- cli/cmd_offline.py: wrap int market as Market enum before API call
- cli/cmd_chanlun.py: fix dict type arg
- offline/write_*.py: explicit int() cast for struct.unpack returns
- MyTT.py: fix line-too-long comments, UP038 isinstance syntax
- tests: fix E712 (==False → ~mask), E741 (noqa), F841, import sorting
- ruff format applied across codebase

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
 2026-06-10 15:03:41 +08:00
GitHubandClaude Opus 4.7 4820b4a049 feat: v1.1.0 - MAC protocol, CLI tool, extended markets, unified client 
- Add MacClient/AsyncMacClient with full MAC protocol support (quotes, kline
  with adjustment, tick charts, transactions, boards, capital flow, auction,
  unusual, symbol info, server info)
- Add MacExClient/AsyncMacExClient for extended markets (HK, US, futures)
- Add UnifiedTdxClient auto-routing between A-share and extended markets
- Add `easy-tdx` CLI tool with JSON default output, Agent-friendly
- Add field bitmap protocol for custom quote field selection
- Fix quote-list missing fields (default to BASIC+VOLUME preset)
- Add config.py with centralized host management and auto-discovery
- Add 50+ examples covering all APIs (01-20)
- Rewrite README with CLI-first, Agent-friendly documentation
- Bump version to 1.1.0

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
 2026-05-22 22:44:45 +08:00
Justin Gu 00825eb24a feat: merge datetime fields in DataFrame output, hide MinuteBar internal fields 
- K-line: daily+ periods output 'date' only, minute periods output 'datetime'
- Transactions (tick-by-tick): combine date param + hour/minute into 'datetime'
- XdxrRecord, HistoricalFundFlow: year/month/day merged to 'date'
- MinuteBar: rename unknown_1 to _unknown_1 (hidden from DataFrame)
- MinuteBar: add datetime column computed from bar index (A-share 240-bar pattern)
- get_minute_time_data: use history endpoint only (current-day endpoint broken in pytdx too)
- Update all examples to reflect new DataFrame column names
 2026-05-22 04:19:07 +08:00
GitHubandClaude Opus 4.7 50491f9aae feat!: rename project from xmtdx to easy-tdx 
- Package directory: src/xmtdx/ -> src/easy_tdx/
- Import path: from easy_tdx import ...
- pip install easy-tdx
- Add LICENSE (MIT) with upstream attribution (pytdx, xmtdx)
- Add NOTICE with detailed attribution
- Update all examples, tests, scripts, docs
- Bump version to 1.0.0

BREAKING CHANGE: import path changed from `xmtdx` to `easy_tdx`

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
 2026-05-21 23:21:21 +08:00