release: v1.30.1 — 移除 ZIG 未来函数指标与 zig_breakout 策略：回测数字可信优先

strategies/README.md

@@ -24,7 +24,6 @@ easy-tdx backtest SH 600519 --strategy-file strategies/macd_cross.py --cash 5000
 | `bias_reversal.py` | 乖离率反转 | 反转 | 震荡回归 |
 | `volume_price.py` | 量价配合 | 综合判断 | 放量突破 |
 | `obv_trend.py` | OBV 能量潮趋势 | 量价趋势 | 资金持续流入的上升趋势 |
-| `zig_breakout.py` | ZIG 右侧突破回补 | 右侧突破/波段 | 波谷启动建仓，见顶卖出后右侧突破前高回补（带硬止损；ZIG 为未来函数，回测信号有前视性） |
 
 ## 编写自定义策略
 

strategies/zig_breakout.py

@@ -1,83 +0,0 @@
-"""ZIG 右侧突破回补策略（Re-entry on Breakout + 硬止损保护）。
-
-交易逻辑
---------
-1. **空仓**：ZIG 向上启动（底部波谷确认）→ 全仓买入建仓，挂硬止损（默认 3%）。
-2. **持仓**：ZIG 见顶回落 → 全仓卖出，并记录 N 日最高价为 breakout_level。
-3. **空仓等待回补**：收盘价突破 breakout_level × (1 + confirm_pct/100)
-   → 右侧突破确认，洗盘结束主升确立，全仓买入回补（同样带硬止损）。
-4. **风控保护**：买入后未见顶但跌破止损线，由引擎自动触发止损平仓，
-   对冲 ZIG 波谷确认的前视偏差（ZIG 是未来函数，拐点回溯标出）。
-
-注意：与内置注册表中的 ``zig_breakout``（``easy_tdx.backtest.strategies``）
-同一套逻辑；本文件供 ``--strategy-file`` 离线扫描（``easy-tdx screen scan``）
-使用，参数硬编码为默认档。
-
-用法::
-
-    easy-tdx backtest SZ 300223 --strategy-file strategies/zig_breakout.py --table
-    easy-tdx screen scan --strategy strategies/zig_breakout.py --universe core
-"""
-
-from easy_tdx.backtest import Strategy
-from easy_tdx.MyTT import HHV, ZIG
-
-
-class ZigBreakoutStrategy(Strategy):
-    """ZIG 右侧突破回补策略（含硬止损保护）。"""
-
-    def __init__(
-        self,
-        zig_delta: float = 10.0,
-        confirm_pct: float = 2.0,
-        hhv_period: int = 20,
-        stop_loss_pct: float = 3.0,
-    ) -> None:
-        super().__init__()
-        self.zig_delta = zig_delta
-        self.confirm_pct = confirm_pct
-        self.hhv_period = hhv_period
-        self.stop_loss_pct = stop_loss_pct
-
-    def init(self) -> None:
-        self.zig = self.I(ZIG, self.data.close, self.zig_delta)
-        self.hhv = self.I(HHV, self.data.high, self.hhv_period)
-        self._breakout_level: float = 0.0
-
-    def next(self) -> None:
-        i = self._bar_index
-        if i == 0:
-            return
-
-        cur_close = float(self.data.close[0])
-        cur_zig = float(self.zig[i])
-        prev_zig = float(self.zig[i - 1])
-        cur_pos = self.position["size"]
-
-        # 持仓：ZIG 见顶 → 全仓卖出，记录突破位
-        if cur_pos > 0 and cur_zig < prev_zig:
-            self._breakout_level = float(self.hhv[i])
-            self.sell(size=0)
-            return
-
-        # 空仓：两种买入路径（均带硬止损）
-        if cur_pos == 0:
-            # 路径 1：ZIG 向上启动（底部波谷确认）→ 初始建仓
-            if cur_zig > prev_zig:
-                self._breakout_level = 0.0
-                self._buy_with_stop()
-                return
-
-            # 路径 2：右侧突破前高 → 回补建仓（洗盘结束、主升确立）
-            if self._breakout_level > 0:
-                threshold = self._breakout_level * (1.0 + self.confirm_pct / 100.0)
-                if cur_close >= threshold:
-                    self._breakout_level = 0.0
-                    self._buy_with_stop()
-
-    def _buy_with_stop(self) -> None:
-        pct = self.stop_loss_pct / 100.0
-        if pct > 0:
-            self.buy(size=0, stop_loss_pct=pct)
-        else:
-            self.buy(size=0)