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- ZIG 右侧突破回补策略：MyTT 新增 ZIG 之字转向（未来函数，含前视偏差警示）； 波谷启动建仓挂硬止损（OCO）→ 见顶清仓记前高 → 右侧突破回补；路径依赖不实现 entry_exit_masks（向量化守护测试白名单）；含寻优预设网格与 --strategy-file 独立文件 - 交易时段感知刷新：realtime/session.py（09:15~11:30:30 / 13:00~15:05）+ GET /market/session；看板 30/60/120s 轮询休市自动暂停（三态状态栏 + 开关持久化 + 手动刷新不受限）；SSE/WS 既有会话语义不动 - 120 分钟 K 线：/bars?category=MIN_120（MAC 原生 Period.MINS×120 优先， 2×60M 相邻聚合兜底，标准客户端上限 400 根）；前端周期选择器同步 - 逐 bar 衍生字段：/bars 与 /bars/index 附带 pre_close/change/change_pct/ amplitude_pct（pre_close≤0.01 兜底防除零） - 159 只核心龙头池：数据资产取自 Fork（东财全行业龙头名单，四组分层）； universe=core 接入 screen scan / SignalScanner / StrengthRanker / market strength； GET /market/core-leaders + WebUI「龙头池」页（搜索/个股详情） - 多 Provider LLM 直连：easy_tdx.ai + /llm/*（DeepSeek/通义/智谱/Kimi/MiniMax/ OpenAI/Claude/Ollama/自定义，openai 兼容 + anthropic 原生双协议）； 配置落盘 ~/.easy_tdx/llm.json（WebUI「AI 设置」页 ⇆ 手工编辑双向兼容， 文件>环境变量>预设；key 脱敏回显/CLEAR 清除）；「AI 解读」后台任务化 （复用 task_runner，提交+轮询，不占 HTTP 连接）；思考型模型空白正文防御 （reasoning_content 耗尽 max_tokens → 可操作报错；默认 16000）； AI 解读历史页（自动归档 Prompt/正文/策略上下文 + 去回测带参引导） - WebUI 加固：SPA fallback 对未知 /api/* 返回 JSON 404（不再 200 HTML 伪装解析错）； index.html 一律 Cache-Control: no-store（防缓存旧资源引用）；路由兜底重定向； 全局风险提示常驻底栏 + 龙头池/AI 解读针对性免责声明 - 测试：新增 9 个单测文件共 59 例；黄金基线仅新增 zig_breakout 条目（其余零漂移）； 全量 1448 例通过
84 lines
3.1 KiB
Python
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Python
"""ZIG 右侧突破回补策略（Re-entry on Breakout + 硬止损保护）。
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交易逻辑
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1. **空仓**：ZIG 向上启动（底部波谷确认）→ 全仓买入建仓，挂硬止损（默认 3%）。
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2. **持仓**：ZIG 见顶回落 → 全仓卖出，并记录 N 日最高价为 breakout_level。
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3. **空仓等待回补**：收盘价突破 breakout_level × (1 + confirm_pct/100)
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→ 右侧突破确认，洗盘结束主升确立，全仓买入回补（同样带硬止损）。
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4. **风控保护**：买入后未见顶但跌破止损线，由引擎自动触发止损平仓，
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对冲 ZIG 波谷确认的前视偏差（ZIG 是未来函数，拐点回溯标出）。
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注意：与内置注册表中的 ``zig_breakout``（``easy_tdx.backtest.strategies``）
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同一套逻辑；本文件供 ``--strategy-file`` 离线扫描（``easy-tdx screen scan``）
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使用，参数硬编码为默认档。
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用法::
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easy-tdx backtest SZ 300223 --strategy-file strategies/zig_breakout.py --table
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easy-tdx screen scan --strategy strategies/zig_breakout.py --universe core
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"""
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from easy_tdx.backtest import Strategy
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from easy_tdx.MyTT import HHV, ZIG
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class ZigBreakoutStrategy(Strategy):
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"""ZIG 右侧突破回补策略（含硬止损保护）。"""
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def __init__(
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self,
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zig_delta: float = 10.0,
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confirm_pct: float = 2.0,
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hhv_period: int = 20,
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stop_loss_pct: float = 3.0,
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) -> None:
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super().__init__()
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self.zig_delta = zig_delta
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self.confirm_pct = confirm_pct
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self.hhv_period = hhv_period
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self.stop_loss_pct = stop_loss_pct
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def init(self) -> None:
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self.zig = self.I(ZIG, self.data.close, self.zig_delta)
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self.hhv = self.I(HHV, self.data.high, self.hhv_period)
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self._breakout_level: float = 0.0
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def next(self) -> None:
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i = self._bar_index
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if i == 0:
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return
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cur_close = float(self.data.close[0])
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cur_zig = float(self.zig[i])
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prev_zig = float(self.zig[i - 1])
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cur_pos = self.position["size"]
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# 持仓：ZIG 见顶 → 全仓卖出，记录突破位
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if cur_pos > 0 and cur_zig < prev_zig:
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self._breakout_level = float(self.hhv[i])
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self.sell(size=0)
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return
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# 空仓：两种买入路径（均带硬止损）
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if cur_pos == 0:
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# 路径 1：ZIG 向上启动（底部波谷确认）→ 初始建仓
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if cur_zig > prev_zig:
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self._breakout_level = 0.0
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self._buy_with_stop()
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return
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# 路径 2：右侧突破前高 → 回补建仓（洗盘结束、主升确立）
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if self._breakout_level > 0:
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threshold = self._breakout_level * (1.0 + self.confirm_pct / 100.0)
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if cur_close >= threshold:
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self._breakout_level = 0.0
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self._buy_with_stop()
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def _buy_with_stop(self) -> None:
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pct = self.stop_loss_pct / 100.0
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if pct > 0:
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self.buy(size=0, stop_loss_pct=pct)
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else:
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self.buy(size=0)
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