SeerGlaucus ba83e0241b fix(backtest): ETF矩阵回测不因缺失换手率字段而失败 ...

非股票资产(etf/index)无股本数据(维表仅 symbol/name/code/asset_type),
数据源也不提供换手率; 但矩阵缓存档 common_filter 强制 turnover_min:0.0,
依赖解析仍为 ETF 请求 turnover_rate(需 float_shares 派生), 导致矩阵缓存
构建失败。实测内置 low_volatility_leader 也报
"matrix turnover_rate requires float_shares"。

- _basic_filter_for_asset 将 turnover_min/max 一并中和(与市值界同族, 上次修复遗漏)
- _populate_matrix_derived_arrays 对无股本的 etf/index 把缺失的 turnover_rate
  降级为全 NaN 列(与运行期 _optional_field 语义一致), 股票派生路径行为不变
- 新增回归测试: ETF 无股本时降级 NaN 不报错; 有 float_shares 时仍正常派生

2026-09-03 02:37:52 +08:00

..

__init__.py

Initial release v0.1.19

2026-06-18 17:18:23 +08:00

candidates.py

feat(v0.2): 市场阶段与主线识别 + 因子挖掘全链路 + 数据层完善

2026-08-16 23:39:07 +08:00

engine.py

feat(backtest): 分钟策略回测 v1 — 逐交易日回放信号分钟收盘入场

2026-08-30 19:05:16 +08:00

factor.py

fix(backtest): 因子环境统计容忍数据边界=正式首日, 全部/1年范围不再报错

2026-08-22 20:57:40 +08:00

fundamentals.py

feat(v0.2): 市场阶段与主线识别 + 因子挖掘全链路 + 数据层完善

2026-08-16 23:39:07 +08:00

matrix.py

fix(backtest): ETF矩阵回测不因缺失换手率字段而失败

2026-09-03 02:37:52 +08:00

mining_runtime.py

fix(mining): enriched 数据并发更新时重读快照而非整轮失败

2026-08-26 13:19:16 +08:00

mining.py

feat(v0.2): 市场阶段与主线识别 + 因子挖掘全链路 + 数据层完善

2026-08-16 23:39:07 +08:00

minute_replay.py

feat(backtest): 分钟策略回测 v1 — 逐交易日回放信号分钟收盘入场

2026-08-30 19:05:16 +08:00

minute_trigger.py

feat: improve strategy scoring and backtest execution

2026-07-18 16:59:53 +08:00

numba_runtime.py

fix: 串行化 Numba parallel 内核，避免策略页并发崩溃

2026-07-26 11:56:10 +08:00

optimizer.py

feat: complete matrix-native backtest engine

2026-07-16 12:17:27 +08:00

regime_alignment.py

fix(backtest): 因子环境统计容忍数据边界=正式首日, 全部/1年范围不再报错

2026-08-22 20:57:40 +08:00

strategy.py

fix(backtest): ETF矩阵回测不因缺失换手率字段而失败

2026-09-03 02:37:52 +08:00

walkforward.py

feat(composite): 新增叠加策略(composite)支持选股与回测

2026-08-02 10:56:03 +08:00

worker.py

Merge remote-tracking branch 'origin/main' into feat/capability-routing

2026-08-30 19:47:11 +08:00