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kevin9327andClaude Opus 4.8
d92ef17851
问题: /api/backtest/run 设置 max_hold_days 时, 强制平仓完全不生效, 持仓不会 按最大持有天数退出, 导致交易记录、持仓周期和收益统计失真。 根因(services/backtest.py 的 max_hold 内联逻辑, 两处缺陷叠加): 1. `exits_idx.iloc[end_i][col] = True` 是链式索引: iloc[end_i] 先取出一行副本, 再对副本赋值, 在 pandas Copy-on-Write 语义下写入不会落到原矩阵(pandas 3.x 直接抛 ChainedAssignmentError)。强制退出单元格始终为 False。 2. `exits_idx = entries.copy()` 以入场矩阵起步, 使强制退出矩阵天然带上所有入场位; 即便修好第 1 点, 也会在入场当日就强制平仓, 而非 max_hold_days 之后。 修复: 抽出纯函数 _build_max_hold_exits(entries, max_hold_days), 从全 False 起步, 用单步定位 iloc[row, col_loc] 写入入场后第 max_hold_days 个交易日的强制退出位; run() 中改为与用户 exits 做 OR, 保留原有信号退出。抽出后该逻辑不依赖 vectorbt, 可独立回归(run() 整体仍需 vectorbt 可选依赖)。 边界: end_i 越界 clamp 到最后一根 K; 入场即最后一根 K 时 end_i==i 不产生退出。 验证: 新增 tests/backtest/test_max_hold_exits.py 覆盖强制退出落位、不误标入场位、 越界 clamp、末根不退出、多入场、多列独立 6 例, 修复后全过; 并以复刻旧内联逻辑的 脚本在 pandas 3.0.5 上确认修复前目标退出单元格恒为 False(ChainedAssignmentError)。 ruff 通过。 Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>