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功能手册
各功能模块的详细说明。配置见 configuration.md,部署见 deployment.md,策略相关见 strategy.md。
首次使用建议顺序:设置 → 凭据与能力(重新检测) → 立即跑盘后管道(拉日 K + 算指标) → 自选页加标的 → 选股页扫描 → 回测页验证 → 监控中心配规则。
🔍 选股引擎(Screener)
18 个内置策略,每个策略一个独立 Python 文件,基于 Polars 表达式向量化实现(backend/app/strategy/builtin/):
| 类型 | 代表策略 |
|---|---|
| 趋势 / 形态 | 趋势突破 · 均线多头 · MA 金叉 · MACD 金叉放量 · 布林突破 |
| 量价 / 涨停 | 量价齐升 · 高换手强势 · 连板股 · 断板反包 · 涨停动量 |
| 反转 / 波动 | 超跌反弹 · 超卖反转 · 新低反转 · 低波动龙头 · 回踩 MA20 |
全 A 股一次扫表,Polars 毫秒级返回。选股页点策略卡片即可扫描,结果支持导出。分钟策略与日线策略共用同一个标的池,按策略声明的周期自动路由执行(分钟策略依赖数据页开启分钟数据落盘)。
ETF 支持:选股页顶部可切换 股票 / ETF。ETF 复用已算好的 kline_etf_enriched 技术指标,仅开放技术类内置策略(趋势/量价/反转/波动);依赖涨停信号的策略(连板股、断板反包)为股票专有,ETF 模式下不显示。需先在数据页开启 ETF 拉取(pipeline_pull_etf)并跑一次盘后管道。
扩展策略的三种方式见 strategy.md → 扩展策略。
📊 指标流水线(Indicators)
原生 Polars 向量化,全 A 股一次扫表落盘 enriched Parquet(基础行情列),指标在读取时现算并带进程内快照缓存:
- 均线 / 趋势:MA(5-60) · EMA · MACD · 动量 · 布林带
- 震荡 / 波动:RSI · KDJ · ATR · 年化波动率 · 振幅
- 量能 / 涨跌停:量比 · 量均线 · 涨停信号 · 连板数
- 原子信号:MA / MACD 金叉死叉 · N 日新高新低 · 布林突破
- 复权:基于除权因子自动前复权,回测与指标口径一致
盘后管道(15:30 CST 自动触发)会重新拉日 K + 重算 enriched 表。
🧪 回测引擎(Backtest)
基于 vectorbt(三种模式):
| 模式 | 说明 |
|---|---|
| 个股回测 | 单标的 + 策略,看个股历史表现 |
| 策略组合 | 一个策略扫描全市场,按组合约束回测 |
| 自由信号组合 | 多个自定义信号组合,自定义权重 |
真实约束:T+1 · 手续费 · 滑点 · 止损 · 最大持仓天数。
组合管理:最大持仓数 · 敞口控制 · 等权 / 自定义仓位。
输出净值曲线 · 夏普 · 最大回撤 · 胜率 · 盈亏比(平均盈利单/平均亏损单,≥1 红 <1 绿) · 蒙卡回撤(中位/95% 边界,按成交顺序重抽样估计回撤分布)。SSE 流式进度支持切页重连,不会丢失回测任务。
因子归因:策略评分(scoring)引用了因子的回测,结果区提供「因子归因」tab——对比盈利单与亏损单在入场信号日的因子均值(胜单均值/败单均值/差值/样本数),判断每个因子在本轮交易中贡献了正筛选力还是在拖后腿。数据来自入场候选快照,零额外计算;因子名显示「英文 id + 中文标签」。覆盖 meta.scoring 非空的策略(内置与自定义 polars 策略),矩阵单因子排名类策略暂不产出归因。
分钟策略回测:分钟级策略逐交易日回放信号、以分钟收盘价入场,输出分钟级成交明细,与日线回测同一套 T+1 / 费用约束。
结果沉淀:回测结果可导出 CSV(概要 / 净值曲线 / 交易明细 / 分标的统计四段),并可保存候选(完整参数与指标快照);候选在回测页「候选方案」中查看,支持一键载入复测,回填全部参数继续研究。
因子与策略挖掘:复用已有日频因子和 matrix-native 策略，通过 T-1 市场环境、相关去重和嵌套样本外验证生成研究候选。任务在 spawn worker 中运行，支持持久 run ID、取消、刷新重连和显式发布；自动周度任务默认关闭且永不自动发布。完整口径见 因子与策略挖掘。
市场阶段与主线:市场环境页在原 5 档状态之外新增情绪周期阶段(冰点/启动/主升/高潮/退潮/修复,由连板梯队的高度、宽度、晋级率、梯队完整度判定,平均段长约 10 天)与主线识别(概念/行业维度的涨停梯队聚合排名,可配置宽基标签过滤)。完整口径见 市场阶段与主线识别。
ETF 支持:三种模式的后端与 API 均支持 asset_type=etf,回测面板改从 kline_etf_enriched 读取(单次回测为单一资产类型,不混合股票与 ETF)。策略组合与因子回测页均有 股票 / ETF 切换,ETF 模式下策略列表与标的搜索跟随资产。需先开启 ETF 拉取并跑盘后管道。
🔬 因子平台(Factors)
/factors 一级页,检验 / 因子库 / 编辑器 / 组合四个 tab,与策略线双向联动。设计与阶段规划见 factor-platform-plan.md。
因子编辑器:写 DSL 公式(如 rank(-ts_sum(change_pct, 5)))→ 校验语法(错误点击定位到字符)→ 试算 40 日 IC → 保存草稿。辅助输入:全部 25 个算子按「时序/截面/工具」分组点击插入(悬停显示签名与参数约束)、79 个可用字段双语 chip 点击插入、「从模板开始」下拉含经典模板与我的因子(导入已保存公式作为起点,非初始公式替换前有确认)。保存为草稿态,完整检验通过后在因子库激活。
检验与组合:服务端 IC/IR、Newey-West t 值、BH-FDR q 值、分层收益与多空对比;组合 tab 管理多因子权重。自定义/复合因子与策略评分共用同一条物化路径。
因子 ↔ 策略联动(四条桥):
| 方向 | 入口 | 说明 |
|---|---|---|
| 因子 → 策略 | 因子库「生成策略」 | 一键生成单因子排名策略(matrix_native,entry/exit 评分阈值 + top_rank 参数),保存为自定义策略可直接回测 |
| 策略 → 因子 | 策略触发器编辑的 Zap 按钮 | 从因子快速创建条件信号(阈值给建议值),自动挂接到当前策略的入场/卖出触发器 |
| AI → 因子 | 自定义信号的 AI 生成 | 提示词包含全部因子分组与 id,可直接写「因子·动量: momentum_20d > 0.8」类条件 |
| 回测 → 因子 | 策略回测「因子归因」tab | 见上文回测引擎章节 |
版本与生命周期:公式修改保存为新版本并回草稿态(需重新检验);状态机 active / watch / retired / draft。
📡 监控中心(Monitor)
统一规则引擎,一个页面管理四类监控:
| 类型 | 场景 |
|---|---|
| 策略监控 | 策略扫描结果有变化时触发(如新增符合标的) |
| 个股信号监控 | 特定个股的指标条件(如 RSI > 80) |
| 价格涨跌监控 | 涨跌幅 / 价格突破阈值 |
| 全市场异动 | 全市场异动(如快速拉升/跌停) |
ETF 支持:规则可选资产类型 股票 / ETF。监控引擎按规则 asset_type 分轮评估——ETF 规则用 ETF enriched 快照评估(engine.evaluate(..., asset_type="etf")),策略型规则走 ETF 历史加载器(读 kline_etf_enriched)。盘中触发需开启 ETF 实时行情(realtime_pull_etf),使 ETF 报价进入 enriched 快照。
特性:
- 多条件 AND/OR + 冷却期去重 + 严重级别(info / warn / critical)
- 多入口配置:监控中心新建 / 个股详情页「加监控」/ 策略卡片一键开启
- 命中后右下角弹窗(可配声效)+ 持久化到
alerts.jsonl,菜单未读徽标 - 触发记录详情:每条记录展示命中的具体条件(如
RSI>80)与当前价位,一眼看清为何触发
外部推送渠道
全局配置飞书群 Webhook、企业微信群 Webhook、通用第三方 JSON Webhook 或 SMTP 邮件。每条监控规则可独立多选渠道,每日复盘也共用同一套渠道配置。第三方 Webhook 使用稳定 JSON 信封,并支持可选 HMAC-SHA256 签名;邮件支持 SSL、STARTTLS 和无加密 SMTP。设置页可选择新建规则的默认渠道并对各渠道发送测试消息。
🚨 异动监控(Abnormal Moves)
独立的异动页,按交易时间线组织为三个 tab,覆盖盘前到多日:
| Tab | 口径 |
|---|---|
| 竞价异动(盘前) | fuyao 同花顺盘前风向标:当日竞价强势榜(5-6 只/日,含竞价涨幅与概念标签),附带当日 / 次日真实收益对照与追高风险标记(高开 ≥5% 追高当日均值显著为负,来自 60 日回测) |
| 盘中异动 | 涨停 / 炸板 / 翘板 / 跌停 / 新高 / 新低 / 放量等当日信号聚合,按信号优先级 + 涨跌幅排序,复用 enriched 信号列,零新增采集 |
| 偏移异动(多日累计) | 交易所异动偏离值口径(按板块分档:主板 3 日 ±20% · 创业板/科创板 ±30% · 北交所 ±40%;10 日 +100%/−50%,30 日 +200%/−70%),实时计算接近度(≥100% 已触发 · ≥70% 边缘 · ≥50% 观察) |
竞价数据来自 fuyao 数据源(历史按日缓存,当日不缓存);未配置 fuyao key 时竞价 tab 显示引导提示。
📈 个股分析(Beta)
以「行情 + 关键价位」为主体的单标的决策页:
- 专用日 K 图表:主图 + 成交量 + 滑块,默认近 6 个月
- 9 类关键价位(纯函数实时计算,毫秒级):压力支撑 · 成交密集区 · 枢轴点 · 前高前低 · Keltner 通道 · ATR 波动通道 · 缺口位 · 斐波那契 · 整数关口
- AI 四维分析:技术 / 基本面 / 财务 / 消息面流式生成,客观技术分析视角(不输出买卖建议)
🏆 连板梯队 & 概念分析
- 连板梯队:实时统计各连板层级(首板 / 2 连板 / 3 连板...)的标的与封单,捕捉市场情绪与题材热度
- 概念涨幅轮动:基于 ths 概念 / 行业,统计概念板块涨幅与 RPS 轮动,AI 分析资金主线
- 盘后 AI 复盘:盘后自动生成市场复盘,注入龙虎榜资金动向(席位净买/机构与游资 Top5)与盘前风向标对照,可定时执行、推送飞书群、下载 Markdown;复盘页内亦有龙虎榜卡片(可排序席位明细)
🧰 数据与扩展
数据源插件化
内置 TickFlow 官方 SDK(日 K / 分钟 K / 指数 / 财务 / 实时行情),同时支持接入第三方数据源:YAML 声明自有 HTTP 接口,或开发插件源(参考实现 stock-sdk,Docker 镜像已内置)。多个数据集(日K / 除权因子 / 实时行情 / 分钟K / 五档盘口 / 财务,注册表持续扩展)按源声明自由组合,在「设置 → 数据源」切换。
详见 custom-data-source.md 与 plugin-development.md。
全量分钟(盘中增量落盘)
「全量分钟」是独立能力(full_minute),与其他能力同样可路由:盘中将全市场当日 1 分钟 K 持续增量落盘 data/kline_minute/,分钟策略与分时视图即取即用。接入方式:TickFlow Expert,或声明 full_minute 数据集的插件/自定义源(设置 → 数据源 → 全量分钟 路由);配好能力后开启实时行情即自动运行(冷启动全天修复轮 + 稳态增量轮)。
🔌 第三方数据接入(重点)
支持将自有量化项目的数据并入,与内置数据同台分析:
| 方式 | 说明 |
|---|---|
| HTTP 定时拉取 | Tushare 等 API,定时拉取并入库 |
| CSV / Excel 上传 | 页面直接上传文件 |
| JSON 写入 | 程序化写入 |
接入后自动 schema 发现 + 符号归一,页面可视化配置,最终并入 DuckDB 同台分析。
盘后定时管道
APScheduler 15:30 CST 自动:拉日 K → 重算 enriched 表 → 跑监控规则。
令牌桶限流
适配各档位 rpm / batch 限制,批量合并 + 增量拉取,避免触发数据源限流。