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synced 2026-09-12 20:14:16 +08:00
shy3130
08701f8886
- /api/kline/minute 新增 live 参数: 当日连续竞价时段跳过本地优先直接 实时拉取, 避免盘中分钟增量落盘后 90% 完整度启发式让详情分时图停在 上一增量轮 (>=60s 滞后), 与行情列表节奏脱节 - StockPreviewDialog 打开即独立轮询 (间隔沿用偏好, 默认 6s), 不再要求 「分时刷新开关 + 实时行情运行」双条件 — PR #114 引入的门槛默认冻结详情图 - market_time 抽出公共 in_continuous_session, minute_refresh 复用同一实现 - 新增 12 个单测覆盖 live 路径, 本地回退与连续竞价时段边界
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3.1 KiB
Python
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Python
"""A股市场时间工具 — 固定北京时间 (UTC+8, 无夏令时)。
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服务器/容器本地时区不可靠 (python:slim 镜像默认 UTC), 交易时段判断、
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实时行情落盘日期等必须显式使用北京时间, 否则 Docker 部署时轮询窗口
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与真实交易时段完全错开 (北京 9:15-15:05 = UTC 1:15-7:05)。
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"""
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from __future__ import annotations
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from datetime import date, datetime, time as dt_time, timedelta, timezone
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CN_TZ = timezone(timedelta(hours=8))
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# A 股交易时段 (北京时间): 上午 9:30-11:30 (120 分钟) + 下午 13:00-15:00 (120 分钟) = 240 分钟
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_TRADING_TOTAL_MINUTES = 240
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_MORNING_START = dt_time(9, 30)
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_MORNING_END = dt_time(11, 30)
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_AFTERNOON_START = dt_time(13, 0)
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_AFTERNOON_END = dt_time(15, 0)
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def cn_now() -> datetime:
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"""当前北京时间 (带时区)。"""
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return datetime.now(CN_TZ)
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def cn_today() -> date:
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"""当前北京日期。"""
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return datetime.now(CN_TZ).date()
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def in_continuous_session(now: datetime | None = None) -> bool:
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"""A股连续竞价时段 (北京时间): 9:30-11:30 / 13:00-15:00, 仅工作日。"""
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now = now or cn_now()
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return now.weekday() < 5 and (
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_MORNING_START <= now.time() <= _MORNING_END
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or _AFTERNOON_START <= now.time() <= _AFTERNOON_END
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)
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def trading_minutes_elapsed_from_dt(dt: datetime) -> float:
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"""根据北京时间 datetime 计算当日已交易分钟数。
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交易时段: 9:30-11:30 (0~120) + 13:00-15:00 (120~240)。
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- 开盘前 = 0; 午休(11:30-13:00) = 120(保持上午累计); 收盘后 = 240。
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- 非交易日(周末) = 240 (视作全天, 避免量比被折算成 0)。
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"""
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t = dt.time()
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if t < _MORNING_START:
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return 0.0
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if t < _MORNING_END:
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return (dt.hour * 60 + dt.minute - 9 * 60 - 30) + dt.second / 60.0
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if t < _AFTERNOON_START:
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return 120.0 # 午休, 保持上午累计
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if t < _AFTERNOON_END:
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return 120.0 + (dt.hour * 60 + dt.minute - 13 * 60) + dt.second / 60.0
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return float(_TRADING_TOTAL_MINUTES)
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def trading_minutes_elapsed() -> float:
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"""当前已交易分钟数 (基于服务端北京时间)。
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量比折算的兜底: 当行情 timestamp 缺失时用服务端时间。
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优先使用 trading_minutes_elapsed_from_ts (行情真实时间, 更准)。
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"""
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return trading_minutes_elapsed_from_dt(cn_now())
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def trading_minutes_elapsed_from_ts(ts_ms: int | float | None) -> float:
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"""从行情时间戳(毫秒)计算当日已交易分钟数。
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优先使用此函数: 行情 timestamp 是真实成交时间, 比服务端时间更准
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(服务端时间含网络/限流延迟)。
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Args:
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ts_ms: 毫秒级 Unix 时间戳 (TickFlow SDK quote.timestamp / kline.timestamp)
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Returns:
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已交易分钟数 (0~240)。timestamp 为 None/无效时返回 240 (视作全天,
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避免量比被折算成 0)。
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"""
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if not ts_ms:
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return float(_TRADING_TOTAL_MINUTES)
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try:
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dt = datetime.fromtimestamp(int(ts_ms) / 1000.0, tz=CN_TZ)
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except (ValueError, TypeError, OSError):
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return float(_TRADING_TOTAL_MINUTES)
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return trading_minutes_elapsed_from_dt(dt)
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