shy3130 c289ac5767 fix(backtest): 步进优化支持 python_history_legacy/polars_expr 策略 ...

问题: WalkForwardService._prepare_shared_matrix 对非 matrix_native 策略直接抛
"步进优化暂仅支持矩阵策略", filter_history 类自定义策略 (如 everbloom 系列)
无法做步进优化。

根因: 闸门把非矩阵后端一刀切, 但 run() 内部本就存在 shared_market_data=None
的通用路径 (每折独立优化 + 独立 OOS 回测), 只是永远不会被走到。

方案: 闸门改分流 —— matrix_native 仍走共享矩阵加速路径; python_history_legacy
与 polars_expr 返回 None 走通用每折回测路径 (正确但无矩阵加速); composite /
minute_filter 维持 fail-closed 拒绝, 错误文案同步更新。

兼容: matrix_native 行为不变; 结果字段 shared_market_data=false 标识通用路径。
性能: 非矩阵策略每组合×每折一次完整回测, 大网格耗时线性放大 (UI 已有耗时提示)。

验证: uv run --frozen pytest tests/backtest/test_walkforward.py -q (23 passed,
含新增 3 例: legacy 走通用路径/polars_expr 放行/minute_filter 拒绝);
tests/backtest 全套 282 passed; ruff 无新增告警;
真实 API 端到端: everbloom_tupengpan 2x2 网格 120/30 步进 8/8 折全部完成。

2026-09-05 20:33:31 +08:00

..

test_composite_backtest_e2e.py

feat(composite): 新增叠加策略(composite)支持选股与回测

2026-08-02 10:56:03 +08:00

test_cost_model.py

feat(backtest): 成本模型拆分为佣金+印花税(仅卖出)+滑点 (#46)

2026-07-03 23:15:32 +08:00

test_dependencies.py

feat(v0.2): 市场阶段与主线识别 + 因子挖掘全链路 + 数据层完善

2026-08-16 23:39:07 +08:00

test_engine_portfolio.py

feat: improve strategy scoring and backtest execution

2026-07-18 16:59:53 +08:00

test_factor_batch.py

feat(v0.2): 市场阶段与主线识别 + 因子挖掘全链路 + 数据层完善

2026-08-16 23:39:07 +08:00

test_factor_default_range.py

fix(backtest): 因子回测默认区间改用 180 天而非 3 年 (#202)

2026-08-30 18:42:32 +09:00

test_factor_metrics.py

fix(backtest): 因子环境统计容忍数据边界=正式首日, 全部/1年范围不再报错

2026-08-22 20:57:40 +08:00

test_factor_rank_research.py

feat(v0.2): 市场阶段与主线识别 + 因子挖掘全链路 + 数据层完善

2026-08-16 23:39:07 +08:00

test_full_simulation_tail.py

Initial release v0.1.19

2026-06-18 17:18:23 +08:00

test_market_matrix.py

feat: complete matrix-native backtest engine

2026-07-16 12:17:27 +08:00

test_matrix_compute_cache.py

feat: complete matrix-native backtest engine

2026-07-16 12:17:27 +08:00

test_matrix_strategy.py

feat(strategy): 新增 7 个矩阵原生内置策略, 公开计数 18→25

2026-08-31 22:30:44 +08:00

test_max_hold_exits.py

fix(backtest): max_hold_days 强制退出信号真正生效 (#198)

2026-08-30 18:47:08 +09:00

test_mining_runtime.py

fix(mining): 市场环境数据缺失时挖掘启动即失败并前置提示

2026-08-26 12:55:38 +08:00

test_mining.py

feat(v0.2): 市场阶段与主线识别 + 因子挖掘全链路 + 数据层完善

2026-08-16 23:39:07 +08:00

test_minute_backtest.py

test(backtest): 分钟回测守卫与六项语义测试

2026-08-30 19:05:18 +08:00

test_minute_fill.py

feat: improve strategy scoring and backtest execution

2026-07-18 16:59:53 +08:00

test_numba_runtime.py

fix: 串行化 Numba parallel 内核，避免策略页并发崩溃

2026-07-26 11:56:10 +08:00

test_optimizer_api.py

feat: complete matrix-native backtest engine

2026-07-16 12:17:27 +08:00

test_optimizer_grid.py

feat(optimizer): 参数网格搜索优化器 (并行回测 + 目标排序 + SSE + 前端面板) (#82)

2026-07-10 11:38:30 +08:00

test_optimizer_run.py

feat: complete matrix-native backtest engine

2026-07-16 12:17:27 +08:00

test_research_api.py

feat(v0.2): 完善量化研究与二次开发能力

2026-08-13 20:16:02 +08:00

test_research_candidates.py

feat(v0.2): 市场阶段与主线识别 + 因子挖掘全链路 + 数据层完善

2026-08-16 23:39:07 +08:00

test_robustness_metrics.py

feat: complete matrix-native backtest engine

2026-07-16 12:17:27 +08:00

test_strategy_backtest_correctness.py

feat(platform): 因子平台与因子↔策略双向联动 v0.2.3

2026-09-05 15:41:15 +08:00

test_walkforward.py

fix(backtest): 步进优化支持 python_history_legacy/polars_expr 策略

2026-09-05 20:33:31 +08:00

test_worker_process.py

fix(backtest): 子进程退出收尾超时不再丢弃已送达的回测结果

2026-08-26 22:07:40 +08:00