kevin9327 7a13713903 fix(fundamentals): 换报告期公告当日不再丢失上一期财务因子值 ...

attach_fundamental_factors 用公告日做 asof 回看再按「严格大于」门控:
日期正好等于新一期公告日时, join_asof 已匹配到「当天还不能用」的新记录,
门控随即置 null, 打断上一期的前向填充。矩阵路径 build_fundamental_matrices
按 searchsorted(side="right") 逐期覆盖, 公告当日保留上一期, 两条路径因此不一致
(其 docstring 声明与 attach_fundamental_factors 同口径)。

asof 键改用生效日 (公告日次日), 只命中已生效的报告期; 公告前仍为 null 的门控不变。
补 tests/test_fundamental_factors.py 的两条公告一致性用例。

2026-09-09 07:19:09 +09:00

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__init__.py

Initial release v0.1.19

2026-06-18 17:18:23 +08:00

candidates.py

feat(v0.2): 市场阶段与主线识别 + 因子挖掘全链路 + 数据层完善

2026-08-16 23:39:07 +08:00

engine.py

fix(enriched): 自愈孤儿 publishing 标记, 步进优化不再误报 publishing

2026-09-07 15:25:27 +08:00

factor.py

feat(ext-data): 扩展表字段接入信号与因子(数值因子/评分 + string 归属筛选)

2026-09-06 18:27:33 +08:00

fundamentals.py

fix(fundamentals): 换报告期公告当日不再丢失上一期财务因子值

2026-09-09 07:19:09 +09:00

matrix.py

feat(platform): 因子平台与因子↔策略双向联动 v0.2.3

2026-09-05 15:41:15 +08:00

mining_runtime.py

feat(platform): 因子平台与因子↔策略双向联动 v0.2.3

2026-09-05 15:41:15 +08:00

mining.py

feat(v0.2): 市场阶段与主线识别 + 因子挖掘全链路 + 数据层完善

2026-08-16 23:39:07 +08:00

minute_replay.py

feat(backtest): 分钟策略回测 v1 — 逐交易日回放信号分钟收盘入场

2026-08-30 19:05:16 +08:00

minute_trigger.py

feat: improve strategy scoring and backtest execution

2026-07-18 16:59:53 +08:00

numba_runtime.py

fix: 串行化 Numba parallel 内核，避免策略页并发崩溃

2026-07-26 11:56:10 +08:00

optimizer.py

feat: complete matrix-native backtest engine

2026-07-16 12:17:27 +08:00

regime_alignment.py

fix(backtest): 因子环境统计容忍数据边界=正式首日, 全部/1年范围不再报错

2026-08-22 20:57:40 +08:00

stats_v2.py

feat(platform): 因子平台与因子↔策略双向联动 v0.2.3

2026-09-05 15:41:15 +08:00

strategy.py

feat(platform): 因子平台与因子↔策略双向联动 v0.2.3

2026-09-05 15:41:15 +08:00

walkforward.py

fix(backtest): 步进优化支持 python_history_legacy/polars_expr 策略

2026-09-05 20:33:31 +08:00

worker.py

fix(enriched): 自愈孤儿 publishing 标记, 步进优化不再误报 publishing

2026-09-07 15:25:27 +08:00