mirror of
https://ghfast.top/https://github.com/aeroxw/tick-stock-panel.git
synced 2026-09-12 19:04:15 +08:00
im47cn
61d1f28fd8
作者 review PR #67 时提的 3 条非阻断建议, 本 PR 采纳: 1. 蒙特卡罗回撤加 np.clip(pnls, -0.9999, None): 单笔 pnl <= -100% 时 (1+pnl)<=0 会让 cumprod 符号翻转、净值非正、回撤失真。回测有止损实际不发生, 纯防御兜底。 加测试 test_mc_drawdown_clips_sub_minus_100pct_pnl 用 -150% 输入验证分位仍有界。 2. _calc_stats 逐笔 Sortino 沿用 sharpe 的 sqrt(252) 基准, docstring 注释点明这是 '内部一致 > 局部绝对' 的刻意选择, 免未来审查者重复质疑。 3. 前端标签 '蒙卡回撤(95%最坏)' → '(95%置信不差于此)', 避免误解为 95 分位值。 全量 130 测试通过 (含 upstream 已修的 trailing 测试, issue #66 已解决)。