aeroxw/tick-stock-panel
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2ff909cd36d8125637acaebe0c303ebf4b0bed28
tick-stock-panel/docs/factor-platform-plan.md
T
shy3130 e0cd625ef4 feat(platform): 因子平台与因子↔策略双向联动 v0.2.3 
- 因子平台: /factors 一级页(检验/因子库/编辑器/组合/挖掘), DSL 公式因子(25 算子点选、双语字段、我的因子模板、脏公式守卫), 版本与生命周期, 自动挖掘 L1 统计筛选
- 因子↔策略四条桥: 触发器 Zap 快建因子条件信号、因子一键生成排名策略、自定义信号 AI 提示词接入因子分组、策略回测因子归因(胜/败单入场信号日因子均值, 独立 tab, 双语因子名)
- 回测: 统计卡新增盈亏比(≥1 红/<1 绿), 蒙卡回撤合并为中位/95% 双值卡(自适应字号), 高级设置基础过滤与策略编辑器参数对齐(5 组区间)
- 信号库独立页 /signals(原设置 tab 迁出), 持仓提醒入导航; 挖掘并入因子页第 5 tab, /mining 旧链接重定向
- 研究线配套: 因子目录 61→77(评分/矩阵双内核), stats_v2(Newey-West/BH-FDR/DSR), enriched 管道与异动/报价服务配套调整
- 文档: README 导航与特性表、features.md 因子平台章节、操作说明书 9.2、factor-platform-plan 执行状态与 §5、二开文档桥接说明; 交流与支持节改版
- 版本 0.2.2 → 0.2.3; 后端全量 1625 passed(1 例环境性跳过), 前端 build 通过
2026-09-05 15:41:15 +08:00

32 KiB
Raw Blame History

因子平台总体方案（研究线产品与架构设计 v1）

状态标记约定与 factor-system-design.md 一致： 【现状】= 当前仓库已存在、已核对代码；【设计】= 本方案提出、尚未实现。 所有阶段代号 P0–P4 见 §10 路线图。

执行状态（2026-09-04）

P0–P3 已全部实现并通过验证（后端 98 项因子相关测试 + 全量套件 + 前端 build + 真实数据 E2E）：

  • P0 已实现：/factors 一级页（检验/因子库/编辑器/组合 四 tab）、检验页 UX 六项、回测页 tab 移除与跳转、候选方案注入策略页。
  • 跟进整合（2026-09-04）：侧边栏「挖掘」菜单移除，AI 挖掘并入 /factors?tab=mining（第 5 个 tab）；/mining 与 /backtest?tab=mining 旧链接保留参数重定向。
  • 自动挖掘（2026-09-05，P3 后续）：检验页新增「自动挖掘」入口（POST /api/backtest/mining/auto）——L1 全量统计筛选（app/services/auto_mining.py，门槛按探索/均衡/严格三档）自动生成达标因子池，随请求持久化筛选摘要（达标清单 + 未达标原因分布），L2 相关性剪枝 / L3 束搜索组合 / L4 嵌套样本外验证与达标门槛全部复用现有挖掘引擎；worker 子进程启动时加载因子注册表（自定义/复合因子可入池）。组合搜索本身不依赖 LLM；AI 的位置留给后续"从失败模式生成新 DSL 因子假设"。
  • 因子 ↔ 策略结合（2026-09-05，四条桥全部已实现）：① 策略触发器编辑内 Zap 快捷建因子条件信号（SignalTriggerActions + AddFactorSignalDialog，阈值给建议值，csg_f_* 自动挂接当前策略入场/卖出触发器）；② 因子库「生成策略」一键产出单因子排名策略（GenerateFactorStrategyDialog 渲染 FactorRankResearchMatrixStrategy 模板，matrix_native，保存为 custom_factor_*）；③ 自定义信号 AI 提示词注入全部因子分组（custom_signals_ai.py::_format_fields，行前缀「因子·」，白名单 allowed_fields() 收口）；④ 策略回测因子归因（strategy.py 入场候选因子快照 → 胜/败单入场信号日因子均值，结果区第 4 个 tab，meta.scoring 非空即产出；矩阵单因子排名类策略因 META.scoring 设计为空，暂不产出归因，为已知边界）。
  • 编辑器交互重构（2026-09-05）：算子区合并为单一可点面板（全部 25 个 DSL 算子按「时序/截面/工具」分组，点击插入光标处，悬停显示签名与参数约束，替代"16 高频 chips + 静态速查表"双列表）；可用字段 chip 双语（英文 id 等宽 + 中文标签浅色）；「从模板开始」下拉新增「我的因子」分组（导入已保存自定义因子公式），非初始公式替换前弹确认防误覆盖。
  • 因子库扩充（2026-09-05）：目录 61 → 77（新增 16 个虚拟因子，追加于目录尾部，挖掘调度前 48 项顺序不变）：规模（流通市值对数，由换手率反推流通股本）、收益分解（隔夜/日内 20 日累计）、120 日动量与动量加速度、RSI 边际变化、下行波动、波动率状态(5/60)、振幅趋势、量能潮 OBV、20 日均成交额、均换手/换手波动（低换手溢价）、一年价格位置与距一年高点、KDJ K-D 差。双内核同步实现（strategy/scoring.py 评分路径 + backtest/matrix.py 矩阵内核，ddof 口径对齐存量约定）；批量检验上限 64 → 96。
  • P1 已实现：backend/app/factors/registry.py 注册表（61 内置因子单一事实源）、快照/契约测试、GET /api/factors。
  • P2 已实现：backend/app/factors/dsl.py 公式编译器（词法→EBNF 语法→语义校验 E001–E016→Polars 表达式，两阶段求值解决跨截面套时序窗口）、POST /api/factors/validate|trial、编辑器 tab。
  • P3 已实现：stats_v2.py（Newey-West t / BH-FDR q / DSR，纯 numpy）、批量检验接线与前端服务端判读；store.py 自定义/复合因子持久化 + 评分桥（与策略共用同一条物化路径）+ CRUD API + 启动多轮加载；组合 tab；生命周期状态（草稿/激活/观察/退役）与状态流转 API。
  • P4 部分实现：生命周期状态已落地；巡检 tab 与后台衰减定时任务延后（见 §10），复合因子权重 ICIR 自动配置模式延后。
  • 验证环境备注：因子批量检验对 custom/composite 的底层依赖先经内置补算路径物化（factor.py::_compute_missing_factors），已按 fail-closed 语义处理缺失列。

0. 文档定位与阅读顺序

文档 角色 生效裁定
本文（factor-platform-plan.md） 产品与架构总体方案：两线架构、导航与页面、交互设计、功能全集、路线图 本文 §2–§8 生效后，factor-system-design.md §11 的"不新增顶层页面"结论由本文取代
factor-system-design.md 后端技术 spec：FactorSpec schema、DSL 文法与算子表、统计口径（NW/BH-FDR/DSR）、API 契约、缓存键、测试矩阵 除 §11 外全部继续有效；本文引用不复制

两文冲突时：产品/前端/导航以本文为准；后端 schema、统计公式、API 字段以旧文为准。

1. 架构总览：两线模型

1.1 模型

研究线（发现问题）                     交易线（执行战法）
┌─────────────────────────┐          ┌─────────────────────────┐
│ 因子库(注册表)            │          │ 策略引擎(战法)            │
│   ↑ 检验(IC/IR/多空)      │          │   时机/买卖规则/仓位/风控   │
│   ↑ 公式DSL(自定义因子)    │          │   ↑ 评分选股               │
│   ↑ 组合因子(加权合成)     │          │   ↑ 验证(鲁棒性/步进)       │
│ 挖掘(自动搜索因子组合)     │          │ 回测(策略绩效)             │
└───────────┬─────────────┘          └───────────↑─────────────┘
            │        唯一桥梁：策略 scoring 配置          │
            └────────── 因子(组合)权重 ──────────────────┘
  • 因子层回答"此刻全市场谁排前面"（截面排序）；战法层回答"何时进、买几只、多重仓、何时出、怎么止损"。
  • 两线只通过评分配置结合：{"scoring": {"cf_hotmom": 0.6, ...}}。因子不会"变成"策略，因子给策略供货。
  • 【现状】桥已存在：backend/app/strategy/scoring.py:13 VIRTUAL_SCORING_DEPENDENCIES（35 个虚拟因子依赖声明）、scoring_value_expr（按名取值表达式）、mining.py:342 挖掘候选产物本身就是 scoring = dict(zip(factor_names, weights))。
  • 【现状】研究线已分裂在两处：因子检验是 /backtest?tab=factor，挖掘是独立页 /mining（frontend/src/router.tsx:126-127）。本方案将研究线收拢。

1.2 各能力现状对照

能力 现状 本方案落点
因子检验（批量/单因子） 【现状】backtest/factor.py 61 因子、Rank IC/分年/衰减/分环境；前端 FactorDiscovery §3（搬迁 + UX 重设计）
因子注册 【现状】硬编码 FACTOR_COLUMNS（factor.py:36），加因子=改代码 §4 + 旧文 §2 L-REG 注册表
公式配置 【现状】无（公式即代码） §5 + 旧文 §3 DSL
自动挖掘 【现状】mining.py beam search + 嵌套验证 + 晋升门槛，/mining 页 §7（协同设计，不搬家）
因子→策略 【现状】scoring 机制可用；复合因子需改代码 §6 + 旧文 §8 FactorCompositeSpec
生命周期管理 【现状】无 §8（P4）

2. 信息架构与导航【设计】

2.1 导航变化

现状:  回测(/backtest: 因子|策略|验证)   挖掘(/mining)   …
目标:  回测(/backtest: 策略|验证)   因子(/factors)   挖掘(/mining)   …
                     ↑ 导航顺序：回测 → 因子 → 挖掘 相邻
  • 新增一级路由 /factors，导航标签「因子」，插入在回测与挖掘之间（router.tsx + Layout.tsx，两者为二开文档 §5.2 高冲突热点，diff 必须最小）。
  • /backtest 瘦身为「策略」「验证」两个 tab。
  • 旧链接兼容：/backtest?tab=factor → <Navigate to="/factors" replace>，沿用现有先例——Backtest.tsx:38-43 已用同一模式把 tab=mining 重定向到 /mining 并保留 query 参数。tab=factor 的重定向须保留 run/candidate 类参数的传递习惯（对齐 mining 先例）。

2.2 候选方案抽屉的归属

【现状】候选方案抽屉内联在 Backtest.tsx:114，头部门按钮打开；因子候选（FactorDiscovery「保存候选」）与策略候选共用该存储，且已有"载入复测"流转（Backtest.tsx:35）。

【设计】P0 将抽屉提取为共享组件 CandidateDrawer，回测页与因子页都放入口。裁定理由：候选是研究线的产物、交易线的原料，两边都要能开；提取是搬移不是复制（CONTRIBUTING §7 共享组件原则）。

2.3 因子页骨架

/factors
├─ tab=inspect（检验）    P0：现有 FactorDiscovery 整体迁入 + UX 六项改造（§3）
├─ tab=library（因子库）  P1：注册表浏览器（§4）
├─ tab=editor（编辑器）   P2：自定义公式因子（§5）
├─ tab=composite（组合）  P3：组合因子构建器（§6）
└─ tab=lifecycle（巡检）  P4：衰减监控看板（§8）
  • tab 状态走 URL query（?tab=），与回测页习惯一致，保证可收藏、可跳转。
  • P0 只落地 inspect，其余 tab 以"规划中"占位不渲染入口（YAGNI：不提前放空壳 tab）。

3. 检验 tab 详细设计（P0，纯前端）

3.1 页面线框

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 因子检验                                        [候选方案] [AI 挖掘→] │
│ ┌ 三句话说清楚（可折叠，默认展开，关后记忆到 localStorage）─────────┐ │
│ │ ① 因子 = 用来给股票打分排序的特征（如 20日涨幅、换手率变化）。      │ │
│ │ ② 这里检验：过去一段日子里，哪些特征真的能预测次日涨跌。            │ │
│ │ ③ IC = 预测准确度（绝对值越大越准），IR = 稳定度（越大越稳）。      │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ ┌ 筛选配置 ────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 想好要测什么了吗？没有的话从预设开始：                              │ │
│ │ [全面体检 61] [快速体检 10] [趋势动量 14] [超跌反转 9]             │ │
│ │ [量价资金 11] [财务价值 7]      当前: 全面体检 ✓（点预设=替换选择）  │ │
│ │ 已选 61/61  全选 清空   [🔍 搜索因子 (名称/公式)]                  │ │
│ │ ┌─ 限高 45vh 内部滚动列表（现状保留）────────────────────────┐    │ │
│ │ │ ▾ 动量 (6)   本组测：过去 N 日涨了多少 …                    │    │ │
│ │ │   ☑ 5日动量  5个交易日累计收益率                             │    │ │
│ │ └────────────────────────────────────────────────────────────┘    │ │
│ │ 资产与范围 / 日期 / 调仓 / 分组 / 佣金（现状保留）                  │ │
│ │ [ 筛选 61 个因子 ]                                                 │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ ┌ 筛选结果 ─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 结论句：61 个因子中 7 个有效*。最强：5日反转（IC −0.041）。          │ │
│ │ 表格: 排名 | 因子(含方向箭头) | 预测力IC | 稳定度IR | IC胜率 |      │ │
│ │       多空收益 | 最大回撤 | [结论徽章] | 操作                       │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.2 预设场景入口

设计动机：现状默认全选 61 个，用户第一个动作是"做选择题"；预设把第一个动作变成"按一下"。

预设清单（数量已按 factor.py FACTOR_COLUMNS 实际分组核对：动量 6、趋势 8、均线偏离 10、量价 9、价格位置 6、超买超卖 3、收益形态 3、波动率 5、流动性 2、涨停基因 2、财务 7，共 61）：

预设 数量 构成规则 适合谁
全面体检（默认） 61 全部因子 不知道从哪开始的人；标注"耗时最长"
快速体检 10 除财务组外每组取窗口中位代表因子（如动量组取 20日动量） 想快速看一圈的人
趋势动量 14 动量组 + 趋势组 关心趋势行情下什么有效
超跌反转 9 超买超卖组 + 价格位置组 关心抄底反转逻辑
量价资金 11 量价组 + 流动性组 关心资金与量能信号
财务价值 7 财务组 关心基本面（需财务数据源能力）

交互规则：

  1. 点预设 = 替换当前选择集（不是叠加），按钮立即显示"当前预设 ✓"。
  2. 用户手动改勾选后，状态变为「自定义」，所有预设按钮取消高亮。
  3. 预设是纯前端选择集，不新增后端概念；构成规则在代码里以"组名 + 组内规则/显式 id 列表"声明，实现时从 columns.data 按组过滤生成（不硬编码 61 个 id 的第二份清单）。
  4. 「快速体检」的代表因子实现时从 FACTOR_COLUMNS 按"窗口中位"解析；解析失败的组整组纳入（fail-open 但数量标注会变）。

3.3 三句话引导条

  • 位置：页面标题下方，结果区上方；<details> 式可折叠，默认展开，关闭状态记 localStorage（key 纳入现有 preferences 机制则更好，实现时择一，不新增后端字段）。
  • 文案即 §3.1 线框中三句，不许加第四句——解释超过三句就没人读。
  • 每句中的术语（IC/IR）与表头 tooltip（§3.4）文案保持一致。

3.4 表头判读 tooltip（文案定稿）

悬停表头即出，内容一句话 + 判读标准。列名同步通俗化（括号内保留原术语供专业用户）：

列 通俗列名 tooltip 文案
IC 均值 预测力 IC 每天用因子给股票打分、与次日真实涨跌算相关性（Rank IC）的均值。|IC|≥0.02 且稳定，即有预测力；负值同样有效（反向使用）。
IR 稳定度 IR IC 均值 ÷ IC 波动。≥0.3 值得关注，≥0.5 相当稳定。
IC 胜率 预测日占比 IC 与预测方向一致的天数占比。50% 是抛硬币，55%+ 不错。
多空收益 多空收益 每期买因子最高组、（模拟）卖最低组的累计收益差。注意 A 股做空受限，此列为理论口径。
最大回撤 最大回撤 上述多空组合最痛的一段亏损幅度，衡量拿得住不住。
排名 排名 按当前排序键排序的名次，默认按 |IC|。

3.5 结果判读（徽章 + 结论句）

  • 【现状】结果行字段：ic_mean / ir / ic_win_rate / long_short_return / long_short_max_drawdown / error（FactorDiscovery.tsx:372-376）；当前 API 无 t 值。
  • 【设计·P0】客户端经验阈值判读（须在 UI 上明示"经验规则"）：
    • 有效：|ic_mean| ≥ 0.02 且 |ir| ≥ 0.3
    • 边缘：|ic_mean| ≥ 0.02 或 |ir| ≥ 0.3（其一成立）
    • 无效：其余
    • 计算失败：error 非空（现状已有 error 显示）
  • 【设计·P3 起】后端 metrics_v2（旧文 §6，t_newey_west）落地后，判读切换为服务端显著性与阈值双条件，前端仅渲染服务端 verdict；P0 的客户端阈值作为降级路径保留。
  • 结论句模板：{N} 个因子中 {M} 个有效。最强：{label}（IC {值}）。N=参与计算的因子数（排除 error），M=有效徽章数。结论句挂在表头右侧，字号小、颜色 muted。

3.6 因子方向标识

  • 位置：结果表因子名旁，非复选框列表（检验前方向未知，不预测）。
  • 推导：ic_mean > 0 → ↑ 值大看多；ic_mean < 0 → ↓ 值小看多；null/error → 不显示。
  • 这是从数据推导的事实（样本内 IC 符号），非先验声明，因此不进因子库元数据（P1 因子库的方向列同样取最近一次检验的 IC 符号，并标注样本区间）。

3.7 路径闭环

  1. 保存候选后 toast：已保存到候选方案（右上角查看）；因子页头部有「候选方案」按钮（§2.2 共享抽屉）。
  2. 单因子检验页（FactorDiscovery 内部 mode=single）顶部加返回链：← 返回批量结果，保留现有列表参数不丢。
  3. 因子库 → 检验联动（P1）：/factors?tab=inspect&focus={factor_id} 打开检验页并只勾选该因子。
  4. AI 挖掘 →：因子页头部的 /mining 链接（研究线互链，§7）。

3.8 状态设计（CONTRIBUTING §7 强制项）

状态 触发 展示
加载（因子清单） columns.isLoading 列表区骨架/「因子加载中…」（现状已有）
加载（运行中） run.isPending 按钮禁用 + 进度文案（现状已有），期间保留上次结果不闪空（现状行为核对）
空结果 results=[] EmptyState + 引导语「试试更长时间范围或减少因子」
错误 run.isError 错误条 + 重试按钮，保留左侧配置
无权限/无数据 财务预设但无财务数据源能力 预设按钮禁用 + title 说明「需要财务数据能力」（对齐能力矩阵门控习惯）

3.9 迁移清单（P0 范围内的代码动作，供实施 PR 参考）

# 动作 文件 性质
1 新建 /factors 路由 + Factors.tsx 页壳（tab=inspect） router.tsx、pages/Factors.tsx 新增
2 FactorDiscovery 连同其 queryKeys 原样迁入 pages/backtest/FactorDiscovery.tsx → 组件复用 搬移
3 tab=factor 重定向 /factors（保参，对齐 mining 先例） pages/Backtest.tsx 修改
4 Backtest 移除因子 tab，MODES 剩 策略/验证 pages/Backtest.tsx 修改
5 候选抽屉提取共享组件，两页挂入口 Backtest.tsx → components/CandidateDrawer.tsx 提取
6 UX 六项（§3.2–§3.7） FactorDiscovery.tsx（或其子组件拆分） 新增
7 导航项「因子」 Layout.tsx 修改

不做的：不改 queryKeys.ts 键结构、不改任何 API、不动 factor.py。

4. 因子库 tab（P1，依赖 L-REG 注册表）

4.1 列表

  • 数据源：GET /api/factors（旧文 §10 已定义），P1 前无此接口时本 tab 不上线（不放假数据）。
  • 列：id / 中文名 / 分组 / 类型（base｜virtual｜composite｜custom）/ 公式（desc 或 DSL）/ 最近 IC（含样本区间）/ 状态徽章 / 资产类型 / warmup 天数。
  • 筛选：搜索框（id/名称/公式，复用检验 tab 同款逻辑）+ 类型、分组、状态下拉。
  • 行点击 → 详情抽屉。

4.2 详情抽屉

  • FactorSpec 全字段（旧文 §2.2 的 17 字段）按人话展示：公式、方向（最近检验 IC 符号 + 样本区间）、warmup（"需要 X 日历史预热"）、依赖列、适用资产。
  • 操作：「去检验」（§3.7 联动）、「克隆到编辑器」（P2 后可用）、custom/composite 显示「编辑」「停用」。
  • 底部：最近一次检验报告摘要（IC/IR/多空/回撤）+「查看完整报告」跳检验 tab。

4.3 状态徽章

与 §8 状态机一致：active / watch / retired / draft。P1 只有 active（全部内置因子）与 draft（编辑器产物），watch/retired 在 P4 激活。

5. 因子编辑器 tab（P2，依赖 DSL 编译器）

5.1 布局

┌────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ 公式编辑区              │ 校验与预览区               │
│ textarea (等宽字体)     │ ✓/✗ 语法校验（错误码+定位） │
│ 算子面板 (25 个, 三组)   │ 依赖列集合                │
│   时序/截面/工具, 点击插入│ warmup = max(窗口) 提示    │
│ 可用字段 ▾ (双语 chip)   │ [试算最近 40 日 IC]        │
│ 从模板开始/我的因子 ▾    │ 试算结果: IC 走势 sparkline │
│ [校验] [试算 40 日]     │ 注册/更新表单               │
└────────────────────────┴──────────────────────────┘

5.2 交互流

  1. 输入公式 → 调 POST /api/factors/validate（旧文 §10；错误码 E001–E016 见旧文 §3.5，含负 shift 即未来函数的 E005）。
  2. 校验通过 → 展示编译产物：依赖列集合、warmup_bars（旧文 §3 规则 4）。
  3. 试算：选近 40 交易日 + 当前资产，跑一次 Rank IC 快照（复用检验引擎计算路径，不另写计算逻辑）；展示 IC 序列 sparkline 与均值。
  4. 注册：状态 draft，写入注册表；后续在检验 tab 跑完整检验后转 active（§8 状态机）。编辑已有因子时公式变化保存为新版本并回草稿态。
  5. 模板起点：「从模板开始 / 我的因子」下拉——经典模板（5 个范式）+ 我的因子（已保存自定义因子公式导入）；替换非初始公式前弹确认。
  6. 点选插入：全部 25 个 DSL 算子按「时序(13)/截面(3)/工具(9)」分组，点击插入光标处（与后端 dsl.OPERATORS 同步维护），悬停显示签名与参数约束；79 个可用字段 chip 双语显示（英文 id 等宽 + 中文标签），点击插入。

5.3 约束（红线）

  • 编辑器产物只经 DSL 编译到 Polars 表达式这一条计算路径（旧文 §3），禁止出现第二套求值器（CONTRIBUTING 禁止平行实现）。
  • 注册因子 id 冲突拒绝，不自增后缀静默改名。
  • 每一步的服务端校验 fail-closed：校验不过，注册按钮禁用且展示原因。

6. 组合 tab（P3，依赖 FactorCompositeSpec）

6.1 组合构建器

  • 成分：从因子库多选（上限 8 个，对齐挖掘 max_factors 习惯），每行显示该因子最近 IC/IR。
  • 权重三模式：
    1. 手动：逐项权重滑杆，实时归一显示；
    2. ICIR 自动：w_i ∝ max(ICIR_i, 0)，窗口 504 交易日，只用 (t−window, t−1] 数据（旧文 §8 点时规则，严禁 t 日数据参与 t 日权重）；
    3. 均等：1/N。
  • 预览：选定回看区间内，组合 IC/IR 曲线 vs 各成分——证明"组合优于单因子"或及时劝退。

6.2 注册与桥接

  • 「注册为复合因子」→ FactorCompositeSpec 入注册表，类型 composite。
  • 桥接机制零引擎改动（旧文 §8 已论证）：注册时自动写入 VIRTUAL_SCORING_DEPENDENCIES 对应条目 → 立即出现在策略评分可选列表。
  • 「一键创建策略」：打开策略新建表单并预填 scoring = {组合id: 1.0}，用户补战法参数——完成研究线→交易线的最后一步。

7. 与挖掘页协同【设计】

裁定：挖掘保持独立页（已有用户习惯 + 任务型界面本就该独立），做研究线互链而非合并。

  1. 因子页头部「AI 挖掘 →」链到 /mining。
  2. 挖掘候选详情加「查看因子检验」：跳 /factors?tab=inspect&focus=... 预选该候选的成分因子。
  3. P4 可选：挖掘晋升的候选自动以 watch 状态写入因子库（人工确认后转 active）——默认不自动转正，晋升门槛（mining.py GATE_*）只证明样本外可行，不过不代表可持续。

8. 因子生命周期（P4）

8.1 状态机

draft ──(完整检验通过)──▶ active ──(衰减告警/人工)──▶ watch ──(持续衰减/人工)──▶ retired
  ▲                                                        │
  └──────────────(重新编辑公式, 重新走检验)──────────────────┘
迁移 触发条件 动作
draft→active 检验报告满足：|IC|≥0.02 且 |IR|≥0.3（或 metrics_v2 后 t 显著） 进策略可选列表
active→watch 滚动 63 日 IR < 0，或滚动 63 日 |IC| 较全样本减半 因子库标黄，不影响策略运行
watch→retired 连续两个观察窗（126 日）仍衰减，或人工 从策略可选列表隐藏（已引用它的策略配置不破坏，仅新建不可选）
retired→draft 人工重新编辑 重走检验

8.2 衰减监控

  • 计算：后台低频任务（日线收盘后），对 active/watch 因子重算滚动 63 日 Rank IC/IR——复用检验引擎同一条 IC 计算路径。
  • 展示：因子库 tab 状态列 + P4 的 lifecycle 看板（衰减榜：谁最近不行了）。
  • 通知：首版只做页面内徽章；接通知服务（NotificationFormatter 继承点）为可选后续，防打扰。

9. 后端支撑映射

本方案功能 后端依赖 旧文章节 代码落点
检验 tab（§3） 无新依赖（P0 纯前端） — —
因子库（§4） L-REG 注册表 + GET /api/factors §2、§10 【设计】app/factors/registry.py（三处合一：factor.py:36 + scoring.py 虚拟因子 + pipeline ENRICHED_COLUMNS）
编辑器（§5） DSL 编译器 + POST /api/factors/validate §3、§10 【设计】app/factors/dsl.py
判读升级（§3.5） metrics_v2（t_newey_west 等） §6 factor.py _calc_ic 扩展（现状 factor.py:738-750）
组合（§6） FactorCompositeSpec + scoring 桥 §8 scoring.py VIRTUAL_SCORING_DEPENDENCIES（现状 scoring.py:13，写路径自动化）
生命周期（§8） 衰减重算任务 + 状态字段 §6（IC 口径复用） 【设计】注册表状态字段 + 低频任务

10. 路线图（PR 切分）

与旧文 §14 的十个 PR 合并视图：数据线四个 PR（st_history / delisted_kline / industry_pit / index_ext）独立并行，不受本路线图阻塞。

P0 — 因子页拆分 + 检验 UX（1 个 PR，纯前端）

  • 范围：§2 导航/路由/重定向 + §3.9 迁移清单 7 项 + §3.2–§3.7 UX 六项。
  • 依赖：无。
  • 验收：/factors 可用；旧链接 301 语义跳转；候选抽屉两页可用；六项 UX 逐项截图；窄屏检查；pnpm build 过；queryKeys 无变更。
  • 回滚：revert 单 PR 即回到现状，无数据迁移。

P1 — 注册表 + 因子库（2 个 PR：后端 / 前端）

  • 后端：L-REG 注册表（旧文 §2，FACTOR_COLUMNS 由注册表生成、对外常量保留兼容别名；scoring.py 改读注册表、函数签名不变）+ GET /api/factors。
  • 前端：因子库 tab 上线（§4）。
  • 验收：注册表生成结果与现 61 因子逐项一致（快照测试）；旧候选方案引用的历史 id 全部可读。

P2 — DSL + 编辑器（2 个 PR）

  • 后端：DSL 编译器 + validate/试算端点（旧文 §3，含 E001–E016）。
  • 前端：编辑器 tab（§5）。
  • 验收：错误因子公式全路径测试；试算与检验引擎同源计算对拍一致。

P3 — metrics_v2 + 组合 + 判读升级（2 个 PR）

  • 后端 a：metrics_v2（NW t 值等，旧文 §6；测试=黄金参考向量 + 可选 dev 组 statsmodels 对拍）。
  • 后端 b+前端：FactorCompositeSpec + scoring 桥自动化 + 组合 tab（§6）+ 结果判读切服务端（§3.5）。
  • 验收：组合因子在策略评分中可选且数值路径唯一；DSR/BH-FDR 数值测试过。

P4 — 生命周期（1 个 PR，可延后）

  • §8 状态机 + 衰减任务 + 巡检看板。
  • 验收：衰减告警可复现（构造样本）；retired 因子不破坏存量策略配置（兼容测试）。

11. 验证矩阵（对齐 CONTRIBUTING §9）

改动 最低验证
P0 前端 pnpm build；手工检查：加载/空/错/禁用/无权限五态、预设切换与自定义态、搜索不丢选择（回归本轮已验证的行为）、旧链接重定向、候选抽屉双页、窄屏
P1 注册表 后端 pytest：注册表快照=现 61 因子、历史 id 兼容、scoring 行为不变（对拍测试）；API 契约测试
P2 DSL 编译器单测（合法/非法公式全错误码）、防未来函数（E005 用例）、试算与检验同源对拍
P3 统计 NW/BH-FDR/DSR 数值断言（黄金向量）；组合因子端到端：注册→策略评分可选→回测出数
P4 生命周期 衰减触发用例、retired 兼容用例、低频任务不阻塞启动
全阶段 git diff --check；每 PR 附界面证据（截图覆盖改动前后）

12. 兼容性与风险

项 影响 对策
旧链接 /backtest?tab=factor 收藏/外链失效 Navigate 重定向保参（mining 先例）
候选方案存储 无 schema 变化 仅抽屉组件提取，存储与"载入复测"链路不动
因子 id 不变 P0 不碰 factor.py；P1 注册表生成需逐项快照对齐
router.tsx/Layout.tsx 高冲突热点 上游合并冲突面 diff 最小化：只加一条路由/一个导航项，不动既有结构
P0 判读阈值是经验值 可能误判"有效" UI 明示"经验规则"；P3 换服务端显著性后降级为兜底
方向箭头取自样本内 IC 符号 过拟合误读 tooltip 注明"样本内方向，历史不代表未来"
编辑器产生大量低质因子 注册表膨胀 draft 不进策略可选列表；必须过完整检验才 active

13. 不做什么（YAGNI，续旧文 §16）

  1. 因子市场/分享/导入第三方因子包——无真实需求前不做。
  2. 因子自动再训练/自动调参流水线——自动权重窗口已是点时滚动，更细即过拟合。
  3. 实时因子流（盘中逐 tick 因子值）——研究线是日频截面，实时因子属于监控线的事。
  4. 跨市场（港美股）因子——数据源与交易规则均不支持。
  5. 因子血缘图谱可视化——注册表依赖列字段已可追溯，图形化为炫技。
  6. 把挖掘页合并进因子页——任务型界面独立存在（§7 裁定）。

14. 完成标准

本方案"完成"= 路线图 P0–P3 全部合入且：

  1. /factors 四 tab（检验/库/编辑器/组合）可用，旧链接可达；
  2. 一个不懂量化的用户按 §3.1 引导能独立跑出一次检验并读懂结论句（可用性自测标准）；
  3. 一个自定义公式因子走完 编辑→校验→试算→注册→检验→进策略评分 全链路无断点；
  4. 全程未产生第二套计算逻辑（注册/编辑器/组合均编译到同一条 Polars/检验路径）；
  5. P0–P3 各 PR 验收标准逐项通过，界面证据与测试结果真实可查。
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