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shy3130 010c484289 feat(data): 全量分钟 (full_minute) 数据集开放插件/自定义源接入

像其他能力一样可路由: 声明 full_minute 数据集并在设置页路由, 即接入
盘中全市场分钟落盘服务 (与 TickFlow Expert 同一能力键 intraday.universe)。

- policy: _DATASET_CAP_MAP 增补 full_minute → INTRADAY_UNIVERSE, 自定义源
  声明且被路由时自动补授能力, 服务门控对两类源统一口径
- capabilities 注册表: full_minute 从不可路由 (field=None) 改为
  full_minute_data_provider 偏好路由; preferences/settings API 收发新字段
- 插件契约: get_intraday_batch (修复轮, 未实现回退 get_minute 当日窗口) +
  get_intraday_latest (稳态增量, 可选; 未实现降级仅修复轮, 节奏下限 60s)
- YAML 声明式源: full_minute 数据集与 minute 同形, loader 白名单放行,
  源编辑器 UI 可配置; 仅修复轮语义
- kline_sync 边界: fetch_intraday_custom_batch / _fetch_intraday_custom_latest,
  帧过北京墙钟守卫, 与 TickFlow 边界函数同纪律
- minute_refresh: 删「自定义分钟源让位」逻辑, 改按路由取数;
  status 增 provider / provider_effective / repair_only
- 前端: 监控页卡片按能力驱动, 数据源页路由矩阵, api.ts 类型
- 测试: 门控/路由/降级/增广新增用例, 后端 1332 全过
- 文档: plugin-development / custom-data-source / configuration / features /
  CONTRIBUTING 契约细化 (AI 可照文档接入)

2026-08-31 22:53:24 +08:00

9.5 KiB

Raw Blame History

功能手册

各功能模块的详细说明。配置见 configuration.md,部署见 deployment.md,策略相关见 strategy.md。

首次使用建议顺序:设置 → 凭据与能力(重新检测) → 立即跑盘后管道(拉日 K + 算指标) → 自选页加标的 → 选股页扫描 → 回测页验证 → 监控中心配规则。

🔍 选股引擎(Screener)

18 个内置策略,每个策略一个独立 Python 文件,基于 Polars 表达式向量化实现(backend/app/strategy/builtin/):

类型	代表策略
趋势 / 形态	趋势突破 · 均线多头 · MA 金叉 · MACD 金叉放量 · 布林突破
量价 / 涨停	量价齐升 · 高换手强势 · 连板股 · 断板反包 · 涨停动量
反转 / 波动	超跌反弹 · 超卖反转 · 新低反转 · 低波动龙头 · 回踩 MA20

全 A 股一次扫表,Polars 毫秒级返回。选股页点策略卡片即可扫描,结果支持导出。分钟策略与日线策略共用同一个标的池,按策略声明的周期自动路由执行(分钟策略依赖数据页开启分钟数据落盘)。

ETF 支持:选股页顶部可切换 股票 / ETF。ETF 复用已算好的 kline_etf_enriched 技术指标,仅开放技术类内置策略(趋势/量价/反转/波动);依赖涨停信号的策略(连板股、断板反包)为股票专有,ETF 模式下不显示。需先在数据页开启 ETF 拉取(pipeline_pull_etf)并跑一次盘后管道。

扩展策略的三种方式见 strategy.md → 扩展策略。

📊 指标流水线(Indicators)

原生 Polars 向量化,全 A 股一次扫表落盘 enriched Parquet(基础行情列),指标在读取时现算并带进程内快照缓存:

均线 / 趋势:MA(5-60) · EMA · MACD · 动量 · 布林带
震荡 / 波动:RSI · KDJ · ATR · 年化波动率 · 振幅
量能 / 涨跌停:量比 · 量均线 · 涨停信号 · 连板数
原子信号:MA / MACD 金叉死叉 · N 日新高新低 · 布林突破
复权:基于除权因子自动前复权,回测与指标口径一致

盘后管道(15:30 CST 自动触发)会重新拉日 K + 重算 enriched 表。

🧪 回测引擎(Backtest)

基于 vectorbt(三种模式):

模式	说明
个股回测	单标的 + 策略,看个股历史表现
策略组合	一个策略扫描全市场,按组合约束回测
自由信号组合	多个自定义信号组合,自定义权重

真实约束:T+1 · 手续费 · 滑点 · 止损 · 最大持仓天数。

组合管理:最大持仓数 · 敞口控制 · 等权 / 自定义仓位。

输出净值曲线 · 夏普 · 最大回撤 · 胜率 · 交易明细。SSE 流式进度支持切页重连,不会丢失回测任务。

分钟策略回测:分钟级策略逐交易日回放信号、以分钟收盘价入场,输出分钟级成交明细,与日线回测同一套 T+1 / 费用约束。

结果沉淀:回测结果可导出 CSV(概要 / 净值曲线 / 交易明细 / 分标的统计四段),并可保存候选(完整参数与指标快照);候选在回测页「候选方案」中查看,支持一键载入复测,回填全部参数继续研究。

因子与策略挖掘:复用已有日频因子和 matrix-native 策略，通过 T-1 市场环境、相关去重和嵌套样本外验证生成研究候选。任务在 spawn worker 中运行，支持持久 run ID、取消、刷新重连和显式发布；自动周度任务默认关闭且永不自动发布。完整口径见因子与策略挖掘。

市场阶段与主线:市场环境页在原 5 档状态之外新增情绪周期阶段(冰点/启动/主升/高潮/退潮/修复,由连板梯队的高度、宽度、晋级率、梯队完整度判定,平均段长约 10 天)与主线识别(概念/行业维度的涨停梯队聚合排名,可配置宽基标签过滤)。完整口径见市场阶段与主线识别。

ETF 支持:三种模式的后端与 API 均支持 asset_type=etf,回测面板改从 kline_etf_enriched 读取(单次回测为单一资产类型,不混合股票与 ETF)。策略组合与因子回测页均有 股票 / ETF 切换,ETF 模式下策略列表与标的搜索跟随资产。需先开启 ETF 拉取并跑盘后管道。

📡 监控中心(Monitor)

统一规则引擎,一个页面管理四类监控:

类型	场景
策略监控	策略扫描结果有变化时触发(如新增符合标的)
个股信号监控	特定个股的指标条件(如 `RSI > 80`)
价格涨跌监控	涨跌幅 / 价格突破阈值
全市场异动	全市场异动(如快速拉升/跌停)

ETF 支持:规则可选资产类型 股票 / ETF。监控引擎按规则 asset_type 分轮评估——ETF 规则用 ETF enriched 快照评估(engine.evaluate(..., asset_type="etf")),策略型规则走 ETF 历史加载器(读 kline_etf_enriched)。盘中触发需开启 ETF 实时行情(realtime_pull_etf),使 ETF 报价进入 enriched 快照。

特性:

多条件 AND/OR + 冷却期去重 + 严重级别(info / warn / critical)
多入口配置:监控中心新建 / 个股详情页「加监控」/ 策略卡片一键开启
命中后右下角弹窗(可配声效)+ 持久化到 alerts.jsonl,菜单未读徽标
触发记录详情:每条记录展示命中的具体条件(如 RSI>80)与当前价位,一眼看清为何触发

飞书 Webhook 推送

全局一处配置飞书群机器人地址,启用推送的规则命中即推送到飞书群(支持签名校验)。可在设置页设「默认推送渠道」,新建规则自动预填。

🚨 异动监控(Abnormal Moves)

独立的异动页,按交易时间线组织为三个 tab,覆盖盘前到多日:

Tab	口径
竞价异动(盘前)	fuyao 同花顺盘前风向标:当日竞价强势榜(5-6 只/日,含竞价涨幅与概念标签),附带当日 / 次日真实收益对照与追高风险标记(高开 ≥5% 追高当日均值显著为负,来自 60 日回测)
盘中异动	涨停 / 炸板 / 翘板 / 跌停 / 新高 / 新低 / 放量等当日信号聚合,按信号优先级 + 涨跌幅排序,复用 enriched 信号列,零新增采集
偏移异动(多日累计)	交易所异动偏离值口径(按板块分档:主板 3 日 ±20% · 创业板/科创板 ±30% · 北交所 ±40%;10 日 +100%/−50%,30 日 +200%/−70%),实时计算接近度(≥100% 已触发 · ≥70% 边缘 · ≥50% 观察)

竞价数据来自 fuyao 数据源(历史按日缓存,当日不缓存);未配置 fuyao key 时竞价 tab 显示引导提示。

📈 个股分析(Beta)

以「行情 + 关键价位」为主体的单标的决策页:

专用日 K 图表:主图 + 成交量 + 滑块,默认近 6 个月
9 类关键价位(纯函数实时计算,毫秒级):压力支撑 · 成交密集区 · 枢轴点 · 前高前低 · Keltner 通道 · ATR 波动通道 · 缺口位 · 斐波那契 · 整数关口
AI 四维分析:技术 / 基本面 / 财务 / 消息面流式生成,客观技术分析视角(不输出买卖建议)

🏆 连板梯队 & 概念分析

连板梯队:实时统计各连板层级(首板 / 2 连板 / 3 连板...)的标的与封单,捕捉市场情绪与题材热度
概念涨幅轮动:基于 ths 概念 / 行业,统计概念板块涨幅与 RPS 轮动,AI 分析资金主线
盘后 AI 复盘:盘后自动生成市场复盘,注入龙虎榜资金动向(席位净买/机构与游资 Top5)与盘前风向标对照,可定时执行、推送飞书群、下载 Markdown;复盘页内亦有龙虎榜卡片(可排序席位明细)

🧰 数据与扩展

数据源插件化

内置 TickFlow 官方 SDK(日 K / 分钟 K / 指数 / 财务 / 实时行情),同时支持接入第三方数据源:YAML 声明自有 HTTP 接口,或开发插件源(参考实现 stock-sdk,Docker 镜像已内置)。多个数据集(日K / 除权因子 / 实时行情 / 分钟K / 五档盘口 / 财务,注册表持续扩展)按源声明自由组合,在「设置 → 数据源」切换。

详见 custom-data-source.md 与 plugin-development.md。

全量分钟(盘中增量落盘)

「全量分钟」是独立能力(full_minute),与其他能力同样可路由:盘中将全市场当日 1 分钟 K 持续增量落盘 data/kline_minute/,分钟策略与分时视图即取即用。接入方式:TickFlow Expert,或声明 full_minute 数据集的插件/自定义源(设置 → 数据源 → 全量分钟路由);配好能力后开启实时行情即自动运行(冷启动全天修复轮 + 稳态增量轮)。

详见 configuration.md → 全量分钟。

🔌 第三方数据接入(重点)

支持将自有量化项目的数据并入,与内置数据同台分析:

方式	说明
HTTP 定时拉取	Tushare 等 API,定时拉取并入库
CSV / Excel 上传	页面直接上传文件
JSON 写入	程序化写入

接入后自动 schema 发现 + 符号归一,页面可视化配置,最终并入 DuckDB 同台分析。

盘后定时管道

APScheduler 15:30 CST 自动:拉日 K → 重算 enriched 表 → 跑监控规则。

令牌桶限流

适配各档位 rpm / batch 限制,批量合并 + 增量拉取,避免触发数据源限流。

9.5 KiB Raw Blame History Unescape Escape