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synced 2026-09-12 17:54:15 +08:00
原 vol_ratio_5d 有两个叠加缺陷导致盘中严重偏低: 1. 分母含自身(rolling_mean(5) 算了当天) → 量比偏低约1.4倍 2. 盘中无时间折算(部分量直接比全天量级) → 开盘时段极低 改为标准量比公式(同花顺/东方财富/通达信一致, 已查证官方定义): 量比 = 今日累计成交量 / (前5日均量 × 已交易分钟数/240) - 分母不含当天(volume.shift(1).rolling_mean(5) / tail(5)前5日) - 盘中按已交易分钟数折算(×240/elapsed), 盘后系数=1.0不受影响 已交易分钟数用行情 quote_ts 推算(比服务端时间更准, 无网络延迟): - market_time.py: trading_minutes_elapsed_from_ts(毫秒时间戳) - normalizer.py: DAILY_COLS 加 quote_ts, 保留 SDK timestamp - quote_service.py: _build_daily 保留 quote_ts, 传入 elapsed_minutes - pipeline.py: 两路径(盘后全量/盘中增量)改为标准算法 + ENRICHED_STORAGE_COLS 加 quote_ts - repository.py: live_agg 新增 _vol_ma5_prev_sum(tail(5)前5日和) quote_ts 落盘后还可用于: 盘后收盘数据校验(非15:00重拉)、跨天完整性检查。 不改动: vol_ma5/vol_ma10保留原语义(含当天均量), 策略/选股阈值不变。 129后端测试全过, EOD量比验证正确(707636/100000=7.076)。