tick-stock-panel/docs/strategy.md

策略指南

策略是选股引擎、回测、监控的基础。本文介绍策略体系与三种扩展方式。

完整策略开发规范(AI 生成与手写)见 backend/app/strategy/prompts/strategy-guide.md。

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内置策略

25 个内置策略,每个策略一个独立 Python 文件,基于 Polars 表达式向量化实现(backend/app/strategy/builtin/):

类型	代表策略
趋势 / 形态	趋势突破 · 均线多头 · MA 金叉 · MACD 金叉放量 · 布林突破 · 均线粘合突破 · 平台整理突破 · 放量创60日新高
量价 / 涨停	量价齐升 · 高换手强势 · 连板股 · 断板反包 · 涨停动量 · 接近涨停 · 涨停基因活跃股
反转 / 波动	超跌反弹 · 超卖反转 · 新低反转 · 低波动龙头 · 回踩 MA20 · 回踩支撑 · 强势开盘 · MACD 零下回升 · 长下影反击 · RSI 中轴回踩

内置目录 backend/app/strategy/builtin/ 还包含一个仅供挖掘 worker 使用的受控因子排名研究模板。它不出现在普通选股列表，也不能通过普通策略 API 直接运行或保存 override；挖掘结果发布时会生成独立策略。详见 因子与策略挖掘。

内置目录 backend/app/strategy/builtin/ 由项目维护,AI 生成的策略不会落入此目录。

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扩展策略的三种方式

🎛️ 方式一:自定义信号(不写代码)

在选股页 UI 上用 字段 + 操作符 + 阈值 组合,编译成 Polars 表达式热加载。适合:

• 快速验证一个简单的筛选思路(如 RSI < 30 AND 量比 > 2)
• 不熟悉 Python 但想自定义筛选条件

底层实现在 backend/app/strategy/custom_signals.py。

🤖 方式二:AI 生成

一句话描述思路,LLM 读取精简运行时指南生成完整策略文件:

1. 配置 AI 接口(留空即关闭,见 configuration.md → AI):

   AI_PROVIDER=openai_compat
   AI_BASE_URL=https://api.deepseek.com/v1
   AI_API_KEY=sk-...
   AI_MODEL=deepseek-chat
   

2. 在选股页打开「AI 策略生成器」,用自然语言描述你的策略思路
3. 前端流式接收生成代码,后端经 ast 安全校验(禁止 import os/sys/subprocess 等危险模块)后返回结果
4. 保存后落入 data/strategies/ai/,文件名/ID 用 ai_ 前缀

生成策略相关提示词位于 backend/app/strategy/prompts/:

• strategy-guide-compact.md — AI 运行时精简指南(用于降低长请求超时概率)
• strategy-guide.md — 完整策略开发规范(供人工开发和详细参考)
• strategy-builder-step2.md — 步骤 2 提示词模板(修改已有策略)
• strategy-example.md — 从零创建强势反包策略的三步演示

💡 文件与范围铁律:AI 生成的策略只生成一个 .py 文件,只 import polars as pl,绝不修改 backend/、docs/、frontend/ 等现有文件。

生成之后的持续改进(假设—验证—判定闭环),见 AI 策略迭代指南。

📝 方式三:自定义编写 / 代码迁移

可以在选股页「自定义编写」中直接编辑策略代码并保存,新建自定义策略会落入 data/strategies/custom/,文件名/ID 用 custom_ 前缀。也可以手动把已有策略改写为 Polars 文件后放入该目录,引擎会自动发现。

手写策略需遵循 strategy-guide.md 的文件结构(META / basic_filter / scoring / ENTRY_SIGNALS / filter 等),完整规范见该文档。

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策略文件结构(简述)

一个策略 .py 文件通常包含:

部分	作用
META	策略元信息(名称、参数、方向等),用户可在 UI 调整阈值
basic_filter(df, params)	模式 A:单日过滤,返回 pl.Expr
filter_history(df, params)	模式 B:历史窗口过滤,返回 pl.DataFrame(配 LOOKBACK_DAYS)
scoring	评分权重,总和 = 1.0
ENTRY_SIGNALS / EXIT_SIGNALS	进出场信号列(回测用)

完整字段说明与示例见 strategy-guide.md。

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新增内置策略(贡献者)

如果你想为项目贡献一个内置策略:在 backend/app/strategy/builtin/ 参照现有文件实现 StrategyDef,引擎会自动发现并加载。欢迎提交 PR。