 shy3130
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ef59df4a67
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fix: 修复 6 个 issue (#225/#226/#201/#188/#200/#196)
后端:
- #225 自定义源分钟K字符串 datetime 不再被 cast 成 null:
_normalize_minute 对 Utf8 列按常见格式链式解析 (参照 kline_sync 口径)
- #226 自定义源日K/除权因子单批失败只隔离该批 (重试 1 次 + 跳过 +
warning 汇总), 不再丢弃已成功批次的全部进度
- #201 旧信号回测 _load_panel 加指标 warmup 窗口 (120 交易日保守日历日),
计算后裁回 [start,end]; 数据不足时自然退化
前端:
- #188 因子回测单标的不再整面板空白: 外层条件改 !error, IC 卡片
单独守卫并给出需 >=2 只的提示
- #200 因子回测支持调仓频率 (日/周/月) 与滑点 (bp) 配置
- #196 自选页板块筛选新增 ETF 分类, 旧偏好加载时补 ETF 键保持默认可见
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2026-09-03 13:20:59 +08:00 |
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kevin9327andClaude Opus 4.8
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fix(backtest): max_hold_days 强制退出信号真正生效 (#198)
问题: /api/backtest/run 设置 max_hold_days 时, 强制平仓完全不生效, 持仓不会
按最大持有天数退出, 导致交易记录、持仓周期和收益统计失真。
根因(services/backtest.py 的 max_hold 内联逻辑, 两处缺陷叠加):
1. `exits_idx.iloc[end_i][col] = True` 是链式索引: iloc[end_i] 先取出一行副本,
再对副本赋值, 在 pandas Copy-on-Write 语义下写入不会落到原矩阵(pandas 3.x
直接抛 ChainedAssignmentError)。强制退出单元格始终为 False。
2. `exits_idx = entries.copy()` 以入场矩阵起步, 使强制退出矩阵天然带上所有入场位;
即便修好第 1 点, 也会在入场当日就强制平仓, 而非 max_hold_days 之后。
修复: 抽出纯函数 _build_max_hold_exits(entries, max_hold_days), 从全 False 起步,
用单步定位 iloc[row, col_loc] 写入入场后第 max_hold_days 个交易日的强制退出位;
run() 中改为与用户 exits 做 OR, 保留原有信号退出。抽出后该逻辑不依赖 vectorbt,
可独立回归(run() 整体仍需 vectorbt 可选依赖)。
边界: end_i 越界 clamp 到最后一根 K; 入场即最后一根 K 时 end_i==i 不产生退出。
验证: 新增 tests/backtest/test_max_hold_exits.py 覆盖强制退出落位、不误标入场位、
越界 clamp、末根不退出、多入场、多列独立 6 例, 修复后全过; 并以复刻旧内联逻辑的
脚本在 pandas 3.0.5 上确认修复前目标退出单元格恒为 False(ChainedAssignmentError)。
ruff 通过。
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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2026-08-30 18:47:08 +09:00 |
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Jinfeng SunandClaude Opus 4.8
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feat: ETF 支持(选股 / 回测 / 监控) (#61)
* feat(screener): 选股引擎支持 ETF
- 12 个内置策略打 asset_types 白名单 + strategy_supports_asset;涨停类
(连板/断板反包)仅股票,其余 10 个技术类对 ETF 开放
- ScreenerService(repo, asset_type) 分流取数,ETF 复用 kline_etf_enriched,
跳过股票专用历史缓存与涨停信号;进程级 _history_cache key 含 asset_type
- API /run、/run_preset 透传 asset_type;/strategies 按资产过滤;
股票专有策略在 ETF 下返回空
- 新增 enriched_dirname(asset_type) 共享 helper;get_enriched_latest_asset
增 refresh 参数(供轮询线程避免冷缓存同步重算)
- 前端「策略」页加 股票/ETF 切换,ETF 走实时单跑(空日期→用 ETF 自身最新日);
QK.screenerStrategies 按 asset_type keyed
- 测试:test_screener_etf.py
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
* feat(backtest): 回测支持 ETF(个股/因子/策略组合)
- 三条回测路径 + 共用 BacktestEngine 面板加载按 asset_type 路由到
kline_etf_enriched(复用 enriched_dirname);PanelCache key 隔离资产;
ETF 跳过股票专用 get_enriched_range 缓存
- 面板 compute_all/名称 JOIN 按 asset_type 取维表(get_instruments_asset),
修复 ETF 策略回测用错股票维表致名称为空/涨停信号算错
- BacktestConfig/FactorConfig/StrategyBacktestConfig 增 asset_type
- 三个回测 API + SSE stream 透传 asset_type;_make_job_key 纳入 asset_type
(修复 stream 与 cancel job_key 不对齐致取消失效的回归)
- 前端策略组合页/因子页加 股票/ETF 切换,标的搜索与策略列表跟随资产;
assetType 持久化
- 测试:test_backtest_etf.py(含 job_key 一致性回归);既有回测测试替身同步
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
* feat(monitor): 监控规则支持 ETF
- engine.evaluate(df, asset_type) 按规则 asset_type 分轮评估;quote_service
增开 ETF 评估轮(用 ETF enriched 快照),股票轮不受影响、不重置其策略结果
- ETF 评估轮独立 try(异常不丢弃已算出的股票告警)+ refresh=False(不在轮询
线程触发 ETF 冷缓存同步重算)
- ETF 版历史加载器(main.py 注入)+ 按规则 asset_type 选加载器
- _strategy_pools 按 (sid, asset_type) 键,避免同策略股票/ETF 规则互相覆盖
- name_map 仅在有 ETF 规则时补 ETF 维表, setdefault 保股票名优先
- RuleModel/normalize 增 asset_type(默认 stock,持久化往返)
- 前端 RuleEditor 加 股票/ETF 选择,策略列表与标的搜索跟随资产
- 测试:test_monitor_etf.py
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
* feat(etf): 前端 API 绑定透传 asset_type + 文档
- api.ts: screener/backtest 绑定加 assetType 参数,MonitorRule 类型加 asset_type
- docs/features.md: 标注选股/回测/监控的 ETF 支持范围与前提
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
* fix(reliability): 管道并发/原子写/能力探测/监控告警多处加固
后端可靠性专项修复(均带回归测试, backend 全套 64 passed):
并发与数据完整性:
- 盘后管道单飞: JobStore.create() 去重纳入 pending∨running, 关闭"两次快速点击"
并发双跑窗口; 新增 _heavy_run_lock 执行槽挡住 reap 后僵尸线程并发写 parquet
- adj_factor/minute 全部改走原子写(tmp+replace), 消除 kill/断电致 all.parquet 损坏
- 分块拉取失败聚合 WARNING 可见化(不再静默当成功); 复权失败标的会保持旧价已提示
能力探测:
- 周期重探(60min)热更新 app.state.capabilities, 付费 Key 过期/续费无需重启即可见
- 瞬时探测失败(超时/连接/5xx, 按 _is_transient 判定)不降级、保留旧付费档;
真 401/无权限仍正常降级回落 free-api
监控告警:
- 评估仅在连续竞价(9:30-11:30/13:00-15:00)+ 快照当日新鲜度下进行, 避开集合竞价/
收盘后陈旧价与节假日误告警
- scope=sector fail-closed(validate 拒绝新建 + _apply_scope 返回空), 修复板块规则
对全市场刷屏
- 飞书 webhook 加退避重试并移到独立线程池 fire-and-forget, 不再阻塞行情轮询线程
单标的新鲜度: 新增 repo.symbols_lagging() 检测掉队标的并 WARNING + 计入 job 结果
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Co-authored-by: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2026-07-08 12:12:29 +08:00 |
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