 shy3130
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feat(composite): 新增叠加策略(composite)支持选股与回测
引入第四种执行后端 composite: 声明式引用多个子策略, 复用现有注册表/缓存/撮合全链路。
核心设计:
- 退出采用来源投影(每个子策略 exit 仅在自己持仓窗口生效, 不串平其他子策略仓位)
- 评分用标准化排名加权(跨子策略可比, 不依赖 per-strategy 的 min-max 量纲)
- 来源归因(entry_signal_code 标记来源子策略)
后端:
- engine.py: CompositeSpec 数据模型, 两阶段引用校验(孤儿移除/嵌套禁止/asset_types 子集/≤8 上限), _run_composite_strategy 选股执行, find_dependents 删除防护, override_loader 注入保证子策略与单独跑同口径
- composite.py(新): 选股 merge_results + 回测 merge_signal_matrices 合并器(退出投影/排名融合/归因)
- backtest/strategy.py: composite 回测分支(特征计划合并/逐子信号/统一风控/basic_filter/归因)
- api/strategy.py: POST /composite/save 端点, _strategy_detail 返回 composite_children(含 name/source), 删除依赖 409 防护
- monitor.py: 实时监控 fail-closed(回退盘后缓存)
- walkforward.py: 对 composite 显式中文报错
- worker.py: _strategy_dirs 补 composite 目录(修复回测子进程找不到 composite 的 bug)
前端:
- CompositeStrategyDialog(新): 创建/编辑弹窗(自动生成 composite_ ID, 权重归一, 类型标签, 增删子策略)
- StrategySettingsDialog: composite 设置面板(子策略增删改/归一/类型标签)
- StrategyBacktest: 回测页 composite 适配(分组/参数区/结果区展示子策略构成)
- api.ts: 类型扩展(source/backend 加 composite, composite_children 含 name/source)
测试: 36 个 composite 专项测试(加载/选股/回测退出投影/排名/归因/override 透传/API/删除防护), 端到端验证真实内置策略回测通过
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2026-08-02 10:56:03 +08:00 |
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Jinfeng SunandClaude Opus 4.8
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改进: 并发韧性 + 数据性能 + 死代码清理 + 前端 UX + ST/Sharpe 修复 (#78)
* fix(concurrency): 共享缓存/任务表加锁, 全局限速, depth 原子写, 认证热路径缓存
修复多线程下的竞态与阻塞:
- overview/strategy_cache/PanelCache/StrategyMonitor._watching 四处共享状态加锁,
消除 "dict/OrderedDict mutated" 与丢更新/半写读取
- strategy_cache/depth parquet 改临时文件 + os.replace 原子写
- rate_limits 改进程级共享时间轴限速, 并发同步不再聚合超过单能力 rpm;
scheduler 令牌账目与 sleep 分离, sleep 不再独占锁串行化其他请求
- auth.is_configured() 内存缓存, 认证中间件不再每请求读盘阻塞事件循环
- api/backtest 任务清理/取消全程持 _jobs_lock, 并用 Semaphore(2) 限并发重回测
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
* perf(data): limit_ladder 去 N+1 全市场重算, 指标裁剪, factor 向量化
- limit_ladder 前一日 consecutive 改窄读单日 parquet 存储列 (谓词/投影下推),
替代 range(1,10) 逐日 _load_enriched_for_date 全市场指标重算 (最坏 9x)
- compute_indicators 新增可选 needed 裁剪 (默认 None 行为逐位不变, 已对照验证),
factor 只算所需因子列
- factor._calc_period_return 用 Polars join 替代 Python 逐行 price_map 循环,
_add_groups 去 map_elements 改纯表达式 (输出逐位一致)
- screener ext value_map 按 parquet mtime 记忆化, 免每请求磁盘重读
(DuckDB 过滤仍用隔离 :memory: 连接, 不扩大注入面)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
* refactor(backend): 报表存储去重, 删死代码, DuckDB 视图重建收敛, 管道失败如实标记
- 三份近乎逐字复制的 *_reports.py 收敛到共享 JsonReportStore (原子写 + 锁),
各模块公有 API/id 格式/上限/落盘 schema 完全保持不变
- 删除 ext_pull.py 中字节相同的死 _run_loop (Python 只绑第二个) 及无用 import
- 13 张 DuckDB 视图重建收敛为唯一权威 repository.rebuild_views(),
daily_pipeline 与 /api/data/clear 改为调用 (修好 clear 路径漏挂视图的漂移)
- daily_pipeline 累积 stage_errors 并在末尾抛出, 部分失败不再误报成功;
free/None 模式的能力门控跳过不计入失败
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
* feat(frontend): SSE 连接态, 路由代码分割, 查询失效修复, 三态与无障碍
- 实时行情 SSE: 连接态 store + 指数退避 + 断线徽标/toast (避免静默丢告警);
回测 SSE 断线有界重连 + 可重试, 不再永久卡住进度条
- router 全部 React.lazy + Suspense, vite manualChunks 拆图表库
(echarts 变独立 1MB 懒加载 chunk, 首屏包显著减小)
- 修 Data 清库后其它页显示旧数据 (改回广域失效); 修 Watchlist kline 失效键
永不匹配; query key 收敛到 QK 工厂 (新增 strategyDetail)
- Monitor/Analysis/StockAnalysis/ExtPages/CustomSignals 补 loading 门控与
error/empty 三态区分
- 新增共享 Modal 原语 (焦点陷阱/ESC/焦点还原/aria), 改造 3 个高频弹窗;
Toast/AlertToast 加 aria-live 与键盘可达; Watchlist/LimitUpLadder 卡片 memo
修复本轮 review 发现的缺陷:
- Modal 焦点 effect 依赖 onClose 致每次输入抢焦点 → 改 ref 只装一次
- StrategySettingsDialog 删除确认框被 Modal 面板裁剪 → 移出作兄弟节点
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
* fix(quant): 修正 ST 板块限价套错 与 因子 Sharpe 年化频率
两个不报错但会算错数的领域 bug:
1. ST 5% 涨跌停限幅被无条件套到创业板/科创板 ST 股:
注册制改革后 创业板(300/301)、科创板(688/689) 的风险警示股仍执行 20%,
北交所 30%, 只有主板 ST 才是 5%。原代码 _is_st 先判且覆盖板块限幅, 导致
创业板/科创板 ST 的涨停价按 5% 计算 → +5% 被误报涨停、真 +20% 涨停被漏报,
污染 signal_limit_up / consecutive_limit_ups / 连板梯队 / near_limit_up。
修正: ST 5% 仅在 ~(创业板|科创板|北交所) 时生效 (EOD + 盘中两条路径 + near_limit_up)。
2. 因子回测 Sharpe 一律乘 √252, 但 group_nav 每点是一个调仓周期收益:
月频调仓下是月收益, 乘 √252 会把 Sharpe 高估 √(252/12) ≈ 4.6x (周频 ≈2.2x),
使无效因子显示成明星因子, 废掉"先筛无效指标"的用途。
修正: 年化系数按 config.rebalance 取 √252/√52/√12。
新增 tests/test_st_limit_and_sharpe.py (5 例) 覆盖两处修正。
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Co-authored-by: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2026-07-08 18:10:19 +08:00 |
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shy3130
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c7ad860dba
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fix: 修复自定义策略删除导致策略池清空及删除失败静默问题
- bug2(删除后策略全没): prune 仅在拉取成功且非空时执行,加载中/失败/空列表不碰池
根因: 删除触发 engine.reload() 重扫所有文件,任一文件 import 失败被静默跳过,
前端拿到残缺列表后 prune 把池中有效 ID 永久清除并写 localStorage
- bug1(自定义策略删不掉): handleDelete 不再静默吞错误,失败时显式提示并保持弹窗打开
- ai_save 守卫回归: 放宽前缀允许 ai_/custom_,保留 path traversal 字符白名单(安全核心未动)
修复「AI 修改 custom 策略」因 strategy_id 非 ai_ 前缀被 400 拒绝
- 引擎加载失败可见化: _load_all 收集 load_errors,/api/screener/strategies 返回,
前端 toast 提示具体失败文件,不再静默消失
- 同步补全 ai_generator _SYSTEM_PREFIX 三条铁律(与 bbc92c4 docs 一致)
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2026-07-02 22:19:46 +08:00 |
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feat: 策略买卖触发器改为可编辑并持久化
- 选股页策略设置弹窗: 买入/卖出由只读文本改为可点选信号控件, 保存写入策略配置
- 回测页: 复用共享 SignalPicker 组件, 消除重复的 SIGNAL_LABELS/toggleSignal 内联实现
- 新建 lib/signals.ts 作为信号映射权威来源(对齐后端 _build_signal_mask)
- 新建 components/screener/SignalPicker.tsx 共享组件(entry蓝/exit橙主题)
- 弹窗增加说明: 买卖触发器对回测和监控生效, 选股扫描仍按策略筛选规则
- README 标题更名为 A股智能量化工作台
后端无需改动(overrides dict 透传自动持久化 entry/exit_signals)
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2026-06-20 14:47:53 +08:00 |
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