aeroxw/tick-stock-panel
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e864ecde4b02f38635a3a2b0b39d2dfbaaaa1053
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intfoo e864ecde4b fix(monitor): 监控规则信号选择显示全部自定义信号, 不再按 kind 过滤 
SignalPicker 新增 filterCustomByKind 选项 (默认 true 保持原行为); 监控规则页传 false — 报警语义是"命中即报", 不分入场/出场, 与后端监控引擎按 csg_ 布尔列直接求值对齐; 可选 props 收拢为 options 对象; 自定义信号按钮配色与内置一致, 右上角 PenLine 角标区分
 2026-08-02 22:34:28 +08:00
shy3130 c9f01ba288 feat: 行业轮动分析(参数化复用概念版) + 扩展数据列数字格式化 
行业轮动分析(完全对齐概念版)
- 概念轮动逻辑参数化支持 industry 维度, 一套代码服务两个页面(复用 _dimension_field)
- 后端 build_rps_rotation/analyze_rotation_stream 加 kind 参数; 缓存按 kind+level 隔离
- 行业层级: 1/2/3 级可切换, 默认 2 级(与 _dimension_rank 口径一致)
  · 原始 257 个 3 级行业 → level=2 合并成 90 个
- AI 分析 prompt 动态化(概念/行业措辞), _SYSTEM_PROMPT 改为 _build_system_prompt(kind)
- 前端 RpsRotationDialog 加 kind prop; industry 显示层级选择器(1/2/3级默认2)
- IndustryAnalysis 加「涨幅RPS轮动分析」按钮 + dialog(kind=industry)
- ConceptAnalysis 不动(默认 kind=concept 向后兼容)

扩展数据列数字格式化(自选/策略列表)
- 列配置新增 3 项(仅数字类型字段): 千分位逗号 / 单位换算(万/亿/自动) / 小数位
- 新增 formatExtNumber 共享格式化函数(千分位+换算+小数位, 去尾零)
- Watchlist + ScreenerTable 的 number 渲染接 formatExtNumber
- ext source 加 fieldType; 旧列无 fieldType 时默认显示数字配置(放宽判断)
- ExtColumnDisplayConfig 加 thousandSeparator/unitConvert/unitDecimals 字段

验证
- 后端 583 passed; 行业映射实测 257→90(level=2)
- 数字格式化实测: 千分位 1,234,567 / 万换算 123.46万 / 自动 等均正确
- tsc + pnpm build 通过
 2026-08-02 19:18:07 +08:00
shy3130 4696fef959 feat(composite): 新增叠加策略(composite)支持选股与回测 
引入第四种执行后端 composite: 声明式引用多个子策略, 复用现有注册表/缓存/撮合全链路。

核心设计:
- 退出采用来源投影(每个子策略 exit 仅在自己持仓窗口生效, 不串平其他子策略仓位)
- 评分用标准化排名加权(跨子策略可比, 不依赖 per-strategy 的 min-max 量纲)
- 来源归因(entry_signal_code 标记来源子策略)

后端:
- engine.py: CompositeSpec 数据模型, 两阶段引用校验(孤儿移除/嵌套禁止/asset_types 子集/≤8 上限), _run_composite_strategy 选股执行, find_dependents 删除防护, override_loader 注入保证子策略与单独跑同口径
- composite.py(新): 选股 merge_results + 回测 merge_signal_matrices 合并器(退出投影/排名融合/归因)
- backtest/strategy.py: composite 回测分支(特征计划合并/逐子信号/统一风控/basic_filter/归因)
- api/strategy.py: POST /composite/save 端点, _strategy_detail 返回 composite_children(含 name/source), 删除依赖 409 防护
- monitor.py: 实时监控 fail-closed(回退盘后缓存)
- walkforward.py: 对 composite 显式中文报错
- worker.py: _strategy_dirs 补 composite 目录(修复回测子进程找不到 composite 的 bug)

前端:
- CompositeStrategyDialog(新): 创建/编辑弹窗(自动生成 composite_ ID, 权重归一, 类型标签, 增删子策略)
- StrategySettingsDialog: composite 设置面板(子策略增删改/归一/类型标签)
- StrategyBacktest: 回测页 composite 适配(分组/参数区/结果区展示子策略构成)
- api.ts: 类型扩展(source/backend 加 composite, composite_children 含 name/source)

测试: 36 个 composite 专项测试(加载/选股/回测退出投影/排名/归因/override 透传/API/删除防护), 端到端验证真实内置策略回测通过
 2026-08-02 10:56:03 +08:00
shy3130 44ab51e65d feat: improve strategy scoring and backtest execution 2026-07-18 16:59:53 +08:00
shy3130 a1e8be58db feat: release v0.1.86 2026-07-18 00:49:28 +08:00
shy3130 1e38c8cebb fix: reset strategy builder identity 2026-07-16 16:12:06 +08:00
lytem28 b6cf0495e1 feat: complete matrix-native backtest engine 
Unify strategy execution across backtest, screener, and monitoring; isolate backtest workloads in spawn workers; and add shared matrix caching plus valid-bar indicator acceleration.
 2026-07-16 12:17:27 +08:00
shy3130 0b3b769ca8 fix(strategy): clear saved strategy drafts 2026-07-15 20:51:07 +08:00
wshyandshy3130 e456d018fc feat(strategy): AI生成/自定义编写 tab 加策略开发指南链接 (#125) 
两个 tab 的描述行都加了指向 GitHub strategy-guide.md 的链接,
方便用户参考指标列/信号列/filter_history 写法/参数类型等。

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-14 21:59:56 +08:00
wshyandshy3130 ee17261feb fix(strategy): parsePyValue 对非 JSON 值兜底, 修复 AI 修改 date 参数崩溃 (#124) 
get() 对字符串值去外层引号后传给 parsePyValue, 字符串型 default
(如 date 类型的 "2024-01-01") 去引号变成 2024-01-01, JSON.parse
在 position 4 报错 → 整个 StrategyBuilderDialog 白屏。

parsePyValue 加 try/catch: JSON.parse 失败时返回原始字符串。
数字/布尔不受影响, 字符串值兜底为字符串。

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-14 21:52:24 +08:00
wshyandshy3130 f470e46f2b fix(security): 策略代码 RCE 漏洞三层修复 (#122) 
漏洞链 (安全研究员 Aeon 报告):
1. StrategyCodeSaveRequest.strict 由客户端控制, 传 false 完全跳过安全校验
2. AST 名单只拦 ast.Name 直接调用, dunder 遍历可绕过
   ((lambda:0).__globals__["__builtins__"]["__import__"]("os"))
3. _load_file 用 exec_module 执行策略文件, 执行侧零校验
   => 未认证局域网用户可写入任意代码并立即执行 (RCE)

修复:
- strategy.py: 移除 strict 字段, 安全校验无条件执行 (第1层)
- ai_generator.py: _validate_safety 加固, 拦截 dunder 属性访问
  (__globals__/__builtins__/__class__/__subclasses__ 等) 和字符串下标
  访问 (第2层)
- engine.py: _load_file 在 exec_module 前读文件内容跑一次 _validate_safety,
  防止策略文件被直接篡改绕过 API 校验 (第3层 纵深防御)

前端: api.ts 移除 strict 参数, StrategyBuilderDialog/StrategyPoolDialog
移除 strict:true 传参 (前端本就全部传 true, 行为不变)

验证: PoC 三种攻击 payload 全部拦截, 正常策略(只import polars)无误杀

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-14 21:32:39 +08:00
wshyandshy3130 697ff2a181 fix(compliance): reinforce research-only boundaries (#108) 
Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-12 22:42:38 +08:00
shy3130 d788183f01 feat(screener): 策略页新增分时列 + 按套餐截断 + 手动/自动刷新 
- screener-columns.ts: 注册 builtin:intraday 列, 加入 signal 分组
- ScreenerTable.tsx: intraday 单元格渲染(MiniIntraday) + 表头眼睛开关
  + 手动刷新按钮(自动轮询关闭时显示) + 列间 border-l 分隔
- Screener.tsx: 分时数据全量加载, 按套餐 batch 上限截断(Pro=100/Expert=200);
  截断提示内联工具栏可关闭; 复用 minute_intraday_refresh 偏好控制
  盘中轮询(开关+实时行情运行双条件)
- Monitoring.tsx: 分时刷新开关描述补上策略页
- storage.ts: 新增 screenerIntraday 持久化键
 2026-07-11 16:55:22 +08:00
shy3130 d9fe050b1f fix(realtime): 策略页实时行情闪烁 + 策略结果刷新机制 
策略页开启实时行情时, 被监控的策略列表反复闪烁 (变 0 → 全部失效 → 又出现),
非监控策略不受影响。

根因: 每个行情周期后端先广播 quotes_updated 再重算策略, 重算时先清空内存结果
再逐个回填 (非原子窗口)。前端 quotes_updated 与 strategy_results_updated 两个
SSE 事件都刷新 screener-cached, 第一次撞上清空窗口拿到空结果, 第二次拿到重算
结果, 每周期重复 → 闪烁。

修复:
- 前端: 从 SSE_INVALIDATE_PREFIXES 移除 screener, quotes_updated 不再刷新策略页,
  每周期只剩 strategy_results_updated (重算完成后才发) 触发一次刷新。
- 后端: monitor.evaluate 改为临时容器收集结果, 算完后整体替换 _latest_strategy_results,
  /cached 并发读取永远拿到完整结果, 不会读到空中间态。

配套:
- 新增 strategy_results_updated SSE 事件 + subscriber 合并通知机制
- 策略卡片 loading 时不显示旧命中数, 避免刷新时数字跳动
 2026-07-10 16:37:11 +08:00
shy3130 fbcfd31d6a feat: 优化策略创建流程 2026-07-08 22:17:11 +08:00
shy3130 aea694ee83 fix(strategy): keep AI-generated strategies in AI pool 2026-07-08 18:38:14 +08:00
Jinfeng SunandClaude Opus 4.8 9aa96edbd7 改进: 并发韧性 + 数据性能 + 死代码清理 + 前端 UX + ST/Sharpe 修复 (#78) 
* fix(concurrency): 共享缓存/任务表加锁, 全局限速, depth 原子写, 认证热路径缓存

修复多线程下的竞态与阻塞:
- overview/strategy_cache/PanelCache/StrategyMonitor._watching 四处共享状态加锁,
  消除 "dict/OrderedDict mutated" 与丢更新/半写读取
- strategy_cache/depth parquet 改临时文件 + os.replace 原子写
- rate_limits 改进程级共享时间轴限速, 并发同步不再聚合超过单能力 rpm;
  scheduler 令牌账目与 sleep 分离, sleep 不再独占锁串行化其他请求
- auth.is_configured() 内存缓存, 认证中间件不再每请求读盘阻塞事件循环
- api/backtest 任务清理/取消全程持 _jobs_lock, 并用 Semaphore(2) 限并发重回测

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* perf(data): limit_ladder 去 N+1 全市场重算, 指标裁剪, factor 向量化

- limit_ladder 前一日 consecutive 改窄读单日 parquet 存储列 (谓词/投影下推),
  替代 range(1,10) 逐日 _load_enriched_for_date 全市场指标重算 (最坏 9x)
- compute_indicators 新增可选 needed 裁剪 (默认 None 行为逐位不变, 已对照验证),
  factor 只算所需因子列
- factor._calc_period_return 用 Polars join 替代 Python 逐行 price_map 循环,
  _add_groups 去 map_elements 改纯表达式 (输出逐位一致)
- screener ext value_map 按 parquet mtime 记忆化, 免每请求磁盘重读
  (DuckDB 过滤仍用隔离 :memory: 连接, 不扩大注入面)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* refactor(backend): 报表存储去重, 删死代码, DuckDB 视图重建收敛, 管道失败如实标记

- 三份近乎逐字复制的 *_reports.py 收敛到共享 JsonReportStore (原子写 + 锁),
  各模块公有 API/id 格式/上限/落盘 schema 完全保持不变
- 删除 ext_pull.py 中字节相同的死 _run_loop (Python 只绑第二个) 及无用 import
- 13 张 DuckDB 视图重建收敛为唯一权威 repository.rebuild_views(),
  daily_pipeline 与 /api/data/clear 改为调用 (修好 clear 路径漏挂视图的漂移)
- daily_pipeline 累积 stage_errors 并在末尾抛出, 部分失败不再误报成功;
  free/None 模式的能力门控跳过不计入失败

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* feat(frontend): SSE 连接态, 路由代码分割, 查询失效修复, 三态与无障碍

- 实时行情 SSE: 连接态 store + 指数退避 + 断线徽标/toast (避免静默丢告警);
  回测 SSE 断线有界重连 + 可重试, 不再永久卡住进度条
- router 全部 React.lazy + Suspense, vite manualChunks 拆图表库
  (echarts 变独立 1MB 懒加载 chunk, 首屏包显著减小)
- 修 Data 清库后其它页显示旧数据 (改回广域失效); 修 Watchlist kline 失效键
  永不匹配; query key 收敛到 QK 工厂 (新增 strategyDetail)
- Monitor/Analysis/StockAnalysis/ExtPages/CustomSignals 补 loading 门控与
  error/empty 三态区分
- 新增共享 Modal 原语 (焦点陷阱/ESC/焦点还原/aria), 改造 3 个高频弹窗;
  Toast/AlertToast 加 aria-live 与键盘可达; Watchlist/LimitUpLadder 卡片 memo

修复本轮 review 发现的缺陷:
- Modal 焦点 effect 依赖 onClose 致每次输入抢焦点 → 改 ref 只装一次
- StrategySettingsDialog 删除确认框被 Modal 面板裁剪 → 移出作兄弟节点

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* fix(quant): 修正 ST 板块限价套错 与 因子 Sharpe 年化频率

两个不报错但会算错数的领域 bug:

1. ST 5% 涨跌停限幅被无条件套到创业板/科创板 ST 股:
   注册制改革后 创业板(300/301)、科创板(688/689) 的风险警示股仍执行 20%,
   北交所 30%, 只有主板 ST 才是 5%。原代码 _is_st 先判且覆盖板块限幅, 导致
   创业板/科创板 ST 的涨停价按 5% 计算 → +5% 被误报涨停、真 +20% 涨停被漏报,
   污染 signal_limit_up / consecutive_limit_ups / 连板梯队 / near_limit_up。
   修正: ST 5% 仅在 ~(创业板|科创板|北交所) 时生效 (EOD + 盘中两条路径 + near_limit_up)。

2. 因子回测 Sharpe 一律乘 √252, 但 group_nav 每点是一个调仓周期收益:
   月频调仓下是月收益, 乘 √252 会把 Sharpe 高估 √(252/12) ≈ 4.6x (周频 ≈2.2x),
   使无效因子显示成明星因子, 废掉"先筛无效指标"的用途。
   修正: 年化系数按 config.rebalance 取 √252/√52/√12。

新增 tests/test_st_limit_and_sharpe.py (5 例) 覆盖两处修正。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

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Co-authored-by: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-07-08 18:10:19 +08:00
shy3130 1cb19872db feat: 增加自选列表分时小图 2026-07-06 11:10:36 +08:00
shy3130 7c51bf5054 refactor(docs): 策略提示词文档统一归入 prompts/,docs/ 专放使用指南 
将 4 个策略运行时文档(strategy-guide/step1/step2/example)从 docs/
迁至 backend/app/strategy/prompts/，与运行时加载路径一致；docs/
回归「项目使用指南与配置说明」定位。

- prompts/ 现自包含 4 个 md，guide 内对 example 的相对链接可正确解析
- 更新 README 与前端 StrategyBuilderDialog 的引用路径
- docs/ 保留 deploy-password.md / screenshots / zhihu 等面向人类的文档

承接 #41 Docker 文档缺失修复
 2026-07-03 11:03:24 +08:00
shy3130 c7ad860dba fix: 修复自定义策略删除导致策略池清空及删除失败静默问题 
- bug2(删除后策略全没): prune 仅在拉取成功且非空时执行,加载中/失败/空列表不碰池
  根因: 删除触发 engine.reload() 重扫所有文件,任一文件 import 失败被静默跳过,
  前端拿到残缺列表后 prune 把池中有效 ID 永久清除并写 localStorage
- bug1(自定义策略删不掉): handleDelete 不再静默吞错误,失败时显式提示并保持弹窗打开
- ai_save 守卫回归: 放宽前缀允许 ai_/custom_,保留 path traversal 字符白名单(安全核心未动)
  修复「AI 修改 custom 策略」因 strategy_id 非 ai_ 前缀被 400 拒绝
- 引擎加载失败可见化: _load_all 收集 load_errors,/api/screener/strategies 返回,
  前端 toast 提示具体失败文件,不再静默消失
- 同步补全 ai_generator _SYSTEM_PREFIX 三条铁律(与 bbc92c4 docs 一致)
 2026-07-02 22:19:46 +08:00
shy3130 7a15338281 feat(signals): 统一信号库与自定义信号弹窗，三处复用同一组件 
- 设置页「自定义信号」升级为「信号库」：内置信号(只读) + 自定义信号分 Tab 展示
- 内置信号补充类型/分类/说明元数据
- 自定义信号配置改为通用弹窗组件 CustomSignalDialog
- 抽出 SignalTriggerActions：新增信号 / 去信号库按钮 + 保存后自动加入触发器
- 回测高级设置、策略卡片配置弹窗均复用上述组件，去除重复逻辑
- 自定义信号删除改为二次确认(闪烁提示，3 秒自动复位)
- 版本号 0.1.30 -> 0.1.31
 2026-06-23 16:47:11 +08:00
shy3130 70e17a9fb5 优化策略监控与 AI 生成流程 
- 策略监控从全市场信号扫描改为选股池变更对比(进入/移出)
- 触发记录/看板/弹窗三处统一策略通知格式
- AI 策略模板去掉硬编码信号/止损/评分,补全数据字典
- 创建策略对话框改为 AI生成/自定义编写 双 Tab
- 自定义 Tab 含文件路径说明+模板代码一键复制
 2026-06-22 17:42:04 +08:00
shy3130 b5780b5e30 feat: 统一监控引擎 + AlertToast通知 + 声音/角标/看板/Dev页 + 股票名称批量查询 
监控引擎 (backend):
- MonitorRuleEngine 统一规则引擎，支持策略/信号/价格/行情四种类型
- JSONL 追加存储 (alert_store.py)，支持分页 + 清理
- alert/monitor_rules CRUD API + seed 演示数据
- POST /api/kline/instruments/names 批量股票名称查询
- SSE strategy_alert 事件触发前端通知

前端通知体系:
- AlertToast 自定义弹窗 (Framer Motion + AnimatePresence)
- Web Audio API 合成音效 (12种预设，无需音频文件)
- 侧边栏角标 (monitorBadge.ts) localStorage 持久化未读数
- pendingSeen 机制解决 markSeen/setCurrentTotal 竞态
- 系统设置页: 通知开关 + 最大条数 + 音效选择
- 菜单设置页: 角标数字开关

监控中心 (Monitor.tsx):
- 双栏布局: 左侧实时告警列表 + 右侧规则管理
- RulesList 股票代码后显示中文名称
- RuleEditor 完整规则编辑器组件
- 告警支持查看详情 (StockPreviewDialog)

Dashboard:
- MonitorWidget: Top 10 实时告警卡片

Dev 页面:
- 一键填充演示告警 + 规则 + 分钟探测
- 可视化 SSE 事件流查看

其他:
- v0.1.19 → v0.1.28 (VERSION 从 pyproject.toml 读取)
- dev.ps1/dev.sh 添加 --host 0.0.0.0 (局域网访问)
- 修复 Screener.tsx presets.length 可选链
- README 截图表格更新 (6张) + 监控章节重写
- 删除 MinuteDataProbe 页面 (合并至 Dev)
 2026-06-21 14:18:08 +08:00
shy3130 9e7ce2b5d6 feat: 策略买卖触发器改为可编辑并持久化 
- 选股页策略设置弹窗: 买入/卖出由只读文本改为可点选信号控件, 保存写入策略配置
- 回测页: 复用共享 SignalPicker 组件, 消除重复的 SIGNAL_LABELS/toggleSignal 内联实现
- 新建 lib/signals.ts 作为信号映射权威来源(对齐后端 _build_signal_mask)
- 新建 components/screener/SignalPicker.tsx 共享组件(entry蓝/exit橙主题)
- 弹窗增加说明: 买卖触发器对回测和监控生效, 选股扫描仍按策略筛选规则
- README 标题更名为 A股智能量化工作台

后端无需改动(overrides dict 透传自动持久化 entry/exit_signals)
 2026-06-20 14:47:53 +08:00
shy3130 7369358d08 Initial release v0.1.19 2026-06-18 17:18:23 +08:00