aeroxw/tick-stock-panel
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intfooandshy3130 e2ffde99d5 fix(minute,monitoring): 自定义数据源用户单股补拉/监控页打通 (#121) 
承接 #126: 能力探测已补 KLINE_MINUTE_BATCH, 但两处取数/UI 仍按 TickFlow
档位拦截, 配了自定义分钟/实时源的 None 档用户依旧被挡。

- kline_sync.fetch_minute_single: 与 sync_minute_batch 一致, 先查
  preferences.get_minute_data_provider(), 非 tickflow 且自定义源有
  minute dataset 时走 custom provider, 避免分时图首次打开(本地无数据)
  补拉返回空。
- Monitoring.tsx: None 档但配了自定义实时源时, 后端
  is_realtime_allowed(realtime_mode=full_market) 仍返回 True。
  以 quoteStatus.realtime_allowed 作为最终判据, 不再用 isNoneTier
  一刀切拦截实时监控页。

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-19 13:26:52 +08:00
shy3130 8e4258cf20 feat: support historical price limits and share capital 2026-07-18 23:37:54 +08:00
shy3130 ff12790042 feat: add trading-day volume comparison 2026-07-18 17:46:58 +08:00
shy3130 44ab51e65d feat: improve strategy scoring and backtest execution 2026-07-18 16:59:53 +08:00
shy3130 a1e8be58db feat: release v0.1.86 2026-07-18 00:49:28 +08:00
shy3130 34eaba3010 fix: handle uncovered walk-forward folds 2026-07-17 14:00:16 +08:00
shy3130 1e38c8cebb fix: reset strategy builder identity 2026-07-16 16:12:06 +08:00
shy3130 c763a6970f fix: restore strategy and data compatibility 2026-07-16 14:34:07 +08:00
lytem28 b6cf0495e1 feat: complete matrix-native backtest engine 
Unify strategy execution across backtest, screener, and monitoring; isolate backtest workloads in spawn workers; and add shared matrix caching plus valid-bar indicator acceleration.
 2026-07-16 12:17:27 +08:00
ChenJunheng 6f084e1b29 feat(watchlist): 支持从券商自选截图批量导入 
基于 Tesseract OCR 识别六位代码并校验证券主数据，前端提供导入确认弹窗；
修复批量添加后 enriched 缓存未刷新导致需手动刷新页面的问题。
 2026-07-15 23:25:46 +08:00
shy3130 0b3b769ca8 fix(strategy): clear saved strategy drafts 2026-07-15 20:51:07 +08:00
wshyandshy3130 e456d018fc feat(strategy): AI生成/自定义编写 tab 加策略开发指南链接 (#125) 
两个 tab 的描述行都加了指向 GitHub strategy-guide.md 的链接,
方便用户参考指标列/信号列/filter_history 写法/参数类型等。

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-14 21:59:56 +08:00
wshyandshy3130 ee17261feb fix(strategy): parsePyValue 对非 JSON 值兜底, 修复 AI 修改 date 参数崩溃 (#124) 
get() 对字符串值去外层引号后传给 parsePyValue, 字符串型 default
(如 date 类型的 "2024-01-01") 去引号变成 2024-01-01, JSON.parse
在 position 4 报错 → 整个 StrategyBuilderDialog 白屏。

parsePyValue 加 try/catch: JSON.parse 失败时返回原始字符串。
数字/布尔不受影响, 字符串值兜底为字符串。

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-14 21:52:24 +08:00
wshyandshy3130 f470e46f2b fix(security): 策略代码 RCE 漏洞三层修复 (#122) 
漏洞链 (安全研究员 Aeon 报告):
1. StrategyCodeSaveRequest.strict 由客户端控制, 传 false 完全跳过安全校验
2. AST 名单只拦 ast.Name 直接调用, dunder 遍历可绕过
   ((lambda:0).__globals__["__builtins__"]["__import__"]("os"))
3. _load_file 用 exec_module 执行策略文件, 执行侧零校验
   => 未认证局域网用户可写入任意代码并立即执行 (RCE)

修复:
- strategy.py: 移除 strict 字段, 安全校验无条件执行 (第1层)
- ai_generator.py: _validate_safety 加固, 拦截 dunder 属性访问
  (__globals__/__builtins__/__class__/__subclasses__ 等) 和字符串下标
  访问 (第2层)
- engine.py: _load_file 在 exec_module 前读文件内容跑一次 _validate_safety,
  防止策略文件被直接篡改绕过 API 校验 (第3层 纵深防御)

前端: api.ts 移除 strict 参数, StrategyBuilderDialog/StrategyPoolDialog
移除 strict:true 传参 (前端本就全部传 true, 行为不变)

验证: PoC 三种攻击 payload 全部拦截, 正常策略(只import polars)无误杀

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-14 21:32:39 +08:00
wshyandshy3130 70a4aad010 feat(monitor): 个股通知带行业/概念 ext 标签 + 全局配置 (#118) 
监控中心顶部加全局配置(齿轮), 选择要在个股通知里展示的 ext 字段
(默认概念 ext_gn_ths + 行业 ext_hy_ths)。开启后触发记录卡片和推送
toast 统一显示行业(蓝)/概念(橙)标签。

架构: 源头富化 — 后端 SSE 推送前 (_enrich_alerts_ext) 用
_load_ext_value_maps (带 mtime 缓存) 按 symbol 富化; GET /api/alerts
读取时同样富化。前端零额外请求。

配置支持细粒度裁剪:
- 字段下拉按扩展表分组 (optgroup)
- 显示前N个 (maxTags), 留空=全部
- 隐藏指定位置 (hiddenIndices), 点数字划掉

数据结构 {field, maxTags, hiddenIndices} 向后兼容旧字符串格式。

后端:
- preferences.py: get_monitor_ext_fields + _normalize_ext_field
- settings.py: RealtimeMonitorConfigIn + get_preferences 加字段
- quote_service.py: _enrich_alerts_ext SSE 推送前富化
- alerts.py: list_alerts 加 ext_columns 参数

前端:
- api.ts: MonitorExtFieldItem 类型 + alertsList extColumns 参数
- Monitor.tsx: 齿轮入口 + 配置弹窗 + 卡片标签行
- AlertToast.tsx: toast 底行加标签

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-14 18:49:23 +08:00
wshyandshy3130 d99112c160 分时图实时刷新: 日期修复 + 间隔可配 + 对话框实时 + 自选刷新图标 (#114) 
* fix(kline): 分时图盘中显示昨天而非今天

get_minute_batch 的日期选择存在死循环: trade_date=date.today() 后立即
if trade_date==date.today() (恒真), 无条件用 latest_minute_date_global()
覆盖今天; 但批量实时补拉不落库, 该值盘中恒返回昨天 -> 永远回退到昨天 ->
expected=240 判定昨日完整 -> 不触发今天补拉。

改为仅在真正非交易日回退 (周末 + 收盘后无今日日K 的节假日), 盘中保持
今天让 completeness 检查触发实时补拉。同时全量 date.today()/datetime.now()
改用北京时间 cn_today()/cn_now(), 与 quote_service/monitor 等一致。

影响: 自选列表分时列 + 单股详情分时图。

* feat(settings): 分时图刷新间隔可配置 (默认6s, 范围3-60s)

原写死 15s 轮询, 现可在 实时监控设置 -> 分时图刷新 卡片用滑块调节。
复用 minute_intraday_refresh 偏好链路, 新增 minute_intraday_refresh_interval
字段 (preferences + settings API + 前端 Preferences 接口)。

- preferences.py: getter 默认6s clamp[3,60] + set/get config 接入
- settings.py: RealtimeMonitorConfigIn 字段 + get_preferences 返回
- Monitoring.tsx: 滑块控件 (参考行情轮询滑块, 2s 防抖保存)
- Watchlist/Screener: 15_000 -> interval*1000, fallback ?? 6

* feat(dialog): 个股对话框日K/分时实时刷新

日K走 SSE 精准刷新: 对话框打开时注册焦点股票, quotes_updated 推送时
invalidate ['kline', symbol], 后端 _maybe_inject_live_candle 只读内存
不调 TickFlow, 秒级零成本。关闭/切股自动注销焦点。

分时走轮询: 复用分时刷新开关 + 间隔偏好, 经 StockPanel.refetchIntervalMs
透传到 StockIntradayChart。分时端点数据不完整会调 TickFlow, 不接 SSE
避免打爆限流。

不影响回测弹窗 (不注册焦点、不传间隔)。

* feat(watchlist): 分时列表头加刷新图标 (与策略列表一致)

分时列可见 + 未自动刷新时显示手动刷新按钮 (点击 refetch, 加载旋转);
自动刷新中显示持续旋转小图标提示。逻辑/样式对齐 ScreenerTable。

* fix(badge): 真假涨停修正弹层被父级裁剪遮挡

弹出层原用 absolute 定位, 被看板卡片父级的 overflow-hidden +
backdrop-blur containing block 裁剪/遮挡。改用 createPortal 渲染到 body,
基于徽章 getBoundingClientRect 计算弹层坐标, 脱离父级裁剪。

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Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-14 15:46:18 +08:00
shy3130 4df5cc3b27 fix(voice): 涨跌幅播报漏乘 100, 几乎所有股票都念成「涨0.0%」 
fmtPctText 直接 pct.toFixed(1), 但后端 change_pct 是小数制
(0.0366 = 3.66%, 见 quote_service.py「不乘 100」注释)。屏幕显示的
fmtPct (format.ts) 正确 ×100, 但语音的 fmtPctText 单独写漏了。

  0.0366 → 旧「涨0.0%」/ 新「涨3.7%」
  0.10   → 旧「涨0.1%」/ 新「涨10.0%」

×100 后再 toFixed, 与 fmtPct 单位约定一致。tsc 通过。
 2026-07-13 22:28:16 +08:00
shy3130 590de5d694 fix(monitor): 分时图刷新开关不生效 + Pro+ 默认开启 + 刷新条件统一 
三处问题:

1. 后端 API 漏接线 (settings.py):
   - 入参模型 RealtimeMonitorConfigIn 缺 minute_intraday_refresh →
     PUT 时 Pydantic 静默丢弃, 开关拨了也不存
   - GET /preferences 响应没返回该字段 → 前端永远读 undefined→false,
     开关拨完弹回 OFF
   服务层 (preferences.py) 本就有 get/set, 纯 API 层漏接。

2. 默认值 (preferences.py):
   get_minute_intraday_refresh 原默认 False。改为三态: 未设置过的
   key 按 Pro+ 权限定默认 (有权限=开, 无=关); 用户主动设置过的
   (含 False) 以用户选择为准。用 'in data' 区分 未设置 vs 设为 False。

3. 刷新条件不一致 (Watchlist.tsx):
   Watchlist 用 || (开关或实时行情任一即刷新), Screener 用 && (两者都要)。
   与设置卡片描述「需 Pro+ 权限 + 实时行情运行」对齐, 统一成 &&。

后端 216 测试通过; 前端 tsc 通过。
 2026-07-13 22:28:04 +08:00
shy3130 95c918c841 fix(walkforward): 汇总数值 NaN/Infinity 渲染兜底 
#104 审查发现 StrategyWalkForward 的汇总卡和净值曲线在后端返回
NaN/Infinity (零成交折等边界) 时会渲染出 "NaN" 字样或空白 SVG:
- OosEquityChart: vals 含 NaN → lo/hi/span 全 NaN → SVG 路径空白,
  页脚 last.toFixed(4) 显示 "NaN"
- IS→OOS 退化 / 目标均值: degradation != null 对 NaN 为 true,
  toFixed(3) 显示 "NaN"; 颜色判断 (NaN > 0 = false) 方向也错

修复: 加 fin() 把非有限值归一为 null, JSX 外用 const 取出归一值
(TS 据此收窄类型), 下游统一走 '—' 降级。复利收益/一致性/OOS 收益
本就走 NaN-safe 的 fmtPct, 无需改。

前端 tsc -b + vite build 通过。后端未改动。
 2026-07-13 18:54:13 +08:00
wshy 79b86b26a0 Merge pull request #105 from im47cn/fix/task-reconnect-cleanup 
fix(optimizer): SSE 放弃时清 localStorage + JSON 解析失败告警
 2026-07-13 18:49:24 +08:00
wshy b869f3a552 Merge pull request #104 from im47cn/feat/wf-optimization 
feat(walkforward): 滚动窗口 walk-forward 优化 — IS 优化 + OOS 验证
 2026-07-13 18:48:47 +08:00
wshyandshy3130 697ff2a181 fix(compliance): reinforce research-only boundaries (#108) 
Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-12 22:42:38 +08:00
im47cn b4fa9d6eb4 fix(optimizer): SSE 放弃时清 localStorage + JSON 解析失败告警 
对抗式审查发现的两处健壮性问题 (与 walk-forward 同源, 此为优化器侧):
- stopOptimize 延迟分支 + MAX_RECONNECT 超限退出漏清 localStorage, 导致刷新页面
  tryReconnect 会重连到已放弃/未取消的任务。两处补 removeItem(RECONNECT_KEY/JOB_KEY_KEY)。
- optimize_stream 的 params/overrides JSON 解析失败静默降级为 {}/None, 会让用户配置
  丢失变成无声 bug。升级为 logger.warning (仍降级不崩流, 但可诊断)。
 2026-07-12 22:22:36 +08:00
im47cn 5ea58f6a8d fix(walkforward): SSE 放弃时清 localStorage + JSON 解析失败告警 
跨组件后续修复的 WF 侧 (优化器侧同款问题另起 PR):
- stopWalkForward 延迟分支 + MAX_RECONNECT 超限退出漏清 localStorage, 导致刷新页面
  tryReconnect 会重连到已放弃/未取消的任务。两处补 removeItem(RECONNECT_KEY/JOB_KEY_KEY)。
- walkforward_stream 的 params/overrides JSON 解析失败静默降级为 {}/None, 会让用户配置
  丢失变成无声 bug。升级为 logger.warning (仍降级不崩流, 但可诊断)。
 2026-07-12 22:18:11 +08:00
shy3130 97e1cdcc78 feat(backtest): 交易记录显示具体触发信号 (不再只显示「信号」类别) 
原问题: 多个信号在 _build_signal_mask 里 OR 成一个 mask 后, 只记录
exit_reason="信号", 具体哪个信号触发的信息丢失。回测里买入/卖出原因
只能看到笼统的「信号」, 不知道是 MA金叉还是 MACD死叉。

实现:
- 后端 TradeRecord 加 entry_signal_id/exit_signal_id 字段
- 新增 _resolve_signal_id() 在触发行回查 panel 列, 找出为 True 的具体信号
- 三个 simulate 方法加 entry_signal_ids/exit_signal_ids 参数
- strategy.py 把信号列表传给 engine, _trade_to_dict 透传新字段
- 前端 useSignalNames() hook 合并内置 (BUILTIN_SIGNAL_DEFINITIONS) + 自定义
  信号名称; TradeLegCell/ExitReasonBadge 显示具体信号名
- 信号名称前端解析 (复用 cnSignal), 后端只返回 signal_id, 不读磁盘

效果: 买入腿显示「MA5上穿MA20」, 卖出腿显示「MACD死叉」, 原因列从
通用「信号」变成具体信号名。止损/止盈/到期等非信号退出不受影响。

验证: 191 passed, 前端类型检查无错误
 2026-07-12 18:31:36 +08:00
shy3130 365f1ccbfb feat(minute-k): 分钟K同步流式落盘 + 段大小可配 + 回测成交修复 + 卡死超时调整 
1. 分钟K流式落盘 (修复1年全市场卡死)
   - sync_minute_batch 加 on_segment 回调,每段拉完立即写盘
   - 抽出 _write_minute_partition 公共函数,消除重复
   - 内存峰值从全量(~25GB)降到单段,避免 OOM

2. 段大小可配 (默认20交易日,范围[5,30])
   - 新增 minute_sync_segment_days 偏好项
   - 「单次获取」与「获取1年」共用此分段设置
   - 前端设置弹窗新增分段大小步进器

3. 回测分钟K精确成交修复 (从未成功跑通过)
   - _resolve_minute_fill 改接受 DataFrame,避免 to_numpy() 退化为
     object 数组后字段名索引抛 IndexError
   - _load_minute_for_fills 用 partition_by 向量化分组替换逐行循环
   - 新增 test_minute_fill.py 回归测试 (6 用例)

4. 卡死 watchdog 超时阈值按任务类型区分
   - 普通任务 600s → 1200s;分钟K长任务 → 1800s
   - create(timeout_s=) 支持按 job 存阈值,reap_stale 读 job 自身值
   - 修复分钟K正常拉取被误杀导致僵尸线程继续写盘的问题

5. UI 优化
   - 设置弹窗按 自动同步/手动获取/清空 三区块分组
   - 「单次获取」改为按分段大小拉一段 (天数=分段设置)
   - 状态文案: 盘后自动同步 → 自动同步已开启/已关闭
 2026-07-12 14:23:22 +08:00
im47cn 8d93b8fe98 fix(walkforward): 前端对齐优化器已有防护 (切策略停任务 + 坏网格拦截) 
对抗式审查发现 WF 页面偏离了 StrategyOptimizer 已修好的两处防护:
- 切策略时直接传 clearWalkForward (只清前端状态), 不停后端任务 —— 对齐优化器
  改为 if(pending) stopWalkForward() else clearWalkForward(), 真正 cancel+关SSE+清storage。
- canRun 缺 !sweep.gridError, 且 CombosHint 未传 gridError prop —— 坏网格(步长越界等)
  既不显示错误也能提交到后端。补齐, 与优化器一致。
 2026-07-12 14:10:15 +08:00
shy3130 2014da57a9 Merge PR #103: Codex CLI 增加 GPT-5.6 支持 + 安全隔离 
冲突解决: 保留自定义预设 + GPT-5.6 模型选择 + reasoning_effort 配置
 2026-07-12 11:07:16 +08:00
shy3130 f9a632ad54 feat(ui): 自定义信号字段选择改居中对话框 + AI配置新增自定义预设 
- CustomSignalDialog: FieldPicker 从浮动小面板改为居中对话框(Portal)
  条件行 flex-wrap 防截断; 字段按钮弹性宽度
- AI.tsx: 新增"自定义"预设(默认选中, 不自动填充); 新用户未配置AI时字段留空
 2026-07-12 11:04:49 +08:00
shy3130 20ef070099 feat(backtest): 分钟K精确回测 — 穿越价/VWAP 成交 + Pro+ 门控 
- engine.py: MatcherConfig 加 minute_fill; _resolve_minute_fill (穿越价/VWAP/降级)
  + _load_minute_for_fills; simulate_portfolio/independent_candidates 接入
- strategy.py: StrategyBacktestConfig 加 minute_fill
- backtest.py: strategy_stream 加 minute_fill 参数 + Pro+ 门控 + 数据范围检查
- repository.py: 新增 get_minute_range (多symbol x 日期范围)
- backtestTask.ts/StrategyBacktest.tsx: 激活 highGranularity 开关 + Pro+ 门控
 2026-07-12 11:04:43 +08:00
shy3130 fc85d53bee feat(minute-k): 分钟K重做 — 前复权 + 向前扩展 + 清空 + 单独拉取 + 进度 
- kline_sync: adjust="forward" 前复权; sync_minute_batch 按月分段(57天/段)
  突破 count=10000 上限; on_chunk_done 回调带日期段标签
- kline.py: 删除 extend_minute_history; 新增 sync_minute_single(单股拉取落库)
  + clear_minute(仅清分钟K二次确认) + sync_minute 可选 days/extend 参数
- preferences/settings: 默认 5 天上限 30 (恢复原始); 超时强制释放 _heavy_run_lock
- MinuteSyncConfig: 自动同步(5天/关闭) + 往前获取(单次拉满) + 获取1年(分段)
  + 清空按钮 + 进度回调 onJobStart
- StockIntradayChart: 单股获取改用 syncMinuteSingle (落库)
- daily_pipeline: _minute_chunk_progress 兼容 seg_label 参数
 2026-07-12 11:04:34 +08:00
im47cn 72697707a4 fix(walkforward): 优化器吃用户当前策略配置 + EmptyState 构建修复 
WF 前端 onRun 只传了 grid/objective/窗口, 没传当前策略的 params/overrides:
- 未扫描参数不固定为用户当前值
- basic_filter/entry_signals/exit_signals/止损止盈/评分等覆盖不参与优化
结果 walk-forward 优化的策略与用户实际回测的策略不一致 (与 PR #82 优化器
阻塞项同类问题)。修复: onRun 补 params=selected.params_defaults +
overrides=buildDefaultOverrides(selected), 复用 optimizer 同一工具。

附带:
- StrategyWalkForward.tsx 用了 EmptyState description= (该组件只接受 title/hint),
  导致 tsc -b 构建失败, 2 处改为 hint。
- _make_wf_job_key 已含 params/overrides, 补测试断言二者不同产出不同 job_key
  (stream 与 cancel 对齐前提) 且相同入参稳定一致。
 2026-07-12 00:52:11 +08:00
Lzwaang 646d143d58 feat: 完善 Codex CLI 模型配置与安全隔离 2026-07-12 00:31:03 +08:00
wshyandshy3130 a7acc5e49d fix(settings): 实时监控设置页左右两列等宽 (#102) 
grid-cols-[1fr_1fr] 的 1fr 等价于 minmax(auto,1fr),左列较长内容
撑出最小宽度挤压右列;改用 minmax(0,1fr) 强制严格等分。

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-11 20:31:33 +08:00
im47cn 32d27a0a6e fix(walkforward): 子代理审查修复 — 折有效性/前视泄漏/方向退化/NaN序列化/净值曲线 
三份子代理审查 (核心/API/前端) 发现的真实 bug:

核心正确性 (walkforward.py):
- [高] 折有效性抽象: best_params=None (训练全组失败) 或 OOS error 的折原会用默认
  参数硬跑/按0收益混入复利, 伪装成有效折污染 OOS 净值与退化指标。改为分流 ——
  有效折进 folds, 无效折进 skipped(带原因), 聚合只看有效折。一次修掉 H1/H2/M1。
- [高] 前视泄漏: train_end==test_start 使该日 K 线同时进训练与 OOS 首日。test_start
  后移一天隔断。
- [中] degradation 方向感知: 原 avg_is-avg_oos 对 min 类目标 (avg_holding_days) 符号
  反了。归一到越大越好空间再相减; 每折加 oos_degraded 方向感知标志。
- consistency 改为 OOS 盈利折占比 (与目标方向无关, 更直观)。

API (backtest.py):
- [高] 单折 guard: WF 缺 guard, start=None 默认拉 3 年, 每折训练窗口可能 OOM。按
  单折窗口 (train/test) 而非总区间 guard —— 总区间长本是 WF 正常形态, 按总区间拦会误杀。
- [中] NaN/inf 序列化: json.dumps(default=str) 处理不了 nan/inf, 输出非法 JSON 崩前端。
  加 _json_safe 递归清洗, 优化器与 WF 两处 done 分支都套上。

前端 (StrategyWalkForward.tsx):
- n_folds=0 门控: 全跳过时不再渲染误导性全0卡, 改显示'未产生有效折'+跳过原因。
- 渲染 OOS 拼接净值曲线 (walk-forward 核心产出, 原后端算了前端没画)。
- 每折退化标红改用后端方向感知的 oos_degraded (min 类目标 oos<is 未必退化)。

测试新增: 前视泄漏隔断 / 方向感知退化(min目标) / best_params=None跳过 /
OOS error跳过。后端 173 测试通过; 前端 tsc 无新增错误。
 2026-07-11 19:20:31 +08:00
im47cn 4c40c6b1bf feat(walkforward): 前端 walk-forward 面板 + 抽出共享参数扫描组件 
PR2b 前端 (完成 PR2b):

抽共享组件 (DRY, 优化器与 walk-forward 复用):
- components/paramSweep.tsx: Sweep 类型/helper + useParamSweep hook (策略选择 +
  各参数扫描配置 + 组合数 + buildGrid) + StrategySelect/SweepParamList/CombosHint
  组件 + OBJECTIVES/INPUT_CLS 常量。
- StrategyOptimizer.tsx 重构复用该组件 (删除本地重复的 sweep 逻辑与 JSX)。

Walk-forward:
- lib/walkforwardTask.ts: SSE 客户端 (镜像 optimizerTask + job_key 回吐 + 重连)。
- StrategyWalkForward.tsx: 配置 (策略/目标/日期/训练-测试-步进窗口/可扫参数) +
  结果 (汇总卡: OOS复利收益/IS→OOS退化/一致性/折数; 每折表: 测试区间/最优参数/
  IS目标/OOS目标(退化标红)/OOS收益; 过拟合告警条)。
- Backtest.tsx: 新增 'Walk-forward' 第四 tab。

前端 tsc 无新增类型错误。
 2026-07-11 19:20:31 +08:00
shy3130 7e6ea3afcd feat(custom-signals): 自定义信号条件支持日期偏移 + 字段弹出选择器 
- custom_signals.py: 新增 _col(name, days) helper (days>0 时 .shift().over('symbol'));
  validate 加 leftDays/rightDays 校验 (0-60); build_expressions 加 allow_shift 参数
- signals.py: ConditionModel 加 leftDays/rightDays; options 端点加 maxDays + 字段分组 groups
- pipeline.py: 盘中路径 build_expressions(allow_shift=False), 带偏移的信号优雅跳过
- api.ts: CustomSignalCondition 加 leftDays/rightDays; options 加 groups/maxDays 类型
- CustomSignalDialog.tsx: 字段选择改为 Portal 弹出式 (搜索+分组), 解决下拉框过长;
  日期偏移控件 (最新/前N日 两种态); 宽松布局
- CustomSignals.tsx: 只读卡片用 fieldWithDays 显示偏移标注

向后兼容: 旧 JSON 无 leftDays/rightDays 时当 0 处理, 行为不变
 2026-07-11 19:15:54 +08:00
wshyandshy3130 fcae7f5446 feat(dashboard): 看板间距收紧、卡片美化、板块标识与连板个股名称 (#101) 
- 收紧看板全局间距(卡片间 gap/外层 padding 降至 6px),信息密度提升
- 卡片统一加微投影/毛玻璃/hover 浮起效果,标题加渐变指示条
- 四榜与概念/行业热度龙头个股加创/科/北板块标识
- 涨停梯队(后端 tiers 带 stocks)及最高连板卡片:≤3 只时显示个股名称

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-11 16:57:23 +08:00
shy3130 d788183f01 feat(screener): 策略页新增分时列 + 按套餐截断 + 手动/自动刷新 
- screener-columns.ts: 注册 builtin:intraday 列, 加入 signal 分组
- ScreenerTable.tsx: intraday 单元格渲染(MiniIntraday) + 表头眼睛开关
  + 手动刷新按钮(自动轮询关闭时显示) + 列间 border-l 分隔
- Screener.tsx: 分时数据全量加载, 按套餐 batch 上限截断(Pro=100/Expert=200);
  截断提示内联工具栏可关闭; 复用 minute_intraday_refresh 偏好控制
  盘中轮询(开关+实时行情运行双条件)
- Monitoring.tsx: 分时刷新开关描述补上策略页
- storage.ts: 新增 screenerIntraday 持久化键
 2026-07-11 16:55:22 +08:00
shy3130 56ee0e6c0f feat(signals): 新增价格上穿/下穿 MA5 MA10 信号 
- pipeline.py: compute_signals() 与 compute_enriched_today() 双路径
  新增 signal_ma5_breakout/breakdown、signal_ma10_breakout/breakdown
  (盘中路径同步补 _prev_ma10 到 sig_prev)
- ENRICHED_COLUMNS 登记新列
- signals.ts: BUILTIN_SIGNAL_DEFINITIONS 加 4 条定义
- monitor.py: _SIGNAL_CN 加 4 条中文标签

注: 价格上穿/下穿 MA20 已有 (signal_ma20_breakout/breakdown), 本次补齐 MA5/MA10
 2026-07-11 13:17:45 +08:00
shy3130 17994445e2 feat(voice): 监控告警语音播报 (播报个股名称与信号) v0.1.84 
- 新增 voiceBroadcast.ts: 浏览器原生 speechSynthesis, 零依赖/零后端改动
- 按 source 分类拼接文案, 必念个股名称不念代码, 含涨跌幅
  · strategy: [名称] 进入/移出 策略「名」 [涨跌幅]
  · signal:   [名称] 买入/卖出信号触发 [涨跌幅]
  · price/market: [名称] [条件摘要] [涨跌幅]
- 默认偏好 Google 中国大陆语音 (音质最佳), 异步注入自动同步回显
- 整批合并一句 + 正在播报时丢弃新批次 (防快行情叠噪音)
- AlertToast 加 dispatchSideEffects 聚合点: 弹窗逻辑与副作用职责分离
- System 设置页加语音播报区: 开关(默认关)/音色/语速/试听
- 版本号同步升至 0.1.84 (VERSION / __version__ / package.json)
- README 监控中心加语音播报特性说明
 2026-07-11 11:21:57 +08:00
shy3130 26b7f552f0 fix(datepicker): 弹层改用 Portal+fixed 定位, 修复被布局遮挡 
日期选择器弹层在参数优化页等含 overflow:hidden / transform 的容器内会被
裁剪或遮挡。改用 createPortal 渲染到 body, 配合 fixed 定位 + 视口坐标计算:

- 打开时按按钮位置计算坐标, 下方不足自动向上翻转, 水平溢出回拉
- 滚动/resize 时关闭弹层 (fixed 不跟随滚动, 关闭比重算更可靠)
- 外部点击检测适配 Portal (分别判断按钮与弹层 ref)
 2026-07-11 10:57:56 +08:00
wshyandshy3130 773cd2fe12 chore(polling): 调整各档位轮询间隔范围 (#96) 
* fix(ai): 兼容 reasoning 模型 temperature 限制 + 透出上游真实错误

Kimi kimi-k2.7-code 等 reasoning 模型拒绝非约定 temperature (Moonshot
报 "only 1 is allowed for this model"), 之前无条件下发导致 400 配置失败。

- 捕获 temperature 相关 400 后自动去掉 temperature 重试一次 (非流式 + 流式),
  不再依赖模型名猜测, 对任意 reasoning 模型稳健
- _format_openai_error 优先透出上游真实 detail, 仅无可读 detail 时回落到
  状态码通用文案, 避免吞掉 "model not found" 等排障关键信息
- 前端 Kimi 预设 model 更正为 kimi-k2.7-code

* chore(polling): 调整各档位轮询间隔范围

实时行情 (quote_service):
- pro 最小间隔 2s → 3s, starter 3s → 6s (expert/free 不变)
- DEFAULT_INTERVAL 10s → 6s

五档盘口 (depth_service):
- expert 区间上限 300s → 120s
- 默认值 20s → 10s

前端兜底默认值同步 (Data/Monitoring/DepthConfigCard):
- quote interval fallback 10→6, min 5→6
- depth interval fallback 20→10, expert hi 300→120

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Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-11 10:22:11 +08:00
shy3130 de1b1713fa fix(backtest): 参数优化页日期选择器被布局遮挡 
根容器缺少高度约束, 配置列内容撑高后整页在外层滚动容器滚动,
DatePicker 弹层 (absolute 内联) 被裁剪无法完整显示。

对齐 StrategyBacktest 的布局: 根容器加 h-full min-h-0 overflow-hidden
使整页不滚动, 配置列/结果列各自 overflow-y-auto 内部滚动, 日期弹层
向下展开时在可视区完整显示。
 2026-07-10 17:31:07 +08:00
shy3130 fd0a83b276 polish(layout): SSE 断连提示移至底部居中 + 文案调整 2026-07-10 16:37:31 +08:00
shy3130 d9fe050b1f fix(realtime): 策略页实时行情闪烁 + 策略结果刷新机制 
策略页开启实时行情时, 被监控的策略列表反复闪烁 (变 0 → 全部失效 → 又出现),
非监控策略不受影响。

根因: 每个行情周期后端先广播 quotes_updated 再重算策略, 重算时先清空内存结果
再逐个回填 (非原子窗口)。前端 quotes_updated 与 strategy_results_updated 两个
SSE 事件都刷新 screener-cached, 第一次撞上清空窗口拿到空结果, 第二次拿到重算
结果, 每周期重复 → 闪烁。

修复:
- 前端: 从 SSE_INVALIDATE_PREFIXES 移除 screener, quotes_updated 不再刷新策略页,
  每周期只剩 strategy_results_updated (重算完成后才发) 触发一次刷新。
- 后端: monitor.evaluate 改为临时容器收集结果, 算完后整体替换 _latest_strategy_results,
  /cached 并发读取永远拿到完整结果, 不会读到空中间态。

配套:
- 新增 strategy_results_updated SSE 事件 + subscriber 合并通知机制
- 策略卡片 loading 时不显示旧命中数, 避免刷新时数字跳动
 2026-07-10 16:37:11 +08:00
shy3130 9c6c1fce61 fix(watchlist): 支持重置全部筛选 2026-07-10 15:18:40 +08:00
shy3130 be626c73e1 release: v0.1.83 2026-07-10 12:00:49 +08:00
im47cn ec3309163b feat(optimizer): 参数网格搜索优化器 (并行回测 + 目标排序 + SSE + 前端面板) (#82) 
* feat(optimizer): 参数网格搜索优化器核心 + PanelCache 线程安全

PR2a 第一部分 (后端核心, 无 API/前端):

app/backtest/optimizer.py:
- expand_param_grid: 校验(类型/范围/选项) + 笛卡尔积展开; 支持显式候选值列表
  与 {min,max,step} 范围两种写法; GRID_MAX_COMBINATIONS=2000 硬上限防爆炸。
- StrategyOptimizer.optimize: ThreadPoolExecutor 并行跑各参数组回测, 按目标指标
  排序返回最优 + 全排名。objective 统一转越大越好(min 类目标取负), None/inf/
  失败组沉底。支持进度回调 (done/total/best) 与 cancel_event。
- 可选目标含 PR1 新增的 sortino/mc_maxdd_*。

engine.py PanelCache 线程安全:
- get_or_compute 整体加锁 — 并行优化器对同一 symbols/日期跑几十组参数时, 首个
  线程 compute 面板、其余等待后命中缓存, 同一面板只 scan_parquet+compute_all 一次
  (关键性能: 参数不影响面板 key)。max_size 2->4, ttl 180->900s 适配长任务。

测试 24 例: 网格展开/校验(未知参数/越界/选项/空/组合爆炸) + 编排(排序/每组一次/
min方向/失败None沉底/取消/进度/非法目标)。用假 service 注入受控 stats 验证。

* fix(optimizer): 子代理审查修复 — 异常隔离/展示符号/浮点端点/kwargs 校验

两份子代理审查发现 4 个真实 bug:

[高] 单组异常拖垮整批: _run_one 未捕获 service.run 异常, fut.result() 会
re-raise 冲出 as_completed → 整个网格搜索崩溃、已完成结果全丢。加了并行后
这个概率显著上升。用 try/except 隔离, 该组记为 error 继续。

[高] min 方向 best_score 符号错误: 内部把 min 目标取负做排序键, 但直接把
取负值当 best_score 返回 → 用户看到 avg_holding_days=-3.0 (负天数)。根因是
排序键与展示值混用。改为分离: 内部 _sort (取负空间, 不外露) + objective_raw
(原始展示值)。best_score/进度回调均用原始值。

[中] 浮点累加丢端点: v += step 累积误差使 0.1 步长丢失 max 端点
(0.1+0.1+0.1=0.30000004 > 0.3+1e-9)。改整数计数 lo + i*step。

[中] backtest_kwargs 非法/冲突 key: 展开传给 StrategyBacktestConfig 时若含
非法或保留字段 (symbols 等) 会在 worker 抛 TypeError, 被上述 #1 放大成崩溃。
入口加白名单校验, 提前明确报错。

测试新增 8 例: 符号还原/max_drawdown 负值排序/异常隔离/kwargs 非法+保留/
base_params 合并/浮点端点/去重。原 test_min_direction 只验 params 放过了符号
bug, 现补 best_score 断言。

* feat(optimizer): 参数优化 API SSE 端点 + 前端优化器面板

PR2a 完成 (API + 前端), 接上后端核心:

后端 api/backtest.py:
- GET /optimize/stream: 复用 _BacktestJob SSE 框架, 后台线程跑 StrategyOptimizer,
  progress_cb 推 done/total/best_score, 完成推 best_params/results 排名。param_grid
  走 JSON 字符串查询参数 (EventSource 仅支持 GET, 同 params/overrides 惯例)。
- POST /optimize/cancel: 从 query string 复原同一 job_key, cancel_event 停止。
- backtest_kwargs 透传各回测参数 (matching/fees/mode/...) 到每组回测。

前端:
- lib/optimizerTask.ts: SSE 客户端 (镜像 backtestTask), 进度/结果/重连/取消。
- pages/backtest/StrategyOptimizer.tsx: 配置面板 (选策略 → 勾选可扫参数设
  min/max/step, bool/select 自动全扫; 优化目标下拉; 日期; 组合数实时预估 + 2000
  上限提示) + 结果面板 (最优参数高亮 + 排名表: objective/夏普/索提诺/收益/回撤/
  胜率/交易数)。
- Backtest.tsx: 新增 '参数优化' 第三 tab。

测试 test_optimizer_api.py 3 例: job_key 确定性 + 区分 grid/objective + stream 与
cancel 复原同一 key (守护 PR3 C1 类失配)。前端 tsc 无新增类型错误。

注: SSE 端到端需真实日K数据, 本地 mode=none 无法验证实际回测; 但 SSE 管线镜像
已测的 strategy_stream, 优化器核心 24 单测覆盖。

* fix(optimizer): 子代理审查修复 — API 取消/空网格/方向对齐 + 前端重连/切换/展示

两份子代理审查(API + 前端)发现的真实问题:

后端 API:
- [中] param_grid 为 null/[]/'' 等合法 JSON 但非网格对象时, 原逻辑跳过线程却不置
  job.done -> event_generator 永久空转、job 挂死在表中。改为非空 dict 校验拦下。
- [中] 取消后前端收到 done 而非取消提示: 优化器把 cancel 当每组失败正常返回 dict,
  done 分支照推'完成'。改为 done 分支先检查 cancel_event, 分流为'优化已取消'。
- [低] direction 空串边界: stream 侧 '' 与 cancel 侧 or None 口径不一致致 job_key
  失配(cancel 失效)。stream 加 direction = direction or None 对齐。

前端:
- [中] tryReconnectOptimize 是死代码(无调用方)违反 NO DEAD CODE: 接入 useEffect
  挂载恢复(镜像 StrategyBacktest 的 tryReconnect), 刷新/切页后恢复未完成优化。
- [中] 切策略后旧结果残留错配(参数列是旧策略): onSelectStrategy 加 clearOptimize。
- [低] 排名表 slice(50) 静默截断: 加'仅显示前50/共N组'提示。
- [低] objective_raw 裸数与 best_score 精度不一: 统一 toFixed(3)。

后端 76 测试通过; 前端 tsc 无新增类型错误。

* refactor(optimizer): job_key 回吐 — 消除 cancel 两侧重算的脆弱契约

采纳子代理审查建议, 从结构上根除整类 job_key 失配 bug:

之前 cancel 需从 query string 逐字段重算 job_key, 必须与 stream 侧完全一致 —
任何默认值/None-空串/类型转换漂移都静默导致取消失效 (PR3 C1、本轮 direction
空串失配都是这个结构的产物)。

改为: stream 首个 SSE 事件 (event: job) 回吐后端算出的 job_key, 前端存下,
cancel 直接原样传回按 key 查表。cancel 侧不再重算, 契约漂移无从发生。

- 后端 optimize_stream: 首事件 yield event: job {key}; optimize_cancel 简化为
  body.job_key 直接查 _running_jobs (删除 40 行 qs 重算)。
- 前端 optimizerTask: 监听 job 事件存 currentJobKey + localStorage; stopOptimize
  改传 {job_key}; done/error/cancel 清理 key。
- 测试: 原 stream/cancel qs 对齐测试已无意义, 改为验证 cancel 按回吐 key 查表
  (命中/已完成/未知 key 三态), 用轻量 fake Request 直调 endpoint。

后端 76 测试通过; 前端 tsc 无新增错误。策略回测路径未动 (已合并 + C1 测试守护),
本重构仅限本 PR 新增的优化器路径。

* chore(optimizer): 移除冗余 PanelCache 改动 — main 已独立实现线程安全

rebase 到 main 时发现上游已独立给 PanelCache 加锁 (且 compute 放锁外, 比本 PR
原方案更优), 并新增 asset_type 维度。故本 PR 的 PanelCache 改动 (加锁 + size/ttl
bump + docstring) 全部冗余且 docstring 已与 main 实际锁行为不符, 回退到 main 版本。
优化器共享单一 panel key, main 的 PanelCache 已完全够用。

至此本 PR 零 engine.py 改动。

* fix(optimizer): 处理 #82 review 的 6 处问题

作者 review #82 提出的阻塞/改进项, 逐条修复:

[阻塞1] 前端构建失败: EmptyState 只接受 title/hint, 误用了 description ->
npm run build (tsc -b) 报 TS2322。改为 hint, build 通过。

[阻塞2] 优化没用用户当前策略配置: optimize API/前端只传 strategy_id/param_grid/
objective/日期/mode, 未传 params/overrides。补齐 —— API 新增 params(base_params)/
overrides 两个 query 参数并纳入 job_key; 前端把选中策略的 params_defaults 作为未扫描
参数固定值, buildDefaultOverrides(strategy) 让 basic_filter/信号/风控按当前策略参与。
抽 lib/strategyOverrides.ts 共享 (与策略回测页同口径, 避免重复)。

[阻塞3] 切策略丢失运行中任务控制权: 原 clearOptimize 只清前端状态, 不关 SSE/不 cancel
后端/不清 localStorage -> 后端继续跑但 Stop 消失。改为: 有任务在跑时切策略先 stopOptimize
(真正 cancel + 关连接 + 清存储)。

[阻塞4] 停止按钮竞态: job_key 只在收到首个 job 事件后才有, 刚点开始就点停止时前端还没
key, cancel 落空。改为: stopOptimize 标记 cancelRequested, 有 key 立即 POST cancel,
无 key 则保持 SSE 等 job 事件到达时补发 cancel 再关 (关 SSE 不停后端 daemon 线程, 必须
真 POST); 加 5s 兜底。

[改进5] SSE 断线健壮性: 无 data 断线原全靠浏览器自动重连无上限。加 MAX_RECONNECT=5,
超限置 error 停 pending。

[改进6] 组合数校验与后端不一致: 前端 round((hi-lo)/step)+1 会把 min=0/max=1/step=0.6
显示为可运行 3 组, 但后端生成末值 1.2>max 报错。新增 sweepError 与后端 _candidates_for
同口径校验 (步长不整除/越界), 前端提前拦并禁用运行。

后端 156 测试通过; 前端 npm run build 通过。
 2026-07-10 11:38:30 +08:00
wshy 6076074ac0 fix(realtime): unify turnover rate units (#93) 2026-07-09 19:14:50 +08:00