shy3130
e0cd625ef4
feat(platform): 因子平台与因子↔策略双向联动 v0.2.3
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- 因子平台: /factors 一级页(检验/因子库/编辑器/组合/挖掘), DSL 公式因子(25 算子点选、双语字段、我的因子模板、脏公式守卫), 版本与生命周期, 自动挖掘 L1 统计筛选
- 因子↔策略四条桥: 触发器 Zap 快建因子条件信号、因子一键生成排名策略、自定义信号 AI 提示词接入因子分组、策略回测因子归因(胜/败单入场信号日因子均值, 独立 tab, 双语因子名)
- 回测: 统计卡新增盈亏比(≥1 红/<1 绿), 蒙卡回撤合并为中位/95% 双值卡(自适应字号), 高级设置基础过滤与策略编辑器参数对齐(5 组区间)
- 信号库独立页 /signals(原设置 tab 迁出), 持仓提醒入导航; 挖掘并入因子页第 5 tab, /mining 旧链接重定向
- 研究线配套: 因子目录 61→77(评分/矩阵双内核), stats_v2(Newey-West/BH-FDR/DSR), enriched 管道与异动/报价服务配套调整
- 文档: README 导航与特性表、features.md 因子平台章节、操作说明书 9.2、factor-platform-plan 执行状态与 §5、二开文档桥接说明; 交流与支持节改版
- 版本 0.2.2 → 0.2.3; 后端全量 1625 passed(1 例环境性跳过), 前端 build 通过
2026-09-05 15:41:15 +08:00
shy3130
41205b197c
chore: follow-ups for PR #231/#233 reviews
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- monitor_rules: raise from None in remind_date validation (B904)
- lots: log warning on asset-type fallback to stock (fail-open traceability)
- matrix: demote turnover NaN-column notice to debug
2026-09-03 12:45:24 +08:00
SeerGlaucus
ba83e0241b
fix(backtest): ETF矩阵回测不因缺失换手率字段而失败
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非股票资产(etf/index)无股本数据(维表仅 symbol/name/code/asset_type),
数据源也不提供换手率; 但矩阵缓存档 common_filter 强制 turnover_min:0.0,
依赖解析仍为 ETF 请求 turnover_rate(需 float_shares 派生), 导致矩阵缓存
构建失败。实测内置 low_volatility_leader 也报
"matrix turnover_rate requires float_shares"。
- _basic_filter_for_asset 将 turnover_min/max 一并中和(与市值界同族, 上次修复遗漏)
- _populate_matrix_derived_arrays 对无股本的 etf/index 把缺失的 turnover_rate
降级为全 NaN 列(与运行期 _optional_field 语义一致), 股票派生路径行为不变
- 新增回归测试: ETF 无股本时降级 NaN 不报错; 有 float_shares 时仍正常派生
2026-09-03 02:37:52 +08:00
shy3130
0559632de6
feat(backtest): 分钟策略回测 v1 — 逐交易日回放信号分钟收盘入场
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- 新增 MinuteSignalReplayer: 枚举区间内分钟分区日, 逐日组装 StrategyDataContext
(timeframe=1m, 日线窗口严格止于 T-1) 并复用 strategy_engine.run, 与实盘选股同路径
- 缺分区日显式跳过并记入 skipped_days, 不回退最近分区
- 涨停拒买: 信号分钟收盘 >= 当日涨停价(T-1 raw_close + 板块幅度)剔除并计数
- MarketMatrix 新增 entry_price 覆盖矩阵, 引擎在有限值处优先于 open/close 惯例
- repository.list_minute_dates 按目录名枚举分钟分区日, 零 parquet 扫描
- strategy.run 增加 minute_filter 分支: 入场 delay 0/离场沿用日K matcher,
trades.entry_date 补全为 YYYY-MM-DD HH:MM (北京时间)
2026-08-30 19:05:16 +08:00
shy3130
697c27bb02
feat(v0.2): 市场阶段与主线识别 + 因子挖掘全链路 + 数据层完善
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- 市场环境: 新增情绪周期6阶段(冰点/启动/主升/高潮/退潮/修复, 连板梯队驱动,
EMA平滑+2日确认+弱档否决, 平均段长9.7天)与概念/行业主线排名(涨停梯队聚合,
可配置宽基/风格标签过滤); 市场环境页重构, regime 透明加列, 与5档state并存
- 挖掘: 因子与策略挖掘全链路(API/worker/进程锁/候选库/前端工作台/文档),
周度调度默认关闭且永不自动发布
- 回测: 财务快照因子(点时口径), 批量回测预计算共享下期收益,
信号路径矩阵列依赖展开修复(consecutive_limit_ups 缺列报错)
- 数据/性能: enriched 生成与预热治理, 重任务限流, 行情/K线缓存复用, 时区修复
- 测试: 后端全量 914 通过; GUI 黑盒验证截图存证 gui-test-screenshots/
2026-08-16 23:39:07 +08:00
shy3130
8fe5dac7bd
feat(v0.2): 完善量化研究与二次开发能力
2026-08-13 20:16:02 +08:00
CJohn
33921fcc51
fix: 串行化 Numba parallel 内核，避免策略页并发崩溃
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并发 run_all 会触发 workqueue Concurrent access，导致后端进程中断。
为 matrix parallel 内核加进程锁，前端对 run_all 做 pending 去重。
2026-07-26 11:56:10 +08:00
shy3130
60fe9e6fa6
修复回测指标数据缺失提示问题
2026-07-22 13:30:02 +08:00
shy3130
8e4258cf20
feat: support historical price limits and share capital
2026-07-18 23:37:54 +08:00
shy3130
44ab51e65d
feat: improve strategy scoring and backtest execution
2026-07-18 16:59:53 +08:00
shy3130
c763a6970f
fix: restore strategy and data compatibility
2026-07-16 14:34:07 +08:00
lytem28
b6cf0495e1
feat: complete matrix-native backtest engine
...
Unify strategy execution across backtest, screener, and monitoring; isolate backtest workloads in spawn workers; and add shared matrix caching plus valid-bar indicator acceleration.
2026-07-16 12:17:27 +08:00
shy3130