aeroxw/tick-stock-panel
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d99112c1601c211fba7a3fb0ba529becb648ca0c
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wshyandshy3130 d99112c160 分时图实时刷新: 日期修复 + 间隔可配 + 对话框实时 + 自选刷新图标 (#114) 
* fix(kline): 分时图盘中显示昨天而非今天

get_minute_batch 的日期选择存在死循环: trade_date=date.today() 后立即
if trade_date==date.today() (恒真), 无条件用 latest_minute_date_global()
覆盖今天; 但批量实时补拉不落库, 该值盘中恒返回昨天 -> 永远回退到昨天 ->
expected=240 判定昨日完整 -> 不触发今天补拉。

改为仅在真正非交易日回退 (周末 + 收盘后无今日日K 的节假日), 盘中保持
今天让 completeness 检查触发实时补拉。同时全量 date.today()/datetime.now()
改用北京时间 cn_today()/cn_now(), 与 quote_service/monitor 等一致。

影响: 自选列表分时列 + 单股详情分时图。

* feat(settings): 分时图刷新间隔可配置 (默认6s, 范围3-60s)

原写死 15s 轮询, 现可在 实时监控设置 -> 分时图刷新 卡片用滑块调节。
复用 minute_intraday_refresh 偏好链路, 新增 minute_intraday_refresh_interval
字段 (preferences + settings API + 前端 Preferences 接口)。

- preferences.py: getter 默认6s clamp[3,60] + set/get config 接入
- settings.py: RealtimeMonitorConfigIn 字段 + get_preferences 返回
- Monitoring.tsx: 滑块控件 (参考行情轮询滑块, 2s 防抖保存)
- Watchlist/Screener: 15_000 -> interval*1000, fallback ?? 6

* feat(dialog): 个股对话框日K/分时实时刷新

日K走 SSE 精准刷新: 对话框打开时注册焦点股票, quotes_updated 推送时
invalidate ['kline', symbol], 后端 _maybe_inject_live_candle 只读内存
不调 TickFlow, 秒级零成本。关闭/切股自动注销焦点。

分时走轮询: 复用分时刷新开关 + 间隔偏好, 经 StockPanel.refetchIntervalMs
透传到 StockIntradayChart。分时端点数据不完整会调 TickFlow, 不接 SSE
避免打爆限流。

不影响回测弹窗 (不注册焦点、不传间隔)。

* feat(watchlist): 分时列表头加刷新图标 (与策略列表一致)

分时列可见 + 未自动刷新时显示手动刷新按钮 (点击 refetch, 加载旋转);
自动刷新中显示持续旋转小图标提示。逻辑/样式对齐 ScreenerTable。

* fix(badge): 真假涨停修正弹层被父级裁剪遮挡

弹出层原用 absolute 定位, 被看板卡片父级的 overflow-hidden +
backdrop-blur containing block 裁剪/遮挡。改用 createPortal 渲染到 body,
基于徽章 getBoundingClientRect 计算弹层坐标, 脱离父级裁剪。

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Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-14 15:46:18 +08:00
shy3130 590de5d694 fix(monitor): 分时图刷新开关不生效 + Pro+ 默认开启 + 刷新条件统一 
三处问题:

1. 后端 API 漏接线 (settings.py):
   - 入参模型 RealtimeMonitorConfigIn 缺 minute_intraday_refresh →
     PUT 时 Pydantic 静默丢弃, 开关拨了也不存
   - GET /preferences 响应没返回该字段 → 前端永远读 undefined→false,
     开关拨完弹回 OFF
   服务层 (preferences.py) 本就有 get/set, 纯 API 层漏接。

2. 默认值 (preferences.py):
   get_minute_intraday_refresh 原默认 False。改为三态: 未设置过的
   key 按 Pro+ 权限定默认 (有权限=开, 无=关); 用户主动设置过的
   (含 False) 以用户选择为准。用 'in data' 区分 未设置 vs 设为 False。

3. 刷新条件不一致 (Watchlist.tsx):
   Watchlist 用 || (开关或实时行情任一即刷新), Screener 用 && (两者都要)。
   与设置卡片描述「需 Pro+ 权限 + 实时行情运行」对齐, 统一成 &&。

后端 216 测试通过; 前端 tsc 通过。
 2026-07-13 22:28:04 +08:00
wshy 79b86b26a0 Merge pull request #105 from im47cn/fix/task-reconnect-cleanup 
fix(optimizer): SSE 放弃时清 localStorage + JSON 解析失败告警
 2026-07-13 18:49:24 +08:00
wshy b869f3a552 Merge pull request #104 from im47cn/feat/wf-optimization 
feat(walkforward): 滚动窗口 walk-forward 优化 — IS 优化 + OOS 验证
 2026-07-13 18:48:47 +08:00
shy3130 7062dcd94d fix(strategy): AI 生成 META: dict = {...} 时规范化报错「找不到 META 字典」 
LLM 常给 META 加类型注解 (ast.AnnAssign 节点), 旧版 _find_meta_dict
只遍历 ast.Assign 漏掉注解形式 → 抛「找不到 META 字典」→ 上层包成
「规范化 META 失败」。校验 (_extract_meta) 与规范化 (_find_meta_dict)
用两套不一致逻辑, 导致「校验通过、规范化失败」。

两个函数统一增加 ast.AnnAssign 分支, 消除不一致。补充 4 个回归测试
覆盖注解形式 (含端到端 _normalize_build_result 路径)。

修复后无论哪台机器、哪个模型生成都不再触发该错误。
 2026-07-13 18:39:17 +08:00
wshyandshy3130 697ff2a181 fix(compliance): reinforce research-only boundaries (#108) 
Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-12 22:42:38 +08:00
im47cn b4fa9d6eb4 fix(optimizer): SSE 放弃时清 localStorage + JSON 解析失败告警 
对抗式审查发现的两处健壮性问题 (与 walk-forward 同源, 此为优化器侧):
- stopOptimize 延迟分支 + MAX_RECONNECT 超限退出漏清 localStorage, 导致刷新页面
  tryReconnect 会重连到已放弃/未取消的任务。两处补 removeItem(RECONNECT_KEY/JOB_KEY_KEY)。
- optimize_stream 的 params/overrides JSON 解析失败静默降级为 {}/None, 会让用户配置
  丢失变成无声 bug。升级为 logger.warning (仍降级不崩流, 但可诊断)。
 2026-07-12 22:22:36 +08:00
im47cn 5ea58f6a8d fix(walkforward): SSE 放弃时清 localStorage + JSON 解析失败告警 
跨组件后续修复的 WF 侧 (优化器侧同款问题另起 PR):
- stopWalkForward 延迟分支 + MAX_RECONNECT 超限退出漏清 localStorage, 导致刷新页面
  tryReconnect 会重连到已放弃/未取消的任务。两处补 removeItem(RECONNECT_KEY/JOB_KEY_KEY)。
- walkforward_stream 的 params/overrides JSON 解析失败静默降级为 {}/None, 会让用户配置
  丢失变成无声 bug。升级为 logger.warning (仍降级不崩流, 但可诊断)。
 2026-07-12 22:18:11 +08:00
shy3130 365f1ccbfb feat(minute-k): 分钟K同步流式落盘 + 段大小可配 + 回测成交修复 + 卡死超时调整 
1. 分钟K流式落盘 (修复1年全市场卡死)
   - sync_minute_batch 加 on_segment 回调,每段拉完立即写盘
   - 抽出 _write_minute_partition 公共函数,消除重复
   - 内存峰值从全量(~25GB)降到单段,避免 OOM

2. 段大小可配 (默认20交易日,范围[5,30])
   - 新增 minute_sync_segment_days 偏好项
   - 「单次获取」与「获取1年」共用此分段设置
   - 前端设置弹窗新增分段大小步进器

3. 回测分钟K精确成交修复 (从未成功跑通过)
   - _resolve_minute_fill 改接受 DataFrame,避免 to_numpy() 退化为
     object 数组后字段名索引抛 IndexError
   - _load_minute_for_fills 用 partition_by 向量化分组替换逐行循环
   - 新增 test_minute_fill.py 回归测试 (6 用例)

4. 卡死 watchdog 超时阈值按任务类型区分
   - 普通任务 600s → 1200s;分钟K长任务 → 1800s
   - create(timeout_s=) 支持按 job 存阈值,reap_stale 读 job 自身值
   - 修复分钟K正常拉取被误杀导致僵尸线程继续写盘的问题

5. UI 优化
   - 设置弹窗按 自动同步/手动获取/清空 三区块分组
   - 「单次获取」改为按分段大小拉一段 (天数=分段设置)
   - 状态文案: 盘后自动同步 → 自动同步已开启/已关闭
 2026-07-12 14:23:22 +08:00
shy3130 2014da57a9 Merge PR #103: Codex CLI 增加 GPT-5.6 支持 + 安全隔离 
冲突解决: 保留自定义预设 + GPT-5.6 模型选择 + reasoning_effort 配置
 2026-07-12 11:07:16 +08:00
shy3130 20ef070099 feat(backtest): 分钟K精确回测 — 穿越价/VWAP 成交 + Pro+ 门控 
- engine.py: MatcherConfig 加 minute_fill; _resolve_minute_fill (穿越价/VWAP/降级)
  + _load_minute_for_fills; simulate_portfolio/independent_candidates 接入
- strategy.py: StrategyBacktestConfig 加 minute_fill
- backtest.py: strategy_stream 加 minute_fill 参数 + Pro+ 门控 + 数据范围检查
- repository.py: 新增 get_minute_range (多symbol x 日期范围)
- backtestTask.ts/StrategyBacktest.tsx: 激活 highGranularity 开关 + Pro+ 门控
 2026-07-12 11:04:43 +08:00
shy3130 fc85d53bee feat(minute-k): 分钟K重做 — 前复权 + 向前扩展 + 清空 + 单独拉取 + 进度 
- kline_sync: adjust="forward" 前复权; sync_minute_batch 按月分段(57天/段)
  突破 count=10000 上限; on_chunk_done 回调带日期段标签
- kline.py: 删除 extend_minute_history; 新增 sync_minute_single(单股拉取落库)
  + clear_minute(仅清分钟K二次确认) + sync_minute 可选 days/extend 参数
- preferences/settings: 默认 5 天上限 30 (恢复原始); 超时强制释放 _heavy_run_lock
- MinuteSyncConfig: 自动同步(5天/关闭) + 往前获取(单次拉满) + 获取1年(分段)
  + 清空按钮 + 进度回调 onJobStart
- StockIntradayChart: 单股获取改用 syncMinuteSingle (落库)
- daily_pipeline: _minute_chunk_progress 兼容 seg_label 参数
 2026-07-12 11:04:34 +08:00
im47cn 72697707a4 fix(walkforward): 优化器吃用户当前策略配置 + EmptyState 构建修复 
WF 前端 onRun 只传了 grid/objective/窗口, 没传当前策略的 params/overrides:
- 未扫描参数不固定为用户当前值
- basic_filter/entry_signals/exit_signals/止损止盈/评分等覆盖不参与优化
结果 walk-forward 优化的策略与用户实际回测的策略不一致 (与 PR #82 优化器
阻塞项同类问题)。修复: onRun 补 params=selected.params_defaults +
overrides=buildDefaultOverrides(selected), 复用 optimizer 同一工具。

附带:
- StrategyWalkForward.tsx 用了 EmptyState description= (该组件只接受 title/hint),
  导致 tsc -b 构建失败, 2 处改为 hint。
- _make_wf_job_key 已含 params/overrides, 补测试断言二者不同产出不同 job_key
  (stream 与 cancel 对齐前提) 且相同入参稳定一致。
 2026-07-12 00:52:11 +08:00
Lzwaang 646d143d58 feat: 完善 Codex CLI 模型配置与安全隔离 2026-07-12 00:31:03 +08:00
im47cn 32d27a0a6e fix(walkforward): 子代理审查修复 — 折有效性/前视泄漏/方向退化/NaN序列化/净值曲线 
三份子代理审查 (核心/API/前端) 发现的真实 bug:

核心正确性 (walkforward.py):
- [高] 折有效性抽象: best_params=None (训练全组失败) 或 OOS error 的折原会用默认
  参数硬跑/按0收益混入复利, 伪装成有效折污染 OOS 净值与退化指标。改为分流 ——
  有效折进 folds, 无效折进 skipped(带原因), 聚合只看有效折。一次修掉 H1/H2/M1。
- [高] 前视泄漏: train_end==test_start 使该日 K 线同时进训练与 OOS 首日。test_start
  后移一天隔断。
- [中] degradation 方向感知: 原 avg_is-avg_oos 对 min 类目标 (avg_holding_days) 符号
  反了。归一到越大越好空间再相减; 每折加 oos_degraded 方向感知标志。
- consistency 改为 OOS 盈利折占比 (与目标方向无关, 更直观)。

API (backtest.py):
- [高] 单折 guard: WF 缺 guard, start=None 默认拉 3 年, 每折训练窗口可能 OOM。按
  单折窗口 (train/test) 而非总区间 guard —— 总区间长本是 WF 正常形态, 按总区间拦会误杀。
- [中] NaN/inf 序列化: json.dumps(default=str) 处理不了 nan/inf, 输出非法 JSON 崩前端。
  加 _json_safe 递归清洗, 优化器与 WF 两处 done 分支都套上。

前端 (StrategyWalkForward.tsx):
- n_folds=0 门控: 全跳过时不再渲染误导性全0卡, 改显示'未产生有效折'+跳过原因。
- 渲染 OOS 拼接净值曲线 (walk-forward 核心产出, 原后端算了前端没画)。
- 每折退化标红改用后端方向感知的 oos_degraded (min 类目标 oos<is 未必退化)。

测试新增: 前视泄漏隔断 / 方向感知退化(min目标) / best_params=None跳过 /
OOS error跳过。后端 173 测试通过; 前端 tsc 无新增错误。
 2026-07-11 19:20:31 +08:00
im47cn 586d9a4699 feat(walkforward): 真·walk-forward 优化后端 — 滚动窗口 IS 优化 + OOS 验证 
PR2b 后端 (叠在 PR2a 优化器上):

app/backtest/walkforward.py:
- generate_folds: 滚动窗口切分 (训练固定长度 + 紧邻测试窗口 + step 前移),
  测试超出 end 即停; 放不下一折抛错; 非正窗口拒绝。
- aggregate_oos: 从各折 OOS 结果聚合 — 复利净值曲线 / IS-vs-OOS 退化
  (样本内目标均值 - 样本外目标均值, 正值=过拟合信号) / 一致性 (OOS 目标为正的折占比)。
- WalkForwardService.run: 每折在训练区间调 PR2a 优化器选最优参数, 再在测试区间
  用该参数做 OOS 回测。核心产出是纯 OOS 拼接 + 每折 IS/OOS 对比 — 单次样本内
  回测的过拟合一眼看穿。支持进度回调 (fold i/N) 与 cancel。

API app/api/backtest.py:
- GET /walkforward/stream (SSE, 复用 _BacktestJob + job_key 回吐) + POST
  /walkforward/cancel (按回吐 key 查表)。

测试 13 例: fold 切分 (滚动/边界/不足/非正) + OOS 聚合 (复利/退化/一致性/空) +
编排 (训练优化→测试OOS/退化上报/取消) + API (job_key 区分窗口/cancel按key)。
全量 169 测试通过。
 2026-07-11 19:20:30 +08:00
shy3130 7e6ea3afcd feat(custom-signals): 自定义信号条件支持日期偏移 + 字段弹出选择器 
- custom_signals.py: 新增 _col(name, days) helper (days>0 时 .shift().over('symbol'));
  validate 加 leftDays/rightDays 校验 (0-60); build_expressions 加 allow_shift 参数
- signals.py: ConditionModel 加 leftDays/rightDays; options 端点加 maxDays + 字段分组 groups
- pipeline.py: 盘中路径 build_expressions(allow_shift=False), 带偏移的信号优雅跳过
- api.ts: CustomSignalCondition 加 leftDays/rightDays; options 加 groups/maxDays 类型
- CustomSignalDialog.tsx: 字段选择改为 Portal 弹出式 (搜索+分组), 解决下拉框过长;
  日期偏移控件 (最新/前N日 两种态); 宽松布局
- CustomSignals.tsx: 只读卡片用 fieldWithDays 显示偏移标注

向后兼容: 旧 JSON 无 leftDays/rightDays 时当 0 处理, 行为不变
 2026-07-11 19:15:54 +08:00
wshyandshy3130 773cd2fe12 chore(polling): 调整各档位轮询间隔范围 (#96) 
* fix(ai): 兼容 reasoning 模型 temperature 限制 + 透出上游真实错误

Kimi kimi-k2.7-code 等 reasoning 模型拒绝非约定 temperature (Moonshot
报 "only 1 is allowed for this model"), 之前无条件下发导致 400 配置失败。

- 捕获 temperature 相关 400 后自动去掉 temperature 重试一次 (非流式 + 流式),
  不再依赖模型名猜测, 对任意 reasoning 模型稳健
- _format_openai_error 优先透出上游真实 detail, 仅无可读 detail 时回落到
  状态码通用文案, 避免吞掉 "model not found" 等排障关键信息
- 前端 Kimi 预设 model 更正为 kimi-k2.7-code

* chore(polling): 调整各档位轮询间隔范围

实时行情 (quote_service):
- pro 最小间隔 2s → 3s, starter 3s → 6s (expert/free 不变)
- DEFAULT_INTERVAL 10s → 6s

五档盘口 (depth_service):
- expert 区间上限 300s → 120s
- 默认值 20s → 10s

前端兜底默认值同步 (Data/Monitoring/DepthConfigCard):
- quote interval fallback 10→6, min 5→6
- depth interval fallback 20→10, expert hi 300→120

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Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-11 10:22:11 +08:00
shy3130 d9fe050b1f fix(realtime): 策略页实时行情闪烁 + 策略结果刷新机制 
策略页开启实时行情时, 被监控的策略列表反复闪烁 (变 0 → 全部失效 → 又出现),
非监控策略不受影响。

根因: 每个行情周期后端先广播 quotes_updated 再重算策略, 重算时先清空内存结果
再逐个回填 (非原子窗口)。前端 quotes_updated 与 strategy_results_updated 两个
SSE 事件都刷新 screener-cached, 第一次撞上清空窗口拿到空结果, 第二次拿到重算
结果, 每周期重复 → 闪烁。

修复:
- 前端: 从 SSE_INVALIDATE_PREFIXES 移除 screener, quotes_updated 不再刷新策略页,
  每周期只剩 strategy_results_updated (重算完成后才发) 触发一次刷新。
- 后端: monitor.evaluate 改为临时容器收集结果, 算完后整体替换 _latest_strategy_results,
  /cached 并发读取永远拿到完整结果, 不会读到空中间态。

配套:
- 新增 strategy_results_updated SSE 事件 + subscriber 合并通知机制
- 策略卡片 loading 时不显示旧命中数, 避免刷新时数字跳动
 2026-07-10 16:37:11 +08:00
shy3130 fdee661d47 fix(watchlist): 保留冷缓存自选占位行 2026-07-10 15:07:14 +08:00
im47cn ec3309163b feat(optimizer): 参数网格搜索优化器 (并行回测 + 目标排序 + SSE + 前端面板) (#82) 
* feat(optimizer): 参数网格搜索优化器核心 + PanelCache 线程安全

PR2a 第一部分 (后端核心, 无 API/前端):

app/backtest/optimizer.py:
- expand_param_grid: 校验(类型/范围/选项) + 笛卡尔积展开; 支持显式候选值列表
  与 {min,max,step} 范围两种写法; GRID_MAX_COMBINATIONS=2000 硬上限防爆炸。
- StrategyOptimizer.optimize: ThreadPoolExecutor 并行跑各参数组回测, 按目标指标
  排序返回最优 + 全排名。objective 统一转越大越好(min 类目标取负), None/inf/
  失败组沉底。支持进度回调 (done/total/best) 与 cancel_event。
- 可选目标含 PR1 新增的 sortino/mc_maxdd_*。

engine.py PanelCache 线程安全:
- get_or_compute 整体加锁 — 并行优化器对同一 symbols/日期跑几十组参数时, 首个
  线程 compute 面板、其余等待后命中缓存, 同一面板只 scan_parquet+compute_all 一次
  (关键性能: 参数不影响面板 key)。max_size 2->4, ttl 180->900s 适配长任务。

测试 24 例: 网格展开/校验(未知参数/越界/选项/空/组合爆炸) + 编排(排序/每组一次/
min方向/失败None沉底/取消/进度/非法目标)。用假 service 注入受控 stats 验证。

* fix(optimizer): 子代理审查修复 — 异常隔离/展示符号/浮点端点/kwargs 校验

两份子代理审查发现 4 个真实 bug:

[高] 单组异常拖垮整批: _run_one 未捕获 service.run 异常, fut.result() 会
re-raise 冲出 as_completed → 整个网格搜索崩溃、已完成结果全丢。加了并行后
这个概率显著上升。用 try/except 隔离, 该组记为 error 继续。

[高] min 方向 best_score 符号错误: 内部把 min 目标取负做排序键, 但直接把
取负值当 best_score 返回 → 用户看到 avg_holding_days=-3.0 (负天数)。根因是
排序键与展示值混用。改为分离: 内部 _sort (取负空间, 不外露) + objective_raw
(原始展示值)。best_score/进度回调均用原始值。

[中] 浮点累加丢端点: v += step 累积误差使 0.1 步长丢失 max 端点
(0.1+0.1+0.1=0.30000004 > 0.3+1e-9)。改整数计数 lo + i*step。

[中] backtest_kwargs 非法/冲突 key: 展开传给 StrategyBacktestConfig 时若含
非法或保留字段 (symbols 等) 会在 worker 抛 TypeError, 被上述 #1 放大成崩溃。
入口加白名单校验, 提前明确报错。

测试新增 8 例: 符号还原/max_drawdown 负值排序/异常隔离/kwargs 非法+保留/
base_params 合并/浮点端点/去重。原 test_min_direction 只验 params 放过了符号
bug, 现补 best_score 断言。

* feat(optimizer): 参数优化 API SSE 端点 + 前端优化器面板

PR2a 完成 (API + 前端), 接上后端核心:

后端 api/backtest.py:
- GET /optimize/stream: 复用 _BacktestJob SSE 框架, 后台线程跑 StrategyOptimizer,
  progress_cb 推 done/total/best_score, 完成推 best_params/results 排名。param_grid
  走 JSON 字符串查询参数 (EventSource 仅支持 GET, 同 params/overrides 惯例)。
- POST /optimize/cancel: 从 query string 复原同一 job_key, cancel_event 停止。
- backtest_kwargs 透传各回测参数 (matching/fees/mode/...) 到每组回测。

前端:
- lib/optimizerTask.ts: SSE 客户端 (镜像 backtestTask), 进度/结果/重连/取消。
- pages/backtest/StrategyOptimizer.tsx: 配置面板 (选策略 → 勾选可扫参数设
  min/max/step, bool/select 自动全扫; 优化目标下拉; 日期; 组合数实时预估 + 2000
  上限提示) + 结果面板 (最优参数高亮 + 排名表: objective/夏普/索提诺/收益/回撤/
  胜率/交易数)。
- Backtest.tsx: 新增 '参数优化' 第三 tab。

测试 test_optimizer_api.py 3 例: job_key 确定性 + 区分 grid/objective + stream 与
cancel 复原同一 key (守护 PR3 C1 类失配)。前端 tsc 无新增类型错误。

注: SSE 端到端需真实日K数据, 本地 mode=none 无法验证实际回测; 但 SSE 管线镜像
已测的 strategy_stream, 优化器核心 24 单测覆盖。

* fix(optimizer): 子代理审查修复 — API 取消/空网格/方向对齐 + 前端重连/切换/展示

两份子代理审查(API + 前端)发现的真实问题:

后端 API:
- [中] param_grid 为 null/[]/'' 等合法 JSON 但非网格对象时, 原逻辑跳过线程却不置
  job.done -> event_generator 永久空转、job 挂死在表中。改为非空 dict 校验拦下。
- [中] 取消后前端收到 done 而非取消提示: 优化器把 cancel 当每组失败正常返回 dict,
  done 分支照推'完成'。改为 done 分支先检查 cancel_event, 分流为'优化已取消'。
- [低] direction 空串边界: stream 侧 '' 与 cancel 侧 or None 口径不一致致 job_key
  失配(cancel 失效)。stream 加 direction = direction or None 对齐。

前端:
- [中] tryReconnectOptimize 是死代码(无调用方)违反 NO DEAD CODE: 接入 useEffect
  挂载恢复(镜像 StrategyBacktest 的 tryReconnect), 刷新/切页后恢复未完成优化。
- [中] 切策略后旧结果残留错配(参数列是旧策略): onSelectStrategy 加 clearOptimize。
- [低] 排名表 slice(50) 静默截断: 加'仅显示前50/共N组'提示。
- [低] objective_raw 裸数与 best_score 精度不一: 统一 toFixed(3)。

后端 76 测试通过; 前端 tsc 无新增类型错误。

* refactor(optimizer): job_key 回吐 — 消除 cancel 两侧重算的脆弱契约

采纳子代理审查建议, 从结构上根除整类 job_key 失配 bug:

之前 cancel 需从 query string 逐字段重算 job_key, 必须与 stream 侧完全一致 —
任何默认值/None-空串/类型转换漂移都静默导致取消失效 (PR3 C1、本轮 direction
空串失配都是这个结构的产物)。

改为: stream 首个 SSE 事件 (event: job) 回吐后端算出的 job_key, 前端存下,
cancel 直接原样传回按 key 查表。cancel 侧不再重算, 契约漂移无从发生。

- 后端 optimize_stream: 首事件 yield event: job {key}; optimize_cancel 简化为
  body.job_key 直接查 _running_jobs (删除 40 行 qs 重算)。
- 前端 optimizerTask: 监听 job 事件存 currentJobKey + localStorage; stopOptimize
  改传 {job_key}; done/error/cancel 清理 key。
- 测试: 原 stream/cancel qs 对齐测试已无意义, 改为验证 cancel 按回吐 key 查表
  (命中/已完成/未知 key 三态), 用轻量 fake Request 直调 endpoint。

后端 76 测试通过; 前端 tsc 无新增错误。策略回测路径未动 (已合并 + C1 测试守护),
本重构仅限本 PR 新增的优化器路径。

* chore(optimizer): 移除冗余 PanelCache 改动 — main 已独立实现线程安全

rebase 到 main 时发现上游已独立给 PanelCache 加锁 (且 compute 放锁外, 比本 PR
原方案更优), 并新增 asset_type 维度。故本 PR 的 PanelCache 改动 (加锁 + size/ttl
bump + docstring) 全部冗余且 docstring 已与 main 实际锁行为不符, 回退到 main 版本。
优化器共享单一 panel key, main 的 PanelCache 已完全够用。

至此本 PR 零 engine.py 改动。

* fix(optimizer): 处理 #82 review 的 6 处问题

作者 review #82 提出的阻塞/改进项, 逐条修复:

[阻塞1] 前端构建失败: EmptyState 只接受 title/hint, 误用了 description ->
npm run build (tsc -b) 报 TS2322。改为 hint, build 通过。

[阻塞2] 优化没用用户当前策略配置: optimize API/前端只传 strategy_id/param_grid/
objective/日期/mode, 未传 params/overrides。补齐 —— API 新增 params(base_params)/
overrides 两个 query 参数并纳入 job_key; 前端把选中策略的 params_defaults 作为未扫描
参数固定值, buildDefaultOverrides(strategy) 让 basic_filter/信号/风控按当前策略参与。
抽 lib/strategyOverrides.ts 共享 (与策略回测页同口径, 避免重复)。

[阻塞3] 切策略丢失运行中任务控制权: 原 clearOptimize 只清前端状态, 不关 SSE/不 cancel
后端/不清 localStorage -> 后端继续跑但 Stop 消失。改为: 有任务在跑时切策略先 stopOptimize
(真正 cancel + 关连接 + 清存储)。

[阻塞4] 停止按钮竞态: job_key 只在收到首个 job 事件后才有, 刚点开始就点停止时前端还没
key, cancel 落空。改为: stopOptimize 标记 cancelRequested, 有 key 立即 POST cancel,
无 key 则保持 SSE 等 job 事件到达时补发 cancel 再关 (关 SSE 不停后端 daemon 线程, 必须
真 POST); 加 5s 兜底。

[改进5] SSE 断线健壮性: 无 data 断线原全靠浏览器自动重连无上限。加 MAX_RECONNECT=5,
超限置 error 停 pending。

[改进6] 组合数校验与后端不一致: 前端 round((hi-lo)/step)+1 会把 min=0/max=1/step=0.6
显示为可运行 3 组, 但后端生成末值 1.2>max 报错。新增 sweepError 与后端 _candidates_for
同口径校验 (步长不整除/越界), 前端提前拦并禁用运行。

后端 156 测试通过; 前端 npm run build 通过。
 2026-07-10 11:38:30 +08:00
wshy e0badf1458 feat(wecom): 智能机器人长连接接入(配置项 + 保活) (#89) 
* feat(wecom): 智能机器人长连接接入(配置项 + 保活)

新增企业微信智能机器人(API模式/长连接)通道, 与群推送 Webhook 并存。

后端:
- wecom_bot_service: WebSocket 长连接管理器, daemon 线程内跑 asyncio
  连接 wss://openws.work.weixin.qq.com → aibot_subscribe 鉴权
  → 30s ping 心跳 → 断开指数退避重连(min(base*2^(n-1),60s))
  结构对齐 depth_service(start/stop/boot_check/apply_credential_change)
- preferences: 新增 wecom_bot_id/secret/enabled getter/setter
- settings: PUT /preferences/wecom-bot 保存即重建连接 + 聚合 GET 补字段
- main.py: lifespan 挂载启停(失败不阻断应用启动)

前端:
- api.ts: Preferences 加 3 字段 + updateWecomBot 函数
- Monitoring.tsx: 智能机器人配置卡片(BotID + Secret 密码框 + 连接状态)

本阶段只做连接保活, 暂不处理消息收发(@交互/流式回复后续扩展)。

* fix(wecom-bot): 卡片标签改为「企业微信 智能机器人」与上方一致

* feat(wecom-bot): 智能机器人长连接独立开关

卡片头部加勾选框, 用户可明确控制长连接开启/关闭:
- 勾选 → 建立 WebSocket 连接保活
- 取消勾选 → 立即断开

后端: 新增 PUT /preferences/wecom-bot-toggle(只切 enabled 不改凭证)
前端: toggleWecomBot API + 勾选框 + 说明文字
凭证不齐时勾选框禁用(无法连接)

* feat(wecom-bot): 接收消息解析并记 INFO 日志(验证接收能力)

收到消息从 DEBUG 提升到 INFO, 并解析关键帧:
- aibot_msg_callback: 用户消息(会话类型/消息类型/用户ID/内容)
- aibot_event_callback: 事件回调(进入会话/卡片点击/被踢等)
- 其他帧: cmd + 原文截断

发消息给机器人即可在后端日志看到接收记录。
 2026-07-09 16:35:21 +08:00
wshy ddde2b9653 feat: 数据修正功能 + 盘后管道暂停实时行情防竞态 (#87) 
* refactor: 「群机器人 Webhook」统一更名为「群推送 Webhook」

"群机器人"易与后续接入的"智能机器人(API 模式)"混淆。
该通道本质是单向往群聊推送消息, 更名为「群推送 Webhook」更准确。

涉及: 飞书/企业微信的 UI 标签、操作指引、后端文档字符串、
错误提示文案(代码逻辑/接口不变)。覆盖 6 个文件, 纯文案改动。

* feat: 数据修正功能 + 盘后管道暂停实时行情防竞态

数据修正/补数据:
- 数据页顶部新增「修正数据」按钮, 弹窗选起始日期重拉到今天
- 复用盘后管道全流程 (维表/A股日K/除权/enriched/指数), 仅日期由用户传入
- run_now() 加 override_start_date 参数, 注入 A股日K + 指数拉取起点
- 新增 /api/kline/repair_daily 端点 (异步 job + 进度轮询)
- 前端 RepairDailyPanel + DatePicker, 默认起始日期为30天前

实时行情暂停机制 (防写盘竞态):
- QuoteService 加 _paused 标志 + pause()/resume()/paused() 上下文管理器
- 盘后管道/数据修正运行期间自动暂停实时行情取数, 防止覆写同一批 parquet
- toggle 端点: 暂停态下禁止开启实时行情 (409)
- 前端开关: 暂停时 disabled + 显示「数据同步运行中，已临时暂停」
- 三处注入 pause: pipeline.py / kline.py(repair_daily) / daily_pipeline.py(定时)
 2026-07-09 13:47:39 +08:00
wshy 19b2fd8480 refactor: 「群机器人 Webhook」统一更名为「群推送 Webhook」 (#86) 
"群机器人"易与后续接入的"智能机器人(API 模式)"混淆。
该通道本质是单向往群聊推送消息, 更名为「群推送 Webhook」更准确。

涉及: 飞书/企业微信的 UI 标签、操作指引、后端文档字符串、
错误提示文案(代码逻辑/接口不变)。覆盖 6 个文件, 纯文案改动。
 2026-07-09 13:33:18 +08:00
shy3130 fbcfd31d6a feat: 优化策略创建流程 2026-07-08 22:17:11 +08:00
shy3130 aea694ee83 fix(strategy): keep AI-generated strategies in AI pool 2026-07-08 18:38:14 +08:00
Jinfeng SunandClaude Opus 4.8 9aa96edbd7 改进: 并发韧性 + 数据性能 + 死代码清理 + 前端 UX + ST/Sharpe 修复 (#78) 
* fix(concurrency): 共享缓存/任务表加锁, 全局限速, depth 原子写, 认证热路径缓存

修复多线程下的竞态与阻塞:
- overview/strategy_cache/PanelCache/StrategyMonitor._watching 四处共享状态加锁,
  消除 "dict/OrderedDict mutated" 与丢更新/半写读取
- strategy_cache/depth parquet 改临时文件 + os.replace 原子写
- rate_limits 改进程级共享时间轴限速, 并发同步不再聚合超过单能力 rpm;
  scheduler 令牌账目与 sleep 分离, sleep 不再独占锁串行化其他请求
- auth.is_configured() 内存缓存, 认证中间件不再每请求读盘阻塞事件循环
- api/backtest 任务清理/取消全程持 _jobs_lock, 并用 Semaphore(2) 限并发重回测

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* perf(data): limit_ladder 去 N+1 全市场重算, 指标裁剪, factor 向量化

- limit_ladder 前一日 consecutive 改窄读单日 parquet 存储列 (谓词/投影下推),
  替代 range(1,10) 逐日 _load_enriched_for_date 全市场指标重算 (最坏 9x)
- compute_indicators 新增可选 needed 裁剪 (默认 None 行为逐位不变, 已对照验证),
  factor 只算所需因子列
- factor._calc_period_return 用 Polars join 替代 Python 逐行 price_map 循环,
  _add_groups 去 map_elements 改纯表达式 (输出逐位一致)
- screener ext value_map 按 parquet mtime 记忆化, 免每请求磁盘重读
  (DuckDB 过滤仍用隔离 :memory: 连接, 不扩大注入面)

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* refactor(backend): 报表存储去重, 删死代码, DuckDB 视图重建收敛, 管道失败如实标记

- 三份近乎逐字复制的 *_reports.py 收敛到共享 JsonReportStore (原子写 + 锁),
  各模块公有 API/id 格式/上限/落盘 schema 完全保持不变
- 删除 ext_pull.py 中字节相同的死 _run_loop (Python 只绑第二个) 及无用 import
- 13 张 DuckDB 视图重建收敛为唯一权威 repository.rebuild_views(),
  daily_pipeline 与 /api/data/clear 改为调用 (修好 clear 路径漏挂视图的漂移)
- daily_pipeline 累积 stage_errors 并在末尾抛出, 部分失败不再误报成功;
  free/None 模式的能力门控跳过不计入失败

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* feat(frontend): SSE 连接态, 路由代码分割, 查询失效修复, 三态与无障碍

- 实时行情 SSE: 连接态 store + 指数退避 + 断线徽标/toast (避免静默丢告警);
  回测 SSE 断线有界重连 + 可重试, 不再永久卡住进度条
- router 全部 React.lazy + Suspense, vite manualChunks 拆图表库
  (echarts 变独立 1MB 懒加载 chunk, 首屏包显著减小)
- 修 Data 清库后其它页显示旧数据 (改回广域失效); 修 Watchlist kline 失效键
  永不匹配; query key 收敛到 QK 工厂 (新增 strategyDetail)
- Monitor/Analysis/StockAnalysis/ExtPages/CustomSignals 补 loading 门控与
  error/empty 三态区分
- 新增共享 Modal 原语 (焦点陷阱/ESC/焦点还原/aria), 改造 3 个高频弹窗;
  Toast/AlertToast 加 aria-live 与键盘可达; Watchlist/LimitUpLadder 卡片 memo

修复本轮 review 发现的缺陷:
- Modal 焦点 effect 依赖 onClose 致每次输入抢焦点 → 改 ref 只装一次
- StrategySettingsDialog 删除确认框被 Modal 面板裁剪 → 移出作兄弟节点

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* fix(quant): 修正 ST 板块限价套错 与 因子 Sharpe 年化频率

两个不报错但会算错数的领域 bug:

1. ST 5% 涨跌停限幅被无条件套到创业板/科创板 ST 股:
   注册制改革后 创业板(300/301)、科创板(688/689) 的风险警示股仍执行 20%,
   北交所 30%, 只有主板 ST 才是 5%。原代码 _is_st 先判且覆盖板块限幅, 导致
   创业板/科创板 ST 的涨停价按 5% 计算 → +5% 被误报涨停、真 +20% 涨停被漏报,
   污染 signal_limit_up / consecutive_limit_ups / 连板梯队 / near_limit_up。
   修正: ST 5% 仅在 ~(创业板|科创板|北交所) 时生效 (EOD + 盘中两条路径 + near_limit_up)。

2. 因子回测 Sharpe 一律乘 √252, 但 group_nav 每点是一个调仓周期收益:
   月频调仓下是月收益, 乘 √252 会把 Sharpe 高估 √(252/12) ≈ 4.6x (周频 ≈2.2x),
   使无效因子显示成明星因子, 废掉"先筛无效指标"的用途。
   修正: 年化系数按 config.rebalance 取 √252/√52/√12。

新增 tests/test_st_limit_and_sharpe.py (5 例) 覆盖两处修正。

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 2026-07-08 18:10:19 +08:00
wshy 8e56f3efb8 feat(monitor): 推送渠道拆分为飞书/企业微信独立勾选 (#74) 
把监控推送从单一总开关 webhook_enabled(bool)升级为渠道数组
webhook_channels(list),飞书与企业微信各自独立勾选,做到「勾哪个
推哪个」。沿用项目已有的 review_push_channels 渠道数组模式。

后端:
- RuleModel 新增 webhook_channels 字段;normalize() 兼容老规则,
  webhook_enabled=True 自动迁移为 ['feishu','wecom']
- _maybe_send_webhook 按 channels 判断:'feishu' in channels 才推
  飞书,'wecom' in channels 才推企业微信
- 新增偏好 webhook_default_channels + PUT 接口;老 webhook_enabled_default
  保留兼容

前端:
- RuleEditor 飞书/企业微信勾选各自绑数组 includes/toggle
- 设置页推送通知卡片飞书/企业微信默认勾选独立
- 连板梯队封单弹窗「飞书」单胶囊改为飞书+企业微信双胶囊
- api.ts 类型 + updateWebhookDefaultChannels
 2026-07-08 13:48:22 +08:00
Jinfeng SunandClaude Opus 4.8 e5a94c42d5 feat: ETF 支持(选股 / 回测 / 监控) (#61) 
* feat(screener): 选股引擎支持 ETF

- 12 个内置策略打 asset_types 白名单 + strategy_supports_asset;涨停类
  (连板/断板反包)仅股票,其余 10 个技术类对 ETF 开放
- ScreenerService(repo, asset_type) 分流取数,ETF 复用 kline_etf_enriched,
  跳过股票专用历史缓存与涨停信号;进程级 _history_cache key 含 asset_type
- API /run、/run_preset 透传 asset_type;/strategies 按资产过滤;
  股票专有策略在 ETF 下返回空
- 新增 enriched_dirname(asset_type) 共享 helper;get_enriched_latest_asset
  增 refresh 参数(供轮询线程避免冷缓存同步重算)
- 前端「策略」页加 股票/ETF 切换,ETF 走实时单跑(空日期→用 ETF 自身最新日);
  QK.screenerStrategies 按 asset_type keyed
- 测试:test_screener_etf.py

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* feat(backtest): 回测支持 ETF(个股/因子/策略组合)

- 三条回测路径 + 共用 BacktestEngine 面板加载按 asset_type 路由到
  kline_etf_enriched(复用 enriched_dirname);PanelCache key 隔离资产;
  ETF 跳过股票专用 get_enriched_range 缓存
- 面板 compute_all/名称 JOIN 按 asset_type 取维表(get_instruments_asset),
  修复 ETF 策略回测用错股票维表致名称为空/涨停信号算错
- BacktestConfig/FactorConfig/StrategyBacktestConfig 增 asset_type
- 三个回测 API + SSE stream 透传 asset_type;_make_job_key 纳入 asset_type
  (修复 stream 与 cancel job_key 不对齐致取消失效的回归)
- 前端策略组合页/因子页加 股票/ETF 切换,标的搜索与策略列表跟随资产;
  assetType 持久化
- 测试:test_backtest_etf.py(含 job_key 一致性回归);既有回测测试替身同步

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* feat(monitor): 监控规则支持 ETF

- engine.evaluate(df, asset_type) 按规则 asset_type 分轮评估;quote_service
  增开 ETF 评估轮(用 ETF enriched 快照),股票轮不受影响、不重置其策略结果
- ETF 评估轮独立 try(异常不丢弃已算出的股票告警)+ refresh=False(不在轮询
  线程触发 ETF 冷缓存同步重算)
- ETF 版历史加载器(main.py 注入)+ 按规则 asset_type 选加载器
- _strategy_pools 按 (sid, asset_type) 键,避免同策略股票/ETF 规则互相覆盖
- name_map 仅在有 ETF 规则时补 ETF 维表, setdefault 保股票名优先
- RuleModel/normalize 增 asset_type(默认 stock,持久化往返)
- 前端 RuleEditor 加 股票/ETF 选择,策略列表与标的搜索跟随资产
- 测试:test_monitor_etf.py

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* feat(etf): 前端 API 绑定透传 asset_type + 文档

- api.ts: screener/backtest 绑定加 assetType 参数,MonitorRule 类型加 asset_type
- docs/features.md: 标注选股/回测/监控的 ETF 支持范围与前提

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* fix(reliability): 管道并发/原子写/能力探测/监控告警多处加固

后端可靠性专项修复(均带回归测试, backend 全套 64 passed):

并发与数据完整性:
- 盘后管道单飞: JobStore.create() 去重纳入 pending∨running, 关闭"两次快速点击"
  并发双跑窗口; 新增 _heavy_run_lock 执行槽挡住 reap 后僵尸线程并发写 parquet
- adj_factor/minute 全部改走原子写(tmp+replace), 消除 kill/断电致 all.parquet 损坏
- 分块拉取失败聚合 WARNING 可见化(不再静默当成功); 复权失败标的会保持旧价已提示

能力探测:
- 周期重探(60min)热更新 app.state.capabilities, 付费 Key 过期/续费无需重启即可见
- 瞬时探测失败(超时/连接/5xx, 按 _is_transient 判定)不降级、保留旧付费档;
  真 401/无权限仍正常降级回落 free-api

监控告警:
- 评估仅在连续竞价(9:30-11:30/13:00-15:00)+ 快照当日新鲜度下进行, 避开集合竞价/
  收盘后陈旧价与节假日误告警
- scope=sector fail-closed(validate 拒绝新建 + _apply_scope 返回空), 修复板块规则
  对全市场刷屏
- 飞书 webhook 加退避重试并移到独立线程池 fire-and-forget, 不再阻塞行情轮询线程

单标的新鲜度: 新增 repo.symbols_lagging() 检测掉队标的并 WARNING + 计入 job 结果

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

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Co-authored-by: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-07-08 12:12:29 +08:00
wshy 0121a5583f fix(strategy): 策略详情合并触发器 override, 修复买卖信号 tag 保存后回显丢失 (#71) 
_strategy_detail 原直接返回策略源文件默认值 s.entry_signals / s.exit_signals,
没有像 stop_loss / max_hold_days 那样合并 overrides, 导致用户在策略卡片弹窗里
新选的买入/卖出触发器 tag 虽已保存进 strategy_overrides JSON, 但再次打开时
回显的还是源文件默认值.

保存落盘 / 回测 / 监控链路均正常 (它们各自有 _effective_signals 合并逻辑),
只有 GET /api/strategies/{id} 这条详情链路漏了 merge.

新增 4 个回归测试覆盖 _strategy_detail 的触发器合并契约.
 2026-07-08 11:27:59 +08:00
wshy 3820b35921 fix(watchlist): 自选页 enriched 改为 LEFT JOIN, 修复不在缓存 universe 的自选股被静默丢弃 (#70) 
后端 watchlist_enriched 原以 enriched 缓存为主表执行 inner filter
(df_e.filter(is_in(stock_symbols))), 方向反了: 不在缓存 universe 里的自选
标的 (新股/冷门股/新用户未同步) 被整行丢弃. 改为以自选列表为主表 LEFT JOIN
enriched, 缺失标的指标为 null, 前端已有 '—' 占位渲染兜底. ETF 分支同理.

前端 Watchlist 顶部胶囊区原 hiddenCount = allSymbols - sortedRows, 把 '数据
未返回' 误算为 '被筛选隐藏'. 拆分为两个口径:
- hiddenCount: rows.length - sortedRows.length (真正被筛选条件隐藏)
- pendingCount: sortedRows 中 close 为 null 的行数 (指标未就绪)
并新增 '待数据 N' 灰色提示与原 '已过滤 N' 区分.

新增 4 个回归测试覆盖核心契约.
 2026-07-08 11:06:56 +08:00
wshy 5b2282f8cb feat(ext-data): 新增扩展数据支持 URL 创建并调整设置弹窗 tab (#64) 
- 新建扩展数据弹窗加入 URL/文件/手动 三种接入方式, URL 模式支持探测字段、预览、保存拉取配置并可选立即导入或定时拉取
- 后端新增 /api/ext-data/detect-url 探测接口, 自动识别 JSON 行数组路径、字段类型与 symbol/code 候选列
- 抽出 infer_fields_from_df / detect_symbol_candidates / apply_config_mapping 公共逻辑, 文件上传与 URL 探测复用
- 拉取写入支持仅含 code 的数据, 按 code_map 自动生成标准 symbol
- 设置弹窗 tab 顺序调整为 拉取/推送/上传, 默认显示拉取
 2026-07-07 18:04:49 +08:00
shy3130 f8914c9140 feat: 新增企业微信推送、个股分析页重构、价位算法优化及多处交互改进 (v0.1.82) 
- 推送: 新增企业微信群机器人通道(与飞书并列), 监控告警/复盘报告多渠道分发
- 个股分析: 历史报告改为右侧常驻栏(展示全部股票报告), 进页面自动恢复上次选股
- 价位算法: 成交密集区改用换手率衰减模型(国内主流筹码分布); 缺口回补判定修正(必须完全穿越缺口)
- 回测: 回撤止盈改纯峰值口径(与 trailing_stop 一致); 佣金/印花税/滑点合并一行; 建仓口径加问号气泡说明
- 分时图: 自选列表迷你分时图加渐变填充(对齐个股对话框风格)
- 图表: 个股分析日K图右侧标签适配浅色主题; 价位标签与下方文字行双向 hover 高亮联动
 2026-07-07 17:56:25 +08:00
shy3130 fb7cf921a9 feat: 看板刷新按钮改为后端缓存重载 
原「刷新」只重新请求前端数据(overview.refetch), 不动后端缓存, 跨天
残留时拿到的是旧数据。改为「重载」:
- 新增 POST /api/data/refresh-cache 端点: clear_cache + refresh_cache
  重建 enriched 内存缓存, 同时清 overview 聚合缓存 + screener TTL 缓存
- 看板按钮先调后端重建缓存, 再刷新看板数据
- 与设置页「清理并刷新」(清前端 react-query)互补, 这个重建后端 Polars 缓存
 2026-07-07 11:43:39 +08:00
Jinfeng SunandClaude Fable 5 b0d1f2f742 feat: 自选/个股分析/K线查询接入 ETF (#58) 
* feat: 自选/个股分析/K线查询接入 ETF

数据层此前已完成 ETF 同步与存储 (instruments_etf / kline_etf_* /
adj_factor_etf), 但查询侧仍只走股票路径。本次把已有的 ETF 读取能力
接到面向用户的接口上:

- repository: 新增 get_etf_symbol_set / resolve_asset_type 按 symbol
  判定资产类型; get_minute / get_minute_batch / latest_minute_date
  增加 asset_type 参数切换 ETF 分钟K存储
- kline API: instruments/search 增加 asset_types 参数 (默认 stock,
  既有调用方行为不变), 结果附 asset_type; instruments/names 合并
  ETF 名称; /daily /minute /minute-batch 按资产类型分流
- watchlist API: /enriched 合并 ETF enriched 缓存行, 名称补齐支持 ETF
- 个股分析: /levels 与 AI 分析按资产类型分流, ETF 无财务数据走
  已有兜底提示
- 前端: 自选搜索框传 asset_types=stock,etf 并显示 ETF 标记

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

* fix: 修复 ETF 接入的审查发现问题

多智能体代码审查确认的 9 处问题修复:

- watchlist /enriched: 仅自选实际含 ETF 时才加载 ETF enriched 缓存,
  避免无 ETF 用户在缓存冷启动时触发全量懒加载阻塞请求; 恢复股票
  enriched 预热期间 all-or-nothing 旧契约 (不再返回只有 ETF 的部分结果);
  as_of 取股票/ETF 两类缓存中较旧者, 不再把旧 ETF 行标成股票缓存日期
- repository: refresh_cache 失效 _etf_enriched_cache, 盘后管道跑完
  ETF 行不再停留在旧日期; get_etf_symbol_set / get_index_symbol_set
  增加 memo (随 instruments 缓存失效), 热路径不再每请求重建全量集合;
  新增 get_name_map 统一股票+ETF 名称解析, 收敛三处重复合并逻辑
- kline /daily: 实时蜡烛注入改为资产感知, ETF 开启实时拉取时同样
  注入今日 bar (未开启时由"非今日不注入"守卫自然跳过)
- kline search: 空关键词早退提前到数据处理之前; symbol 列 dtype
  归一到 Utf8, 防两份缓存来源 dtype 不一致导致 concat SchemaError

已知限制 (不在本次范围): kline_etf_minute 目前无盘后同步写入方,
ETF 分时依赖"本地缺失 → TickFlow 实时补拉"路径, 与其他未同步分钟K
标的行为一致。

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

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Co-authored-by: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
 2026-07-06 17:26:40 +08:00
shy3130 966d94ab03 feat: 数据源插件化架构 + stock-sdk 首个插件 
将可选数据源改为插件化架构: 插件代码放 backend/app/plugins/<name>/,
用户在设置页点击安装依赖, 主仓库不背运行时依赖(nodejs 等)。

架构:
- loader.py 新增 _load_builtin_plugins() 扫描 plugins/ 目录, 通过
  plugin.yaml 清单动态发现并注册插件(委托自检 + 优雅降级)
- runtime 字段支持 node/python, 安装/卸载分别用 npm/pip
- 现有 tickflow + YAML 自定义源逻辑 100% 保留, 插件是叠加层

stock-sdk 插件 (plugins/stocksdk/):
- 原始实现来自 @forrany 的 PR #57, 迁移到插件化架构, 署名保留
- Node 桥接 (bridge.py/mjs) + Python provider, 覆盖日K/除权/分钟/实时
- 设置页主列表直接显示: 未装灰显+安装按钮, 装完可切换/卸载

配套:
- instrument_sync: 通用增强, 任何 provider 都能提供标的维表
- install/uninstall: uv 优先回退 pip, 容错坏 uv.toml + 国内镜像
- 10 例单测全过, tsc 零错误
 2026-07-06 17:00:56 +08:00
shy3130 1cb19872db feat: 增加自选列表分时小图 2026-07-06 11:10:36 +08:00
shy3130 fa08981851 feat: 自定义数据源扩展 + 限频集中化 (v0.1.80) 2026-07-05 22:57:46 +08:00
wshyandshy3130 e524ea4893 perf: 指标计算移出启动关键路径, 后台异步预热 (#51) 
启动时 instruments/index/ETF 同步刷新(<0.1s), enriched 的 compute_indicators
(107万行, 低配Linux 50s+) 推 daemon 线程异步完成。应用秒级 ready, 前端不再
报 ECONNREFUSED。预热期间上层走空表降级, 完成后自动替换缓存。

- repository: _enriched_warming 标志 + warmup 线程 + 懒加载守卫
- main: refresh_cache(background=True) + app.state.indicators_ready
- data API: status 端点加 indicators_ready 字段
- 前端: Data 页指标计算中提示 + 加快轮询

Closes #47

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-04 21:55:03 +08:00
wshyandshy3130 57f417e6eb fix(sync): 修复同步卡死在26%及启动期视图注册崩溃 (#47) (#48) 
三处根因:

1. 限流逻辑失效 (kline_sync.py ×3, index_sync.py ×2)
   条件 `len(chunks) > rpm` 在 free 档恒为 False (56 chunks < 60 rpm),
   导致节流 sleep 永不执行, 请求密集打出触发服务端限流 → 卡死。
   改为始终按 interval (60/rpm) 节流。

2. 卡死看门狗无法自愈 (pipeline_jobs.py, api/pipeline.py)
   原超时检查只在再次点「同步」时触发, 等待中永不回收。
   抽出 JobStore.reap_stale() (STALE_JOB_TIMEOUT_S=600), 在
   /run 和 /jobs/{id} 轮询端点都调用 — 前端每秒轮询, 10分钟后
   必定自动回收卡死 job, UI 不再永久停在 26%。

3. 启动期视图注册异常捕获不足 (repository.py)
   _register_views 只捕获 duckdb.IOException, 跨版本/平台空目录
   可能抛 CatalogException 等炸掉 lifespan。放宽到 Exception。

Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-04 15:53:50 +08:00
im47cn 1fd7e84785 feat(backtest): 成本模型拆分为佣金+印花税(仅卖出)+滑点 (#46) 
* feat(backtest): 成本模型拆分为佣金+印花税(仅卖出)+滑点

MatcherConfig 新增 commission_pct/stamp_tax_pct 及 buy_cost_pct()/
sell_cost_pct() 方法, 撮合三处现场统一改用方法计算。

印花税单边(仅卖出)是 A 股与美股的本质差异: 旧的 fees_pct 双边模型
把印花税摊到买卖两腿, 会高估买入成本、低估卖出成本。拆分后买入腿=
佣金+滑点, 卖出腿=佣金+印花税+滑点。

commission_pct 未设时回退 fees_pct, 印花税未设时为 0, 完全向后兼容,
既有 12 个 portfolio 测试不变。strategy/api(含 SSE + 缓存键)全链透传。

新增 tests/backtest/test_cost_model.py 覆盖向后兼容/拆分/印花税仅卖出/
优先级/撮合传导 5 个用例。

* fix(backtest): 打通成本模型前端链路并修复 cancel 缓存键

子代理审查发现 PR3 半成品缺陷, 本次补全:

C1 (正确性): /strategy/cancel 的 _make_job_key 漏传 commission_pct/
stamp_tax_pct, 一旦用户设成本参数, cancel 算出的 job_key 与 stream 失配
导致取消静默失败。补 None-aware 解析对齐两侧口径。

C2 (完整性): 前端 SSE/sync 链未透传新字段, 新成本模型从 UI 够不到。
- backtestTask.ts / api.ts: 类型 + query 透传 commission_pct/stamp_tax_pct
- StrategyBacktest.tsx: 佣金映射到 commission_pct, 新增印花税(千分之)输入,
  默认 1 (A股千1), 映射 stamp_tax_pct; 状态持久化
- storage.ts: stampTax 类型声明

测试加固:
- test_stamp_tax_only_deducts_on_sell_leg: 去掉硬编码 shares=9900,
  改为断言两次运行 shares 相等 (守护买入腿 sizing 不受卖出成本污染)
  + 从结果反推卖出市值校验差额
- 新增 commission_pct=0.0 非 None 边界 (防 falsy 回退)
- 新增 job_key 区分成本参数的回归测试 (守护 C1)

后端 26 测试全绿; 前端 tsc 仅剩既有 baseUrl deprecation (非本次引入)。
 2026-07-03 23:15:32 +08:00
Gundy 9452351edb fix(sse): 每个 SSE 连接独立订阅者队列, 修复多客户端告警丢失 
此前行情/告警/五档/复盘四通道共用服务级 Event + pending 列表,
pop 是「取走」语义: 开多个标签页或设备时, 告警只会被先醒来的那条
连接消费, 其余连接永远收不到; 共享 Event 的 clear/wait 也存在互相
吞信号的竞态。

- 新增 QuoteSubscriber: 每连接独立 Event + 队列, 生产侧广播
- /api/intraday/stream 改为 subscribe → wait/pop → finally
  unsubscribe, 单事件等待替代原先每轮 4 个 to_thread 任务
  (被 cancel 的 to_thread 线程实际仍在跑, 多客户端会耗尽线程池)
- 背压上限不变 (告警 1000 / 复盘 200, 每订阅者独立)
 2026-07-03 14:11:26 +08:00
Gundy 3d4d20de3b fix(auth): 仅在直连 peer 为内网时信任 X-Forwarded-For, 防伪造绕过认证 
公网请求带 X-Forwarded-For: 127.0.0.1 可冒充内网, 绕过三道防线:
- 未设密码时的「仅本机/内网可访问」中间件闸门 (main.py)
- /api/auth/setup 的本机限制 (公网抢占设密码)
- 登录限流按 IP 计数 (轮换 XFF 无限暴破)

另修复限流器: 锁定过期后重置失败计数 (原先过期后每失败一次
立刻再锁 5 分钟), 并在条目超 1000 时清理过期记录防内存膨胀。
 2026-07-03 14:11:26 +08:00
shy3130 c7ad860dba fix: 修复自定义策略删除导致策略池清空及删除失败静默问题 
- bug2(删除后策略全没): prune 仅在拉取成功且非空时执行,加载中/失败/空列表不碰池
  根因: 删除触发 engine.reload() 重扫所有文件,任一文件 import 失败被静默跳过,
  前端拿到残缺列表后 prune 把池中有效 ID 永久清除并写 localStorage
- bug1(自定义策略删不掉): handleDelete 不再静默吞错误,失败时显式提示并保持弹窗打开
- ai_save 守卫回归: 放宽前缀允许 ai_/custom_,保留 path traversal 字符白名单(安全核心未动)
  修复「AI 修改 custom 策略」因 strategy_id 非 ai_ 前缀被 400 拒绝
- 引擎加载失败可见化: _load_all 收集 load_errors,/api/screener/strategies 返回,
  前端 toast 提示具体失败文件,不再静默消失
- 同步补全 ai_generator _SYSTEM_PREFIX 三条铁律(与 bbc92c4 docs 一致)
 2026-07-02 22:19:46 +08:00
shy3130 33a7be0deb feat: 连板梯队封单监控卡片 UI 与 API 
- monitor_rules API: RuleModel 加 metric/threshold 字段; ladder 类型
  需 DEPTH5_BATCH 能力校验; 加模拟触发与真实触发端点供验证
- 连板梯队卡片: 右上角监控按钮 + 设置菜单 (段控指标/阈值+单位/
  胶囊推送/权限提示); 开启监控的卡片置顶 + 背景区分
- 推送默认取全局设置; 单位默认万手/亿元
- 非付费用户可见功能入口但保存禁用, 提示后续适配免费数据源
 2026-07-02 17:22:42 +08:00
shy3130 255688fab4 feat: 概念涨幅轮动 AI 分析 
- 新增 concept_rotation_analyzer: 从涨幅排名矩阵预计算轮动信号
  (主线/新晋/退潮/机构vs游资), 结合大盘背景生成分析报告
- rps API 加 /rotation-analyze 流式端点 (NDJSON)
- 轮动对话框: AI 占位替换为流式 Markdown 报告区 + 自动滚动
- 删除搜索框, 新增选中概念排名行 (前10红/后10绿)
 2026-07-02 17:22:16 +08:00
shy3130 e7615fb9e6 fix: 扩展数据拉取修复与连板梯队queryKey修复 2026-07-01 23:02:37 +08:00
shy3130 5a9fa9b255 feat: 概念涨幅RPS轮动分析 2026-07-01 17:48:28 +08:00
shy3130 e4f0a95ca2 fix: 升级 Expert Key 后财务页「全部同步」无反应 
启动时无 FINANCIAL 能力导致调度器 _capset 为 None, 后续在设置页更新 Key
时 app.state.capabilities 已刷新但调度器未同步, trigger() 仍报
no FINANCIAL capability 而拒绝同步。新增 update_capabilities 并在设置 API
刷新能力时同步推给调度器; 前端对 started:false 一律给出提示, 不再静默。
 2026-06-30 22:30:52 +08:00
shy3130 68841af662 feat: 定时复盘飞书推送 + SSE 实时进度 
- 定时复盘支持推送到飞书(卡片消息, 完整报告), 渠道多选(飞书可选, 微信开发中)
- 推送开关独立常驻, 与定时/实时行情解耦; 手动/定时生成都可推送
- 定时复盘改流式生成, 通过 SSE(review_progress)实时推给前端, 开着页面可见边生成边显示
- 修复定时任务协程未 await 的 bug(lambda 包裹 async → 改传函数对象 + args)
- LLM 断流自动重试(最多2次), 后端归档 + 飞书推送, 异常兜底通知前端
- 复盘定时下限改为 15:00, 默认 15:10
- 版本号 0.1.66 → 0.1.67
 2026-06-30 17:28:18 +08:00