aeroxw/tick-stock-panel
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b4aa5918fcc43b408f4feaa397b1190bb102a3eb
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shy3130 b4aa5918fc feat(data): 能力路由矩阵落地——五档入册、除权独立路由、插件源下限放宽 
- 新增能力注册表 capabilities.py 与 /capability-matrix: 六能力(实时/日K/
  分钟/五档/除权/财务)统一 candidates/pending/usable, 各页门控以 usable 为准
- 五档盘口 (depth5) 进入矩阵: tf_tier=pro, 插件数据集白名单暂未开放
- 除权「跟随日K」(same_as_daily) 下线: 每能力独立路由, 四处跟随解析移除,
  存量旧值经 preferences getter 回退 tickflow 自愈; 矩阵显示与实际拉取口径一致
- 实时轮询下限: 路由到插件/自定义源时不受 TickFlow 档位限速, 通用下限 1s
  (默认间隔仍 6s, TickFlow 路由档位查表不变)
- 插件 manifest 新增 homepage 透传; loader 输出 api_key_masked (Key 脱敏
  与 TickFlow 同一展示契约); fuyao 声明官网
 2026-08-30 19:05:21 +08:00
shy3130 578a531743 fix(data): 自定义源比例字段单位改为显式声明 pct_unit 未声明 fail-closed 
amplitude/turnover_rate 的百分制与小数制数值区间重叠(0.05 既可能是
0.05% 也可能是 5%), 截面中位数启发式不可判, 赌错即整体放大 100 倍,
违反 CONTRIBUTING §3.1 禁止启发式转换的约束。

- realtime 数据集新增 pct_unit: percent|decimal 显式声明, 声明即契约
  (percent 无条件 /100, decimal 无条件透传, 不受数值外观影响)
- 未声明时 change_pct 保留涨跌停 30% 上限的截面判定(物理可判),
  amplitude/turnover_rate 置 None 交 enriched 管道按价格/股本口径重算
  并记录 WARNING; 已配置 transforms 的列视为用户接管单位, 透传
- 配置解析/清洗/序列化全链路校验取值, 非 realtime 数据集声明即报错
- 契约测试重写覆盖声明优先、边界值、fail-closed 与 transforms 兼容
 2026-08-30 19:05:20 +08:00
shy3130 0b4bde6dda feat(fuyao): 快照单页 limit=6000 一次拉完全市场 
实测服务端单页 6000 不截断(全市场 ~5600 只), 一轮轮询从 11 请求降到
1 请求, 大幅降低 4001 限频压力; 分页循环保留作未来扩容/服务端截断兜底。
插件开发文档重写并补充单页上限实测结论与页间隔自限速要求。
 2026-08-30 19:05:20 +08:00
shy3130 b8fa08f027 fix(worker): 消除回测子进程结果消息丢失竞态 
现象: 整年区间回测偶发 'backtest worker exited without result (exitcode=0)'。
根因: 子进程 event_queue.put 只是把消息交给后台 feeder 线程, 主线程随即退出,
feeder 随进程销毁, 大结果/高负载下消息尾部未刷入管道; 父进程 0.1s 轮询
恰在 Empty+进程已死时跳出循环, 未读到的 result 被丢弃。

修复 (双侧):
- 子进程 finally 中 close+join_thread 队列, 保证退出前消息完整刷入管道
- 父进程在判定无结果前做一次兜底排空 (join 后 1s×2 轮 get)
 2026-08-30 19:05:19 +08:00
shy3130 d4aa9ed6ad test(backtest): 分钟回测守卫与六项语义测试 
- _guard_minute_strategy_backtest: 非股票资产与回测起点早于本地分钟K起点
  均返回 400 并提示「扩展分钟K历史」, 覆盖 run 与 SSE stream 两入口
- 合成分钟分区+日线面板夹具, 断言: 触发分钟收盘成交价/日线窗口严格止于
  T-1 的因果性/涨停拒买计数/缺分区日跳过/离场走日K次日开盘/入口守卫
 2026-08-30 19:05:18 +08:00
shy3130 0559632de6 feat(backtest): 分钟策略回测 v1 — 逐交易日回放信号分钟收盘入场 
- 新增 MinuteSignalReplayer: 枚举区间内分钟分区日, 逐日组装 StrategyDataContext
  (timeframe=1m, 日线窗口严格止于 T-1) 并复用 strategy_engine.run, 与实盘选股同路径
- 缺分区日显式跳过并记入 skipped_days, 不回退最近分区
- 涨停拒买: 信号分钟收盘 >= 当日涨停价(T-1 raw_close + 板块幅度)剔除并计数
- MarketMatrix 新增 entry_price 覆盖矩阵, 引擎在有限值处优先于 open/close 惯例
- repository.list_minute_dates 按目录名枚举分钟分区日, 零 parquet 扫描
- strategy.run 增加 minute_filter 分支: 入场 delay 0/离场沿用日K matcher,
  trades.entry_date 补全为 YYYY-MM-DD HH:MM (北京时间)
 2026-08-30 19:05:16 +08:00
shy3130 08701f8886 fix(kline): 个股详情分时图独立轮询, 盘中直接实时拉取最新K 
- /api/kline/minute 新增 live 参数: 当日连续竞价时段跳过本地优先直接
  实时拉取, 避免盘中分钟增量落盘后 90% 完整度启发式让详情分时图停在
  上一增量轮 (>=60s 滞后), 与行情列表节奏脱节
- StockPreviewDialog 打开即独立轮询 (间隔沿用偏好, 默认 6s), 不再要求
  「分时刷新开关 + 实时行情运行」双条件 — PR #114 引入的门槛默认冻结详情图
- market_time 抽出公共 in_continuous_session, minute_refresh 复用同一实现
- 新增 12 个单测覆盖 live 路径, 本地回退与连续竞价时段边界
 2026-08-30 19:05:14 +08:00
shy3130 9593883c59 refactor(strategy): 分钟红7由内置策略改为自定义策略 
按用户要求, 分钟红7不再是产品内置形态, 以自定义策略形态交付:
- 移除 app/strategy/builtin/minute_red_streak.py; 运行时副本落在
  data/strategies/custom/ (gitignore, 用户可自行修改调参)
- 策略 id (minute_red_streak) 不变: 参数覆盖 / 策略池引用 / minute_filter
  契约 (daily_history_bars + daily= 注入) 全部不受位置影响
- 仓库保留参考实现作为测试夹具 (tests/fixtures/strategies/),
  25 个行为测试改由夹具加载, 引擎加载测试同时断言 source == "custom"
- builtin 相关不变量更新: 内置 19 个全部 matrix_native, 无 minute_filter

本地验证: /api/strategies/reload 后 source=custom, 08-25 分区分钟扫描
命中 5 只 (用户实盘参数: 6根开5红+最高2红+20日涨停过+沪深主板50-200亿)。
 2026-08-30 19:05:11 +08:00
shy3130 b82c4eaedb feat(minute): 分钟红7新增「N日内涨停过」条件 + minute_filter 日线窗口契约 
分钟策略此前只能访问当日分钟窗口, 无法叠加日线维度条件。本次为
minute_filter 后端扩展可选日线历史契约:

- 契约: 策略声明 META["daily_history_bars"] (0-250) + filter_minute_history
  接受 daily 关键字 (加载期校验, 纯分钟策略零改动); 引擎聚合各策略声明
  (minute_daily_history_bars) 后由 ScreenerService 1m 分支装配
  context.daily_history (enriched 日线窗口), run() 以 daily= 注入
- 分钟红7: require_limit_up (默认开) + limit_up_days (5-60, 默认20) 参数;
  涨停判定复用 enriched 预计算信号 signal_limit_up (收盘封板) 或
  signal_broken_limit_up (炸板盘中触及), 任一命中即算涨停过, 输出
  recent_limit_ups 次数列; 日线窗口缺失时失败闭合 (宁可漏过不可错报)
- 测试 25 项: 涨停信号过滤/炸板计数/回看窗口边界(第20日含第21日不含)/
  失败闭合/开关旁路/加载校验(缺 daily 关键字与超范围)/引擎注入/服务装配

实盘验证: 用户参数(bars=6)基线 24 只 → 要求涨停过后 6 只, 全部带
recent_limit_ups; 全量 1112 项后端测试通过。
 2026-08-30 19:05:09 +08:00
shy3130 1746a0e305 feat(minute): 分钟红7改用开盘窗口 + 盘中增量卡片移至设置右列 
分钟红7: 检查窗口从「最近7根」改为「当日最早7根(开盘7根)」—
捕捉开盘急拉形态, 窗口在早盘即固定, 不随盘中新K线漂移;
close 取开盘窗口末根收盘价 (基础过滤口径同步更新)。

- 窗口选择: tail → head (sort 后 int_range < bars), 输出列契约不变
- 新增两个区分性测试: 开盘命中后转绿仍命中且 close 取窗口末根;
  开盘不足红K数、尾盘转红不救回 (旧最近窗口口径会命中)
- 实盘验证: 252 只命中, 每只窗口末时间均为 9:36 (开盘第7根)
- 设置页「盘中分钟增量」卡片从左列顶部移至右列 (连板梯队修正之后)

注: 本地 runtime 覆盖文件 minute_red_streak.json 的 description
快照已同步新文案 (gitignored, 不入库)
 2026-08-30 19:05:07 +08:00
shy3130 2f8d1e5e60 refactor(settings): 盘中分钟增量刷新开关迁至实时监控设置 
该功能是交易时段常驻运行的实时服务, 心智模型归实时行情设置更合理;
数据页分钟K弹窗还原为纯盘后批量同步语义。

- 配置端点归属迁移: minute_refresh_enabled/interval 由 PUT
  /api/settings/preferences/realtime-monitor 拥有 (set_realtime_monitor_config
  写入 + getter 返回, clamp [60,300] 不变); minute-sync 端点还原原状
- 前端 Monitoring.tsx 新增「盘中分钟增量」卡片 (开关/间隔滑杆 60-300s/
  运行轮次状态行), 沿用 Card/ToggleRow/滑杆防抖既有模式
- MinuteSyncConfig 移除盘中增量区块; api.ts updateMinuteSync 还原 3 参签名
- 新增归属测试: realtime_monitor_config 拥有 refresh 键且越界 clamp

验证: 28 项分钟相关测试通过; UI 开关双向回路 (curl 置开→UI 显示开,
UI 点击→偏好翻转 False 且服务 gate_reason=disabled); 数据页弹窗无残留
 2026-08-30 19:05:06 +08:00
shy3130 5e2358ce48 feat(minute): 分钟策略执行后端 + 分钟红7策略 + 盘中增量落盘 (Expert) 
一期 · 分钟策略执行链路:
- 引擎新增 minute_filter 执行后端: 策略声明 filter_minute_history(df, params),
  timeframes 必须且仅为 ["1m"]; 输入为当日分钟K窗口, 命中行事后联表 enriched
  快照补基础过滤列 (name/total_shares/change_pct), close 用最新分钟价
- 内置策略「分钟红7」(minute_red_streak): 最近 N 根(默认7)分钟K至少 5 根
  close>open, 且按最高价排序的最高的 2 根全红; 全向量化, 671k 行约 230ms;
  参数 bars/min_red/top_red/rank_by_close, 不足 N 根不触发, 同值取更晚K线
- ScreenerService 1m context: 优先读 as_of 当日 kline_minute 分区, 缺失回退
  全市场最近分区; 单分区直读与全量 glob 解耦
- run_preset/run_all 分钟周期结果不写日线盘后缓存 (语义隔离)

二期 · 盘中分钟增量落盘 (Expert 专有):
- kline_sync.fetch_intraday_full_market_burst: intraday.batch 独立限流池,
  全市场 5546/200=28 块线程池一次打出, 轮内不重试
- MinuteRefreshService: 后台线程, 门控链 = 开关→自定义分钟源让位→INTRADAY_BATCH
  能力→连续竞价时段(9:30-11:30/13:00-15:00); 固定节奏 next=max(起点+间隔,完成),
  不补跑; 每轮单次合并落盘 (_write_minute_partition unique 幂等)
- 偏好 minute_refresh_enabled(默认关)/minute_refresh_interval([60,300]s 默认60);
  GET /api/settings/minute-refresh/status 状态端点

前端:
- 策略页日线/分钟周期切换 (1m 下 ETF 置灰、不触发盘后 runAll、prune 仅日线),
  策略卡片「分钟」徽章, 策略池对话框按周期拉取
- 数据页分钟K设置弹窗新增盘中增量区块: 开关/间隔(60-300s)/能力缺失置灰/
  服务状态行(运行中·时段暂停·最近一轮)

测试: 26 项新增 (形态7/引擎4/context4/服务11), 更新 3 个 matrix 不变量测试;
全量 1112 passed; 前端 build 通过; 浏览器端到端实测通过
 2026-08-30 19:05:05 +08:00
shy3130 0eb3e54b67 fix(data): 自定义源实时行情百分制涨跌幅截面自动归一为小数制 
契约要求 change_pct/amplitude/turnover_rate 小数制(0.0366=3.66%),
但 a-stock-data 等第三方接口返回 3.66 表示 3.66%, 原样透传导致行业/
概念统计与前端展示整体放大 100 倍(用户反馈)。get_realtime 摄取边界
按截面中位数判定(|值|中位数>0.31 必为百分制, 小数制受 30cm 涨跌停
约束不可能超过), 整批归一; 小样本退用最大值; 附 7 项回归测试与文档说明。
 2026-08-24 17:14:55 +08:00
shy3130 9883208847 fix(mainline): 维度映射返回值按形态取用, 修复重算偶发 Series 报错 
用户反馈市场环境点重算偶发 'Series' object has no attribute 'group_by':
若 _load_concept_map_df 返回裸 DataFrame, 元组解包会把两列拆成 Series
(Series.is_empty 可通过, group_by 不存在)。改为按 tuple/DataFrame 实际
形态取值, market_mainline 与 build_rps_rotation 两处解包点同修,
附回归测试(裸 DataFrame 假实现端到端不炸)。
 2026-08-24 17:14:48 +08:00
shy3130 971b4376d1 fix(ai): Codex CLI 状态检测实跑 --version 并移除老版本不支持的 --ephemeral 
状态检测原为浅检查, 误报已连接; 改为 codex --version 实测。
--ephemeral 在 codex 0.58 等老版本不存在(unexpected argument),
隔离已由临时 CODEX_HOME 保证, 移除该参数。
 2026-08-24 17:14:39 +08:00
shy3130 46635074e8 fix(ai): PR #193 新增 AI 调用放开 max_tokens 限制 
合并 #193 引入的 3 处显式 max_tokens(信号生成 2000/策略代码 3000×2)
重新踩中 0ee3aa8 修过的问题: 推理模型思考 token 计入 max_tokens 预算,
显式限制挤占正文导致 JSON/代码截断。统一改为 None(请求不传该参数,
输出上限交给服务端默认)。四个分析器本就是 None, 标题生成 max_tokens=8
为刻意保留的小任务限制, 均不动。
 2026-08-24 14:21:55 +08:00
shy3130 ea746b97c7 feat(plugins): 新增 fuyao 同花顺官方实时行情插件(默认 hidden)与插件 Key 界面配置 
- fuyao 插件: 全市场实时快照分页拉取, 字段对齐数据契约(pct 百分制÷100),
  兼容官方文档与实际返回两种信封/字段名; 优化完成前 plugin.yaml 标记
  hidden: true, 加载器跳过注册不展示, 删除该行即可开放
- plugin.yaml 新增 api_key_env 约定: 设置页提供 Key 输入框, 先探后存
  (POST/DELETE /api/settings/plugin-key), secrets.json 优先于 .env
- secrets_store.get_env_backed_secret(field, env_name) 支持插件取 Key
- loader: 插件状态透出 api_key_env, 新增 probe_plugin_key 委托探测
- 31 个插件测试; docs/plugin-development.md 补充约定说明
 2026-08-24 14:21:38 +08:00
shy3130 0bb9d64f60 merge: 试验性合并 PR #193 (feat/ai-generate-signal) 到最新 main 2026-08-23 19:29:44 +08:00
shy3130 ff4274a5ed fix(data): 僵死 enriched 发布标记不再阻塞清空与实时落盘 
外部进程(崩掉的脚本/中断的管道)残留 state=publishing 标记且 owner pid
已死时, recover=False 的发布器会永久抛
"another enriched publication is incomplete":
- POST /api/data/clear 因此 500 (用户实测)
- 实时 enriched 落盘被持续挡住, 只能等下一次盘后管道 recover

修复: clear 端点与 repository 三处 enriched 写路径 (日K分区写 + 两处
实时 merge flush) 全部改 recover=True — 死进程残留首次写入即接管自愈;
活进程的发布仍抛 "another publication is active", 写盘竞态保护不变。

测试: 僵死标记+死 pid 下 clear 正常完成且标记回 ready、实时写入接管自愈;
全量 1002 passed。
 2026-08-23 19:13:03 +08:00
shy3130 e15acddb2f fix(pipeline): 停机缺口检测与自动修复, 防止盘中快照数据永久损坏 
场景: 用户盘中停机后次日启动并开实时行情, 实时 flush 写出"今天"分区后,
盘后管道的「今天已有数据→只刷今天」分支会让停机日的半日快照永久留存
(close=停机时刻价, volume=半日累计, 技术指标全错且污染后续 lookback)。

判据 (quote_ts 列, 仅实时 flush 写入真实毫秒时间戳):
- null → batch 拉取/盘后计算的权威历史 → 完整
- 历史交易日时刻 < 15:00 → 盘中快照 → 坏
- ≥ 15:00 → 尾盘定版 → 完整; 今天不校验
读取走 parquet 元数据 statistics, 实测 ~0.5ms/分区。

三个钩子层层设防:
- 启动自检 (main.py): boot 后 30s 后台扫描, 窗口内坏数据自动创建修复任务
  (复用 repair_daily 管道 + JobStore, ActiveJobCard 可见进度)
- 开实时门禁 (settings.py): 坏数据在 5 天窗口内 → 自动建修复任务并 409,
  前端经现有 toast 机制展示; 窗口外放行不拦
- 盘后管道自愈 (daily_pipeline.py): 分支3前完整性扫描, 坏日 → 降级分支4
  从 min(最新日, 坏日) 范围重拉; ETF/指数起点同步提前到各自族最早坏日

修复原语补强: 股票 enriched 的坏分区由 prune_enriched_partitions 先删再
当"新日期"重算 (增量重算只算不存在的日期, 分区已存在虽错也永不重算)。
分钟K缺口经修复管道 Step 2.5 增量同步天然补洞 (start=max(datetime) 幂等)。

测试: 新增 24 个 (判据/门禁/boot/端到端离线集成复刻用户场景),
全量 1002 passed。
 2026-08-23 19:12:57 +08:00
shy3130 61130cfdff fix(backtest): ETF/指数矩阵链路不再要求股本字段, 修复因子挖掘准备阶段失败 
etf 维表(index_sync)物理上只有 symbol/name/code/asset_type, enriched 窄表
也不落盘股本字段; 而 DEFAULT_BASIC_FILTER 与矩阵缓存档 common_filter 均带
非 None 市值界, 依赖解析会无条件要求 total_shares/float_shares, 导致
_resolve_matrix_storage_fields 抛
"matrix parquet fields unavailable: ['float_shares', 'total_shares']"
(用户反馈: ETF 因子挖掘死于「准备共享撮合矩阵」阶段)。

- 新增 _basic_filter_for_asset: 非股票资产将市值/流通市值四项界置 None,
  依赖解析前中和; 运行期过滤本就对缺失股本列降级 no-op, 无需改动
- StrategyDependencyResolver.resolve 新增 asset_type 参数(默认 stock,
  旧调用行为不变), 四个调用点传入真实资产类型:
  build_matrix_cache_profile / prepare_matrix_optimization /
  单次回测 / composite 子计划
- mining_runtime._prepare_base_market 两处 resolve 传入 request.asset_type
- 新增回归测试: ETF 计划与缓存档不含股本字段、股票行为不变、
  ETF 维表下字段解析成功、反向对照锁定失败模式

验证: 全量 pytest 976 passed; 真实组件端到端复现用户失败路径已转绿
(ETF enriched + 四列维表, 共享矩阵 (280,3) 构建成功)。
 2026-08-23 17:46:54 +08:00
shy3130 a6a4bcde43 fix(sync): 卡死判定改进度停滞 + 协作式取消 + 执行槽所有权 
- reap 判定从总时长一刀切改为进度停滞(心跳 last_progress_at),
  慢带宽冷启动不再被误杀; 12h 总时长硬上限兜底
- 协作式取消: JobCancelledError(BaseException) 经分块进度回调穿透,
  僵尸线程在下一分块自行退出, UI 状态与执行体对齐
- 执行槽带所有权 token, 僵尸 finally 不得误释放新任务的槽
- 手动取消端点同样走协作式终止
- 前端超时卡片文案对齐停滞语义, 失败提示引导调整阈值
- 新增 10 个回归测试(972 passed)
 2026-08-23 14:57:12 +08:00
shy3130 da3ada28e1 feat(v0.2): 功能门槛统一为数据源通用的能力标准 
- 后端: 数据集→能力映射增广 (daily/adj_factor/minute/financial),
  非 tickflow provider 按声明数据集动态 grant; 数据源偏好更新与
  删除数据源后刷新 app.state.capabilities 快照; 新增 8 项测试
- 前端: 通用界面去档位词, 缺能力统一「{能力名} · 不可用」徽章
  (capability-labels 新增 MissingCapChip, 点击跳设置→数据源);
  StatCard/深度配置/分钟同步/历史扩展/财务页等 20+ 文件对齐;
  实时模式判定改用 quoteStatus.mode 与 realtime_allowed,
  替代前端 tierRank 推断; 监控设置页放开整页拦截
- 档位词仅保留 TickFlow 专属界面 (Key 配置/端点测速/引导页),
  docs/configuration.md 档位表加注解说明
 2026-08-23 12:34:40 +08:00
shy3130 0f2c7ce9b0 fix(backtest): 因子环境统计容忍数据边界=正式首日, 全部/1年范围不再报错 
数据边界即正式首日 (本地数据首日=回测起点, 如「全部」/「1年」) 时, 首日
无 T-1 环境属正常。策略回测已有 clamp_formal_start_for_regime 首日让渡,
因子回测的环境分组统计路径漏了同样容差, 会整体报错阻断回测。

- align_regime_t_minus_one 新增 first_day_boundary_ok 参数 (默认 False,
  过滤场景 fail-closed 行为不变): 统计场景首日无前驱时跳过首日不参与分组
- 因子 _calc_regime_stats 传入容差, 与策略侧首日让渡同口径;
  内部缺口 (次日 T-1 缺环境) 仍 fail-closed 报错
- 回归测试: 边界容忍 + 分桶数正确 / 容差仅放行首日 / 内部缺口仍拒绝
 2026-08-22 20:57:40 +08:00
shy3130 254e1962d0 feat(v0.2): 自选分组监控作用域 + 自选页交互增强 + 弱化默认数据源绑定 
后端:
- 监控规则新增 scope=watchlist_group: 规则只存 group_id, 引擎按版本号缓存的
  分组成员动态解析, 分组增删标的自动同步监控范围, 无需改规则
- 分组删除 fail-closed (规则暂停+runtime_warning), API 层校验分组存在性
- watchlist 服务增加数据版本号 _REVISION, 读取免锁、写后立即失效引擎缓存
- stock-sdk 插件 display_name 去掉括号合规备注 (说明保留在 description)

前端:
- RuleEditor 分组模式交互 (选择分组/成员预览/动态绑定提示), Monitor 列表分组摘要
- 自选搜索: Plus 快速加当前分组 + FolderPlus 展开分组菜单; 多分组圆点叠瓦显示
- 搜索下拉加宽防名称截断, 创/科/ETF 标签紧贴名称
- 自选筛选新增「排除ST」开关 (默认关, 持久化)
- 个股详情新增异动信息条: 状态着色/窗口偏离/接近度/计算时间 (无数据不显示)
- 引导页: 能力探测按数据源分流 (仅选 TickFlow 才显示 Key/档位), 切换 loading 收进卡片
- 看板空态/首次弹窗按数据源分流文案, 去除 Key/None 档引导注册表述
- 侧边栏实时行情无权限态改为「不可用 + 去配置数据源」
- 设置-数据源页: 新增插件化与配置文档说明块, 内置/插件标识统一改为第三方

测试: test_monitor_group_scope.py 8 例 (动态成员/删除分组/校验/API), 全量 946 passed
 2026-08-22 20:26:34 +08:00
shy3130 f856b4a8f8 回测「全部」范围与环境过滤冲突时自动顺延正式起点 
正式首日 = 面板首日 (数据边界, 如「全部」范围从本地数据第一天开始) 时,
T-1 环境校验所需的上一交易日不在面板内, fail-closed 直接报错且用户
无法补更早数据。新增 clamp_formal_start_for_regime: 首日让渡为预热,
正式起点顺延到第二个交易日 (首日环境即成为次日 T-1), 仅损失 1 个
正式交易日。接入 run() 三条数据分支与优化器共享矩阵路径, 结果 config
回显实际生效起点。
 2026-08-21 17:41:42 +08:00
shy3130 21260f1053 异动监控修复与规则口径对齐 (上交所交易规则 2026 修订) 
- 盘中增量路径补算偏离列: compute_enriched_today 补 momentum_3d,
  live_agg 新增 _close_3d_ago 递推状态, 增量/全量回退两路径统一附着
  今日偏离 (基准 = 历史帧昨收 × (1+指数实时涨跌) 外推, 排除盘中
  写入的今日指数行), 修复盘中异动列表恒为空的问题
- 主板 ST 口径统一: 2026-07-06 起风险警示股票涨跌幅 10% 且异常波动
  特别规定废止, 删除原 ±15%/10日+50%/30日+100% 从严表, ST 与普通
  主板同标准
- 严重异常波动负向阈值对齐官方不对称口径: 10日 +100%(-50%),
  30日 +200%(-70%), 跌方向更早触发; 前端规则表/窗口徽标同步双侧显示
 2026-08-21 17:41:35 +08:00
dev 8519a2bd16 feat(ai): AI 生成自定义信号条件 
- 新增 /api/signals/ai/generate 接口：自然语言描述 → 结构化信号条件
- 新增 custom_signals_ai 模块：组装提示词 + 解析校验 AI 返回的 JSON
- 复用 custom_signals.validate() 白名单安全闸门
- 新增输出 token 上限和上下文窗口设置
- 实现 AI 请求 max_tokens 钳制和输入预算检查
- 自定义信号右值字段名容错处理
- 增强 JSON 解析容错（尾随逗号、垃圾字符）
- 前端自定义信号对话框接入 AI 生成
 2026-08-21 09:55:24 +08:00
shy3130 68ce23370a feat(v0.2): 异动监控全链路 (偏离值计算/监控页/系统告警接入) + 发布锁 Windows 存活修复 2026-08-20 22:56:11 +08:00
shy3130 83b96e2088 自选分组支持多组并存 (M:N) 
- 后端: watchlist 条目 group_id 单值列迁移为 group_ids 列表列, 首次
  写入前自动备份 .bak; 新增 add_to_group/remove_from_group 及
  POST/DELETE /groups/{gid}/members/{symbol} 端点
- 前端: 分组选择器改为勾选式弹出面板, 触发器显示多色点(最多3+N);
  移除语义收窄为仅移出当前分组, 移出全部后提示标的仍在自选
- 适配: 分组页签计数/筛选、等权涨跌幅、分组卡片、监控自选导入、
  回测/挖掘两页分组导入均按 group_ids 归属计入每个所属分组
 2026-08-20 16:15:13 +08:00
shy3130 a8a573a834 feat(watchlist): 分组卡片/统计条完善 + 分组排序 + 监控自选导入 + 前端插槽 
分组卡片视图 (WatchlistGroupCards):
- 新增整页卡片总览: 组内按涨跌幅降序, 默认前 N 条可展开
- 头部重排: 名称+指标数值居左, 总数+N涨/N跌居右 (红涨绿跌着色)
- 成员行: 创/科/北板块标识移至名称后; 序号列可开关
- 卡片设置 (GroupStatsSettings): 指标/排序/前N条/头部颜色/序号, 与统计条共享持久化

分组统计条 (WatchlistGroupStatsBar):
- 中轴分叉条形图概览, 指标与排序可配置
- 行尾 N涨/N跌 红绿着色

分组管理:
- 后端分组重排端点 + service + 测试 (9 passed)
- 管理弹窗上移/下移 + 拖拽排序, 顺序贯通标签栏/统计条/卡片/侧栏

自选交互:
- 修复 WatchlistAddMenu 内部滚动误关闭 (capture 目标包含判断)
- 监控规则编辑器: 指定标的支持从自选/自选分组批量导入 (去重合并)

前端扩展插槽:
- 新增 stock-preview.footer / watchlist.toolbar 插槽及 context 契约, 更新二开文档
 2026-08-19 22:14:10 +08:00
shy3130 0ee3aa8f1f fix(ai): 分析类调用放开 max_tokens 限制 — 修复推理模型正文 0 字失败 
根因(实测钉死): deepseek-v4-pro 等推理模型把思考 token 计入
max_tokens 预算。个股分析真实调用(62KB prompt, max_tokens=4500):
usage completion=4500 全是 reasoning, finish=length, 正文 0 字,
流"正常"结束 → 前端兜底报「分析未返回内容」→ 表现为"经常失败"
(推理长度随机, 逼近 4500 即失败)。与 180s 超时无关(实际 65s 结束)。

改动:
- ai_provider: generate/stream 的 max_tokens 支持 None=不传该参数,
  输出上限交给服务端默认; _openai_kwargs None 时省略; codex 提示词
  None 时跳过长度约束行
- 四个分析器(个股/复盘/财务/概念轮动)改传 max_tokens=None;
  新增空正文守卫: 流结束但 0 个 delta → 明确报错+日志(原先静默,
  backend.log 无痕迹无法排查)。策略标题生成(max_tokens=8)等小任务
  保持原限制

对照实测(真实 62KB prompt): 不传 → finish=stop, 推理 3311 token
+正文 2407 字, 59s; max_tokens=16000 → 同样成功但推理撒欢 6239
token/93s — 不限制即最优。

验证: 新增 kwargs/codex 单测, ai_provider 21 通过, 相关 174 通过;
线上接口复测: 修复前 0 delta 直接 done, 修复后 1682 delta/2467 字
正常流式; ruff 相对 HEAD 无新增。
 2026-08-17 17:47:46 +08:00
shy3130 65f46a1e7f feat(mainline): 主线与情绪周期统计默认剔除风险警示(ST)股 
问题: ST板块 241 天中 209 天上主线榜、108 天第一。原因: ① ST 是跨行业
状态桶(416只)非投资题材, 真实主线被概念拆分而 ST 统一聚桶; ② 主板 ST
2026-07-06 前涨跌幅 5%(价格规则已内置切换日), 封板成本减半, 弱市刷板
(7/1 全市场 218 家涨停中 67 家 ST); ③ 概念成分/ST 标记按当前维表快照
回写历史存在归属污染。

改动:
- market_mainline: load_risk_warning_symbols(维表名称含 ST, 与涨跌停
  判定共用 price_limits 权威实现, 600s 缓存); compute_mainline_range
  聚合前剔除, exclude_st 参数可覆盖
- regime_builder: run_regime_batch 汇聚点统一剔除(情绪驱动与主线同
  口径); 宽度类指标同 df 过滤, 占比几乎不受影响
- preferences: sentiment_exclude_st 默认 True; 经 mainline-filter
  API 可读写; 前端过滤面板加开关, 切换时自动全量重算
- 测试: 符号集加载/缓存、主线剔除(计数/龙头/最小涨停门槛交互)、
  regime 剔除 A/B、偏好往返; 说明书 FAQ 24.11

验证: 后端 918 测试通过(新增 5 个); tsc 通过; 全量重算后主线 0 行
ST 上榜(此前 209 天), rank1 变为海工装备/卫星导航/液冷服务器等真实
主题; 7/1 涨停数 218→151 与 ST 占比精确吻合; A/B 对照: 阶段标签
34/242 天变化(rally/ignite→repair 为主, 方向符合预期 — 剔除 ST 灌水
后正面阶段更难触发), repair 主导(78%)为口径切换前既有特征。
 2026-08-17 16:49:28 +08:00
shy3130 7c30f5bcac feat(regime): 情绪周期易用性完善 — 阶段指南/历史分位/阶段规律/切换提醒 
- 当前阶段卡: 阶段含义 hover 提示 + 应对建议常显 (六阶段操作指引)
- 5 张指标卡: 所选时间窗口内的历史分位徽标 p{N} (≥20 样本才显示)
- 阶段规律卡: 当前阶段历史段数/平均/最长天数 + 下阶段转移分布,
  持续天数超历史平均时给警示徽标
- 时间轴: 今日竖线 markLine + ▲彩色阶段切换点 markPoint
- 后端: regime_builder.latest_phase_transition 检测末两日阶段切换,
  daily_pipeline 计算后经 push_alerts 推送通知 (切入退潮/冰点为 warn,
  其余 info); 软失败不阻断管道

验证: tsc 通过; pytest regime/phase/market 67 通过;
浏览器实测 (截图 + DOM 双重核实): 应对建议/分位徽标 p27~p100/
阶段规律 31段平均50天/今日线与切换点均正常渲染;
ruff 相对 HEAD 无新增问题。
 2026-08-17 15:23:32 +08:00
shy3130 8929cb310e fix(depth): 五档盘口轮询依赖实时行情开关 
depth 盘中轮询原只受「连板梯队监控」开关 + DEPTH5_BATCH 能力门控,
与实时行情开关无关。实时行情关闭时 enriched 内存缓存停留在上一
交易日, 轮询线程整个盘中反复拉取陈旧的涨跌停名单 (如周一开盘仍在
拉上周五的 49 只), 浪费 API 额度且数据无意义。

- start_polling 增加 realtime_quotes_enabled 门控: 三重 AND
  (监控开关 ∧ 实时行情 ∧ 能力), boot 启动/监控开关切换路径自动生效
- update_realtime_quotes 保存偏好后同步启停 depth 轮询: 开实时行情
  → start_polling (仍受监控开关/能力门控), 关 → stop_polling 立即停

盘后 15:02 定版 job 与启动补跑 (boot_check/finalize 单次拉取) 不受
影响, 历史 sealed 数据链路保持完整。

验证: 5 组偏好组合单测门控行为; 13 个 depth 窗口测试通过;
实测重启后 (监控开+实时关) 不再出现「盘中轮询已启动」。
 2026-08-17 12:18:17 +08:00
shy3130 697c27bb02 feat(v0.2): 市场阶段与主线识别 + 因子挖掘全链路 + 数据层完善 
- 市场环境: 新增情绪周期6阶段(冰点/启动/主升/高潮/退潮/修复, 连板梯队驱动,
  EMA平滑+2日确认+弱档否决, 平均段长9.7天)与概念/行业主线排名(涨停梯队聚合,
  可配置宽基/风格标签过滤); 市场环境页重构, regime 透明加列, 与5档state并存
- 挖掘: 因子与策略挖掘全链路(API/worker/进程锁/候选库/前端工作台/文档),
  周度调度默认关闭且永不自动发布
- 回测: 财务快照因子(点时口径), 批量回测预计算共享下期收益,
  信号路径矩阵列依赖展开修复(consecutive_limit_ups 缺列报错)
- 数据/性能: enriched 生成与预热治理, 重任务限流, 行情/K线缓存复用, 时区修复
- 测试: 后端全量 914 通过; GUI 黑盒验证截图存证 gui-test-screenshots/
 2026-08-16 23:39:07 +08:00
shy3130 eb869c7ad2 fix(logging): 开发模式追加文件日志 backend.log 
dev 模式 (uvicorn) logging.basicConfig 只有 StreamHandler, 同步/管道等
运行时日志 (daily_pipeline 的 logger.info 等) 仅出现在 dev 终端, 关掉或滚屏
后即丢失, 排查「同步后日志没落」时无处可查。

追加 RotatingFileHandler 落盘到 data/backend.log, 与桌面版
(desktop.py:_setup_logging → desktop.log) 行为对齐。frozen (桌面版) 已由
desktop.py 负责, 此处跳过避免重复落盘。RotatingFileHandler (10MB×3) 防止
长期运行/频繁 reload 导致文件无限增长。

注: 同步进度日志 (job_store JSON, 经 /api/pipeline/jobs 返回) 一直正常落盘,
本次只补应用级日志的文件落盘。
 2026-08-14 13:40:57 +08:00
shy3130 a0cb899163 perf(backtest): 因子批量回测预计算共享下期收益并向量化统计 
P1 — run_batch 进入因子循环前对 close 有效序列计算一次 _next_return
(仅依赖 symbol/date/close/rebalance, 与因子无关), 通过 left join 附着到
共享面板; _evaluate_panel 检测到预计算列时直接复用, 跳过逐因子 shift/
调仓日 JOIN。因子空值集中在预热期前缀, 过滤后无内部空洞, 故与逐因子
在过滤后面板上重算的结果完全等价 (daily/weekly/monthly 均数值一致)。

P2 — 将 _calc_group_nav / _calc_group_stats / _calc_long_short 三段
逐行 Python 循环改为向量化:
- 分组净值: Polars cum_prod 替代 dict 累乘
- 分组统计: numpy maximum.accumulate 计算回撤, 向量化周期收益序列
- 多空组合: cumprod 合成净值, 向量化峰值/回撤
峰值初值沿用原逻辑 max(1.0, 历史最高), 400 组随机序列 (含 null/负收益)
下与旧实现逐值等价。

测试: tests/backtest 全量 184 passed。
 2026-08-14 13:24:24 +08:00
shy3130 81daf018c5 perf(indicators,kline): 热路径信号缓存 + 日K快路径跳过全量指标 
三处性能优化 (后端内部, 不改 API 契约):

1. 增量热路径自定义信号缓存 (pipeline.py)
   compute_enriched_today 每秒级执行, 原每轮 glob + 读所有 JSON + 重编译
   表达式。新增 _custom_signal_exprs_today 模块级缓存 (allow_shift=False),
   与全量版分开缓存, invalidate_custom_signals 统一失效。

2. ETF/指数迷你蜡烛图跳过全量指标 (repository.py)
   get_index_daily/get_etf_daily 增加快路径: 请求列全是 parquet 存储列时
   scan + 列下推直接返回, 跳过 150 天 warmup + 全套指标计算。缺列回退完整路径。

3. 单股日K跳过全量指标 (repository.py)
   get_daily 同样加快路径并保留缓存覆盖最新日。采用最保守的列下推方案,
   不引入 needed 裁剪, 避免依赖闭包漏算金融数据的风险。

验证: pytest 全套 582 passed; Ruff 无新增告警; 快路径功能验证通过。
 2026-08-14 13:08:57 +08:00
shy3130 b3d1435501 perf(indicators,kline): 热路径信号缓存 + 日K快路径跳过全量指标 
三处性能优化 (后端内部, 不改 API 契约):

1. 增量热路径自定义信号缓存 (pipeline.py)
   compute_enriched_today 每秒级执行, 原每轮 glob + 读所有 JSON + 重编译
   表达式。新增 _custom_signal_exprs_today 模块级缓存 (allow_shift=False),
   与全量版分开缓存, invalidate_custom_signals 统一失效。

2. ETF/指数迷你蜡烛图跳过全量指标 (repository.py)
   get_index_daily/get_etf_daily 增加快路径: 请求列全是 parquet 存储列时
   scan + 列下推直接返回, 跳过 150 天 warmup + 全套指标计算。缺列回退完整路径。

3. 单股日K跳过全量指标 (repository.py)
   get_daily 同样加快路径并保留缓存覆盖最新日。采用最保守的列下推方案,
   不引入 needed 裁剪, 避免依赖闭包漏算金融数据的风险。

验证: pytest 全套 582 passed; Ruff 无新增告警; 快路径功能验证通过。
 2026-08-14 13:04:40 +08:00
shy3130 8fe5dac7bd feat(v0.2): 完善量化研究与二次开发能力 2026-08-13 20:16:02 +08:00
shy3130 57eb641275 fix(backtest): 修复市场环境过滤未生效 2026-08-11 12:43:46 +08:00
shy3130 8c00f7a3fd feat(v0.2): 双击价格创建点位监控 + 分钟K补齐修复 + 超时设置独立 
点位监控（双击图表）:
- 日K/单日分时/多日分时价格主图支持双击, 自动预填目标价并按最新价判断上穿/下穿
- 成交量区与指标子图不触发; 自动生成通知文案, 用户手改后不再覆盖
- 已启用点位监控以横虚线显示 (上穿红/下穿绿), 并纳入三图 Y 轴范围
- 复用现有 PriceAlertDialog, 未改变后端 close>=/<= 规则语义与冷却机制

分钟K数据:
- 个股补齐强制回溯请求天数 (force_full_days), 修复切换日期范围只显示3天
- 单股并发补齐复用仓库写锁, 修复 Windows Parquet 临时文件替换失败
- DuckDB 读路径改用短生命周期 cursor, 释放对 Parquet 文件的占用

设置页:
- 数据任务超时从 DataSources 抽出为独立"超时设置"页签
- 设置侧栏垂直居中

验证: pytest 38 passed, pnpm build ok, git diff --check ok, 浏览器端到端 GUI 验证通过
 2026-08-10 23:32:44 +08:00
shy3130 aaa888347c Merge branch 'pr-169' into v0.2 2026-08-10 17:53:31 +08:00
shy3130 c90b83c3e4 feat: v0.2 UI 重构 + 自选分组侧边栏 + 扩展数据时间窗口 + 个股对话框优化 
- 侧边栏美化:品牌改名/菜单 active 指示条/收起展开/底部精简
- 数据源+AI 状态卡:名称替换固定文字/档位 tag 条件显示
- 设置页重构:account 合入数据源 tab/数据源置顶/收起展开菜单
- 自选分组侧边栏:二级子菜单/分组跳转同步/清空分组
- 个股对话框:tab 移顶栏/分时关闭/放大全屏/操作按钮归位
- 扩展数据:定时拉取时间窗口(time_window_start/end)
- 版本号: 0.1.88 → 0.2.1
 2026-08-10 17:53:14 +08:00
shy3130 0c5adb0046 Merge remote-tracking branch 'origin/main' into v0.2 2026-08-10 12:37:06 +08:00
shy3130 2a2d3b764e feat: add watchlist groups and multi-day intraday view 2026-08-10 11:39:08 +08:00
Arepeater e1c6aa2a14 fix(config): 收敛 Vite 配置并兼容 AI 可选参数 
- 移除重复的 Vite JS 配置并阻止 TypeScript 构建重新生成
- 精确识别 temperature 与 reasoning_effort 的 400 错误并有界降级
- 补充 Docker 只读挂载 .env 的安全边界说明
 2026-08-08 15:22:05 +08:00
shy3130 ecfddb451e feat(monitor): 新增板块异动监控 2026-08-06 19:28:39 +08:00
Arepeater fec53bb46f fix(ai): 修复提供商切换与 Codex 自定义端点 
- 分离 OpenAI-compatible 与 Codex CLI 的模型和推理配置
- 复用本机 Codex provider、认证与自定义端点，并适配 Docker 回环地址
- 隔离 OpenAI 专属 reasoning_effort，修复自定义预设切换与表单保留
 2026-08-05 17:57:34 +08:00