 shy3130
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feat(platform): 因子平台与因子↔策略双向联动 v0.2.3
- 因子平台: /factors 一级页(检验/因子库/编辑器/组合/挖掘), DSL 公式因子(25 算子点选、双语字段、我的因子模板、脏公式守卫), 版本与生命周期, 自动挖掘 L1 统计筛选
- 因子↔策略四条桥: 触发器 Zap 快建因子条件信号、因子一键生成排名策略、自定义信号 AI 提示词接入因子分组、策略回测因子归因(胜/败单入场信号日因子均值, 独立 tab, 双语因子名)
- 回测: 统计卡新增盈亏比(≥1 红/<1 绿), 蒙卡回撤合并为中位/95% 双值卡(自适应字号), 高级设置基础过滤与策略编辑器参数对齐(5 组区间)
- 信号库独立页 /signals(原设置 tab 迁出), 持仓提醒入导航; 挖掘并入因子页第 5 tab, /mining 旧链接重定向
- 研究线配套: 因子目录 61→77(评分/矩阵双内核), stats_v2(Newey-West/BH-FDR/DSR), enriched 管道与异动/报价服务配套调整
- 文档: README 导航与特性表、features.md 因子平台章节、操作说明书 9.2、factor-platform-plan 执行状态与 §5、二开文档桥接说明; 交流与支持节改版
- 版本 0.2.2 → 0.2.3; 后端全量 1625 passed(1 例环境性跳过), 前端 build 通过
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2026-09-05 15:41:15 +08:00 |
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fix: 修复 4 个 P1 issue (#224/#232/#223/#215)
- #224 screener 自定义 SQL 的内存连接关闭 enable_external_access,
注入的 read_parquet/COPY 文件读写直接报错 (安全)
- #232 指数展示缓存百分数口径在消费边界显式 /100:
pipeline._bench_rt_pct_of 与 abnormal_moves._bench_rt_pct 两处,
修复 3/10/30 日偏离值被放大两个数量级
- #223 盘后管道按同日 daily/enriched 行数比较检测实时合并提前
创建的部分分区, 删除后由增量重算全市场补齐
- #215 _basic_filter_for_asset 扩展中和股票专属键 (price_min/max/boards),
并应用到回测/挖掘/策略扫描三个运行期入口, 修复 ETF 静默零信号
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2026-09-03 13:01:43 +08:00 |
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shy3130
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异动监控修复与规则口径对齐 (上交所交易规则 2026 修订)
- 盘中增量路径补算偏离列: compute_enriched_today 补 momentum_3d,
live_agg 新增 _close_3d_ago 递推状态, 增量/全量回退两路径统一附着
今日偏离 (基准 = 历史帧昨收 × (1+指数实时涨跌) 外推, 排除盘中
写入的今日指数行), 修复盘中异动列表恒为空的问题
- 主板 ST 口径统一: 2026-07-06 起风险警示股票涨跌幅 10% 且异常波动
特别规定废止, 删除原 ±15%/10日+50%/30日+100% 从严表, ST 与普通
主板同标准
- 严重异常波动负向阈值对齐官方不对称口径: 10日 +100%(-50%),
30日 +200%(-70%), 跌方向更早触发; 前端规则表/窗口徽标同步双侧显示
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2026-08-21 17:41:35 +08:00 |
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