shy3130
697c27bb02
feat(v0.2): 市场阶段与主线识别 + 因子挖掘全链路 + 数据层完善
...
- 市场环境: 新增情绪周期6阶段(冰点/启动/主升/高潮/退潮/修复, 连板梯队驱动,
EMA平滑+2日确认+弱档否决, 平均段长9.7天)与概念/行业主线排名(涨停梯队聚合,
可配置宽基/风格标签过滤); 市场环境页重构, regime 透明加列, 与5档state并存
- 挖掘: 因子与策略挖掘全链路(API/worker/进程锁/候选库/前端工作台/文档),
周度调度默认关闭且永不自动发布
- 回测: 财务快照因子(点时口径), 批量回测预计算共享下期收益,
信号路径矩阵列依赖展开修复(consecutive_limit_ups 缺列报错)
- 数据/性能: enriched 生成与预热治理, 重任务限流, 行情/K线缓存复用, 时区修复
- 测试: 后端全量 914 通过; GUI 黑盒验证截图存证 gui-test-screenshots/
2026-08-16 23:39:07 +08:00
shy3130
8fe5dac7bd
feat(v0.2): 完善量化研究与二次开发能力
2026-08-13 20:16:02 +08:00
shy3130
ecfddb451e
feat(monitor): 新增板块异动监控
2026-08-06 19:28:39 +08:00
wshy
84bc6cb875
Merge pull request #145 from intfoo/feat/index-support
...
自选/监控/个股分析支持指数(asset_type="index")
2026-07-31 19:19:17 +08:00
intfoo
865e75fc8b
fix(index): 修复 PR #46 四个阻断项
...
阻断项1: 前端 TypeScript 类型扩展
- MonitorRule.asset_type 加 'index' (api.ts:517)
- screenerStrategies 参数加 'index' (api.ts:1412)
- klineMinute 响应 asset_type 去重 (api.ts:1296)
阻断项2: 指数监控独立评估
- _evaluate_monitors 股票早期 return 降级为 stock_ready 标志
仅跳过股票轮, ETF/指数轮独立判断数据新鲜度
- 纯指数行情/自选场景下指数规则可正常触发
阻断项3: 核心指数模式不截断分区
- _process_full_market_records 按 index_mode 条件分支:
mode=all (完整 CN_Index) → flush 覆盖; mode=core (部分标的) → merge 不截断
- merge_live_enriched_asset 对 index 正确更新 _index_enriched_cache
阻断项4: Free 档额度分批
- _fetch_watchlist_quotes 用 resolve_limit + chunked 按 capability batch 上限分批
- 失败批次跳过不整轮退出, 已有股票实时刷新不受影响
- 复用进程级共享限速器 sleep_between_batches
测试: +7 测试覆盖 4 个阻断项核心场景
2026-07-28 21:13:10 +08:00
intfoo
ed4355e0ea
feat: 指数(asset_type=index)后端接入 — 数据路由/自选enriched/监控指数轮/隔离防污染
...
- 数据路由: get_name_map 合并指数维表; get_enriched_latest_asset("index") 缓存+flush/merge 分支; daily-batch 按资产分组
- 自选: watchlist_enriched 指数分支 + 行级 asset_type 标注
- 监控: MonitorRuleEngine 第三轮指数评估 (signal/price); 指数实时焐热复刻 ETF flush; Free档自选实时资产分流; 规则校验 (禁 strategy/market/ladder/分时信号)
- 隔离: _resolve_universe 过滤指数防污染股票日K/分钟K; 指数轮 reset_strategy_results=False; 策略/回测/screener 零改动
- AI 分析: prompt 指数无财务文案
2026-07-26 18:35:31 +08:00
shy3130
b43b177899
feat(monitor): add strategy signal event controls
2026-07-26 16:08:42 +08:00
intfoo
99b0c6cb35
fix(index-quotes): compute change_pct for custom data source
...
Custom data source realtime quotes were missing change_pct because _build_index_quotes only kept pre-existing columns. TickFlow path computes it in _fetch_full_market_quotes, but custom source path bypasses that computation.
- _build_index_quotes computes change_pct/change_amount from last_price/prev_close when not provided by the source
- guards prev_close=0 (Polars produces inf, invalid JSON)
- aligns with TickFlow path and _fallback_index_quotes_from_daily
2026-07-24 11:35:19 +08:00
shy3130
8e4258cf20
feat: support historical price limits and share capital
2026-07-18 23:37:54 +08:00
shy3130
44ab51e65d
feat: improve strategy scoring and backtest execution
2026-07-18 16:59:53 +08:00
shy3130
a1e8be58db
feat: release v0.1.86
2026-07-18 00:49:28 +08:00
wshy and shy3130
70a4aad010
feat(monitor): 个股通知带行业/概念 ext 标签 + 全局配置 ( #118 )
...
监控中心顶部加全局配置(齿轮), 选择要在个股通知里展示的 ext 字段
(默认概念 ext_gn_ths + 行业 ext_hy_ths)。开启后触发记录卡片和推送
toast 统一显示行业(蓝)/概念(橙)标签。
架构: 源头富化 — 后端 SSE 推送前 (_enrich_alerts_ext) 用
_load_ext_value_maps (带 mtime 缓存) 按 symbol 富化; GET /api/alerts
读取时同样富化。前端零额外请求。
配置支持细粒度裁剪:
- 字段下拉按扩展表分组 (optgroup)
- 显示前N个 (maxTags), 留空=全部
- 隐藏指定位置 (hiddenIndices), 点数字划掉
数据结构 {field, maxTags, hiddenIndices} 向后兼容旧字符串格式。
后端:
- preferences.py: get_monitor_ext_fields + _normalize_ext_field
- settings.py: RealtimeMonitorConfigIn + get_preferences 加字段
- quote_service.py: _enrich_alerts_ext SSE 推送前富化
- alerts.py: list_alerts 加 ext_columns 参数
前端:
- api.ts: MonitorExtFieldItem 类型 + alertsList extColumns 参数
- Monitor.tsx: 齿轮入口 + 配置弹窗 + 卡片标签行
- AlertToast.tsx: toast 底行加标签
Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com >
2026-07-14 18:49:23 +08:00
wshy and shy3130
d8c2081679
fix(quote): 最后获取时间持久化, 关闭开关/重启后仍显示 ( #115 )
...
_fetched_at 原为纯内存变量 (init 0.0), 进程重启即归零 → last_fetch_ms
变 null → 数据页"最后获取"显示"—"。用户关闭实时开关若伴随重启
(开发热重载/部署), 就看不到上次拉取时刻。
改为持久化到 preferences.json:
- __init__ 启动时读回 last_fetch_ms 作为 _fetched_at 初始值
- _fetch_quotes 成功后 (全市场 + 自选股两处) 写入 preferences
- 放锁外调用, 失败不影响主流程 (内存值已更新)
前端 QuoteConfigCard 本就无条件渲染该行, 无需改动。
Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com >
2026-07-14 16:46:23 +08:00
wshy and shy3130
773cd2fe12
chore(polling): 调整各档位轮询间隔范围 ( #96 )
...
* fix(ai): 兼容 reasoning 模型 temperature 限制 + 透出上游真实错误
Kimi kimi-k2.7-code 等 reasoning 模型拒绝非约定 temperature (Moonshot
报 "only 1 is allowed for this model"), 之前无条件下发导致 400 配置失败。
- 捕获 temperature 相关 400 后自动去掉 temperature 重试一次 (非流式 + 流式),
不再依赖模型名猜测, 对任意 reasoning 模型稳健
- _format_openai_error 优先透出上游真实 detail, 仅无可读 detail 时回落到
状态码通用文案, 避免吞掉 "model not found" 等排障关键信息
- 前端 Kimi 预设 model 更正为 kimi-k2.7-code
* chore(polling): 调整各档位轮询间隔范围
实时行情 (quote_service):
- pro 最小间隔 2s → 3s, starter 3s → 6s (expert/free 不变)
- DEFAULT_INTERVAL 10s → 6s
五档盘口 (depth_service):
- expert 区间上限 300s → 120s
- 默认值 20s → 10s
前端兜底默认值同步 (Data/Monitoring/DepthConfigCard):
- quote interval fallback 10→6, min 5→6
- depth interval fallback 20→10, expert hi 300→120
---------
Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com >
2026-07-11 10:22:11 +08:00
shy3130
d9fe050b1f
fix(realtime): 策略页实时行情闪烁 + 策略结果刷新机制
...
策略页开启实时行情时, 被监控的策略列表反复闪烁 (变 0 → 全部失效 → 又出现),
非监控策略不受影响。
根因: 每个行情周期后端先广播 quotes_updated 再重算策略, 重算时先清空内存结果
再逐个回填 (非原子窗口)。前端 quotes_updated 与 strategy_results_updated 两个
SSE 事件都刷新 screener-cached, 第一次撞上清空窗口拿到空结果, 第二次拿到重算
结果, 每周期重复 → 闪烁。
修复:
- 前端: 从 SSE_INVALIDATE_PREFIXES 移除 screener, quotes_updated 不再刷新策略页,
每周期只剩 strategy_results_updated (重算完成后才发) 触发一次刷新。
- 后端: monitor.evaluate 改为临时容器收集结果, 算完后整体替换 _latest_strategy_results,
/cached 并发读取永远拿到完整结果, 不会读到空中间态。
配套:
- 新增 strategy_results_updated SSE 事件 + subscriber 合并通知机制
- 策略卡片 loading 时不显示旧命中数, 避免刷新时数字跳动
2026-07-10 16:37:11 +08:00
wshy
6076074ac0
fix(realtime): unify turnover rate units ( #93 )
2026-07-09 19:14:50 +08:00
wshy
6bb6eadb12
fix(storage): 兼容 parquet 分区 schema 演进
...
兼容 quote_ts 等新增存储列导致的新旧 parquet 分区 schema 差异,恢复老用户 enriched 缓存刷新和看板/选股页面显示。
2026-07-09 17:38:44 +08:00
wshy
1840e65f06
fix(indicators): 量比改为同花顺/东财标准算法 + 行情时间戳落盘 ( #91 )
...
原 vol_ratio_5d 有两个叠加缺陷导致盘中严重偏低:
1. 分母含自身(rolling_mean(5) 算了当天) → 量比偏低约1.4倍
2. 盘中无时间折算(部分量直接比全天量级) → 开盘时段极低
改为标准量比公式(同花顺/东方财富/通达信一致, 已查证官方定义):
量比 = 今日累计成交量 / (前5日均量 × 已交易分钟数/240)
- 分母不含当天(volume.shift(1).rolling_mean(5) / tail(5)前5日)
- 盘中按已交易分钟数折算(×240/elapsed), 盘后系数=1.0不受影响
已交易分钟数用行情 quote_ts 推算(比服务端时间更准, 无网络延迟):
- market_time.py: trading_minutes_elapsed_from_ts(毫秒时间戳)
- normalizer.py: DAILY_COLS 加 quote_ts, 保留 SDK timestamp
- quote_service.py: _build_daily 保留 quote_ts, 传入 elapsed_minutes
- pipeline.py: 两路径(盘后全量/盘中增量)改为标准算法 + ENRICHED_STORAGE_COLS 加 quote_ts
- repository.py: live_agg 新增 _vol_ma5_prev_sum(tail(5)前5日和)
quote_ts 落盘后还可用于: 盘后收盘数据校验(非15:00重拉)、跨天完整性检查。
不改动: vol_ma5/vol_ma10保留原语义(含当天均量), 策略/选股阈值不变。
129后端测试全过, EOD量比验证正确(707636/100000=7.076)。
2026-07-09 16:41:02 +08:00
wshy
c1600837b1
fix(overview): dashboard top indices now sync with realtime quotes ( #84 )
...
看板顶部四个指数在开启实时行情时不刷新, 但左侧菜单的指数能刷新。
根因: build_market_overview 在装配前会把 as_of 从 None 解析为真实日期
(latest_date), 导致 _index_quotes 内 `as_of is None` 判断永远为 False,
实时缓存分支走不到, 始终回退 kline_index_daily 数据库快照。
- market_overview_builder: 仅当调用方显式指定日期(历史复盘)时才让
_index_quotes 回退数据库; "最新"请求传 None 优先读实时缓存
(_index_quotes 自身有实时为空回退数据库的兜底, 盘后不受影响)
- quote_service: 实时刷新后清空 overview 聚合缓存, 使 SSE 触发的重取
拿到最新值, 与侧栏 /intraday/indices (无缓存) 行为对齐
2026-07-09 13:49:41 +08:00
wshy
ddde2b9653
feat: 数据修正功能 + 盘后管道暂停实时行情防竞态 ( #87 )
...
* refactor: 「群机器人 Webhook」统一更名为「群推送 Webhook」
"群机器人"易与后续接入的"智能机器人(API 模式)"混淆。
该通道本质是单向往群聊推送消息, 更名为「群推送 Webhook」更准确。
涉及: 飞书/企业微信的 UI 标签、操作指引、后端文档字符串、
错误提示文案(代码逻辑/接口不变)。覆盖 6 个文件, 纯文案改动。
* feat: 数据修正功能 + 盘后管道暂停实时行情防竞态
数据修正/补数据:
- 数据页顶部新增「修正数据」按钮, 弹窗选起始日期重拉到今天
- 复用盘后管道全流程 (维表/A股日K/除权/enriched/指数), 仅日期由用户传入
- run_now() 加 override_start_date 参数, 注入 A股日K + 指数拉取起点
- 新增 /api/kline/repair_daily 端点 (异步 job + 进度轮询)
- 前端 RepairDailyPanel + DatePicker, 默认起始日期为30天前
实时行情暂停机制 (防写盘竞态):
- QuoteService 加 _paused 标志 + pause()/resume()/paused() 上下文管理器
- 盘后管道/数据修正运行期间自动暂停实时行情取数, 防止覆写同一批 parquet
- toggle 端点: 暂停态下禁止开启实时行情 (409)
- 前端开关: 暂停时 disabled + 显示「数据同步运行中,已临时暂停」
- 三处注入 pause: pipeline.py / kline.py(repair_daily) / daily_pipeline.py(定时)
2026-07-09 13:47:39 +08:00
wshy
cf53953c8d
fix(realtime): ensure final quote sync and badge init ( #79 )
2026-07-08 18:18:55 +08:00
wshy
f0a082b01a
chore: 数据获取耗时诊断日志 + 指数卡片涨跌着色 ( #76 )
...
* chore(diag): 数据获取全链路加分段耗时日志, 定位 WSL 卡死
用户反馈 WSL 下数据获取超时 800s 疑似卡死。在三个可能卡住的环节
加轻量诊断日志(不改业务逻辑), 复现一次即可从日志定位根因:
- policy.py: 能力探测每个 cap 的开始/完成/耗时/结果 + 探测总耗时
(启动期 13 次串行探测是首要嫌疑)
- client.py: 3 个 SDK 客户端创建时记录端点 + 标注 SDK 默认超时
(timeout=30s, max_retries=3, 单次最坏 127s)
- quote_service.py: 全市场行情/核心指数拉取的条数 + 耗时
- bridge.py: stock-sdk 桥接 subprocess 的 op + 耗时 + 超时上下文
* style(sidebar): 指数卡片价格按涨跌着色, 与涨跌幅同色
2026-07-08 15:15:30 +08:00
wshy
8e56f3efb8
feat(monitor): 推送渠道拆分为飞书/企业微信独立勾选 ( #74 )
...
把监控推送从单一总开关 webhook_enabled(bool)升级为渠道数组
webhook_channels(list),飞书与企业微信各自独立勾选,做到「勾哪个
推哪个」。沿用项目已有的 review_push_channels 渠道数组模式。
后端:
- RuleModel 新增 webhook_channels 字段;normalize() 兼容老规则,
webhook_enabled=True 自动迁移为 ['feishu','wecom']
- _maybe_send_webhook 按 channels 判断:'feishu' in channels 才推
飞书,'wecom' in channels 才推企业微信
- 新增偏好 webhook_default_channels + PUT 接口;老 webhook_enabled_default
保留兼容
前端:
- RuleEditor 飞书/企业微信勾选各自绑数组 includes/toggle
- 设置页推送通知卡片飞书/企业微信默认勾选独立
- 连板梯队封单弹窗「飞书」单胶囊改为飞书+企业微信双胶囊
- api.ts 类型 + updateWebhookDefaultChannels
2026-07-08 13:48:22 +08:00
Jinfeng Sun and Claude Opus 4.8
e5a94c42d5
feat: ETF 支持(选股 / 回测 / 监控) ( #61 )
...
* feat(screener): 选股引擎支持 ETF
- 12 个内置策略打 asset_types 白名单 + strategy_supports_asset;涨停类
(连板/断板反包)仅股票,其余 10 个技术类对 ETF 开放
- ScreenerService(repo, asset_type) 分流取数,ETF 复用 kline_etf_enriched,
跳过股票专用历史缓存与涨停信号;进程级 _history_cache key 含 asset_type
- API /run、/run_preset 透传 asset_type;/strategies 按资产过滤;
股票专有策略在 ETF 下返回空
- 新增 enriched_dirname(asset_type) 共享 helper;get_enriched_latest_asset
增 refresh 参数(供轮询线程避免冷缓存同步重算)
- 前端「策略」页加 股票/ETF 切换,ETF 走实时单跑(空日期→用 ETF 自身最新日);
QK.screenerStrategies 按 asset_type keyed
- 测试:test_screener_etf.py
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com >
* feat(backtest): 回测支持 ETF(个股/因子/策略组合)
- 三条回测路径 + 共用 BacktestEngine 面板加载按 asset_type 路由到
kline_etf_enriched(复用 enriched_dirname);PanelCache key 隔离资产;
ETF 跳过股票专用 get_enriched_range 缓存
- 面板 compute_all/名称 JOIN 按 asset_type 取维表(get_instruments_asset),
修复 ETF 策略回测用错股票维表致名称为空/涨停信号算错
- BacktestConfig/FactorConfig/StrategyBacktestConfig 增 asset_type
- 三个回测 API + SSE stream 透传 asset_type;_make_job_key 纳入 asset_type
(修复 stream 与 cancel job_key 不对齐致取消失效的回归)
- 前端策略组合页/因子页加 股票/ETF 切换,标的搜索与策略列表跟随资产;
assetType 持久化
- 测试:test_backtest_etf.py(含 job_key 一致性回归);既有回测测试替身同步
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com >
* feat(monitor): 监控规则支持 ETF
- engine.evaluate(df, asset_type) 按规则 asset_type 分轮评估;quote_service
增开 ETF 评估轮(用 ETF enriched 快照),股票轮不受影响、不重置其策略结果
- ETF 评估轮独立 try(异常不丢弃已算出的股票告警)+ refresh=False(不在轮询
线程触发 ETF 冷缓存同步重算)
- ETF 版历史加载器(main.py 注入)+ 按规则 asset_type 选加载器
- _strategy_pools 按 (sid, asset_type) 键,避免同策略股票/ETF 规则互相覆盖
- name_map 仅在有 ETF 规则时补 ETF 维表, setdefault 保股票名优先
- RuleModel/normalize 增 asset_type(默认 stock,持久化往返)
- 前端 RuleEditor 加 股票/ETF 选择,策略列表与标的搜索跟随资产
- 测试:test_monitor_etf.py
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com >
* feat(etf): 前端 API 绑定透传 asset_type + 文档
- api.ts: screener/backtest 绑定加 assetType 参数,MonitorRule 类型加 asset_type
- docs/features.md: 标注选股/回测/监控的 ETF 支持范围与前提
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com >
* fix(reliability): 管道并发/原子写/能力探测/监控告警多处加固
后端可靠性专项修复(均带回归测试, backend 全套 64 passed):
并发与数据完整性:
- 盘后管道单飞: JobStore.create() 去重纳入 pending∨running, 关闭"两次快速点击"
并发双跑窗口; 新增 _heavy_run_lock 执行槽挡住 reap 后僵尸线程并发写 parquet
- adj_factor/minute 全部改走原子写(tmp+replace), 消除 kill/断电致 all.parquet 损坏
- 分块拉取失败聚合 WARNING 可见化(不再静默当成功); 复权失败标的会保持旧价已提示
能力探测:
- 周期重探(60min)热更新 app.state.capabilities, 付费 Key 过期/续费无需重启即可见
- 瞬时探测失败(超时/连接/5xx, 按 _is_transient 判定)不降级、保留旧付费档;
真 401/无权限仍正常降级回落 free-api
监控告警:
- 评估仅在连续竞价(9:30-11:30/13:00-15:00)+ 快照当日新鲜度下进行, 避开集合竞价/
收盘后陈旧价与节假日误告警
- scope=sector fail-closed(validate 拒绝新建 + _apply_scope 返回空), 修复板块规则
对全市场刷屏
- 飞书 webhook 加退避重试并移到独立线程池 fire-and-forget, 不再阻塞行情轮询线程
单标的新鲜度: 新增 repo.symbols_lagging() 检测掉队标的并 WARNING + 计入 job 结果
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com >
---------
Co-authored-by: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com >
2026-07-08 12:12:29 +08:00
shy3130
f8914c9140
feat: 新增企业微信推送、个股分析页重构、价位算法优化及多处交互改进 (v0.1.82)
...
- 推送: 新增企业微信群机器人通道(与飞书并列), 监控告警/复盘报告多渠道分发
- 个股分析: 历史报告改为右侧常驻栏(展示全部股票报告), 进页面自动恢复上次选股
- 价位算法: 成交密集区改用换手率衰减模型(国内主流筹码分布); 缺口回补判定修正(必须完全穿越缺口)
- 回测: 回撤止盈改纯峰值口径(与 trailing_stop 一致); 佣金/印花税/滑点合并一行; 建仓口径加问号气泡说明
- 分时图: 自选列表迷你分时图加渐变填充(对齐个股对话框风格)
- 图表: 个股分析日K图右侧标签适配浅色主题; 价位标签与下方文字行双向 hover 高亮联动
2026-07-07 17:56:25 +08:00
shy3130
fa08981851
feat: 自定义数据源扩展 + 限频集中化 (v0.1.80)
2026-07-05 22:57:46 +08:00
Gundy
9452351edb
fix(sse): 每个 SSE 连接独立订阅者队列, 修复多客户端告警丢失
...
此前行情/告警/五档/复盘四通道共用服务级 Event + pending 列表,
pop 是「取走」语义: 开多个标签页或设备时, 告警只会被先醒来的那条
连接消费, 其余连接永远收不到; 共享 Event 的 clear/wait 也存在互相
吞信号的竞态。
- 新增 QuoteSubscriber: 每连接独立 Event + 队列, 生产侧广播
- /api/intraday/stream 改为 subscribe → wait/pop → finally
unsubscribe, 单事件等待替代原先每轮 4 个 to_thread 任务
(被 cancel 的 to_thread 线程实际仍在跑, 多客户端会耗尽线程池)
- 背压上限不变 (告警 1000 / 复盘 200, 每订阅者独立)
2026-07-03 14:11:26 +08:00
Gundy
3f17e58908
fix(quotes): change_pct fallback 统一小数制; enable() 补返回值; 拉取加锁
...
- change_pct: API ext 缺失时的 fallback 原先乘 100 (百分制), 与
ext.change_pct 的小数制 (0.0366=3.66%) 及 enriched 全项目约定
(pipeline.py 小数制) 相差 100 倍, 会导致策略过滤大面积误命中、
监控消息显示 366% 之类的异常值。两处 fallback 去掉 *100。
- enable(): docstring 承诺返回 bool, 成功路径此前隐式返回 None,
补 return True。
- _fetch_quotes: 加 _fetch_lock 串行化, 防手动 POST /refresh 与
后台轮询线程并发写同一批 parquet/缓存互相覆盖。
2026-07-03 14:11:26 +08:00
Gundy
ad83a5f960
fix(realtime): 交易时段判断与落盘日期显式使用北京时间
...
quote_service/depth_service 的 _is_trading_hours 原用 naive
datetime.now() 取服务器本地时间; Docker 镜像 (python:slim) 默认
UTC, 北京 9:15-15:05 = UTC 1:15-7:05, 轮询窗口完全错开——Docker
部署的实时行情/五档监控在真实交易时段一次都不会跑。
- 新增 app/market_time.py: CN_TZ 固定 UTC+8 (A股无夏令时,
不依赖系统 tzdata, Windows 桌面版同样可用)
- 两个服务的 _is_trading_hours / date.today() 全部切换
- monitor.py 的 as_of 日期同步对齐
- Dockerfile 加 ENV TZ=Asia/Shanghai 兜底 (日志时间戳)
2026-07-03 14:11:26 +08:00
shy3130
c1a5a6c367
Revert "fix: 修复海外服务器部署后交易时段时区误判为休市"
...
This reverts commit f02a88ebaa .
2026-07-03 14:07:26 +08:00
shy3130
f02a88ebaa
fix: 修复海外服务器部署后交易时段时区误判为休市
...
- 新增 backend/app/timezone.py 统一上海时区入口(ZoneInfo + UTC+8 兜底)
- quote_service / depth_service 的 _is_trading_hours() 改用显式 Asia/Shanghai
- Dockerfile 加 ENV TZ=Asia/Shanghai + tzdata,docker-compose.yml 加 TZ 环境变量
- 代码与容器双保险,解决裸 datetime.now() 在 UTC 容器下永远判为休市的问题
2026-07-03 13:31:33 +08:00
shy3130
000a9ead77
feat: 连板梯队封单监控规则引擎
...
- monitor_rules 新增 ladder 类型 (封单量/封单额 <= 阈值预警)
- monitor 加 _evaluate_ladder: 封单判断 + 炸板/翘板预警, message 体现封单量
- monitor 加 has_rule_type 供评估前判断是否需注入特殊数据
- quote_service: 有 ladder 规则时从 depth_service 注入封单量到 enriched
2026-07-02 17:22:32 +08:00
shy3130
68841af662
feat: 定时复盘飞书推送 + SSE 实时进度
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- 定时复盘支持推送到飞书(卡片消息, 完整报告), 渠道多选(飞书可选, 微信开发中)
- 推送开关独立常驻, 与定时/实时行情解耦; 手动/定时生成都可推送
- 定时复盘改流式生成, 通过 SSE(review_progress)实时推给前端, 开着页面可见边生成边显示
- 修复定时任务协程未 await 的 bug(lambda 包裹 async → 改传函数对象 + args)
- LLM 断流自动重试(最多2次), 后端归档 + 飞书推送, 异常兜底通知前端
- 复盘定时下限改为 15:00, 默认 15:10
- 版本号 0.1.66 → 0.1.67
2026-06-30 17:28:18 +08:00
shy3130
cd76796a5c
feat(monitor): 触发记录展示命中条件与当前价位
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告警事件落盘时增加 conditions + logic 条件快照, 经 quote_service 透传到
SSE 推送;前端触发记录详情行渲染命中条件与现价, 替代原先仅显示
「信号触发」的通用文案。
2026-06-29 17:17:08 +08:00
shy3130
2acaa38a2b
feat: release v0.1.60
2026-06-27 23:23:34 +08:00
shy3130
755c114390
feat(tier): API 检测重构为 5 档,新增「无」档 + 修复 CapabilityDenied 返回 500
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检测逻辑(复权因子分水岭):
- 无 key / 乱填(连单只日K都拿不到) → none 档,不存 key,走 free-api 服务器
- 免费有效 key(有日K无复权) → free 档,存 key,走 free-api 服务器
- 付费 key(有复权) → starter/pro/expert,走 api.tickflow.org
主要改动:
- save_tickflow_key 改为先探后存:无效 key 不持久化,前端提示「Key 无效」
- none/free 档统一走 TickFlow.free(),实时行情开关置灰
- tiers.yaml 新增 none 档,free 档补 kline.daily.batch
- 注册 CapabilityDenied 全局 handler → 403(此前返 500)
- /health mode 三态化,watchlist 无行情能力时提前 return
- 看板页 none 档显示黄色升级提示(含邀请码超链接)
版本: 0.1.36
2026-06-24 17:44:58 +08:00
shy3130
41be5096dc
feat: 桌面客户端打包 (pywebview + PyInstaller) + 系统通知
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- 桌面入口: desktop.py (单实例锁 + 端口探测 + uvicorn + pywebview 窗口)
- 配置层: config.py 加 sys.frozen 检测, frozen 下 data_dir 指向用户目录
- 系统通知: notify_adapter.py 三平台 (Win winotify / mac osascript / Linux notify-send)
接入 quote_service 告警出口, preferences 开关控制, 前端监控设置加 toggle
- 前端: 监控设置加系统通知开关, 系统设置加检查更新入口
- 打包: packaging/tickflow.spec (onedir, collect-all 原生库, 排除 vectorbt)
- CI: .github/workflows/release.yml 手动触发 + 平台可选 (windows/macos/linux)
- 依赖: platformdirs/winotify/plyer 入主依赖, pywebview 入 desktop extras
- README 加桌面客户端下载章节
- bump 版本号到 0.1.33
2026-06-23 21:47:29 +08:00
shy3130
3bedd3e209
fix(limit-ladder): 五档修正后实时刷新连板梯队封单 + 组内按封单排序
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问题: 开启「修正」后后台 depth 轮询持续更新封单缓存, 但页面封单/个数不实时
变化。根因是 depth 轮询 (depth_service._poll_loop) 与行情 SSE 刷新是两条
断开链路 — depth 修正后不广播任何事件, 前端刷新完全依赖 quotes_updated
(仅行情轮询发送), 封单数据延迟或读旧值。
修复: 新增独立的 depth_updated SSE 通道。depth 轮询每次 _fetch_and_seal
成功后经 quote_service.notify_depth_updated 触发信号, intraday SSE
event_generator 并行等待三类信号 (行情/告警/修正), 推送 depth_updated;
前端 useQuoteStream 监听后 invalidate limit-ladder + overview-market。
该通道不受实时行情开关限制 (修正轮询独立于行情轮询)。
另: 连板梯队组内排序增强 — 涨停/跌停状态股票按封单从高到低排
(vol/amount 跟随 sealMode), 封单为 null 排末尾, 其他状态不动。
2026-06-23 14:00:29 +08:00
shy3130
56e9dc66a2
fix(monitor): 修复监控中心自定义/AI 策略触发记录显示不正确的问题
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监控中心触发记录此前只显示「策略监控」等通用 type 标签,缺少策略名和股票名,
看起来像只有内置策略能正常显示 (实际是 demo 数据的假象)。
根因:
1. 触发记录的标签写死为 TYPE_LABEL[source],未使用事件里已有的 rule_name 字段
2. 真实告警的 name 字段全为 null — enriched DataFrame 在 pipeline 计算后 drop 了 name 列
(indicators/pipeline.py),导致 row.get('name') 永远返回 None
3. 策略告警的 message 空泛 (仅「策略触发」),前端高亮 regex 无法匹配
修复 (向 demo 数据质量对齐):
- 后端 MonitorRuleEngine: 新增 set_name_map(),触发时对 None 的 name 从 instruments 表回填
- 后端 _evaluate_monitors: 每轮评估前注入 symbol→name 映射
- 后端 _default_message: 策略类型改为生成「策略名」买入/卖出信号,对齐 demo 模板格式
- 前端 AlertsList: 标签优先显示规则名 (截取「策略监控 · 空中加油」→「空中加油」)
效果: 自定义/AI/内置策略统一走相同代码路径,触发记录均显示策略名+股票名+格式化消息
2026-06-22 11:33:40 +08:00
shy3130
b5780b5e30
feat: 统一监控引擎 + AlertToast通知 + 声音/角标/看板/Dev页 + 股票名称批量查询
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监控引擎 (backend):
- MonitorRuleEngine 统一规则引擎,支持策略/信号/价格/行情四种类型
- JSONL 追加存储 (alert_store.py),支持分页 + 清理
- alert/monitor_rules CRUD API + seed 演示数据
- POST /api/kline/instruments/names 批量股票名称查询
- SSE strategy_alert 事件触发前端通知
前端通知体系:
- AlertToast 自定义弹窗 (Framer Motion + AnimatePresence)
- Web Audio API 合成音效 (12种预设,无需音频文件)
- 侧边栏角标 (monitorBadge.ts) localStorage 持久化未读数
- pendingSeen 机制解决 markSeen/setCurrentTotal 竞态
- 系统设置页: 通知开关 + 最大条数 + 音效选择
- 菜单设置页: 角标数字开关
监控中心 (Monitor.tsx):
- 双栏布局: 左侧实时告警列表 + 右侧规则管理
- RulesList 股票代码后显示中文名称
- RuleEditor 完整规则编辑器组件
- 告警支持查看详情 (StockPreviewDialog)
Dashboard:
- MonitorWidget: Top 10 实时告警卡片
Dev 页面:
- 一键填充演示告警 + 规则 + 分钟探测
- 可视化 SSE 事件流查看
其他:
- v0.1.19 → v0.1.28 (VERSION 从 pyproject.toml 读取)
- dev.ps1/dev.sh 添加 --host 0.0.0.0 (局域网访问)
- 修复 Screener.tsx presets.length 可选链
- README 截图表格更新 (6张) + 监控章节重写
- 删除 MinuteDataProbe 页面 (合并至 Dev)
2026-06-21 14:18:08 +08:00
shy3130
d89b9068a7
feat: 五档盘口真假涨停修正 + 连板梯队涨跌停切换 + 自动版本管理
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连板梯队:
- 新增涨停/跌停方向切换(胶囊式, 涨停红/跌停绿)
- 跌停侧三状态: 跌停/翘板/止跌(对称涨停侧)
- 涨跌停双计数 + 真假板修正/降级标识(问号弹窗)
五档盘口 sealed(真假涨停):
- depth_service 独立旁路线(只读enriched, 不动计算逻辑)
- 涨跌停一体(一次depth.batch双向覆盖)
- 假涨停归炸板/假跌停归翘板, 真封板显示封单量
- 三层防护节流(套餐clamp+限速clamp+接管通知)
- Pro/Expert盘中轮询 + 盘后定版job + 启动补跑
- 收盘job可配置(15:01~18:00, 默认15:02)
- 设置页'连板梯队降级修正'卡片(开关+配置+立即修正)
- 看板页同步应用sealed修正+降级标识
配置/SDK:
- tiers.yaml拆分depth5/depth5.batch, 补全quote.batch
- tickflow SDK升级0.1.21→0.1.23(depth.batch可用)
- 实时行情轮询间隔下限调整(pro 2s/expert 1s)
- capabilities缓存schema版本化(v3)
其他:
- 档位配色抽共享组件TierTag/tierStyle
- Keys页档位问号弹窗(4档位tag+检测说明)
- git hooks自动版本号+0.0.1+打tag
2026-06-19 20:09:09 +08:00
shy3130
7369358d08
Initial release v0.1.19
2026-06-18 17:18:23 +08:00