aeroxw/tick-stock-panel
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shy3130 b3d1435501 perf(indicators,kline): 热路径信号缓存 + 日K快路径跳过全量指标 
三处性能优化 (后端内部, 不改 API 契约):

1. 增量热路径自定义信号缓存 (pipeline.py)
   compute_enriched_today 每秒级执行, 原每轮 glob + 读所有 JSON + 重编译
   表达式。新增 _custom_signal_exprs_today 模块级缓存 (allow_shift=False),
   与全量版分开缓存, invalidate_custom_signals 统一失效。

2. ETF/指数迷你蜡烛图跳过全量指标 (repository.py)
   get_index_daily/get_etf_daily 增加快路径: 请求列全是 parquet 存储列时
   scan + 列下推直接返回, 跳过 150 天 warmup + 全套指标计算。缺列回退完整路径。

3. 单股日K跳过全量指标 (repository.py)
   get_daily 同样加快路径并保留缓存覆盖最新日。采用最保守的列下推方案,
   不引入 needed 裁剪, 避免依赖闭包漏算金融数据的风险。

验证: pytest 全套 582 passed; Ruff 无新增告警; 快路径功能验证通过。
 2026-08-14 13:04:40 +08:00
shy3130 f8fca96f42 修复停复牌股票实时涨跌停漏算 2026-07-30 13:09:07 +08:00
shy3130 e1dbd1cafb 修复监控中心涨跌停信号误报 2026-07-20 10:33:06 +08:00
shy3130 8e4258cf20 feat: support historical price limits and share capital 2026-07-18 23:37:54 +08:00
lytem28 b6cf0495e1 feat: complete matrix-native backtest engine 
Unify strategy execution across backtest, screener, and monitoring; isolate backtest workloads in spawn workers; and add shared matrix caching plus valid-bar indicator acceleration.
 2026-07-16 12:17:27 +08:00
shy3130 77876c7ee4 fix(data): avoid destructive enriched rebuild cleanup 2026-07-15 21:34:44 +08:00
wshyandshy3130 697ff2a181 fix(compliance): reinforce research-only boundaries (#108) 
Co-authored-by: shy3130 <shy3130@users.noreply.github.com>
 2026-07-12 22:42:38 +08:00
shy3130 7e6ea3afcd feat(custom-signals): 自定义信号条件支持日期偏移 + 字段弹出选择器 
- custom_signals.py: 新增 _col(name, days) helper (days>0 时 .shift().over('symbol'));
  validate 加 leftDays/rightDays 校验 (0-60); build_expressions 加 allow_shift 参数
- signals.py: ConditionModel 加 leftDays/rightDays; options 端点加 maxDays + 字段分组 groups
- pipeline.py: 盘中路径 build_expressions(allow_shift=False), 带偏移的信号优雅跳过
- api.ts: CustomSignalCondition 加 leftDays/rightDays; options 加 groups/maxDays 类型
- CustomSignalDialog.tsx: 字段选择改为 Portal 弹出式 (搜索+分组), 解决下拉框过长;
  日期偏移控件 (最新/前N日 两种态); 宽松布局
- CustomSignals.tsx: 只读卡片用 fieldWithDays 显示偏移标注

向后兼容: 旧 JSON 无 leftDays/rightDays 时当 0 处理, 行为不变
 2026-07-11 19:15:54 +08:00
shy3130 56ee0e6c0f feat(signals): 新增价格上穿/下穿 MA5 MA10 信号 
- pipeline.py: compute_signals() 与 compute_enriched_today() 双路径
  新增 signal_ma5_breakout/breakdown、signal_ma10_breakout/breakdown
  (盘中路径同步补 _prev_ma10 到 sig_prev)
- ENRICHED_COLUMNS 登记新列
- signals.ts: BUILTIN_SIGNAL_DEFINITIONS 加 4 条定义
- monitor.py: _SIGNAL_CN 加 4 条中文标签

注: 价格上穿/下穿 MA20 已有 (signal_ma20_breakout/breakdown), 本次补齐 MA5/MA10
 2026-07-11 13:17:45 +08:00
wshy 6bb6eadb12 fix(storage): 兼容 parquet 分区 schema 演进 
兼容 quote_ts 等新增存储列导致的新旧 parquet 分区 schema 差异，恢复老用户 enriched 缓存刷新和看板/选股页面显示。
 2026-07-09 17:38:44 +08:00
wshy 1840e65f06 fix(indicators): 量比改为同花顺/东财标准算法 + 行情时间戳落盘 (#91) 
原 vol_ratio_5d 有两个叠加缺陷导致盘中严重偏低:
1. 分母含自身(rolling_mean(5) 算了当天) → 量比偏低约1.4倍
2. 盘中无时间折算(部分量直接比全天量级) → 开盘时段极低

改为标准量比公式(同花顺/东方财富/通达信一致, 已查证官方定义):
  量比 = 今日累计成交量 / (前5日均量 × 已交易分钟数/240)
- 分母不含当天(volume.shift(1).rolling_mean(5) / tail(5)前5日)
- 盘中按已交易分钟数折算(×240/elapsed), 盘后系数=1.0不受影响

已交易分钟数用行情 quote_ts 推算(比服务端时间更准, 无网络延迟):
- market_time.py: trading_minutes_elapsed_from_ts(毫秒时间戳)
- normalizer.py: DAILY_COLS 加 quote_ts, 保留 SDK timestamp
- quote_service.py: _build_daily 保留 quote_ts, 传入 elapsed_minutes
- pipeline.py: 两路径(盘后全量/盘中增量)改为标准算法 + ENRICHED_STORAGE_COLS 加 quote_ts
- repository.py: live_agg 新增 _vol_ma5_prev_sum(tail(5)前5日和)

quote_ts 落盘后还可用于: 盘后收盘数据校验(非15:00重拉)、跨天完整性检查。

不改动: vol_ma5/vol_ma10保留原语义(含当天均量), 策略/选股阈值不变。
129后端测试全过, EOD量比验证正确(707636/100000=7.076)。
 2026-07-09 16:41:02 +08:00
Jinfeng SunandClaude Opus 4.8 9aa96edbd7 改进: 并发韧性 + 数据性能 + 死代码清理 + 前端 UX + ST/Sharpe 修复 (#78) 
* fix(concurrency): 共享缓存/任务表加锁, 全局限速, depth 原子写, 认证热路径缓存

修复多线程下的竞态与阻塞:
- overview/strategy_cache/PanelCache/StrategyMonitor._watching 四处共享状态加锁,
  消除 "dict/OrderedDict mutated" 与丢更新/半写读取
- strategy_cache/depth parquet 改临时文件 + os.replace 原子写
- rate_limits 改进程级共享时间轴限速, 并发同步不再聚合超过单能力 rpm;
  scheduler 令牌账目与 sleep 分离, sleep 不再独占锁串行化其他请求
- auth.is_configured() 内存缓存, 认证中间件不再每请求读盘阻塞事件循环
- api/backtest 任务清理/取消全程持 _jobs_lock, 并用 Semaphore(2) 限并发重回测

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* perf(data): limit_ladder 去 N+1 全市场重算, 指标裁剪, factor 向量化

- limit_ladder 前一日 consecutive 改窄读单日 parquet 存储列 (谓词/投影下推),
  替代 range(1,10) 逐日 _load_enriched_for_date 全市场指标重算 (最坏 9x)
- compute_indicators 新增可选 needed 裁剪 (默认 None 行为逐位不变, 已对照验证),
  factor 只算所需因子列
- factor._calc_period_return 用 Polars join 替代 Python 逐行 price_map 循环,
  _add_groups 去 map_elements 改纯表达式 (输出逐位一致)
- screener ext value_map 按 parquet mtime 记忆化, 免每请求磁盘重读
  (DuckDB 过滤仍用隔离 :memory: 连接, 不扩大注入面)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* refactor(backend): 报表存储去重, 删死代码, DuckDB 视图重建收敛, 管道失败如实标记

- 三份近乎逐字复制的 *_reports.py 收敛到共享 JsonReportStore (原子写 + 锁),
  各模块公有 API/id 格式/上限/落盘 schema 完全保持不变
- 删除 ext_pull.py 中字节相同的死 _run_loop (Python 只绑第二个) 及无用 import
- 13 张 DuckDB 视图重建收敛为唯一权威 repository.rebuild_views(),
  daily_pipeline 与 /api/data/clear 改为调用 (修好 clear 路径漏挂视图的漂移)
- daily_pipeline 累积 stage_errors 并在末尾抛出, 部分失败不再误报成功;
  free/None 模式的能力门控跳过不计入失败

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* feat(frontend): SSE 连接态, 路由代码分割, 查询失效修复, 三态与无障碍

- 实时行情 SSE: 连接态 store + 指数退避 + 断线徽标/toast (避免静默丢告警);
  回测 SSE 断线有界重连 + 可重试, 不再永久卡住进度条
- router 全部 React.lazy + Suspense, vite manualChunks 拆图表库
  (echarts 变独立 1MB 懒加载 chunk, 首屏包显著减小)
- 修 Data 清库后其它页显示旧数据 (改回广域失效); 修 Watchlist kline 失效键
  永不匹配; query key 收敛到 QK 工厂 (新增 strategyDetail)
- Monitor/Analysis/StockAnalysis/ExtPages/CustomSignals 补 loading 门控与
  error/empty 三态区分
- 新增共享 Modal 原语 (焦点陷阱/ESC/焦点还原/aria), 改造 3 个高频弹窗;
  Toast/AlertToast 加 aria-live 与键盘可达; Watchlist/LimitUpLadder 卡片 memo

修复本轮 review 发现的缺陷:
- Modal 焦点 effect 依赖 onClose 致每次输入抢焦点 → 改 ref 只装一次
- StrategySettingsDialog 删除确认框被 Modal 面板裁剪 → 移出作兄弟节点

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

* fix(quant): 修正 ST 板块限价套错 与 因子 Sharpe 年化频率

两个不报错但会算错数的领域 bug:

1. ST 5% 涨跌停限幅被无条件套到创业板/科创板 ST 股:
   注册制改革后 创业板(300/301)、科创板(688/689) 的风险警示股仍执行 20%,
   北交所 30%, 只有主板 ST 才是 5%。原代码 _is_st 先判且覆盖板块限幅, 导致
   创业板/科创板 ST 的涨停价按 5% 计算 → +5% 被误报涨停、真 +20% 涨停被漏报,
   污染 signal_limit_up / consecutive_limit_ups / 连板梯队 / near_limit_up。
   修正: ST 5% 仅在 ~(创业板|科创板|北交所) 时生效 (EOD + 盘中两条路径 + near_limit_up)。

2. 因子回测 Sharpe 一律乘 √252, 但 group_nav 每点是一个调仓周期收益:
   月频调仓下是月收益, 乘 √252 会把 Sharpe 高估 √(252/12) ≈ 4.6x (周频 ≈2.2x),
   使无效因子显示成明星因子, 废掉"先筛无效指标"的用途。
   修正: 年化系数按 config.rebalance 取 √252/√52/√12。

新增 tests/test_st_limit_and_sharpe.py (5 例) 覆盖两处修正。

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

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Co-authored-by: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-07-08 18:10:19 +08:00
wshy 5732155ec3 fix(indicators): 最新日涨跌停信号优先使用维表价格 (#77) 2026-07-08 16:54:00 +08:00
shy3130 f8914c9140 feat: 新增企业微信推送、个股分析页重构、价位算法优化及多处交互改进 (v0.1.82) 
- 推送: 新增企业微信群机器人通道(与飞书并列), 监控告警/复盘报告多渠道分发
- 个股分析: 历史报告改为右侧常驻栏(展示全部股票报告), 进页面自动恢复上次选股
- 价位算法: 成交密集区改用换手率衰减模型(国内主流筹码分布); 缺口回补判定修正(必须完全穿越缺口)
- 回测: 回撤止盈改纯峰值口径(与 trailing_stop 一致); 佣金/印花税/滑点合并一行; 建仓口径加问号气泡说明
- 分时图: 自选列表迷你分时图加渐变填充(对齐个股对话框风格)
- 图表: 个股分析日K图右侧标签适配浅色主题; 价位标签与下方文字行双向 hover 高亮联动
 2026-07-07 17:56:25 +08:00
shy3130 09ec2a55c3 fix: 当日涨跌停判定改用维表 limit_up/limit_down 权威值 
原逻辑用 _limit_price(prev_close, 推断涨幅) 自算理论涨停价, 涨幅靠 symbol
前缀 + ST 名字匹配推断, 存在两类缺陷:
1. 浮点精度: 自算涨停价比真实价多 0.01, 超出 0.005 容差导致漏判 (12 只)
2. ST 匹配漏洞: 名字含 "S" 不含 "ST" (如 S佳通) 被漏判 ST 5% 档 (1 只)

改为优先读 instruments 维表的 limit_up/limit_down (交易所级别精确价),
仅新股 (limit_up 为 null 或哨兵 100000) 回退自算。输出 schema 不变,
下游 depth_service/screener/market_overview 零改动。

历史路径 compute_limit_signals 不动 (instruments 仅存当天 as_of)。
 2026-07-02 12:28:13 +08:00
shy3130 00d856191b refactor(stock-analysis): 价位体系重构 — 价量支撑 + 通道拆分 + 右侧标签带 
压力支撑语义归位:从 BOLL 波动通道改为 Volume Profile 成交密集区
(价+量驱动,真正的市场结构支撑/压力),原 profile 组并入 sr 组。

通道拆分:原合并的「波动通道」拆为 4 个独立开关 —— 布林带(含中轨
MA20)+ Keltner 短/中/长三档,各自显隐。

图表布局:
- 价位文字改用 line series + endLabel 显示在右侧 grid.right 预留带,
  不再压在蜡烛上;预留带加宽至 144px 保证标签完整
- 标题栏改两端布局,当前价右置并加大加粗、带涨跌色
- 价位统计面板恢复至图表下方

默认开启:压力支撑 + 枢轴点 + Keltner短期。
 2026-06-26 23:34:54 +08:00
shy3130 2015ef0c78 feat: 个股分析(Beta) — 专用日K + 9类关键价位 + AI四维分析 
新增个股分析页,以行情与关键价位为视觉主体,与财务分析(财务质量评级)定位互补:

后端:
- indicators/levels.py: 9 类关键价位纯函数计算
  · 压力支撑(布林带)/ 成交密集区(POC)/ 枢轴点(可配档位)/ 前高前低
  · Keltner通道(MA±n×ATR 短/中/长)/ ATR止损(close±nATR)
  · 缺口位(未回补跳空)/ 斐波那契回撤 / 整数关口(自适应步长)
- services/stock_analyzer.py: AI 四维(技术/基本面/财务/消息面)流式分析,NDJSON
- services/stock_reports.py: 报告持久化(最多50条),独立 JSON 存储
- api/stock_analysis.py: levels/analyze/reports 端点

前端:
- AnalysisKChart: 专用 ECharts 日K(主图+成交量+滑块),9 类价位开关
- 蓝色胶囊(Bubble/Host/Dialog),与财务分析紫色主题并存
- stockAnalysisStore: useSyncExternalStore 全局存储,后台流式
- useLastStock + LastStockChip: 记忆最近查看个股(财务/个股分析页)

其他优化:
- AI 设置页:一键清空配置(保留UA) + 保存后乐观更新连接状态/菜单
- MarkdownRenderer: 去除 space-y-0 遮蔽,各块间距与分隔线可见性优化
- 个股分析页 Beta 标识(标题 + 菜单)
- 版本号 0.1.45 → 0.1.50
 2026-06-26 15:36:52 +08:00
shy3130 7369358d08 Initial release v0.1.19 2026-06-18 17:18:23 +08:00