From ecbb45b8ef22b2c4b455f3caa0b397fdd7e9fa8c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: shy3130 <415333856@qq.com>
Date: Sun, 6 Sep 2026 22:35:24 +0800
Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?feat(pipeline):=20=E7=9B=98=E5=90=8E=E7=AE=A1?=
 =?UTF-8?q?=E9=81=93=E9=BB=98=E8=AE=A4=2015:35,=20=E4=B8=8E=E7=9B=98?=
 =?UTF-8?q?=E5=90=8E=E5=9B=BA=E5=AE=9A=E4=BB=B7=E7=BB=88=E7=82=B9=20(15:30?=
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MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

实测 2026-09-04 数据: 836 只可比标的中 24 只日K量大于分钟K合计 (最大
5.4%), 差额产生于 15:00 收盘后的盘后时段 (盘后固定价/大宗类成交计入
日成交量但不产生分钟K) —— 盘中实时落盘的日K注定缺失该尾巴, 只有
15:30 之后的官方日线才完整。

- 默认调度 15:30 → 15:35: 避开供应商日线未定稿窗口, 也与 quote 定版
  重试窗口终点 (15:30) 不再精确重合
- set_pipeline_schedule 保存下限从 15:00 收紧到 15:35 (存量已存配置
  不迁移, 读取不钳制, 仅下次显式保存时生效)
- 定时复盘默认 15:10 (即时复盘走实时快照缓存, 不依赖管道) 刻意不动

验证: set 钳制冒烟 (15:30→15:35, 15:35/15:36 原样); ruff 与 HEAD 基线
一致无新增; pytest prefer/pipeline/daily 相关 128 通过。
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 backend/app/jobs/daily_pipeline.py  |  5 +++--
 backend/app/services/preferences.py | 18 ++++++++++++------
 docs/features.md                    |  4 ++--
 3 files changed, 17 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/backend/app/jobs/daily_pipeline.py b/backend/app/jobs/daily_pipeline.py
index 5ed61fd..fdc38f5 100644
--- a/backend/app/jobs/daily_pipeline.py
+++ b/backend/app/jobs/daily_pipeline.py
@@ -2,7 +2,8 @@
 
 调度:
   09:10 盘前 — 同步个股维表 instruments (全量覆盖)
-  15:30 盘后 — 日K同步 + 增量除权因子 + enriched 计算 + 刷新视图
+  15:35 盘后 — 日K同步 + 增量除权因子 + enriched 计算 + 刷新视图
+  (默认 15:35: 盘后固定价 15:30 终止 + 供应商日线定稿缓冲, 见 preferences)
 
 盘后同步策略:
   日 K: QuoteService 交易时段已实时落盘 → 有数据时跳过 batch,首次拉 1 年区间
@@ -1123,7 +1124,7 @@ def start_scheduler(repo: KlineRepository, capset: CapabilitySet) -> AsyncIOSche
     """启动调度器。
 
     工作日 09:10 — 同步个股维表
-    工作日 HH:MM — 盘后管道（时间由用户偏好决定，默认 15:30）
+    工作日 HH:MM — 盘后管道（时间由用户偏好决定，默认 15:35）
     """
     from app.services import preferences
     sched = preferences.get_pipeline_schedule()
diff --git a/backend/app/services/preferences.py b/backend/app/services/preferences.py
index 45ffdda..210761a 100644
--- a/backend/app/services/preferences.py
+++ b/backend/app/services/preferences.py
@@ -487,17 +487,23 @@ def set_pipeline_index_symbols(symbols: str) -> str:
 
 
 def get_pipeline_schedule() -> dict:
-    """返回盘后管道调度时间 {"hour": 15, "minute": 30}。"""
-    d = load().get("pipeline_schedule", {"hour": 15, "minute": 30})
-    return {"hour": d.get("hour", 15), "minute": d.get("minute", 30)}
+    """返回盘后管道调度时间 {"hour": 15, "minute": 35}。
+
+    默认 15:35 而非 15:30 整: 盘后固定价交易 15:30 才彻底结束, 且供应商
+    聚合含盘后量的官方日K需要时间 —— 整点即拉可能写入不含盘后成交的
+    日线, 也与 quote 定版重试窗口终点 (15:30) 精确重合。留 5 分钟缓冲。
+    """
+    d = load().get("pipeline_schedule", {"hour": 15, "minute": 35})
+    return {"hour": d.get("hour", 15), "minute": d.get("minute", 35)}
 
 
 def set_pipeline_schedule(hour: int, minute: int) -> dict:
     h = max(0, min(23, hour))
     m = max(0, min(59, minute))
-    # 盘后不早于 15:00
-    if h * 60 + m < 15 * 60:
-        h, m = 15, 0
+    # 盘后管道不早于 15:35: 15:30 盘后固定价才终止 (量/额此前仍会变),
+    # 且供应商官方日线定稿需要缓冲 —— 更早启动可能固化不含盘后量的当日分区
+    if h * 60 + m < 15 * 60 + 35:
+        h, m = 15, 35
     save({"pipeline_schedule": {"hour": h, "minute": m}})
     return {"hour": h, "minute": m}
 
diff --git a/docs/features.md b/docs/features.md
index 495b78a..03a8afa 100644
--- a/docs/features.md
+++ b/docs/features.md
@@ -34,7 +34,7 @@
 - **原子信号**:MA / MACD 金叉死叉 · N 日新高新低 · 布林突破
 - **复权**:基于除权因子自动前复权,回测与指标口径一致
 
-盘后管道(15:30 CST 自动触发)会重新拉日 K + 重算 enriched 表。
+盘后管道(默认 15:35 CST 自动触发; 盘后固定价 15:30 终止 + 供应商日线定稿缓冲)会重新拉日 K + 重算 enriched 表。
 
 ---
 
@@ -202,7 +202,7 @@ timeseries 模式的表 (如人气排行) 默认只能从开启拉取之日起
 
 ### 盘后定时管道
 
-APScheduler 15:30 CST 自动:拉日 K → 重算 enriched 表 → 跑监控规则。
+APScheduler 默认 15:35 CST 自动:拉日 K → 重算 enriched 表 → 跑监控规则。
 
 ### 令牌桶限流