From e40bf15a50f0adfff0195b84265265e28d68aa2c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: shy3130 <415333856@qq.com> Date: Sat, 5 Sep 2026 16:52:40 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs(manual):=20=E6=93=8D=E4=BD=9C=E8=AF=B4?= =?UTF-8?q?=E6=98=8E=E4=B9=A6=E9=80=82=E9=85=8D=20v0.2.3=20=E2=80=94=20?= =?UTF-8?q?=E6=96=B0=E5=A2=9E=E5=9B=A0=E5=AD=90=E4=B8=8E=E4=BF=A1=E5=8F=B7?= =?UTF-8?q?=E5=BA=93=E7=AB=A0=E8=8A=82,=2028=20=E7=AB=A0=E9=87=8D=E6=8E=92?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit - 新增第 10 章「因子」: 检验/因子库/编辑器/组合/挖掘五 tab 与因子↔策略四条桥, 原 9.1 因子回测内容迁入并扩充 - 新增第 11 章「信号库与持仓提醒」: 信号库独立页(原设置 19.6 迁出)与持仓提醒页 - 第 9 章重构: 回测页改为「策略|验证」两视图口径, 小节重排为 9.1 策略回测/9.2 参数优化/9.3 步进优化 - 原 10-26 章顺移为 12-28(含目录锚点与交叉引用); 1 章概览、5.1 菜单、4 章流程、21 章设置清单同步更新 - 校验: 目录 28 条与正文 H2 完全一致, 章节号连续, 无坏锚点与过时引用 --- 操作说明书.md | 359 +++++++++++++++++++++++++++++--------------------- 1 file changed, 206 insertions(+), 153 deletions(-) diff --git a/操作说明书.md b/操作说明书.md index 51ebb9a..6274298 100644 --- a/操作说明书.md +++ b/操作说明书.md @@ -17,23 +17,25 @@ - [7. 自选](#7-自选) - [8. 策略](#8-策略) - [9. 回测](#9-回测) -- [10. 个股分析](#10-个股分析) -- [11. 连板梯队](#11-连板梯队) -- [12. 概念分析](#12-概念分析) -- [13. 行业分析](#13-行业分析) -- [14. 财务分析](#14-财务分析) -- [15. 监控中心](#15-监控中心) -- [16. AI 复盘](#16-ai-复盘) -- [17. 指数](#17-指数) -- [18. 数据](#18-数据) -- [19. 设置](#19-设置) -- [20. 数据源、扩展数据与插件](#20-数据源扩展数据与插件) -- [21. 权限与能力说明](#21-权限与能力说明) -- [22. 数据目录、备份与迁移](#22-数据目录备份与迁移) -- [23. 更新与维护](#23-更新与维护) -- [24. 常见问题与排错](#24-常见问题与排错) -- [25. 安全建议](#25-安全建议) -- [26. 常用术语](#26-常用术语) +- [10. 因子](#10-因子) +- [11. 信号库与持仓提醒](#11-信号库与持仓提醒) +- [12. 个股分析](#12-个股分析) +- [13. 连板梯队](#13-连板梯队) +- [14. 概念分析](#14-概念分析) +- [15. 行业分析](#15-行业分析) +- [16. 财务分析](#16-财务分析) +- [17. 监控中心](#17-监控中心) +- [18. AI 复盘](#18-ai-复盘) +- [19. 指数](#19-指数) +- [20. 数据](#20-数据) +- [21. 设置](#21-设置) +- [22. 数据源、扩展数据与插件](#22-数据源扩展数据与插件) +- [23. 权限与能力说明](#23-权限与能力说明) +- [24. 数据目录、备份与迁移](#24-数据目录备份与迁移) +- [25. 更新与维护](#25-更新与维护) +- [26. 常见问题与排错](#26-常见问题与排错) +- [27. 安全建议](#27-安全建议) +- [28. 常用术语](#28-常用术语) ## 1. 项目概览 @@ -42,7 +44,7 @@ TickFlow A 股智能量化工作台是一套本地优先的 A 股数据分析与 - A 股、ETF、指数日 K 与分钟数据管理。 - 自选股管理、行情查看和标的详情分析。 - 内置策略、自定义策略和 AI 创建策略。 -- 因子回测、策略回测、参数优化和步进优化。 +- 策略回测与验证（参数优化、步进优化），以及因子检验、自定义因子与因子挖掘。 - 个股、概念、行业、连板梯队及财务分析。 - 策略、价格、涨跌、个股信号和市场异动监控。 - AI 个股分析、财务分析和盘后复盘。 @@ -187,7 +189,7 @@ docker compose down 2. 在“数据”页同步个股维表、日 K、除权因子和 Enriched 数据。 3. 在“自选”页添加关注标的，熟悉行情和详情对话框。 4. 在“策略”页先运行内置策略，确认本地数据链路正常。 -5. 在“回测”页验证策略历史表现和交易时序。 +5. 在“回测”页验证策略历史表现和交易时序；如需研究自定义因子，可在“因子”页编写公式并检验（第 10 章）。 6. 在“设置 → 实时监控”配置实时刷新、飞书或企业微信。 7. 在“监控中心”创建规则并观察触发记录。 8. 配置 AI 后，再使用个股分析、财务分析和 AI 复盘。 @@ -197,7 +199,7 @@ docker compose down ### 5.1 左侧菜单 -左侧菜单用于切换看板、自选、策略、回测、分析、监控、数据和设置页面。菜单显示和顺序可在“设置 → 菜单设置”调整。 +左侧菜单用于切换看板、自选、策略、因子、回测、个股与板块分析、监控、复盘、信号库、持仓提醒、指数、数据和设置等页面。菜单显示和顺序可在“设置 → 菜单设置”调整。 动态扩展分析页面也会出现在左侧菜单中，其内容来自“扩展页面”配置。 @@ -377,32 +379,9 @@ data/strategies/ai/ ## 9. 回测 -回测页包含“因子回测”“策略回测”“参数优化 Beta”和“步进优化 Beta”。开始前应确保回测区间内的数据已同步完整。 +回测页包含“策略”和“验证”两个视图：策略视图做策略回测，验证视图提供参数优化 Beta 与步进优化 Beta。因子检验（IC / 分层 / 多空）在“因子”页进行，见第 10 章。开始前应确保回测区间内的数据已同步完整。 -### 9.1 因子回测 - -用于评估单个因子在历史截面上的区分能力。 - -主要配置： - -- 因子。 -- 股票或 ETF。 -- 回测起止日期。 -- 分组数量。 -- 等权或因子加权。 -- 佣金等成本参数。 - -主要结果： - -- IC：因子与未来收益的相关性。 -- IR：IC 的稳定性指标。 -- IC 胜率：IC 方向符合预期的比例。 -- 分层收益：各因子分组的收益差异。 -- 多空表现：高分组与低分组组合的相对表现。 - -回测前必须确认因子方向。例如“值越大越好”和“值越小越好”会影响排序和多空定义。 - -### 9.2 策略回测 +### 9.1 策略回测 用于把策略信号转换为持仓和交易记录，评估完整交易过程。 @@ -456,7 +435,7 @@ data/strategies/ai/ 历史策略结果与回测交易记录不是同一口径：策略结果表示某个交易日“哪些股票被选中”，回测记录还会叠加成交时序、资金、持仓上限、T+1、费用、止损和卖出规则。因此两者数量或日期不完全一致并不代表系统使用了两套选股逻辑。 -### 9.3 参数优化 Beta +### 9.2 参数优化 Beta 参数优化用于在指定范围内搜索策略参数组合。 @@ -472,7 +451,7 @@ data/strategies/ai/ 不要直接把历史区间最优参数视为未来最优参数，需结合样本外验证和稳定性判断。 -### 9.4 步进优化 Beta +### 9.3 步进优化 Beta 步进优化即 Walk-Forward Optimization，用于检验参数在滚动样本外区间的稳定性。 @@ -491,11 +470,94 @@ data/strategies/ai/ 如果回测区间太短，无法覆盖训练窗口与测试窗口，任务会失败。此时应延长总区间或缩短训练、测试天数。 -## 10. 个股分析 +## 10. 因子 + +因子页（`/factors`）包含五个 tab：检验、因子库、编辑器、组合和挖掘。研究线的自定义因子在这里创建、检验和管理，并与策略线联动。 + +### 10.1 检验 + +用于评估单个因子在历史截面上的区分能力。 + +主要配置： + +- 因子。 +- 股票或 ETF。 +- 回测起止日期。 +- 分组数量。 +- 等权或因子加权。 +- 佣金等成本参数。 + +主要结果： + +- IC：因子与未来收益的相关性。 +- IC 胜率：IC 方向符合预期的比例。 +- 分层收益：各因子分组的收益差异。 +- 多空表现：高分组与低分组组合的相对表现。 + +服务端提供 Newey-West 稳健 t 值与 BH-FDR 多重校正 q 值判读，批量检验可一次评估多个因子。回测前必须确认因子方向，例如“值越大越好”和“值越小越好”会影响排序和多空定义。 + +检验页还提供「自动挖掘」入口：按探索/均衡/严格三档门槛对因子目录做全量统计筛选，自动生成达标因子池，再走相关性剪枝与组合搜索，全部复用挖掘引擎。 + +### 10.2 因子库 + +因子目录包含 77 个内置因子，按动量、波动率、量价、收益形态等分组展示。自定义因子与复合因子也在库内统一管理。 + +- 状态机：草稿 / 激活 / 观察 / 退役。编辑器保存的因子为草稿态，检验通过后手动激活。 +- 版本：修改公式保存为新版本并回草稿态；仅改名称、分组等元数据不影响状态。 +- 因子详情可「检验此因子」跳转检验页，也可「生成策略」一键产出单因子排名策略（见 10.6）。 + +### 10.3 编辑器 + +用 DSL 公式编写自定义因子，例如 `rank(-ts_sum(change_pct, 5))`。 + +工作流四步：写公式 → 校验语法 → 试算 40 日 IC → 保存草稿。 + +- 算子面板：全部 25 个算子按“时序 / 截面 / 工具”分组，点击插入到光标处，悬停显示签名与参数约束。 +- 可用字段：全部字段双语显示（英文 id + 中文标签），点击插入。 +- 模板：“从模板开始”下拉包含经典模板与“我的因子”（导入已保存因子公式作为起点）；替换非初始公式前会弹确认。 +- 校验：错误可点击定位到出错字符附近；通过后显示依赖列与预热天数。 + +公式修改保存为新版本并回草稿态，需重新检验后激活。 + +### 10.4 组合 + +把多个因子按权重组合成一个复合因子。复合因子与策略评分共用同一条物化路径，检验口径与单因子一致。 + +### 10.5 挖掘 + +嵌套样本外因子与策略挖掘：训练区间因子方向重估、相关性去重、多因子排名组合搜索，自有策略作对照轨。候选入库后需显式确认才发布，永不自动上线。原 `/mining` 旧链接自动重定向到本 tab。 + +### 10.6 因子与策略联动 + +研究线（因子）与交易线（策略）之间有四条互通的桥： + +- 策略触发器 → 因子：在策略触发器编辑里点 Zap 按钮，从因子快速创建条件信号，阈值给建议值，自动挂接到入场/卖出触发器。 +- 因子 → 策略：因子库点「生成策略」，一键生成单因子排名策略（含入场/离场评分阈值、每日入选上限参数），保存为自定义策略后可直接回测。 +- AI → 因子：自定义信号的 AI 生成提示词包含全部因子分组，可直接写“因子·动量: momentum_20d > 0.8”类条件。 +- 回测 → 因子：策略评分引用了因子的回测，结果区提供「因子归因」tab，对比盈利单与亏损单入场信号日的因子均值，见 9.1。 + +## 11. 信号库与持仓提醒 + +### 11.1 信号库 + +信号库是独立页面（`/signals`），管理内置预计算信号与自定义条件信号，供策略触发器、回测和监控统一取用。 + +- 内置信号只读，保证系统规则稳定。 +- 自定义信号由字段、运算符和值组成，启用后生成 `csg_*` 信号字段。 +- 支持因子条件：从因子创建条件信号，阈值给建议值。 +- 支持 AI 生成：按自然语言描述生成条件，可用的因子分组会自动注入提示词。 + +编辑信号前应确认字段的数据频率。日线字段不能准确替代分钟级触发条件。 + +### 11.2 持仓提醒 + +持仓提醒页（`/lots`）用于记录个股 / ETF 的买入批次（价格、数量、日期），并按批次自动生成止盈止损与到期监控规则，无需手动在监控中心逐条配置。 + +## 12. 个股分析 个股分析用于集中查看单只股票的行情、关键点位和 AI 报告。 -### 10.1 基础分析 +### 12.1 基础分析 1. 搜索股票代码或名称。 2. 选择标的。 @@ -504,28 +566,28 @@ data/strategies/ai/ 点位提醒可用于价格到达、上穿或下穿指定位置后的监控。创建后应到“监控中心”确认规则状态和触发记录。 -### 10.2 AI 四维分析 +### 12.2 AI 四维分析 配置 AI 后，可对个股生成多维分析报告。报告使用本地可用行情与指标作为上下文，并发送给当前配置的 AI 服务。 同一交易日已有报告时，页面会提示查看现有报告或重新生成。重新生成会产生新的模型调用和费用。 -### 10.3 历史报告 +### 12.3 历史报告 支持查看、复制、删除和重新分析历史报告。复制失败时应确认浏览器剪贴板权限；页面会在浏览器限制原生剪贴板接口时使用兼容方式。 -## 11. 连板梯队 +## 13. 连板梯队 连板梯队用于查看涨停、跌停及其连续状态。 -### 11.1 模式切换 +### 13.1 模式切换 - 涨停模式：涨停、炸板、断板及连板梯队。 - 跌停模式：跌停、翘板、止跌及连跌梯队。 可切换交易日期查看历史结果。涨跌停价格会根据市场、板块、ST 状态及对应日期规则计算，不能简单固定为 10%。 -### 11.2 卡片信息 +### 13.2 卡片信息 卡片可能展示： @@ -537,25 +599,25 @@ data/strategies/ai/ “一字”表示当日价格形态满足一字涨停或一字跌停判断。该标签基于已有行情字段计算，不会额外发起高频数据请求。 -### 11.3 五档盘口修正 +### 13.3 五档盘口修正 有 Pro+ 五档能力时，可使用盘口数据修正真假封板状态。若关闭修正或权限不足，页面以日 K/实时行情的可用字段判断。 单股封单监控同样需要对应五档能力。 -### 11.4 板块与成分股 +### 13.4 板块与成分股 页面会汇总概念与行业分布。点击概念或行业标签可打开成分股列表，再点击成分股查看个股详情。 -## 12. 概念分析 +## 14. 概念分析 概念分析使用内置的同花顺概念数据，观察板块轮动、强弱和龙头候选。 -### 12.1 数据准备 +### 14.1 数据准备 没有概念数据时，页面会提供获取入口。首次获取完成后再进行分析。概念成分会随数据源更新，不应把旧成分永久视为最新状态。 -### 12.2 主要功能 +### 14.2 主要功能 - 涨幅与 RPS 轮动。 - 领涨主线和领跌方向。 @@ -565,11 +627,11 @@ data/strategies/ai/ 点击概念名称或标签可查看成分股。龙头评分是多个指标的综合结果，应结合成分股走势、流动性和市场环境判断。 -## 13. 行业分析 +## 15. 行业分析 行业分析使用内置的同花顺行业数据，按行业层级观察强弱、涨跌分布与龙头。 -### 13.1 主要功能 +### 15.1 主要功能 - 切换行业层级。 - 查看最强行业与涨跌行业数量。 @@ -579,11 +641,11 @@ data/strategies/ai/ 点击行业标签可打开成分股对话框。不同层级的行业分类范围不同，比较前应确认处于同一层级。 -## 14. 财务分析 +## 16. 财务分析 财务分析依赖 Expert 或等效财务数据能力。 -### 14.1 数据内容 +### 16.1 数据内容 - 核心财务指标。 - 利润表。 @@ -593,17 +655,17 @@ data/strategies/ai/ 历史股本用于改善历史换手率计算：当日数据优先使用最新维表；历史日期有可用历史股本时使用历史股本，没有时回退到最新维表股本。 -### 14.2 同步与更新 +### 16.2 同步与更新 可执行全部同步，也可对单张财务表执行更新。首次使用建议全部同步；后续只更新变化的数据可缩短等待时间。 数据页财务卡片支持按 Enriched 批次重新计算历史换手率并覆盖结果。执行前应确认历史股本同步完整；任务期间避免重复发起同一重算。 -### 14.3 个股财务查看 +### 16.3 个股财务查看 搜索股票后，可查看各报告期指标和报表变化。财报日期、公告日期和交易日期含义不同，分析时应避免使用尚未公告的数据推断更早交易日。 -### 14.4 AI 财务分析 +### 16.4 AI 财务分析 配置 AI 后，可生成财务报告、关注点和风险摘要。支持： @@ -614,11 +676,11 @@ data/strategies/ai/ 本地最多保留 20 条相关历史报告时，应及时导出需要长期保存的内容。 -## 15. 监控中心 +## 17. 监控中心 监控中心用于管理规则和查看触发历史。页面通常左侧为触发记录，右侧为规则列表或编辑区。 -### 15.1 监控类型 +### 17.1 监控类型 - **策略监控**：监控交易信号或选股结果变化。 - **个股信号**：监控信号库中的技术或自定义信号。 @@ -626,7 +688,7 @@ data/strategies/ai/ - **市场异动**：监控涨跌停、连板或其他市场状态。 - **板块监控**：监控大盘指数、概念题材或行业板块的涨跌幅和分钟异动。 -### 15.2 创建规则 +### 17.2 创建规则 1. 点击新增规则。 2. 选择规则类型与分类。 @@ -640,7 +702,7 @@ AND 要求所有条件同时成立；OR 表示任一条件成立即可。全市 板块监控中，一条大盘规则可选择多个指数，系统会对每个指数独立判断和触发。概念与行业按有效成分股等权计算，有效成分不少于 5 只且实时行情覆盖率达到 80% 时才会触发。分钟异动在收集到完整窗口后才开始判断，首份行情只用于建立基线。 -### 15.3 内置信号示例 +### 17.3 内置信号示例 系统可提供日内分时价格上穿/下穿均价、指标上穿/下穿 0 轴等信号。涉及日内分时的信号需要： @@ -650,19 +712,19 @@ AND 要求所有条件同时成立；OR 表示任一条件成立即可。全市 没有分钟数据时，不应使用日 K 猜测日内穿越时点。 -### 15.4 规则管理 +### 17.4 规则管理 规则可启用、停用、编辑和删除。删除需要二次确认，删除规则不会删除股票数据或策略文件。 冷却期用于避免同一条件持续成立时重复发送通知。测试规则时可临时缩短冷却期，正式使用时再恢复合理值。 -### 15.5 触发记录 +### 17.5 触发记录 触发记录支持筛选和清空。点击记录中的股票会打开个股详情对话框；点击概念或行业标签会打开成分股列表。 清空只删除触发历史，不会删除监控规则。 -### 15.6 通知方式 +### 17.6 通知方式 可用通知包括： @@ -677,17 +739,17 @@ AND 要求所有条件同时成立；OR 表示任一条件成立即可。全市 发送到飞书或企业微信的内容会直接展示业务标题和正文，不添加无意义的产品前缀。类似 `ladder` 的内部类型会转换为用户可理解的连板/梯队描述。 -## 16. AI 复盘 +## 18. AI 复盘 AI 复盘用于基于市场数据生成盘后总结。 -### 16.1 使用前准备 +### 18.1 使用前准备 1. 在“设置 → AI 设置”完成模型配置并测试连接。 2. 同步当日日 K 和指数数据。 3. 如需通知，配置飞书或企业微信。 -### 16.2 生成复盘 +### 18.2 生成复盘 1. 打开“AI 复盘”。 2. 刷新市场数据。 @@ -697,17 +759,17 @@ AI 复盘用于基于市场数据生成盘后总结。 支持复制、下载 Markdown 和删除历史报告。 -### 16.3 定时复盘与推送 +### 18.3 定时复盘与推送 可设置定时复盘。任务运行时需要服务持续在线、数据已更新且 AI 配置有效。生成完成后可推送到飞书或企业微信。 定时任务时间应晚于日 K 和指数数据完成时间，避免用不完整数据生成报告。 -## 17. 指数 +## 19. 指数 指数页用于管理指数列表、指数日 K 与分时行情。 -### 17.1 数据同步 +### 19.1 数据同步 首次使用依次执行： @@ -716,7 +778,7 @@ AI 复盘用于基于市场数据生成盘后总结。 指数数据与股票策略数据链路隔离，不会混入股票选股范围。 -### 17.2 查看指数 +### 19.2 查看指数 - 搜索并选择指数。 - 设置日期范围。 @@ -725,11 +787,11 @@ AI 复盘用于基于市场数据生成盘后总结。 指数分时通常需要 Pro+ 能力。无权限时，日 K 功能仍可独立使用。 -## 18. 数据 +## 20. 数据 数据页是系统的数据管理中心。策略、回测和分析出现异常时，应先在此确认数据状态。 -### 18.1 数据画像卡片 +### 20.1 数据画像卡片 页面可能包含： @@ -745,7 +807,7 @@ AI 复盘用于基于市场数据生成盘后总结。 卡片会显示数据量、日期范围、更新时间或任务状态。卡片显示“有数据”不代表所有日期均完整，应结合起止日期判断。 -### 18.2 立即同步 +### 20.2 立即同步 “立即同步”按当前配置更新数据。执行前可选择数据范围： @@ -755,17 +817,17 @@ AI 复盘用于基于市场数据生成盘后总结。 同步可能包含多个阶段。关闭浏览器页面一般不会立即停止后端任务，但不要在任务进行中清除数据或重启服务。 -### 18.3 修正数据 +### 20.3 修正数据 用于重新获取或修复指定范围内的异常数据。适用于缺失交易日、字段异常或历史规则更新后的修正。 修正前应先缩小日期和标的范围。全量修正耗时较长，也会增加数据源调用量。 -### 18.4 扩展历史 +### 20.4 扩展历史 用于把本地日 K 等数据向更早日期扩展。扩展范围受数据源权限和服务端历史覆盖范围限制。 -### 18.5 Enriched 重算 +### 20.5 Enriched 重算 Enriched 是供策略和分析使用的增强数据表，包含基础行情衍生指标、信号和扩展字段。以下情况通常需要重算： @@ -776,7 +838,7 @@ Enriched 是供策略和分析使用的增强数据表，包含基础行情衍 可按配置批次计算，避免一次加载全部标的。重算会覆盖对应范围的 Enriched 结果，不会删除原始日 K。 -### 18.6 财务换手率重算 +### 20.6 财务换手率重算 财务数据和历史股本同步后，可点击财务数据卡片上的计算/更新图标，按照 Enriched 的批次设置重新计算历史换手率。 @@ -788,7 +850,7 @@ Enriched 是供策略和分析使用的增强数据表，包含基础行情衍 重算会覆盖目标范围中的换手率字段，应等待任务完成并检查日志。 -### 18.7 分钟 K 设置 +### 20.7 分钟 K 设置 分钟 K 数据量较大，应明确： @@ -799,15 +861,15 @@ Enriched 是供策略和分析使用的增强数据表，包含基础行情衍 开启日内监控并不自动补齐全部历史分钟 K。用于回测时，应单独确认回测区间覆盖完整。 -### 18.8 扩展数据 +### 20.8 扩展数据 -可配置 HTTP 拉取、上传 CSV/Excel，或通过 JSON API 写入扩展数据。详细规则见[第 20 章](#20-数据源扩展数据与插件)。 +可配置 HTTP 拉取、上传 CSV/Excel，或通过 JSON API 写入扩展数据。详细规则见[第 22 章](#22-数据源扩展数据与插件)。 -### 18.9 测试端点 +### 20.9 测试端点 测试端点用于验证数据源地址、鉴权、响应格式和字段映射。测试成功只代表样例请求可解析，正式同步前还需确认分页、限流和历史范围。 -### 18.10 页面设置与任务时间 +### 20.10 页面设置与任务时间 可设置： @@ -819,11 +881,11 @@ Enriched 是供策略和分析使用的增强数据表，包含基础行情衍 盘后管道应晚于数据源完成当日更新的时间。交易日内频繁运行全量管道可能得到不完整日 K。 -### 18.11 切换数据源 +### 20.11 切换数据源 切换后，未配置的数据集会按系统回退规则使用 TickFlow。切换前应先测试新数据源，并确认代码、日期、价格和复权字段能正确归一。 -### 18.12 清除数据 +### 20.12 清除数据 清除数据用于重新初始化本地数据。此操作可能影响所有策略、回测和分析页面。 @@ -836,11 +898,11 @@ Enriched 是供策略和分析使用的增强数据表，包含基础行情衍 Windows 或受限沙箱中若系统回收站不可用，页面会使用受控的直接删除回退流程；目标路径仍会受到安全校验，不能借此删除任意目录。 -## 19. 设置 +## 21. 设置 -设置页包含 TickFlow、AI 设置、实时监控、数据源 Beta、扩展页面、信号库、菜单设置和系统设置。 +设置页包含 TickFlow、AI 设置、实时监控、数据源 Beta、扩展页面、菜单设置和系统设置。信号库已迁为独立页面，见第 11 章。 -### 19.1 TickFlow +### 21.1 TickFlow 可进行： @@ -851,7 +913,7 @@ Windows 或受限沙箱中若系统回收站不可用，页面会使用受控的 更换 Key 后应立即重新检测。页面功能以检测结果为准，不只依据套餐名称判断。 -### 19.2 AI 设置 +### 21.2 AI 设置 支持 OpenAI 兼容接口或 Codex CLI，也提供 DeepSeek、通义、GLM、Kimi 和自定义服务等配置预设。 @@ -866,7 +928,7 @@ Codex CLI 模式可复用本机登录态。保存前先执行“测试连接” AI 分析会把所需行情、指标、财务信息和用户输入发送给所配置的模型服务。使用第三方服务前应了解其数据和隐私政策。 -### 19.3 实时监控 +### 21.3 实时监控 可设置： @@ -884,7 +946,7 @@ Free 能力仅实时覆盖自选前 5 个标的。轮询间隔不应低于数据 实时刷新时，已有日 K/分时内容会保留到新数据返回后再更新，避免列表列短暂消失和闪烁。 -### 19.4 数据源 Beta +### 21.4 数据源 Beta 支持： @@ -896,28 +958,19 @@ Free 能力仅实时覆盖自选前 5 个标的。轮询间隔不应低于数据 配置项通常包括 URL、请求方法、鉴权、RPM、批量大小、超时、响应数据路径和字段映射。未配置的数据集按回退规则使用 TickFlow。 -### 19.5 扩展页面 +### 21.5 扩展页面 扩展页面用于把扩展数据字段组合成动态分析页面，并加入左侧菜单。配置时应选择数据集、展示字段、筛选项和页面名称。 删除扩展页面只移除页面配置，不等同于删除扩展数据集。 -### 19.6 信号库 - -- 内置信号只读，保证系统规则稳定。 -- 自定义信号由字段、运算符和值组成。 -- 启用后生成 `csg_*` 信号字段。 -- 信号可用于策略、回测和监控。 - -编辑信号前应确认字段的数据频率。日线字段不能准确替代分钟级触发条件。 - -### 19.7 菜单设置 +### 21.6 菜单设置 支持拖动排序、显示/隐藏菜单和配置数字徽标。扩展页面也可以参与排序。 隐藏菜单只影响导航显示，不删除页面数据或功能配置。 -### 19.8 系统设置 +### 21.7 系统设置 可设置： @@ -931,15 +984,15 @@ Free 能力仅实时覆盖自选前 5 个标的。轮询间隔不应低于数据 “刷新前端缓存”用于解决升级后仍显示旧页面的问题，不会清除用户配置和本地股票数据。 -## 20. 数据源、扩展数据与插件 +## 22. 数据源、扩展数据与插件 -### 20.1 插件化原则 +### 22.1 插件化原则 项目的数据接入已经插件化。新增第三方数据源时，应通过数据源插件或自定义数据源配置接入，不建议直接修改核心同步流程。 插件负责把来源各异的数据转换为项目统一格式，业务页面只依赖统一的数据接口。这样可以避免第三方接口变化影响策略、回测和分析逻辑。 -### 20.2 自定义数据源 +### 22.2 自定义数据源 适合通过 HTTP API 提供标准数据的场景。接入步骤： @@ -955,7 +1008,7 @@ Free 能力仅实时覆盖自选前 5 个标的。轮询间隔不应低于数据 至少要正确处理代码、交易日期、开高低收、成交量/额以及复权相关字段。日期、单位或代码格式错误可能不会立即报错，但会产生错误指标。 -### 20.3 数据源插件 +### 22.3 数据源插件 插件适合复杂鉴权、分页、签名、多个端点组合或特殊数据规范。插件应只承担数据获取和归一化职责，策略与页面不应依赖插件内部实现。 @@ -966,7 +1019,7 @@ Free 能力仅实时覆盖自选前 5 个标的。轮询间隔不应低于数据 - [自定义数据源说明](docs/custom-data-source.md) - [插件开发说明](docs/plugin-development.md) -### 20.4 扩展数据接入 +### 22.4 扩展数据接入 支持： @@ -983,13 +1036,13 @@ Free 能力仅实时覆盖自选前 5 个标的。轮询间隔不应低于数据 选择错误的存储模式会影响历史回测。例如会随时间变化的指标不应只保存为当前快照。 -### 20.5 扩展分析页面 +### 22.5 扩展分析页面 扩展数据同步成功后，可在“设置 → 扩展页面”选择字段并生成动态分析菜单。页面只负责展示已接入数据，不会自动把字段加入所有策略。 需要在策略中使用扩展字段时，应确认该字段已进入对应策略数据链路或 Enriched 数据。 -## 21. 权限与能力说明 +## 23. 权限与能力说明 下表用于快速理解常见能力，最终以“设置 → TickFlow → 重新检测”的实际结果为准。 @@ -1008,9 +1061,9 @@ Free 能力仅实时覆盖自选前 5 个标的。轮询间隔不应低于数据 3. 页面提示权限不足时，以具体缺失能力为准。 4. 使用第三方插件时，以插件实现的数据集能力为准。 -## 22. 数据目录、备份与迁移 +## 24. 数据目录、备份与迁移 -### 22.1 主要目录 +### 24.1 主要目录 项目数据主要位于： @@ -1031,7 +1084,7 @@ data/strategies/custom/ data/strategies/ai/ ``` -### 22.2 备份内容 +### 24.2 备份内容 至少备份： @@ -1041,7 +1094,7 @@ data/strategies/ai/ `.env` 含敏感信息，备份文件应加密或保存在可信位置。 -### 22.3 备份时机 +### 24.3 备份时机 建议在以下操作前备份： @@ -1053,7 +1106,7 @@ data/strategies/ai/ 备份时最好先停止服务，或至少确认没有同步、回测和重算任务运行，以保证文件一致性。 -### 22.4 迁移 +### 24.4 迁移 迁移到新机器的一般步骤： @@ -1067,9 +1120,9 @@ data/strategies/ai/ 跨系统迁移时，应检查文件权限和 Docker 挂载路径。 -## 23. 更新与维护 +## 25. 更新与维护 -### 23.1 Docker 更新 +### 25.1 Docker 更新 更新前先备份，再执行： @@ -1084,11 +1137,11 @@ docker compose up --build -d docker compose logs -f ``` -### 23.2 开发模式更新 +### 25.2 开发模式更新 更新代码后，根据项目锁文件重新安装依赖并重启 `./dev.sh` 或 `.\dev.ps1`。如页面仍显示旧版本，使用“设置 → 系统设置 → 刷新前端缓存”。 -### 23.3 更新后检查 +### 25.3 更新后检查 1. 首页和设置页能否打开。 2. 当前版本号是否正确。 @@ -1097,7 +1150,7 @@ docker compose logs -f 5. 实时行情、AI 和通知连接是否有效。 6. 重要监控规则是否仍启用。 -### 23.4 禁止使用的清理命令 +### 25.4 禁止使用的清理命令 不要在项目目录执行： @@ -1107,16 +1160,16 @@ git clean -fdx 该命令可能删除 Git 未跟踪和忽略的文件，包括全部本地用户数据、密钥配置与自定义策略。 -## 24. 常见问题与排错 +## 26. 常见问题与排错 -### 24.1 页面卡片没有数据 +### 26.1 页面卡片没有数据 1. 打开“数据”检查相应数据集是否存在。 2. 确认日期范围覆盖当前选择日期。 3. 查看同步任务历史和后端日志。 4. 完成日 K 后确认 Enriched 是否已生成。 -### 24.2 策略显示 0 个结果 +### 26.2 策略显示 0 个结果 依次检查： @@ -1129,7 +1182,7 @@ git clean -fdx 开启或关闭策略监控不应改变选股数量。如果数量随监控开关变化，应记录策略 ID、日期和操作步骤并查看后端日志。 -### 24.3 策略卡片加载很慢 +### 26.3 策略卡片加载很慢 - 策略卡片摘要应批量加载，明细在点击后按需加载。 - 关闭“进入策略页自动运行”。 @@ -1137,7 +1190,7 @@ git clean -fdx - 检查磁盘速度和 Enriched 数据量。 - 查看浏览器网络请求及后端耗时日志。 -### 24.4 创建策略提示 ID 已存在 +### 26.4 创建策略提示 ID 已存在 1. 关闭创建对话框并重新打开。 2. 确认表单没有加载上次完成的草稿。 @@ -1146,7 +1199,7 @@ git clean -fdx 不要仅为消除提示而随意删除文件，先确认文件对应的策略。 -### 24.5 分时或分钟回测不可用 +### 26.5 分时或分钟回测不可用 - 重新检测是否有 Pro+ 或等效分钟能力。 - 检查分钟数据同步状态和日期范围。 @@ -1154,7 +1207,7 @@ git clean -fdx - 检查实时监控设置中的分时刷新开关。 - 回测时确认已开启分钟成交选项。 -### 24.6 AI 功能不可用 +### 26.6 AI 功能不可用 - 在“AI 设置”重新测试连接。 - 检查 API 地址、模型名称和 Key。 @@ -1162,7 +1215,7 @@ git clean -fdx - Codex CLI 模式检查本机登录状态。 - 查看服务端是否能访问所配置的 AI 地址。 -### 24.7 “规范化 META 失败：找不到 META 字典” +### 26.7 “规范化 META 失败：找不到 META 字典” 这通常表示 AI 返回内容没有提供可识别的策略元数据。处理方式： @@ -1171,14 +1224,14 @@ git clean -fdx 3. 检查模型是否截断输出。 4. 确认模型返回的是完整策略代码，而不是解释性文本。 -### 24.8 财务数据不可用 +### 26.8 财务数据不可用 - 确认检测到 Expert 或等效财务能力。 - 在数据页同步财务数据。 - 检查单表更新时间和任务日志。 - 历史换手率不正确时，先确认历史股本，再执行批次重算。 -### 24.9 实时行情不刷新 +### 26.9 实时行情不刷新 - 确认当前处于交易时段。 - 确认 TickFlow Key 和实时能力。 @@ -1187,21 +1240,21 @@ git clean -fdx - Free 用户确认标的是否位于自选前 5 个。 - 检查浏览器与后端之间的 SSE 连接。 -### 24.10 跌停或涨停信号不准确 +### 26.10 跌停或涨停信号不准确 - 涨跌停规则会随板块、ST 状态和历史日期变化，不能固定按 10% 判断。 - 确认个股维表和名称/ST 信息已更新。 - 历史判断应使用对应交易日规则，而不是当前名称直接覆盖历史状态。 - 实时信号应优先使用合法涨跌停价与实时价格比较，并处理价格精度。 -### 24.11 主线排行或情绪周期里没有 ST 板块 +### 26.11 主线排行或情绪周期里没有 ST 板块 - 市场环境页的「主线过滤」默认开启"统计剔除 ST 股"：名称含 ST 的风险警示股不参与涨停梯队与主线统计，情绪周期驱动指标同口径。 - 原因：ST 是跨行业的状态标签而非投资题材，且主板 ST 在 2026-07 前涨跌幅为 5%，封板成本减半，混入会系统性抬高涨停宽度与高度。 - 如需恢复全市场口径，在「市场环境 → 情绪周期 → 主线排行 → 过滤」中关闭开关并保存（会自动全量重算，约 1-2 分钟）。 - 修改开关或维表名称快照变化后，建议点「重算」使历史与新口径一致。 -### 24.12 飞书或企业微信没有收到通知 +### 26.12 飞书或企业微信没有收到通知 - 测试 Webhook 是否有效。 - 检查监控规则是否启用且产生触发记录。 @@ -1209,14 +1262,14 @@ git clean -fdx - 检查服务端网络能否访问通知地址。 - 查看后端日志中的发送状态。 -### 24.13 前端仍是旧界面 +### 26.13 前端仍是旧界面 1. 打开“设置 → 系统设置”。 2. 点击“刷新前端缓存”。 3. 重新加载页面。 4. Docker 部署确认镜像已重新构建。 -### 24.14 删除策略失败或返回 500 +### 26.14 删除策略失败或返回 500 - 确认删除的是用户策略，不是内置策略。 - 检查 `data/strategies/` 挂载目录是否可写。 @@ -1225,11 +1278,11 @@ git clean -fdx 当前删除逻辑支持从页面删除用户策略文件，不要求用户进入 Docker 容器操作。 -### 24.15 数据删除提示回收站不可用 +### 26.15 数据删除提示回收站不可用 Windows 沙箱或容器可能无法使用系统回收站。当前版本会在目标通过安全路径校验后使用受控直接删除。若仍失败，检查数据目录权限和挂载状态，不要手工扩大删除范围。 -### 24.16 查看日志 +### 26.16 查看日志 开发模式：查看运行 `dev.sh` 或 `dev.ps1` 的前后端终端。 @@ -1241,9 +1294,9 @@ docker compose logs -f 定位问题时建议同时记录：发生时间、页面、操作步骤、标的或策略 ID、选择日期、错误提示和相关日志。 -## 25. 安全建议 +## 27. 安全建议 -### 25.1 敏感信息 +### 27.1 敏感信息 以下内容不得提交到公开 Git 仓库： @@ -1254,7 +1307,7 @@ docker compose logs -f - 访问密码。 - 含个人偏好或敏感数据的完整备份。 -### 25.2 公网部署 +### 27.2 公网部署 - 必须设置访问密码。 - 建议通过 HTTPS 反向代理访问。 @@ -1263,7 +1316,7 @@ docker compose logs -f - 定期更新项目和基础镜像。 - 不在日志中打印完整密钥或 Webhook。 -### 25.3 忘记访问密码 +### 27.3 忘记访问密码 认证信息位于： @@ -1273,15 +1326,15 @@ data/user_data/auth.json 处理前必须停止服务并备份该文件和 `data/`。直接修改或删除认证文件属于高风险操作，可能改变访问控制状态；应由部署管理员在确认影响后执行，完成后立即重新设置密码。 -### 25.4 第三方代码与插件 +### 27.4 第三方代码与插件 安装第三方策略或数据源插件前，应审查代码、依赖和网络访问行为。不要运行来源不明的插件，也不要向第三方提交不必要的本地数据。 -### 25.5 AI 数据边界 +### 27.5 AI 数据边界 使用 AI 功能时，相关行情、财务内容、策略描述和用户输入可能发送到所配置的模型服务。涉及私有策略或敏感数据时，应使用可信服务并确认其存储政策。 -## 26. 常用术语 +## 28. 常用术语 | 术语 | 说明 | | --- | --- |