feat(platform): 因子平台与因子↔策略双向联动 v0.2.3

- 因子平台: /factors 一级页(检验/因子库/编辑器/组合/挖掘), DSL 公式因子(25 算子点选、双语字段、我的因子模板、脏公式守卫), 版本与生命周期, 自动挖掘 L1 统计筛选
- 因子↔策略四条桥: 触发器 Zap 快建因子条件信号、因子一键生成排名策略、自定义信号 AI 提示词接入因子分组、策略回测因子归因(胜/败单入场信号日因子均值, 独立 tab, 双语因子名)
- 回测: 统计卡新增盈亏比(≥1 红/<1 绿), 蒙卡回撤合并为中位/95% 双值卡(自适应字号), 高级设置基础过滤与策略编辑器参数对齐(5 组区间)
- 信号库独立页 /signals(原设置 tab 迁出), 持仓提醒入导航; 挖掘并入因子页第 5 tab, /mining 旧链接重定向
- 研究线配套: 因子目录 61→77(评分/矩阵双内核), stats_v2(Newey-West/BH-FDR/DSR), enriched 管道与异动/报价服务配套调整
- 文档: README 导航与特性表、features.md 因子平台章节、操作说明书 9.2、factor-platform-plan 执行状态与 §5、二开文档桥接说明; 交流与支持节改版
- 版本 0.2.2 → 0.2.3; 后端全量 1625 passed(1 例环境性跳过), 前端 build 通过

操作说明书.md

@@ -448,9 +448,12 @@ data/strategies/ai/
 - 总收益与年化收益。
 - 夏普比率与索提诺比率。
 - 最大回撤。
-- 胜率。
+- 胜率与盈亏比（平均盈利单收益 ÷ 平均亏损单收益，≥1 显示红色、<1 绿色；判断期望需与胜率一起看）。
+- 蒙卡回撤（中位 / 95% 边界，把已完成的交易按不同顺序重放 1000 次，估计“仅因成交顺序运气，回撤能有多坏”；中位值对照实际回撤可判断序列运气，资金管理按 95% 边界准备）。
 - 交易记录和持仓变化。
 
+若策略评分引用了因子，结果区还会出现「因子归因」标签页：对比盈利单与亏损单在入场信号日的因子均值。胜单均值明显高于败单，说明该因子在本轮交易中贡献了正筛选力；反之在拖后腿。因子名显示为「英文 id + 中文标签」，不同因子量纲不同，只看相对差异。
+
 历史策略结果与回测交易记录不是同一口径：策略结果表示某个交易日“哪些股票被选中”，回测记录还会叠加成交时序、资金、持仓上限、T+1、费用、止损和卖出规则。因此两者数量或日期不完全一致并不代表系统使用了两套选股逻辑。
 
 ### 9.3 参数优化 Beta