feat(mainline): 主线与情绪周期统计默认剔除风险警示(ST)股

问题: ST板块 241 天中 209 天上主线榜、108 天第一。原因: ① ST 是跨行业
状态桶(416只)非投资题材, 真实主线被概念拆分而 ST 统一聚桶; ② 主板 ST
2026-07-06 前涨跌幅 5%(价格规则已内置切换日), 封板成本减半, 弱市刷板
(7/1 全市场 218 家涨停中 67 家 ST); ③ 概念成分/ST 标记按当前维表快照
回写历史存在归属污染。

改动:
- market_mainline: load_risk_warning_symbols(维表名称含 ST, 与涨跌停
  判定共用 price_limits 权威实现, 600s 缓存); compute_mainline_range
  聚合前剔除, exclude_st 参数可覆盖
- regime_builder: run_regime_batch 汇聚点统一剔除(情绪驱动与主线同
  口径); 宽度类指标同 df 过滤, 占比几乎不受影响
- preferences: sentiment_exclude_st 默认 True; 经 mainline-filter
  API 可读写; 前端过滤面板加开关, 切换时自动全量重算
- 测试: 符号集加载/缓存、主线剔除(计数/龙头/最小涨停门槛交互)、
  regime 剔除 A/B、偏好往返; 说明书 FAQ 24.11

验证: 后端 918 测试通过(新增 5 个); tsc 通过; 全量重算后主线 0 行
ST 上榜(此前 209 天), rank1 变为海工装备/卫星导航/液冷服务器等真实
主题; 7/1 涨停数 218→151 与 ST 占比精确吻合; A/B 对照: 阶段标签
34/242 天变化(rally/ignite→repair 为主, 方向符合预期 — 剔除 ST 灌水
后正面阶段更难触发), repair 主导(78%)为口径切换前既有特征。

backend/app/api/settings.py

@@ -966,16 +966,20 @@ class PipelineIndexSymbolsIn(BaseModel):
 
 
 class MainlineFilterIn(BaseModel):
-    """市场主线过滤配置(宽基/风格标签按成员数过滤 + 名称黑名单)。"""
+    """市场主线过滤配置(宽基/风格标签按成员数过滤 + 名称黑名单 + ST 剔除开关)。"""
 
     min_members: int | None = None
     max_members: int | None = None
     blacklist: list[str] | str | None = None
+    exclude_st: bool | None = None
 
 
 @router.put("/preferences/mainline-filter")
 def update_mainline_filter(req: MainlineFilterIn) -> dict:
-    """更新市场主线过滤配置。部分更新; 修改后需重算主线(POST /api/regime/mainline/recompute)生效。"""
+    """更新市场主线过滤配置。部分更新; 修改后需重算主线(POST /api/regime/mainline/recompute)生效。
+
+    exclude_st 同步控制市场环境(regime)统计口径 — 切换后需全量重算 regime。
+    """
     from app.services import preferences
 
     payload = req.model_dump()

backend/app/services/market_mainline.py

@@ -15,6 +15,7 @@ join 概念映射后 group_by, 峰值内存 <100MB。
 from __future__ import annotations
 
 import logging
+import time
 from datetime import date
 from pathlib import Path
 
@@ -68,6 +69,35 @@ def mainline_path(data_dir: Path) -> Path:
     return data_dir / MAINLINE_DIR / "part.parquet"
 
 
+_ST_SYMBOLS_CACHE: tuple[float, frozenset[str]] | None = None
+
+
+def load_risk_warning_symbols(data_dir: Path) -> frozenset[str]:
+    """当前维表快照中名称含 ST 标记的 symbol 集合(大写), 供主线/情绪统计剔除。
+
+    判定与 indicators 涨跌停口径共用同一权威实现(price_limits.polars_is_risk_warning_name,
+    即名称含 "ST", 覆盖 ST/*ST/S*ST)。维表是快照无历史版本, 与概念成分同样的
+    回看限制。600s 进程内缓存(维表 snapshot 进程内不变)。
+    """
+    global _ST_SYMBOLS_CACHE
+    now = time.time()
+    if _ST_SYMBOLS_CACHE is not None and now - _ST_SYMBOLS_CACHE[0] < 600:
+        return _ST_SYMBOLS_CACHE[1]
+    from app.price_limits import polars_is_risk_warning_name
+
+    syms: frozenset[str] = frozenset()
+    inst_dir = data_dir / "instruments"
+    if inst_dir.exists():
+        try:
+            df = pl.read_parquet(inst_dir / "**" / "*.parquet").select(["symbol", "name"])
+            st = df.filter(polars_is_risk_warning_name(pl.col("name")))
+            syms = frozenset(s.upper() for s in st["symbol"].to_list())
+        except Exception as e:
+            logger.warning("load risk-warning symbols failed: %s", e)
+    _ST_SYMBOLS_CACHE = (now, syms)
+    return syms
+
+
 def load_mainline_history(data_dir: Path, kind: str = "concept") -> pl.DataFrame:
     """读取主线时序(全部 kind), 不存在返回空 DataFrame。"""
     p = mainline_path(data_dir)
@@ -92,12 +122,15 @@ def _industry_member(member: str, kind: str) -> str:
 
 def compute_mainline_range(repo, data_dir: Path, start: date, end: date,
                            kind: str = "concept",
-                           filter_cfg: dict | None = None) -> pl.DataFrame:
+                           filter_cfg: dict | None = None,
+                           exclude_st: bool | None = None) -> pl.DataFrame:
     """计算 [start, end] 每日主线排行(按 _SCORE_WEIGHTS 加权截面分)。
 
     filter_cfg: {"min_members", "max_members", "blacklist"}; None 时读用户偏好。
     宽基/风格标签(融资融券/沪深股通等数千成分)按成员数上限过滤,
     用户黑名单按名称过滤(不论大小)。修改配置后重算主线生效。
+    exclude_st: 是否剔除风险警示(ST)股(按当前维表名称); None 时读用户偏好
+    (默认剔除 — ST 是状态桶非题材, 主板 5% 便宜板时代曾系统性霸榜)。
 
     返回列: date, kind, member, limit_up_count, ge2_count, max_boards,
     boards_sum, rungs_filled, leader_symbol, score, rank。空数据返回空表。
@@ -138,6 +171,19 @@ def compute_mainline_range(repo, data_dir: Path, start: date, end: date,
         return pl.DataFrame()
 
     limit_rows = limit_rows.with_columns(pl.col("symbol").str.to_uppercase().alias("_sym_up"))
+
+    # 剔除风险警示股: ST 板块的涨停生态(主板曾 5% 便宜板)不代表题材主线。
+    if exclude_st is None:
+        try:
+            from app.services import preferences
+            exclude_st = preferences.get_sentiment_exclude_st()
+        except Exception:
+            exclude_st = True
+    if exclude_st:
+        st_syms = load_risk_warning_symbols(repo.store.data_dir)
+        if st_syms:
+            limit_rows = limit_rows.filter(~pl.col("_sym_up").is_in(sorted(st_syms)))
+
     joined = limit_rows.join(map_df, on="_sym_up", how="inner")
     if joined.is_empty():
         return pl.DataFrame()

backend/app/services/preferences.py

@@ -385,12 +385,28 @@ def get_mainline_blacklist() -> list[str]:
     return [str(x).strip() for x in v if str(x).strip()]
 
 
+def get_sentiment_exclude_st() -> bool:
+    """市场环境/主线统计是否剔除风险警示(ST)股。默认 True。
+
+    口径: 主板 ST 在 2026-07 前享 5% 涨跌幅(封板成本减半), 且 ST 是跨行业的
+    状态桶而非投资题材, 混入会系统性抬高涨停宽度/高度(弱市尤甚)。剔除后
+    涨跌家数等宽度占比几乎不受影响。修改后需重算 regime 与主线生效。
+    """
+    return bool(load().get("sentiment_exclude_st", True))
+
+
+def set_sentiment_exclude_st(v: bool) -> bool:
+    save({"sentiment_exclude_st": bool(v)})
+    return get_sentiment_exclude_st()
+
+
 def get_mainline_filter_config() -> dict:
     """主线过滤配置汇总(供 API 返回与计算读取)。"""
     return {
         "min_members": get_mainline_min_members(),
         "max_members": get_mainline_max_members(),
         "blacklist": get_mainline_blacklist(),
+        "exclude_st": get_sentiment_exclude_st(),
     }
 
 
@@ -401,6 +417,8 @@ def set_mainline_filter_config(cfg: dict) -> dict:
         updates["mainline_min_members"] = cfg["min_members"]
     if "max_members" in cfg and cfg["max_members"] is not None:
         updates["mainline_max_members"] = cfg["max_members"]
+    if "exclude_st" in cfg and cfg["exclude_st"] is not None:
+        updates["sentiment_exclude_st"] = bool(cfg["exclude_st"])
     if "blacklist" in cfg and cfg["blacklist"] is not None:
         raw = cfg["blacklist"]
         if isinstance(raw, str):

backend/app/services/regime_builder.py

@@ -449,6 +449,23 @@ def run_regime_batch(repo, start: date, end: date) -> pl.DataFrame:
         logger.info("regime batch: no enriched data for [%s~%s]", start, end)
         return pl.DataFrame()
 
+    # 口径: 默认剔除风险警示(ST)股(与主线统计同一开关) — 主板 ST 在 2026-07 前
+    # 享 5% 涨跌幅且是跨行业状态桶, 混入会系统性抬高涨停宽度/高度(弱市炒 ST 尤甚)。
+    # 涨跌家数/MA20 占比等宽度指标几乎不受影响。切换口径需全量重算 regime。
+    try:
+        from app.services import preferences as _prefs_st
+        exclude_st = _prefs_st.get_sentiment_exclude_st()
+    except Exception:
+        exclude_st = True
+    if exclude_st:
+        from app.services.market_mainline import load_risk_warning_symbols
+
+        st_syms = load_risk_warning_symbols(repo.store.data_dir)
+        if st_syms and "symbol" in df.columns:
+            df = df.filter(
+                ~pl.col("symbol").str.to_uppercase().is_in(sorted(st_syms))
+            )
+
     return _aggregate_daily(df, index_pct_map)
 
 

backend/tests/test_market_mainline.py

@@ -159,4 +159,70 @@ class TestMainlineFilterPreferences:
         path = tmp_path / "preferences.json"
         monkeypatch.setattr(preferences, "_path", lambda: path)
         cfg = preferences.get_mainline_filter_config()
-        assert cfg == {"min_members": 4, "max_members": 600, "blacklist": []}
+        assert cfg == {"min_members": 4, "max_members": 600, "blacklist": [], "exclude_st": True}
+
+    def test_sentiment_exclude_st_roundtrip(self, tmp_path, monkeypatch):
+        path = tmp_path / "preferences.json"
+        monkeypatch.setattr(preferences, "_path", lambda: path)
+        assert preferences.get_sentiment_exclude_st() is True  # 默认剔除
+        assert preferences.set_sentiment_exclude_st(False) is False
+        assert preferences.get_sentiment_exclude_st() is False
+        # 经主线过滤配置部分更新同样生效
+        got = preferences.set_mainline_filter_config({"exclude_st": True})
+        assert got["exclude_st"] is True
+
+
+class TestExcludeST:
+    """风险警示股剔除: 维表名称含 ST → 主线聚合前过滤。"""
+
+    @staticmethod
+    def _write_instruments(tmp_path, names: dict[str, str]) -> None:
+        part = tmp_path / "instruments" / "part.parquet"
+        part.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
+        pl.DataFrame({
+            "symbol": list(names),
+            "name": list(names.values()),
+        }).write_parquet(part)
+
+    def _reset_cache(self, monkeypatch):
+        monkeypatch.setattr(market_mainline, "_ST_SYMBOLS_CACHE", None)
+
+    def test_load_risk_warning_symbols(self, tmp_path, monkeypatch):
+        self._reset_cache(monkeypatch)
+        self._write_instruments(tmp_path, {
+            "s1.SH": "*ST环保", "S2.SH": "ST万邦", "S3.SZ": "正常股",
+            "s4.BJ": "S*ST京", "S5.SH": "斯太尔",  # 中文名含"斯"不含 ST 标记
+        })
+        got = market_mainline.load_risk_warning_symbols(tmp_path)
+        assert got == frozenset({"S1.SH", "S2.SH", "S4.BJ"})  # 大写归一
+        # 缓存命中: 再次读取不重扫磁盘
+        self._write_instruments(tmp_path, {"S9.SH": "ST新增"})
+        assert market_mainline.load_risk_warning_symbols(tmp_path) == got
+
+    def test_load_risk_warning_symbols_empty_dir(self, tmp_path, monkeypatch):
+        self._reset_cache(monkeypatch)
+        assert market_mainline.load_risk_warning_symbols(tmp_path) == frozenset()
+
+    def test_compute_mainline_excludes_st(self, tmp_path, monkeypatch):
+        """S1(ST) 涨停被剔除 → 概念 X 计数/高度/龙头随之变化; 关闭开关恢复。"""
+        self._reset_cache(monkeypatch)
+        self._write_instruments(tmp_path, {"S1.SH": "*ST一", "S2.SH": "正常一"})
+        repo, d1, d2 = TestComputeMainline()._setup(tmp_path, monkeypatch)
+        cfg = {"min_members": 4, "max_members": 600, "blacklist": []}
+
+        out = market_mainline.compute_mainline_range(
+            repo, tmp_path, d1, d2, kind="concept", filter_cfg=cfg, exclude_st=True,
+        )
+        x_d1 = out.filter((pl.col("date") == d1) & (pl.col("member") == "X")).to_dicts()[0]
+        assert x_d1["limit_up_count"] == 3      # S1(ST) 被剔除, 剩 S2,S3,S4
+        assert x_d1["ge2_count"] == 1           # 仅 S4=2板
+        assert x_d1["max_boards"] == 2
+        assert x_d1["leader_symbol"] == "S4.SH"
+
+        out_keep = market_mainline.compute_mainline_range(
+            repo, tmp_path, d1, d2, kind="concept", filter_cfg=cfg, exclude_st=False,
+        )
+        x_d1_keep = out_keep.filter((pl.col("date") == d1) & (pl.col("member") == "X")).to_dicts()[0]
+        assert x_d1_keep["limit_up_count"] == 4
+        assert x_d1_keep["ge2_count"] == 2      # S1=2板, S4=2板
+        assert x_d1_keep["leader_symbol"] == "S1.SH"

backend/tests/test_regime_builder.py

@@ -146,6 +146,43 @@ def test_aggregate_empty_returns_empty():
     assert regime_builder._aggregate_daily(pl.DataFrame()).is_empty()
 
 
+def test_run_regime_batch_excludes_st(tmp_path, monkeypatch):
+    """run_regime_batch 默认剔除风险警示股: A(*ST) 的涨停/涨幅不进入统计。
+
+    宽度类指标(涨跌家数)同样只统计非 ST 标的 — 同一 df 统一过滤。
+    关闭开关(preferences)后恢复全市场口径。
+    """
+    from app.services import market_mainline, preferences
+
+    instruments = tmp_path / "instruments" / "part.parquet"
+    instruments.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
+    pl.DataFrame({"symbol": ["A", "B"], "name": ["*ST甲", "正常乙"]}).write_parquet(instruments)
+    monkeypatch.setattr(market_mainline, "_ST_SYMBOLS_CACHE", None)
+    monkeypatch.setattr(preferences, "get_sentiment_exclude_st", lambda: True)
+    monkeypatch.setattr(regime_builder, "_load_index_pct", lambda *a, **k: {})
+
+    class _FakeRepo:
+        class store:
+            data_dir = tmp_path
+
+        def get_enriched_range(self, start, end):
+            return _enriched_df()
+
+    out = regime_builder.run_regime_batch(_FakeRepo(), date(2026, 1, 2), date(2026, 1, 3))
+    r1 = out.filter(pl.col("date") == date(2026, 1, 2)).row(0, named=True)
+    r2 = out.filter(pl.col("date") == date(2026, 1, 3)).row(0, named=True)
+    assert r1["limit_up"] == 0          # A(ST) 涨停被剔除
+    assert r1["up_count"] == 1          # 剩 B/C/D 中仅 C 上涨
+    assert r1["down_count"] == 2
+    assert r2["max_consecutive"] == 1   # A 的 2板不计, C=1板
+
+    monkeypatch.setattr(preferences, "get_sentiment_exclude_st", lambda: False)
+    out_all = regime_builder.run_regime_batch(_FakeRepo(), date(2026, 1, 2), date(2026, 1, 3))
+    r1_all = out_all.filter(pl.col("date") == date(2026, 1, 2)).row(0, named=True)
+    assert r1_all["limit_up"] == 1      # A 计入
+    assert r1_all["up_count"] == 2      # A,C 上涨
+
+
 # ───────────────────────── 持久化(upsert) ─────────────────────────
 
 

frontend/src/lib/api.ts

@@ -582,6 +582,7 @@ export interface MainlineFilter {
   min_members: number
   max_members: number
   blacklist: string[]
+  exclude_st: boolean
 }
 
 export interface MainlineResult {
@@ -2072,7 +2073,7 @@ export const api = {
   },
   regimeMainlineRecompute: () =>
     request<{ ok: boolean; rows: number }>('/api/regime/mainline/recompute', { method: 'POST' }),
-  mainlineFilterUpdate: (payload: { min_members?: number; max_members?: number; blacklist?: string[] }) =>
+  mainlineFilterUpdate: (payload: { min_members?: number; max_members?: number; blacklist?: string[]; exclude_st?: boolean }) =>
     request<MainlineFilter>('/api/settings/preferences/mainline-filter', {
       method: 'PUT',
       body: JSON.stringify(payload),

frontend/src/pages/Regime.tsx

@@ -1138,13 +1138,15 @@ export function Regime() {
 // ── 主线过滤设置面板 ──────────────────────────────────────
 // 宽基/风格标签(融资融券/沪深股通等数千成分)会霸占主线榜首。默认按成员数
 // 上限过滤; 用户可调阈值并按名称屏蔽特定概念, 保存后自动重算主线。
+// ST 剔除开关联动情绪周期口径 — 切换时额外触发 regime 全量重算。
 function MainlineFilterPanel({ filter, onDone }: {
-  filter: { min_members: number; max_members: number; blacklist: string[] } | undefined
+  filter: { min_members: number; max_members: number; blacklist: string[]; exclude_st?: boolean } | undefined
   onDone: () => Promise<void>
 }) {
   const [minMembers, setMinMembers] = useState(String(filter?.min_members ?? 4))
   const [maxMembers, setMaxMembers] = useState(String(filter?.max_members ?? 600))
   const [blacklist, setBlacklist] = useState<string[]>(filter?.blacklist ?? [])
+  const [excludeSt, setExcludeSt] = useState(filter?.exclude_st ?? true)
   const [input, setInput] = useState('')
   const [saving, setSaving] = useState(false)
 
@@ -1161,9 +1163,17 @@ function MainlineFilterPanel({ filter, onDone }: {
         min_members: Math.max(1, Number(minMembers) || 4),
         max_members: Math.max(50, Number(maxMembers) || 600),
         blacklist,
+        exclude_st: excludeSt,
       })
-      await api.regimeMainlineRecompute()
-      toast('过滤已保存, 主线已重算', 'success')
+      const stChanged = excludeSt !== (filter?.exclude_st ?? true)
+      if (stChanged) {
+        // 口径切换影响情绪周期驱动指标, 需全量重算 regime+主线(较重, 需等待)
+        await api.regimeRecompute()
+        toast('过滤已保存, 主线与情绪周期已全量重算', 'success')
+      } else {
+        await api.regimeMainlineRecompute()
+        toast('过滤已保存, 主线已重算', 'success')
+      }
       await onDone()
     } catch (e) {
       toast(`保存失败 · ${String((e as Error)?.message || e)}`, 'error')
@@ -1213,8 +1223,31 @@ function MainlineFilterPanel({ filter, onDone }: {
           {saving ? <Loader2 className="h-3.5 w-3.5 animate-spin" /> : '保存并重算'}
         </button>
       </div>
+      <div className="mt-2 flex items-center gap-2 border-t border-border/60 pt-2">
+        <button
+          type="button"
+          role="switch"
+          aria-checked={excludeSt}
+          aria-label="统计剔除 ST 股"
+          onClick={() => setExcludeSt(v => !v)}
+          className={cn(
+            'relative inline-flex h-4.5 w-8 items-center rounded-full border transition-all duration-200',
+            excludeSt ? 'border-accent/50 bg-accent' : 'border-border bg-elevated hover:border-muted',
+          )}
+        >
+          <span className={cn(
+            'inline-block h-3 w-3 rounded-full border border-black/5 bg-white shadow-sm transition-transform duration-200',
+            excludeSt ? 'translate-x-[17px]' : 'translate-x-0.5',
+          )} />
+        </button>
+        <span className="text-[11px] text-secondary">
+          统计剔除 ST 股
+          <span className="ml-1.5 text-[9px] text-muted">主线 + 情绪周期统一口径; 切换后自动全量重算(约 1-2 分钟)</span>
+        </span>
+      </div>
       <div className="mt-1.5 text-[9px] text-muted">
-        说明: 成分股数超过上限的概念(如 融资融券~7700家/沪深股通~3300家)视为宽基/风格标签, 不参与主线排名; 修改后自动重算全部历史主线(秒级)。
+        说明: 成分股数超过上限的概念(如 融资融券~7700家/沪深股通~3300家)视为宽基/风格标签, 不参与主线排名;
+        风险警示股(名称含 ST)不参与涨停梯队统计 — 主板 5% 便宜板时代曾系统性霸榜, 且 ST 是状态桶而非题材。修改后自动重算全部历史(秒级~分钟级)。
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   )

操作说明书.md

@@ -1191,7 +1191,14 @@ git clean -fdx
 - 历史判断应使用对应交易日规则，而不是当前名称直接覆盖历史状态。
 - 实时信号应优先使用合法涨跌停价与实时价格比较，并处理价格精度。
 
-### 24.11 飞书或企业微信没有收到通知
+### 24.11 主线排行或情绪周期里没有 ST 板块
+
+- 市场环境页的「主线过滤」默认开启"统计剔除 ST 股"：名称含 ST 的风险警示股不参与涨停梯队与主线统计，情绪周期驱动指标同口径。
+- 原因：ST 是跨行业的状态标签而非投资题材，且主板 ST 在 2026-07 前涨跌幅为 5%，封板成本减半，混入会系统性抬高涨停宽度与高度。
+- 如需恢复全市场口径，在「市场环境 → 情绪周期 → 主线排行 → 过滤」中关闭开关并保存（会自动全量重算，约 1-2 分钟）。
+- 修改开关或维表名称快照变化后，建议点「重算」使历史与新口径一致。
+
+### 24.12 飞书或企业微信没有收到通知
 
 - 测试 Webhook 是否有效。
 - 检查监控规则是否启用且产生触发记录。
@@ -1199,14 +1206,14 @@ git clean -fdx
 - 检查服务端网络能否访问通知地址。
 - 查看后端日志中的发送状态。
 
-### 24.12 前端仍是旧界面
+### 24.13 前端仍是旧界面
 
 1. 打开“设置 → 系统设置”。
 2. 点击“刷新前端缓存”。
 3. 重新加载页面。
 4. Docker 部署确认镜像已重新构建。
 
-### 24.13 删除策略失败或返回 500
+### 24.14 删除策略失败或返回 500
 
 - 确认删除的是用户策略，不是内置策略。
 - 检查 `data/strategies/` 挂载目录是否可写。
@@ -1215,11 +1222,11 @@ git clean -fdx
 
 当前删除逻辑支持从页面删除用户策略文件，不要求用户进入 Docker 容器操作。
 
-### 24.14 数据删除提示回收站不可用
+### 24.15 数据删除提示回收站不可用
 
 Windows 沙箱或容器可能无法使用系统回收站。当前版本会在目标通过安全路径校验后使用受控直接删除。若仍失败，检查数据目录权限和挂载状态，不要手工扩大删除范围。
 
-### 24.15 查看日志
+### 24.16 查看日志
 
 开发模式：查看运行 `dev.sh` 或 `dev.ps1` 的前后端终端。