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awayingsandClaude Code
fb35677802
交易日偏移口径：T = 上证指数日线（交易日历）中 <= 今天的最后一天， D_n = T 往前 n 个交易日，锚点 = 个股日线（/bars 同款 QFQ）中 date <= D_n 的最后一根 bar。后端只回锚点收盘价，涨跌幅由前端用 SSE 实时价现算，盘中三列随报价免费跳动、无需轮询本接口。 - 新增 GET /watchlist/returns + 纯计算模块 web/returns.py（零 IO，单测覆盖 停牌回退/次新 null/除权日 QFQ/非交易日回退等口径） - 个股日线与交易日历均进程内缓存（当日不变、次日失效），重复刷新零行情请求； 日历缺今天（serve 盘前启动）时按 60s 间隔重取，避免 T 整体前移 - 取数并发 ≤ 4（TDX 防封红线）；单只失败只落 error，不影响整表 - 前端 +3 列（着色复用 dirClass/fmtPctSigned），e2e 同步断言 与 issue 定稿的两处偏差（/simplify 收敛，"减少不必要的改动"）： - 删除 windows 查询参数：列名与窗口一一对应（issue 亦将"用户自定义窗口" 列为 out of scope），固定 3/5/10 - 个股缓存由磁盘 JSON 改为进程内 dict：可观测行为不变（当日不重复请求）， 但 serve 重启后当天首次请求会重取一次 Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>