easy_tdx_max/CHANGELOG.md

更新日志

本文件记录 easy-tdx 的版本变更。格式遵循 Keep a Changelog。

[1.15.0] — 2026-06-25

新增

• 强势股排名（strength） — 全市场按 5/20/60 日涨幅加权合成强势分，选出"最近最强"的股票。
  • 新增核心引擎 easy_tdx.screen.strength.StrengthRanker，纯离线读取本地 .day 文件，复用 SignalScanner 的并发/进度回调架构。
  • 新增 CLI 子命令 easy-tdx screen strength，支持表格 / JSON 输出。
  • 新增 Web API 端点 GET /api/v1/market/strength，通过线程池执行避免阻塞事件循环。
  • 三种预设模式：
    • steady（默认）：中长期稳健，60 日权重主导 + 波动率惩罚，选出"稳着涨"的票。
    • breakout：近期妖股爆发，5 日权重主导，纯加权涨幅（不除波动率），选出短期最猛的票。
    • balanced：三周期均衡 + 波动率调整。
  • 支持自定义权重（自动归一化）、成交额过滤、上市天数过滤、并发扫描。
  • 输出含 data_date / last_date 字段，标注数据截止日，便于判断时效。
  • 示例代码见 examples/23_screen_strength/。

修复

• _detect_security_type 代码段判定不全（offline/daily_bar.py）—— 上交所科创板 ETF（588/589）、LOF（560-563）、货币 ETF（551）、普通 ETF（520-530）等代码段，以及深交所封闭式基金/LOF（17/18 开头）、国债逆回购（204 开头）被默认返回值误判为深市 A 股，导致 screen strength / screen scan 把基金和 ETF 混入股票排名。修复后补全所有已知代码段，默认返回 UNKNOWN（不再误判成 A 股）。
• screen strength / screen rank 名称补齐分批 bug（screen/cli.py、screen/ranker.py）—— MacClient.get_stock_quotes 单次最多 80 只，传入超过 80 只时末尾名称被服务器静默丢弃。修复后改为 80 只/批分页查询。

变更

• easy_tdx.screen.__init__ 导出 StrengthRanker、StrengthResult、STRENGTH_PRESETS。
• README 增加「强势股排名（strength）」章节及 Web API 调用示例。

[1.14.5] (2026-06-17)

缠论可视化日期自适应时分 — 响应网友反馈，分钟级别（1/5/15/30/60min）的缠论结果日期字段现在输出完整时分 YYYY-MM-DD HH:MM，日/周/月/年级别仍只输出日期 YYYY-MM-DD（无多余 00:00）。

新增 ChanlunResult._fmt_dt() 按 frequency 自适应格式化，统一作用于 bis / zss / mmds / bcs / xds 所有日期字段。兼容 CLI 原始值（5MIN/30MIN）与 Web 映射值（5min/30min）的大小写。三层接入同步生效。

[1.14.4] (2026-06-16)

CI 修复 — 修复 v1.14.3 中 cmd_chanlun.py 两处 click.echo(...) 未按 ruff format 行宽规则合并导致的 CI 格式检查失败（纯格式调整，无功能变化）。

[1.14.3] (2026-06-16)

缠论 CLI table 模式补日期 — 延续 v1.14.2 的可视化增强，在 easy-tdx chanlun --table 表格输出中也为中枢 / 买卖点 / 背驰带上对应日期，与 笔 / 线段 的风格对齐。日期缺失时显示 —。

• 中枢：[idx] <start_date> → <end_date> zg=... zd=...
• 买卖点：<type> (<date>): <msg>
• 背驰：[✓/✗] <type> (<prev_date> → <curr_date>): <msg>

[1.14.2] (2026-06-16)

缠论结果可视化字段增强 — 响应 Discussion #2，为缠论分析 JSON 输出（ChanlunResult.to_dict()）中的中枢 / 买卖点 / 背驰补上对应 K 线日期，方便前端/可视化工具直接用来标点画图。纯增量、向后兼容，不破坏任何已有 JSON 字段。

新增字段：

• 中枢 zss：输出起始笔与结束笔的日期 start_date / end_date（第一笔起点 → 最后一笔终点）。
• 买卖点 mmds：输出触发该买卖点的笔确认日期 date（买卖点确立时刻的 K 线日期）。
• 背驰 bcs：输出背驰对照两笔的日期 curr_date（当前背驰笔）/ prev_date（对照基准笔）。

日期统一采用 YYYY-MM-DD 格式（与已有 bis / xds 输出一致），全部字段对 None 做了兜底。三层接入（Python API / CLI easy-tdx chanlun / Web /chanlun/analyze）同步生效，Web 接口直接返回新字段无需改动。

[1.14.1] (2026-06-15)

高级回测 ExecutionModel 路径 3 个真实数据兼容 Bug 修复 — 实测 601088 高级回测（方根滑点 + TWAP）暴露：权益曲线恒定、收益归零。根因为 ExecutionModel 路径与真实行情数据的格式/列名/类型脱节。

Bug 修复：

• datetime 类型分歧（致命）：ExecutionModel 把 Trade.datetime 转成 int(YYYYMMDD)，而 PortfolioTracker 用 df 原始 Timestamp 作为 trade_map 字典 key，导致 TWAP/VWAP/Limit 路径的交易全部静默丢失、权益曲线恒定、收益恒为 0%。修复：Trade.datetime 改用 df 原始值，与 OrderSimulator 一致。
• volume 列名分歧：execution.py/orders.py 仅认 "volume" 列，但真实行情（get_security_bars）列为 "vol"，导致滑点模型 volume 恒为 0、SquareRootSlippage 退化百分比模式、VWAP 退化为等权。修复：兼容 vol/volume 列名。
• date/datetime 列名分歧：日线 get_security_bars 返回 date 列，但 BacktestEngine 硬性要求 datetime 列，按文档直接跑日线回测会 ValueError。修复：BacktestEngine.run 入口缺 datetime 时由 date 派生，下游无感兼容。

为何此前未发现：test_engine_with_twap 仅断言「生成了交易」，未断言「交易实际影响了组合」；execution 单测用 int datetime 掩盖了类型分歧。本次新增 3 个回归测试编码「权益曲线随交易变化」「vol 列可读」「date 列可跑」契约，均经红灯验证（修复前精确失败）。

验证：全部 650 单测通过，backtest 模块 ruff + mypy strict 清洁，examples/22_backtest_advanced/backtest_601088_advanced.py 实测权益曲线不再恒定、高级档收益从假的 0% 修正为真实的 -3.57%。

[1.14.0] (2026-06-15)

新增新浪财报三表 — 三层接入（编程 API / CLI / Web API），独立数据源，无需连接 TDX 行情服务器。

• 新模块 easy_tdx.sina：SinaClient().get_financial_report(code, report_type=, num=) 返回 DataFrame（每行一期，列为科目名 + {科目}_同比）
• 三表：lrb（利润表）/ fzb（资产负债表）/ llb（现金流量表），report_type 支持中英文别名
• CLI：easy-tdx f10 600519 [--type lrb|fzb|llb] [--num N]（接管原 f10 占位符）
• Web：GET /api/v1/sina/financial-report?code=&type=&num=
• 标准库 urllib 实现，零新依赖
• 修复参考脚本 bug：item_value 字符串转 float（原 object 列无法数值计算）
• 大类标题行（如「流动资产」）保留为 None，完整反映报表结构
• SinaError 继承 TdxError，保证全局 except TdxError 覆盖

测试：tests/unit/test_sina.py 27 个离线用例（mock HTTP，零网络），覆盖三表解析、数值转换、报告期格式化、同比键、paperCode 推导、错误转换。

[1.13.1] (2026-06-15)

cninfo 公告检索 Bug 修复 + PDF 下载（实测 easy-tdx announcement 601088 暴露的 3 个 Bug + 新增 PDF 下载功能）。

Bug 修复：

• url 404：原仅拼 announcementId 一个参数，补全 4 参数 stockCode/announcementId/orgId/announcementTime（少任一参数 404）
• type 列全 null：cninfo 对很多公告不填 announcementTypeName，回退到 adjunctType（如 "PDF"）
• 表格输出 url 被截断成 https://www.cninfo.com.cn/new/：output._render_table 对 object 列硬切 30 字符；新增 _render_table_full，announcement --table 专用不截断

新增功能 — PDF 下载：

• CninfoClient.download_pdf(announcement, dest_dir=, filename=)：接受 Announcement 或 DataFrame 一行，自动建目录，默认文件名 {YYYYMMDD}_{announcement_id}.PDF
• CLI：--download N --download-dir DIR 批量下载最新 N 条 PDF
• Announcement dataclass 扩展字段：code/org_id/announcement_id/announcement_time/pdf_url（pdf_url 为 static.cninfo.com.cn 直链）

测试：tests/unit/test_cninfo.py 24 → 35 个用例，新增 URL 4 参数、type 回退、pdf_url 构建、download_pdf（成功/无附件/建目录/Series 兼容/网络失败/自定义文件名）共 11 个场景。全部 621 单测通过，mypy strict + ruff 清洁。

[1.13.0] (2026-06-14)

新增巨潮公告检索 — 三层接入（编程 API / CLI / Web API），独立数据源，无需连接 TDX 行情服务器。

• 新模块 easy_tdx.cninfo：CninfoClient().get_announcements(code, count=, page=) 返回 DataFrame[title, type, date, url]
• CLI：easy-tdx announcement 688017 [--count N --page N --table]
• Web：GET /api/v1/announcements?code=&count=&page=
• 标准库 urllib 实现，零新依赖
• 沿用 #19 修复的 orgId 动态映射 + 三段硬编码 fallback（保证 601xxx 段可查）

[1.12.0] (2026-06-14)

新增 4 个技术指标（30 → 34） — 按"语义空白"补齐三类现有指标库缺失的维度：止损位、机构成本价、趋势启动时机。均为纯 numpy 实现，零新依赖。

新增指标：

• SAR 抛物线转向（high, low → SAR）：基于 Wilder 加速因子的动态止损位，填补 32 个指标里"止损位"语义的空白。可直接喂给 BacktestEngine 做动态 stop_loss。实现含反转检测、AF 加速/封顶、SAR 不穿越前两根 K 线极值的限制。
• VWAP 成交量加权均价（close, high, low, vol → VWAP）：N 日滚动机构基准成本价，填补"机构成本"维度空白。用典型价格 (H+L+C)/3 加权，含除零保护（零成交量返回 nan）。
• AROON 阿隆指标（high, low → AROON_UP, AROON_DOWN, AROON_OSC）：用"N 周期内新高/新低距今多少根"识别趋势启动时机，与现有 DMI（判断趋势强度但滞后）互补而非冗余。
• FK 趋势指标（close → FK）：清理孤儿函数——MyTT.FK 此前已实现但未在 indicator.py 注册，用户通过 CLI/API 无法调用。现正式注册暴露。语义为 EMA(2) 是否突破斜率外推 EMA(42)，本质是动量偏离检测。

架构：所有新指标沿用现有 IndicatorSpec 注册模式，compute_indicators() / get_stock_kline_with_indicators() / CLI easy-tdx indicator 自动可用，无需改动调度层。

除零与边界保护：

• SAR：一字板/停牌（高低价相同）不崩溃、不产生 inf；空输入返回空数组
• VWAP：零成交量返回 nan（不产生 inf）；前 N-1 根为 nan（rolling 窗口）
• AROON：输出严格落在 [0, 100] 区间

类型存根：MyTT.pyi 同步补充 SAR/VWAP/AROON/FK 四个函数签名，mypy strict 零错误。

测试：新增 tests/unit/test_mytt.py，22 个用例覆盖三个新指标 + FK 的数值正确性、单边行情行为、除零/空输入边界。注册层端到端覆盖复用 test_indicator.py::test_all_registered_indicators_run。

[1.11.6] (2026-06-13)

CI 类型与格式修复 — 修复 CI 流水线 mypy strict（13 errors）和 ruff format（8 files）失败，全部为类型标注与存根问题，无运行时行为变更。

mypy strict 修复（13 errors → 0）：

• portfolio/optimizer.py：register_optimizer 装饰器返回类型从 type[WeightOptimizer] 改为 Callable[[type[WeightOptimizer]], type[WeightOptimizer]]，消除 4 个子类 "Too many arguments" 误报
• factor/engine.py：_datetime_to_int 用 isinstance 收窄替代 object → int 强转，消除 call-overload + no-any-return
• backtest/orders.py / execution.py：年化波动率 np.sqrt() 表达式用 float() 包裹，消除 no-any-return
• factor/builtin/technical.py：MyTT.pyi 的 MACD 存根删除错误的 LOW/HIGH 参数，与 MyTT.py 实际签名 MACD(CLOSE, SHORT, LONG, M) 对齐
• pyproject.toml：新增 scipy mypy override（ignore_missing_imports），统一处理可选依赖的 stubs 缺失，移除冗余 inline type: ignore

ruff format：8 个 test 文件统一格式化。

测试：564 passed, 0 failed；mypy 192 文件零错误；ruff check/format 全绿。

[1.11.5] (2026-06-13)

稳定性与代码质量修复 — 全项目代码审计 + 一个潜伏的 ping 崩溃 bug 修复。

Bug 修复：

• 修复 easy-tdx ping 在非交易时间（服务器握手阶段关闭连接）整个命令崩溃的问题。根因：ping_host 仅捕获 OSError，但握手期 _recv_exact_sock 抛出的 TdxConnectionError（继承自 TdxError(Exception) 而非 OSError）逃出捕获，经 ping_all 的 fut.result() 重新抛出，导致单台服务器不可用就拖垮整条测速命令。修复后符合 docstring 承诺"不可达服务器不包含在结果中"，并加防御层让 ping_all 对异常 future 容错跳过。
• 修复回测 OrderSimulator._find_bar_index 把 DataFrame 的 index label 当位置索引用的隐患。当传入 df 的 index 非默认 RangeIndex 时，idxmax() 返回的 label 与 iloc[] 期望的位置不一致，可能导致撮合取错 K 线。改用 to_numpy().argmax() 取真实位置。

依赖与工程化：

• scipy 隐式硬依赖声明：factor/analysis.py 的 Rank IC（spearman）通过 pandas lazy import scipy，干净环境必报 ModuleNotFoundError。新增 science 可选依赖组（pip install easy-tdx[science]），并在 spearman 分支加 try-import 友好报错（复用 optimizer.py 现有模式）。
• mac/client.py 板块 N 日涨跌幅排行中静默吞异常的 except Exception: continue 补上 logger.debug 日志，便于排查。
• .gitignore 补全 .coverage、signals.json。

文档：

• CLAUDE.md 架构章节更新：补全 mac/、ex/、unified.py、portfolio/、factor/、offline/、screen/ 等子包，说明四套 client（Windows/macOS/扩展/macOS扩展）的 sync+async 镜像关系。

测试：564 passed, 0 failed（+8 新增：2 ping 容错回归、2 非连续 index 回归、4 既有覆盖增强）

[1.11.1] (2026-06-12)

量化因子引擎 + 组合管理 + 高级回测增强 — 三大新模块，补齐从因子研究到组合执行的完整量化链路。

因子引擎（factor/）：

• Factor ABC + 注册表模式（@register_factor 装饰器），19 个内置因子
• FactorEngine：单股多因子 / 截面批量 / 远期收益计算
• 因子类别：动量、波动率、质量、成交量、技术（桥接 MyTT）、缠论（桥接 ChanlunAnalyser）、价值（占位）
• 因子预处理管道：去极值（MAD）、标准化、排名归一化、填充缺失、正交化
• FactorAnalyzer：IC（Spearman）、分层收益（5 组）、换手率、衰减分析、完整报告

组合管理（portfolio/）：

• 4 种权重优化器：等权、因子加权、风险平价（逆波动率）、均值方差（scipy 可选）
• 风险模型：Ledoit-Wolf 收缩协方差、组合风险分解
• RebalanceEngine：多期调仓回测（周/月/季），100 股整手、佣金+印花税

高级回测增强（backtest/）：

• 4 种滑点模型：Fixed、Percent、SquareRoot（Almgren-Chriss）、Volume
• 4 种执行仿真：Immediate、TWAP、VWAP、Limit（限价单 + TTL）
• AttributionAnalyzer：成本归因、Brinson 归因（配置/选股/交叉）、因子归因
• 完全向后兼容（BacktestEngine 新增 slippage_model / execution_model 可选参数）

CLI：

• easy-tdx factor list / factor analyze — 因子列表和分析
• easy-tdx pfactor backtest — 组合因子选股回测

测试：556 passed, 0 failed（+176 新增）

[1.10.5] (2026-06-12)

Web API 全面补齐 + 稳定性修复 — 新增 18 个 REST 端点，Web API 与 CLI 接口覆盖对齐，修复多个生产环境问题。

• 板块分析（6 端点）：板块列表、成分股、所属板块、板块摘要、涨幅排名、N日涨幅排行
• 资金/信息（3 端点）：个股资金流向、个股信息快照、服务器交易时段
• 排行/竞价/异动（3 端点）：分类排序行情列表、集合竞价、市场异动
• 扩展市场（4 端点）：港股/美股/期货的 K 线、报价、分时、逐笔成交
• 技术指标（2 端点）：指标列表、指标计算（POST）
• 新增 AsyncMacClient 依赖注入（get_mac_client），Web 层同时管理 TDX + MAC 双客户端连接
• 新增 AsyncExTdxClient 依赖注入（get_ex_client），可选启用扩展市场端点
• 新增 6 个 MAC 枚举转换器（BoardType/SortType/SortOrder/Category/ExMarket/FilterType）
• 新增 DictResponse 和 ComputeIndicatorsRequest schemas
• Web API 端点总数从 22 增至 40
• 修复 MAC 客户端连接失败时 12 个端点返回 AttributeError（500），现正确返回 503
• 修复扩展市场 dataclass 序列化时 _raw: bytes 字段导致 JSON 编码 500 错误
• 修复 /redoc 页面 404（CDN redoc@next 已失效），手动注册端点并锁定 redoc@2.2.0 稳定版

[1.10.0] (2026-06-12)

Web API 层 — 新增 FastAPI REST + WebSocket 服务，一键将 easy-tdx 暴露为 HTTP API。

• 新增 src/easy_tdx/web/ 模块：app factory、6 个路由（market/bars/finance/block/chanlun/realtime）、Pydantic schemas、异常处理
• 新增 easy-tdx serve CLI 命令，支持 --host、--port、--tdx-host、--reload 参数
• REST 端点覆盖全部 AsyncTdxClient 方法（K线/报价/资金流向/板块/财务/缠论分析等）
• WebSocket 端点 /ws/realtime/{symbol} 支持实时行情订阅和多标的动态切换
• 自动生成 Swagger UI (/docs) 和 ReDoc (/redoc) 文档
• 可选依赖 pip install easy-tdx[web]，核心安装不受影响
• 20 个离线单元测试覆盖 schemas、路由注册、OpenAPI schema 生成、输入验证
• 修复 deps.py 中 AsyncTdxClient 在 TYPE_CHECKING 下导致运行时 NameError（500 → 正常启动）
• 修复 market/category 参数不支持小写（sz/sh）和非法值（ZZZ）导致 500 的问题，统一返回 400 Bad Request

[1.9.10] (2026-06-11)

板块 N 日涨跌幅排行 — 新增 board-change-ranking 命令，支持按行业/概念/风格板块计算指定日期前 N 个交易日的涨跌幅并排行。

• 新增 MacClient.get_board_change_ranking() / AsyncMacClient 同名异步方法
• 新增 CLI 命令 easy-tdx board-change-ranking，支持 --type、--date、--days、--top、--asc 参数
• 利用板块指数 K 线直接计算，无需逐个聚合成分股，效率远高于现有 board-ranking
• 支持指定截止日期（--date YYYYMMDD），周末/节假日自动回退到前一交易日
• 默认列出全部板块，--top N 截断前 N 个
• 12 个单元测试覆盖计算正确性、边界条件、排序方向

[1.9.9] (2026-06-11)

Bug 修复 — 修复并发扫描（--workers）在动态加载策略时静默返回空结果的问题。

• 根因：ProcessPoolExecutor 将动态 importlib 加载的策略类 pickle 序列化后发送到子进程，子进程无法反序列化（模块未注册到 sys.modules），异常被 except 静默吞掉
• 修复：_scan_parallel 改为传递策略文件路径（字符串），子进程内通过 _load_strategy_class 自行加载策略类
• 新增 _get_strategy_file 辅助函数：从类方法 co_filename 反查策略文件路径
• 新增回归测试 TestParallelPickleFix

[1.9.8] (2026-06-11)

CI 修复 — 修复 CI 流水线 ruff 和 pytest 配置问题。

• 修复 MyTT.pyi 类型存根文件行过长导致 ruff check 失败（.pyi 文件排除 ruff 检查）
• 添加 pytest-asyncio 依赖，修复 test_realtime.py 异步测试报错
• 修复 test_backtest_engine.py 中未使用变量 result 的 lint 警告
• 380 个测试全部通过，CI 全绿

[1.9.7] (2026-06-11)

CLI 全量集成 — v1.9.6 新增的 6 项功能全部暴露到 CLI，修复缠论多级别联立的 client 生命周期 bug。

• screen scan 并发扫描：新增 --workers N 参数，ProcessPoolExecutor 并行处理，推荐 4-8 进程，扫描速度提升 4-8 倍
• screen scan 增量缓存：新增 --cache PATH 参数，mtime 检测未修改的 .day 文件自动跳过
• backtest 缠论桥接：新增 --chanlun-level LEVEL 参数，引擎自动计算缠论分析并注入策略 self.chanlun
• portfolio 组合回测：新增 easy-tdx portfolio 命令，多标的共享资金池、均等分配、汇总绩效
• chanlun 多级别联立：新增 --multi-level PERIOD 参数，分析高级别最后一笔在低级别中的趋势方向、笔重叠、背驰条件
• Bug 修复：cmd_chanlun.py 中 _run_multi_level 在 with 块外使用 client，导致已关闭连接报错

[1.9.6] (2026-06-11)

工程质量全面升级 — 基于 Devin AI 代码审查的 12 项改进建议全部落地，覆盖 CI、回测引擎、缠论模块、扫描引擎和架构层面。

• CI 覆盖率强制执行：pytest 命令加入 --cov-fail-under=50，CI 不再空转
• 真实平均持仓天数：avg_holding_days 从硬编码 5.0 改为 FIFO 配对计算，区分 int/Timestamp 两种日期格式
• 向量化 datetime 转换：_datetime_to_int 用 pd.to_datetime 向量化替代 Python for 循环，大数组性能提升 100x+
• 止损/止盈实际执行：BacktestEngine 新增 _StopCondition 跟踪，OrderSimulator 在每根 bar 检查 SL/TP 并触发平仓信号
• 缠论信号自动桥接：BacktestEngine 新增 chanlun_level 参数，自动调用 ChanlunAnalyser 并注入策略，两模块正式打通
• 多标的组合回测：新增 PortfolioBacktestEngine，支持多股票共享资金池、均等/自定义分配、资金加权绩效汇总
• 并发扫描：SignalScanner 新增 workers 参数，ProcessPoolExecutor 并行处理，扫描速度提升 4-8 倍
• 增量扫描缓存：新增 mtime 检测 + JSON 缓存文件，未修改的 .day 文件自动跳过
• 缠论增量更新：ChanlunAnalyser 新增 append_klines() 方法，追加新 K 线后去重重新计算，支持实时场景
• 多级别联立增强：query_low_level_qs 新增趋势方向、笔重叠、背驰条件判断字段
• MyTT 类型存根：新增 MyTT.pyi，50+ 指标函数的类型标注，mypy strict 零错误
• 实时推送框架：新增 realtime/ 模块，EventBus 发布/订阅 + RealtimeStrategy 基类，asyncio 事件驱动架构（API 骨架）
• 380 个测试通过，57.56% 覆盖率，mypy strict 150 文件零错误

[1.9.5] (2026-06-10)

OBV 能量潮趋势策略 — 新增 obv_trend.py 策略，基于 OBV 与其 30 日均线 MAOBV 的关系判断多空方向。

• 新增 strategies/obv_trend.py：OBV 能量潮趋势策略
• 入场条件：OBV 超过 MAOBV 达 2% 缓冲带 且 MAOBV 趋势向上（20 根确认）
• 出场条件：OBV 跌破 MAOBV，资金流向转空即离场
• MAOBV 趋势仅作入场过滤（确认趋势存在），出场只看 OBV/MAOBV 交叉信号
• 可调参数：maobv_period（30）、maobv_lookback（20）、obv_buffer（0.02）

[1.9.4] (2026-06-10)

Bug 修复 — 修复 easy-tdx version 命令硬编码版本号的问题，改为从 pyproject.toml 动态读取。

• 修复 cmd_admin.py 中 version 命令硬编码 1.1.0 的问题
• 版本号现在通过 importlib.metadata 从 pyproject.toml 动态获取，不再需要手动同步

[1.9.3] (2026-06-10)

新增 run-all CLI 命令 — 一行命令批量运行 strategies/ 目录下所有策略并排名，与 run_all_strategies.py 脚本功能完全一致。

• 新增 easy-tdx run-all CLI 命令，支持 --count、--cash、--commission、--adjust、--period、--combo、--combo-mode、--show、--strategies-dir 参数
• 绩效排名 + 综合评分 + 最佳策略交易明细，输出与脚本完全一致
• 支持多因子组合回测（--combo 2 --combo 3）和资金曲线图表展示（--show）
• 支持自定义策略目录（--strategies-dir）
• run_all_strategies.py 保持不变，两种方式并存

[1.9.2] (2026-06-10)

策略选股扫描器 — 新增 screen 命令组，用策略扫描全市场找出触发买入信号的股票，再做历史回测排名。纯离线数据，零网络 IO。

• 新增 screen scan CLI 命令：纯离线扫描本地 .day 文件，提取策略信号，输出 JSON
• 新增 screen rank CLI 命令：读取扫描结果，批量回测并按夏普/回撤等指标排名
• 新增 src/easy_tdx/screen/ 模块：SignalScanner（扫描引擎）、SignalRanker（排名引擎）
• 两步走工作流：scan 几秒扫完全市场 → rank 对信号股做历史评估
• 支持 --universe 指定范围（all/sh/sz/自定义文件）、--sort 排序、--names 在线补名称
• 支持管道模式：easy-tdx screen scan ... | easy-tdx screen rank --from - --table
• 新增 20 个单元测试（离线，无需网络）

[1.9.0] (2026-06-10)

多因子组合回测 — 新增组合回测引擎，支持 2-3 个因子信号叠加，自动遍历所有组合寻找最优搭配。

• 新增 backtest/combo.py 模块：CombinationRunner、extract_factor_signals、combine_masks、FactorSignals、ComboResult
• 信号合并模式：AND（全部同意）、OR（任一同意）、MAJORITY（过半同意）
• CLI 新增 --combo-strategies 和 --combo-mode 参数，支持指定策略文件组合回测
• run_all_strategies.py 新增 --combo 和 --combo-mode 选项，自动遍历 C(N,2)/C(N,3) 所有组合并排名
• 核心思路：预提取 N 个因子信号（只跑一次）→ 遍历组合合并遮罩（纯 numpy）→ 批量回测排名
• 新增 14 个单元测试（离线，无需网络）
• 修复 MyTT MFI() / CR() 指标分母为零时的 RuntimeWarning

[1.8.2] (2026-06-09)

策略扩充 + 可视化 — 新增 6 个策略（共 15 个）、--show 资金曲线图、茅台 demo 截图。

• 新增 run_all_strategies.py --show 参数：自动弹出最佳策略资金曲线 vs 股价归一化对比图（matplotlib 双轴图 + 买卖点标记）
• 新增 zhuoyao_momentum 策略：ZHUOYAO 多周期共振（SHORT/TREND/MID 三重过滤）
• 新增 dmi_trend 策略：DMI/ADX 趋势强度跟踪
• 新增 cci_breakout 策略：CCI ±100 区间突破
• 新增 mfi_volume 策略：MFI 量价反转（带成交量权重的 RSI）
• 新增 trix_cross 策略：TRIX 三重平滑趋势交叉
• 新增 mtm_momentum 策略：MTM 动量零线穿越
• 新增 SH600519 贵州茅台 demo 截图

[1.8.1] (2026-06-09)

回测增强 — 批量策略对比脚本新增最佳策略完整交易明细输出；版本号统一为单一来源（pyproject.toml）。

• run_all_strategies.py 排名结束后自动输出最佳策略的绩效概要 + 最近 10 笔交易记录
• 修复 turtle_breakout 策略 TAQ() 返回 3 值但只解包 2 个的 bug
• 版本号统一：pyproject.toml 为唯一来源，__init__.py / cli/__init__.py / docs/conf.py 均动态读取

[1.8.0] (2026-06-09)

回测引擎 — 内置向量回测引擎，支持自定义策略回测和全策略批量对比。

• 新增 backtest 子包：Strategy 基类、BacktestEngine、OrderSimulator、PortfolioTracker、PerformanceAnalyzer
• 新增 easy-tdx backtest CLI 命令，支持 --strategy-file、--cash、--commission、--adjust 等参数
• 绩效报告包含 19 项指标：总收益率、年化收益、最大回撤、夏普比率、索提诺、卡玛、胜率、盈亏比等
• 新增 strategies/ 目录，包含 9 个开箱即用的策略示例（MA/EMA/MACD/BOLL/RSI/KDJ/BIAS/海龟/量价）
• 新增 run_all_strategies.py 批量对比脚本，一键跑完全部策略并按收益率和综合评分排名
• 自带策略在 SZ 300308 上 3 年回测：收益率最高 1413%（expma_cross），综合最优 turtle_breakout
• 30+ 离线单元测试覆盖，零网络依赖

[1.7.1] (2026-06-08)

Bug 修复 — 修复缠论笔计算在持续下跌/上涨走势中因"分型陷阱"导致近期笔丢失的问题。

• 修复 find_bis() 贪心算法在密集交替分型场景下提前终止的 bug
• 根因：当异类型分型 gap=0 时，算法仍用更极端的同类型分型替换 start_fx，导致 right_kline_index 不断前推，后续所有异类型分型 gap 永远为 0
• 新增 pending_opposite 保护机制：存在未配对异类型分型时冻结替换，保留 start_fx 较前位置
• 影响范围：持续下跌/上涨中的高价股（如贵州茅台）或分型密度高的股票
• 新增回归测试 test_fractal_trap_regression

[1.7.0] (2026-06-07)

缠论技术分析模块 — 新增完整的缠论（ChanLun）计算引擎，通过 CLI 和 Python API 提供个股缠论分析。

• 新增 chanlun 子包：K线合并、分型识别、笔/线段/中枢/买卖点/背驰计算
• 新增 easy-tdx chanlun CLI 命令，支持 JSON/表格输出
• 新增 MACD 指标计算（纯 numpy，无额外依赖）
• 新增多级别联立分析（MultiLevelAnalyser）
• 计算管道：DataFrame → K线合并 → 分型 → 笔 → 中枢 → 线段 → 买卖点 → 背驰
• 49 个离线单元测试覆盖，零网络依赖

[1.6.1] (2026-06-07)

Bug 修复 — 修复 sync-all/sync-daily 对指数文件误用股票解析器导致垃圾日期的问题。

• 修复 _fetch_all_daily_bars 对指数文件（sh00/sh88/sh99, sz39）错误调用 get_security_bars() 的问题
• 指数文件现在正确使用 get_index_bars()（服务端响应每条记录多 4 字节上涨/下跌家数）
• 新增 _is_index_code() 辅助函数，根据市场和代码前缀判断证券类型

[1.6.0] (2026-06-07)

离线数据写入同步 — 从服务端获取最新日线数据并写入本地通达信 .day 文件，替代通达信内置下载功能。

• 新增 offline sync-daily CLI 命令：同步单只股票日线，自动增量/全量判断，支持分页获取完整历史
• 新增 offline sync-all CLI 命令：一键扫描沪深全市场 .day 文件并同步
• 新增 write_daily.py 模块：日线编解码（encode_daily_bar）、追加写入（append_daily_bars）、末尾日期检测
• 新增 write_ex_daily.py 模块：扩展市场日线写入（期货/港股，价格 float32）
• 新增 write_min_bar.py 模块：分钟线写入（.5/.lc1/.lc5 格式）
• 写入自动跳过重复日期，空文件自动全量下载，已有数据只做增量追加
• 50 个新增单元测试覆盖编解码 round-trip、追加去重、边界条件

[1.5.0] (2026-06-02)

离线数据 CLI 命令 — 新增 offline 命令组，无需网络即可通过 CLI 读取本地通达信数据文件。

• 新增 offline home：检测通达信安装目录
• 新增 offline daily：A 股日线数据（.day 文件）
• 新增 offline min：分钟线数据（.5/.lc1/.lc5 文件，--type 指定格式）
• 新增 offline ex-files：列出扩展市场可用日线文件
• 新增 offline ex-daily：扩展市场日线数据（期货/港股/外盘）
• 新增 offline gbbq：股本变迁数据
• 新增 offline financial：历史财务数据
• 新增 offline blocks：自定义板块数据

[1.4.3] (2026-05-28)

30日乖离率信号指标 — 新增 BIAS_SIGNAL 指标，在标准乖离率基础上叠加短/长信号线，通过三者位置关系判断趋势方向和转折点。源自通达信经典指标。

• 新增 BIAS_SIGNAL 指标：输出 BS_X/BS_SMA/BS_LMA 三条线
• CLI: easy-tdx indicator BIAS_SIGNAL -m SH -c 600519 --table
• Python API: indicators=["BIAS_SIGNAL"]
• 详见 30日乖离率信号指标详解

[1.4.2] (2026-05-28)

修复 1.4.1 发布遗漏：MyTT.py 中 ZHUOYAO 函数定义未包含在 1.4.1 的 PyPI 包中。

[1.4.1] (2026-05-28)

捉妖大师指标 — 新增 ZHUOYAO 多周期涨幅共振指标，通过 20/60/120 日涨幅及指数平滑判断短中长线趋势是否同向，用于筛选趋势刚启动的强势股。

• 新增 ZHUOYAO 指标：输出 ZY_LONG/ZY_MID/ZY_SHORT/ZY_TREND 四条线
• CLI: easy-tdx indicator ZHUOYAO -m SH -c 600519 --table
• Python API: indicators=["ZHUOYAO"]
• 详见 捉妖大师指标详解

[1.4.0] (2026-05-28)

技术指标计算 — 集成 MyTT 麦语言指标库，支持 30 个常用技术指标，一步获取 K 线 + 指标值。

• 新增 indicator.py 核心模块：注册表驱动的指标调度，compute_indicators() 纯计算无 IO
• 新增 MacClient.get_stock_kline_with_indicators() / AsyncMacClient 同名方法
• 新增 UnifiedTdxClient.get_stock_kline_with_indicators() / AsyncUnifiedTdxClient 同名方法
• 新增 CLI 命令 easy-tdx indicator 和 easy-tdx indicator-list
• 自动获取 200+ 条历史数据预热 EMA，用户只需指定返回条数
• 支持的指标：MACD, KDJ, RSI, BOLL, DMI, ATR, WR, CCI, BIAS, OBV, VR, EMV, MFI, BRAR, ASI, TRIX, DPO, MTM, ROC, EXPMA, BBI, PSY, DFMA, CR, KTN, XSII, MASS, TAQ

[1.3.1] (2025-05-15)

• 新增 board-summary 和 board-ranking CLI 命令
• 新增 get_board_summary() 板块汇总（成交额、主力净流入、涨跌家数）
• 新增 get_board_ranking() 板块涨跌幅排行榜

[1.3.0] (2025-05-12)

• 新增 MAC 协议客户端 MacClient / AsyncMacClient（端口 7709）
• 新增扩展市场客户端 MacExClient / AsyncMacExClient（端口 7727）
• 新增统一客户端 UnifiedTdxClient 自动路由 A 股 / 扩展市场
• 新增板块、资金流向、集合竞价、异动、个股特征等数据接口
• 新增 easy-tdx CLI 工具，默认 JSON 输出

[1.2.1] (2025-04-20)

• 离线数据读取模块（日线、分钟线、板块、财务）
• 除权除息、股本变迁读取

[1.0.0] (2025-03-01)

• 首个正式版本
• TdxClient / AsyncTdxClient 标准协议客户端
• K 线、实时报价、分时、逐笔成交、财务数据