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fix(backtest): v1.20.3 修复回测绩效统计两个 bug(issues #30 #31)
#31: RebalanceEngine 缺失价格导致净值假崩塌
已持仓标的当日缺 K 线(停牌/日历错位)时 prices.get(code,0)=0,
持仓市值记 0 → 净值单日暴跌(159915 在 20210208 缺一天,持仓 ~93%,
净值 1.1M→91,845,全期最大回撤 -92%)。
修复:last_known_price forward-fill,缺失日沿用最近已知收盘价。
附带:_compute_performance 最大回撤改正值口径(与 BacktestEngine 一致)。
验证:真实 ETF 数据 max_drawdown 24.01%(backtrader 基准 27%),
total_return 220.56% 不变。
#30: PortfolioTracker 交易静默漏单
apply_trades 用 trade.datetime 作 dict key、df["datetime"].to_numpy()[i]
查找;两端类型不一致(int vs datetime64)时永不命中,交易被静默丢弃,
净值恒定(total_return=0 但 trades 表有 PnL)。
修复:改为按"位置索引"匹配(归一化 datetime 后查位置),类型无关。
验证:int-trade+datetime64-df 修复前净值=100000(恒定),修复后=100289。
测试:新增 4 回归测试(未修复代码上均失败,修复后通过);
全套 936 passed;mypy 改动文件零错误;ruff 全绿。
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