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TypeScript
350 lines
17 KiB
TypeScript
// AI 解读 Prompt 生成器：把单标的回测报告组装成一段结构化提示词，
|
||
// 用户复制后发给任意 LLM（ChatGPT / Claude / DeepSeek / 豆包…）即可获得针对性解读。
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//
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// 约束：本文件只允许 **type-only** 的本地导入（编译期擦除），
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||
// 保证 node --test 可直跑（与 grading/__tests__ 同一套自检方式）；
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// 运行时逻辑全部自包含，不依赖其他模块的值。
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//
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// 文案口径与后端对齐：指标含义见 src/data/glossary.ts，
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// 评分权重见 scoring.py，WF/体检语义见 walkforward.py / fitness.py。
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import type {
|
||
BacktestResult,
|
||
Category,
|
||
EvaluateReport,
|
||
ExecutionMode,
|
||
Performance,
|
||
Trade,
|
||
WalkForwardResult,
|
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} from './types'
|
||
import type { GradeResult } from './grading/types'
|
||
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||
// ── 输入 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
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||
export interface AiPromptInput {
|
||
/** 完整标的代码（带市场前缀，如 "SZ:000001"） */
|
||
symbol: string
|
||
category: Category
|
||
startDate: string
|
||
endDate: string
|
||
/** K 线根数（store.ohlcv.length） */
|
||
bars: number
|
||
/** 策略中文名（如「双均线交叉」） */
|
||
strategyLabel: string
|
||
params: Record<string, number | string | boolean>
|
||
cash: number
|
||
commission: number
|
||
slippage: number
|
||
execution: ExecutionMode
|
||
result: BacktestResult
|
||
/** 附加分析（未勾选/未跑完时传 null，对应段落自动省略） */
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||
wf?: WalkForwardResult | null
|
||
evaluate?: EvaluateReport | null
|
||
grade?: GradeResult | null
|
||
/** 评级档位的一句话含义（GRADE_META[grade].hint，由组件传入） */
|
||
gradeHint?: string
|
||
}
|
||
|
||
// ── 展示辅助（自包含，避免运行时依赖其他模块）────────────────────────────────
|
||
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||
const CATEGORY_LABELS: Record<Category, string> = {
|
||
DAY: '日线',
|
||
WEEK: '周线',
|
||
MONTH: '月线',
|
||
MIN_5: '5 分钟',
|
||
MIN_15: '15 分钟',
|
||
MIN_30: '30 分钟',
|
||
MIN_60: '60 分钟',
|
||
}
|
||
|
||
const EXECUTION_LABELS: Record<ExecutionMode, string> = {
|
||
next_open: '次日开盘价',
|
||
next_close: '次日收盘价',
|
||
}
|
||
|
||
/** 与 MetricTable 同源同序的 25 项指标清单（label + 数字格式） */
|
||
const METRIC_LINES: Array<{
|
||
key: keyof Performance
|
||
label: string
|
||
format: 'percent' | 'ratio' | 'int' | 'days'
|
||
group: string
|
||
}> = [
|
||
{ key: 'total_return', label: '总收益率', format: 'percent', group: '收益' },
|
||
{ key: 'annual_return', label: '年化收益', format: 'percent', group: '收益' },
|
||
{ key: 'sharpe', label: '夏普比率', format: 'ratio', group: '收益' },
|
||
{ key: 'sortino', label: '索提诺比率', format: 'ratio', group: '收益' },
|
||
{ key: 'calmar', label: '卡玛比率', format: 'ratio', group: '收益' },
|
||
{ key: 'max_drawdown', label: '最大回撤', format: 'percent', group: '风险' },
|
||
{ key: 'max_dd_duration', label: '回撤持续', format: 'days', group: '风险' },
|
||
{ key: 'volatility', label: '波动率(年化)', format: 'percent', group: '风险' },
|
||
{ key: 'ulcer_index', label: 'Ulcer 指数', format: 'percent', group: '风险' },
|
||
{ key: 'var_95', label: '日 VaR (95%)', format: 'percent', group: '风险' },
|
||
{ key: 'cvar_95', label: '日 CVaR (95%)', format: 'percent', group: '风险' },
|
||
{ key: 'total_trades', label: '总交易数', format: 'int', group: '交易' },
|
||
{ key: 'win_trades', label: '盈利次数', format: 'int', group: '交易' },
|
||
{ key: 'lose_trades', label: '亏损次数', format: 'int', group: '交易' },
|
||
{ key: 'win_rate', label: '胜率', format: 'percent', group: '交易' },
|
||
{ key: 'profit_factor', label: '盈亏比(利润因子)', format: 'ratio', group: '交易' },
|
||
{ key: 'avg_win', label: '平均盈利', format: 'percent', group: '交易' },
|
||
{ key: 'avg_loss', label: '平均亏损', format: 'percent', group: '交易' },
|
||
{ key: 'max_win', label: '最大盈利', format: 'percent', group: '交易' },
|
||
{ key: 'max_loss', label: '最大亏损', format: 'percent', group: '交易' },
|
||
{ key: 'avg_holding_days', label: '平均持仓天数', format: 'ratio', group: '交易' },
|
||
{ key: 'sqn', label: 'SQN 系统质量', format: 'ratio', group: '交易' },
|
||
{ key: 'max_consecutive_wins', label: '最大连胜', format: 'int', group: '交易' },
|
||
{ key: 'max_consecutive_losses', label: '最大连亏', format: 'int', group: '交易' },
|
||
{ key: 'rejected_trades', label: '拒单数', format: 'int', group: '交易' },
|
||
]
|
||
|
||
function fmtMetric(format: 'percent' | 'ratio' | 'int' | 'days', v: number | undefined): string {
|
||
if (v === undefined || v === null || !Number.isFinite(v)) return '-'
|
||
if (format === 'percent') return `${(v * 100).toFixed(2)}%`
|
||
if (format === 'int') return String(Math.round(v))
|
||
if (format === 'days') return `${v.toFixed(0)} 天`
|
||
return v.toFixed(3)
|
||
}
|
||
|
||
function pct(v: number | undefined | null): string {
|
||
if (v === undefined || v === null || !Number.isFinite(v)) return '-'
|
||
return `${v >= 0 ? '+' : ''}${(v * 100).toFixed(2)}%`
|
||
}
|
||
|
||
function ratio(v: number | undefined | null): string {
|
||
if (v === undefined || v === null || !Number.isFinite(v)) return '-'
|
||
return v.toFixed(2)
|
||
}
|
||
|
||
function fmtParams(params: Record<string, number | string | boolean>): string {
|
||
const entries = Object.entries(params)
|
||
if (entries.length === 0) return '（默认参数）'
|
||
return entries.map(([k, v]) => `${k}=${v}`).join(', ')
|
||
}
|
||
|
||
function fmtMoney(v: number): string {
|
||
return v.toLocaleString('zh-CN', { maximumFractionDigits: 0 })
|
||
}
|
||
|
||
/** "2025-06-23T00:00:00" → "2025-06-23"（截掉时间部分，提示词更整洁） */
|
||
function fmtDate(dt: string): string {
|
||
return dt.slice(0, 10)
|
||
}
|
||
|
||
/** WF 窗口字段防御性转数字：老版本后端曾把有限 float 序列化成字符串
|
||
* （如 "-0.2078"），Number() 对数字原值透明、对字符串强制转换、非法值给 NaN。 */
|
||
function n(v: number | string | null | undefined): number | undefined {
|
||
const x = Number(v)
|
||
return Number.isFinite(x) ? x : undefined
|
||
}
|
||
|
||
// ── 各段落构建 ───────────────────────────────────────────────────────────────
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function sectionRole(): string {
|
||
return [
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||
'# 角色设定',
|
||
'',
|
||
'你是一位做了十几年量化交易的老手，说话直来直去，心是好的。现在你正和一个刚入门的朋友（我）聊天，我什么都不懂，你解释什么都要说人话。',
|
||
'',
|
||
'# 任务',
|
||
'',
|
||
'下面是我跑出来的回测报告，帮我看看这个策略到底行不行。内容上要说到这六件事，顺序随意，用你自然的说话方式组织：',
|
||
'',
|
||
'1. **先给结论**：这策略现在处于什么状态——「可以继续往下走」「底子不错但还差几步」还是「问题不小，得大改」？一句话说清，再讲理由；',
|
||
'2. **优点和毛病都要讲**：先说说它强在哪（哪些数字是真的好看、说明策略做对了什么），再讲你担心什么。别只挑刺，也别光报喜——我是想知道这策略能不能用，不是来听审判也不是来听表扬的。挑最有说服力的几组数字讲，不用面面俱到；',
|
||
'3. **说说持有体验**：真拿钱跑这个策略，过程大概什么感受——多久交易一次、最惨的时候有多惨、普通人拿不拿得住；',
|
||
'4. **判断是规律还是运气**：从分时段数据（Walk-Forward 各窗收益、训练/验证/测试三段、和死拿不动的对比）找证据。有担心就直说，但像朋友提醒那样说，别像下判决书；',
|
||
'5. **给可执行的下一步**：几条我马上能做的事（改什么参数、加什么过滤、先做什么测试再谈实盘），别空谈；',
|
||
'6. **最后打个分**：给这个策略一个 0-10 的「信心分」，代表你现在有多大把握它值得继续投入。打分要和前面说的话一致（前面夸的多就别打低分，反过来也一样），再用一两句话说说为什么是这个分、到几分你会建议我拿小仓位试试。参考刻度：0-3 建议放弃，4-6 值得继续改（说清往哪改），7-8 可以小仓位试错，9 以上才谈逐步加仓。',
|
||
'',
|
||
'# 说话方式（很重要）',
|
||
'',
|
||
'- 像靠谱朋友给建议：直接、坦诚，但不刻薄、不吓唬人。指出问题是为了帮我做决定，不是逞口舌之快；',
|
||
'- 别像写报告：不要一堆小标题、密集加粗和列表堆砌，自然分段，最关键的结论偶尔加粗就行；',
|
||
'- 禁止八股句式：「事实是」「我的推断是」「总的来说」「综上所述」「作为你的…」「好的，收到」这类全部不要；不确定的地方自然地说「我猜」「大概率」，不要贴标签；',
|
||
'- 不要客套开场，也不要结尾祝词，上来就说正事，说完就停；',
|
||
'- 全文控制在 800 字以内，一屏读完，句句有用；宁可少讲两点，也不要注水；',
|
||
'- 只引用报告里有的数字，报告里没有的不要臆造；要估计就明说是估计；',
|
||
'- 专业词第一次出现时顺口解释一句，别让我再去查。',
|
||
'',
|
||
'参考语气：「这策略胜率近八成、盈亏比四倍，底子是好的；但我最担心的是最近两年基本没赚钱——测试段只涨了 0.16%，这就是我不敢给高分的主要原因。」',
|
||
'',
|
||
].join('\n')
|
||
}
|
||
|
||
function sectionConfig(i: AiPromptInput): string {
|
||
const lines = [
|
||
'# 回测配置',
|
||
'',
|
||
`- 标的：${i.symbol}（${CATEGORY_LABELS[i.category] ?? i.category}）`,
|
||
`- 回测区间：${i.startDate} ~ ${i.endDate}（共 ${i.bars} 根 K 线）`,
|
||
`- 策略：${i.strategyLabel}`,
|
||
`- 参数：${fmtParams(i.params)}`,
|
||
`- 初始资金：${fmtMoney(i.cash)} 元；佣金 ${i.commission}；滑点 ${i.slippage}；成交价：${EXECUTION_LABELS[i.execution] ?? i.execution}`,
|
||
'',
|
||
]
|
||
return lines.join('\n')
|
||
}
|
||
|
||
function sectionMetrics(perf: Performance): string {
|
||
const lines = ['# 绩效指标', '']
|
||
for (const g of ['收益', '风险', '交易']) {
|
||
lines.push(`**${g}类**`)
|
||
for (const m of METRIC_LINES.filter((x) => x.group === g)) {
|
||
lines.push(`- ${m.label}：${fmtMetric(m.format, perf[m.key] as number | undefined)}`)
|
||
}
|
||
lines.push('')
|
||
}
|
||
return lines.join('\n')
|
||
}
|
||
|
||
function sectionEquity(result: BacktestResult): string {
|
||
const eq = result.equity_curve
|
||
if (!eq || eq.length === 0) return ''
|
||
let peak = eq[0]
|
||
let trough = eq[0]
|
||
for (const p of eq) {
|
||
if (p.total > peak.total) peak = p
|
||
if (p.total < trough.total) trough = p
|
||
}
|
||
return [
|
||
'# 净值概览',
|
||
'',
|
||
`- 期初资产：${fmtMoney(eq[0].total)} 元（${fmtDate(eq[0].datetime)}）`,
|
||
`- 期末资产：${fmtMoney(eq[eq.length - 1].total)} 元（${fmtDate(eq[eq.length - 1].datetime)}）`,
|
||
`- 峰值：${fmtMoney(peak.total)} 元（${fmtDate(peak.datetime)}）；谷值：${fmtMoney(trough.total)} 元（${fmtDate(trough.datetime)}）`,
|
||
'',
|
||
].join('\n')
|
||
}
|
||
|
||
function sectionWf(wf: WalkForwardResult): string {
|
||
if (!wf || wf.windows.length === 0) return ''
|
||
const lines = [
|
||
'# Walk-Forward 样本外验证（同参数跨时段稳定性）',
|
||
'',
|
||
`- 窗口数：${wf.n_windows}；前 ${(wf.warmup_ratio * 100).toFixed(0)}% 数据为预热区不参与评估；每窗从空仓独立开仓`,
|
||
`- 盈利窗占比：${(wf.consistency * 100).toFixed(0)}%（${wf.windows.filter((w) => (n(w.total_return) ?? 0) > 0).length}/${wf.windows.length}）`,
|
||
`- 连乘收益（各窗复利衔接）：${pct(wf.chained_return)}`,
|
||
`- 最差窗 / 最好窗：${pct(wf.worst_window)} / ${pct(wf.best_window)}；平均夏普：${ratio(wf.mean_sharpe)}；总交易：${wf.total_trades} 笔`,
|
||
'',
|
||
'逐窗收益（时间升序，红涨绿跌口径无关，正=赚）：',
|
||
'',
|
||
]
|
||
for (const w of wf.windows) {
|
||
lines.push(
|
||
`- 窗${w.index + 1}（${w.start} ~ ${w.end}）：${pct(n(w.total_return))}，夏普 ${ratio(n(w.sharpe))}，最大回撤 ${pct(n(w.max_drawdown))}，${w.total_trades} 笔（胜率 ${pct(n(w.win_rate))}）`,
|
||
)
|
||
}
|
||
lines.push('')
|
||
return lines.join('\n')
|
||
}
|
||
|
||
function sectionEvaluate(ev: EvaluateReport): string {
|
||
const lines = ['# 一条龙评估', '']
|
||
|
||
// 综合评分
|
||
const labels: Record<string, string> = {
|
||
total_return: '收益',
|
||
sharpe: '夏普',
|
||
max_drawdown: '回撤',
|
||
sortino: '索提诺',
|
||
wf_consistency: 'WF 一致性',
|
||
}
|
||
lines.push(`**综合评分：${ev.score.total.toFixed(1)} / 100**（权重：${Object.entries(ev.score.weights_used)
|
||
.map(([k, w]) => `${labels[k] ?? k} ${(w * 100).toFixed(0)}%`)
|
||
.join(' + ')}）`)
|
||
lines.push(`- 分项：${Object.entries(ev.score.components)
|
||
.map(([k, v]) => `${labels[k] ?? k} ${v.toFixed(0)}`)
|
||
.join('，')}`)
|
||
lines.push('')
|
||
|
||
// 基准对比
|
||
const b = ev.benchmark
|
||
lines.push('**对比买入持有基准**')
|
||
lines.push(`- 策略总收益 ${pct(ev.performance.total_return)} vs 买入持有 ${pct(b.buy_hold.total_return)}，超额收益 ${pct(b.excess_return)}`)
|
||
if (b.alpha !== undefined || b.beta !== undefined) {
|
||
lines.push(
|
||
`- α（年化超额）${pct(b.alpha)}；β（敏感度）${ratio(b.beta)}；信息比率 ${ratio(b.information_ratio)}；跟踪误差 ${pct(b.tracking_error)}`,
|
||
)
|
||
}
|
||
lines.push(`- 买入持有基准：年化 ${pct(b.buy_hold.annual_return)}，最大回撤 ${pct(b.buy_hold.max_drawdown)}，夏普 ${ratio(b.buy_hold.sharpe)}，卡玛 ${ratio(b.buy_hold.calmar)}，波动率 ${pct(b.buy_hold.volatility)}`)
|
||
lines.push('')
|
||
|
||
// 适配性体检
|
||
const f = ev.fitness
|
||
lines.push(
|
||
`**适配性体检：${f.passed_count}/${f.total_checks} 通过（train/valid/test = ${f.split.map((s) => (s * 100).toFixed(0)).join('/')}）${f.high_fitness ? '，达到「高适配」' : ''}**`,
|
||
)
|
||
for (const c of f.checks) {
|
||
lines.push(`- ${c.passed ? '✓' : '✗'} ${c.detail}`)
|
||
}
|
||
lines.push('')
|
||
return lines.join('\n')
|
||
}
|
||
|
||
function sectionGrade(grade: GradeResult, hint: string | undefined): string {
|
||
const lines = [
|
||
'# 评级（不看收益率，面向「普通人拿不拿得住」）',
|
||
'',
|
||
`- 档位：**${grade.grade}**（总分 ${grade.score.toFixed(1)}/100）${hint ? `——${hint}` : ''}`,
|
||
]
|
||
if (grade.dimensions.length > 0) {
|
||
lines.push(
|
||
`- 维度得分：${grade.dimensions
|
||
.map((d) => `${d.label} ${d.score.toFixed(0)}/100（权重 ${(d.weight * 100).toFixed(0)}%）`)
|
||
.join('，')}`,
|
||
)
|
||
}
|
||
if (grade.vetoes.length > 0) {
|
||
lines.push(`- ⚠ 一票否决：${grade.vetoes.map((v) => v.reason).join('；')}`)
|
||
}
|
||
if (grade.insufficientSample) {
|
||
lines.push('- ⚠ 交易样本有限（< 10 笔），胜率/盈亏比已降权处理')
|
||
}
|
||
if (grade.isLosing) {
|
||
lines.push('- ⚠ 系统亏损（利润因子 < 1）')
|
||
}
|
||
lines.push('')
|
||
return lines.join('\n')
|
||
}
|
||
|
||
function sectionTrades(trades: Trade[]): string {
|
||
const recent = trades.slice(-8)
|
||
if (recent.length === 0) return ''
|
||
const lines = ['# 最近成交（最后 8 笔）', '']
|
||
for (const t of recent) {
|
||
const dir = t.direction === 'BUY' ? '买入' : '卖出'
|
||
const pnl = t.direction === 'SELL' && t.pnl !== 0 ? `，本笔盈亏 ${t.pnl >= 0 ? '+' : ''}${fmtMoney(t.pnl)} 元` : ''
|
||
lines.push(`- ${fmtDate(t.datetime)} ${dir} ${Math.round(t.size)} 股 @ ${t.price.toFixed(2)}${pnl}`)
|
||
}
|
||
lines.push('')
|
||
return lines.join('\n')
|
||
}
|
||
|
||
function sectionFooter(): string {
|
||
return [
|
||
'# 背景与免责',
|
||
'',
|
||
'以上数据来自 easy-tdx 的历史 K 线回测（已计入佣金与滑点）。历史回测存在幸存者偏差与未来不确定性，不构成投资建议，你的解读也以研究学习为目的。',
|
||
'数据里缺失的项（显示 - 或整段没有的）直接跳过，不用专门解释局限。',
|
||
'好了，开始吧。',
|
||
].join('\n')
|
||
}
|
||
|
||
// ── 主函数 ───────────────────────────────────────────────────────────────────
|
||
|
||
/** 组装 AI 解读 Prompt（markdown 结构，任意 LLM 可直接消费）。 */
|
||
export function buildAiPrompt(input: AiPromptInput): string {
|
||
const parts: string[] = [
|
||
sectionRole(),
|
||
sectionConfig(input),
|
||
sectionMetrics(input.result.performance),
|
||
sectionEquity(input.result),
|
||
]
|
||
if (input.wf) parts.push(sectionWf(input.wf))
|
||
if (input.evaluate) parts.push(sectionEvaluate(input.evaluate))
|
||
if (input.grade) parts.push(sectionGrade(input.grade, input.gradeHint))
|
||
const trades = sectionTrades(input.result.trades)
|
||
if (trades) parts.push(trades)
|
||
parts.push(sectionFooter())
|
||
return parts.join('\n')
|
||
}
|