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#31: RebalanceEngine 缺失价格导致净值假崩塌 已持仓标的当日缺 K 线（停牌/日历错位）时 prices.get(code,0)=0， 持仓市值记 0 → 净值单日暴跌（159915 在 20210208 缺一天，持仓 ~93%， 净值 1.1M→91,845，全期最大回撤 -92%）。 修复：last_known_price forward-fill，缺失日沿用最近已知收盘价。 附带：_compute_performance 最大回撤改正值口径（与 BacktestEngine 一致）。 验证：真实 ETF 数据 max_drawdown 24.01%（backtrader 基准 27%）， total_return 220.56% 不变。 #30: PortfolioTracker 交易静默漏单 apply_trades 用 trade.datetime 作 dict key、df["datetime"].to_numpy()[i] 查找；两端类型不一致（int vs datetime64）时永不命中，交易被静默丢弃， 净值恒定（total_return=0 但 trades 表有 PnL）。 修复：改为按"位置索引"匹配（归一化 datetime 后查位置），类型无关。 验证：int-trade+datetime64-df 修复前净值=100000（恒定），修复后=100289。 测试：新增 4 回归测试（未修复代码上均失败，修复后通过）； 全套 936 passed；mypy 改动文件零错误；ruff 全绿。